На каком графике проводить анализ и торговать? Вопрос может показаться странным, особенно для тех трейдеров, которые опираются на готовые стратегии. Часто в руководстве к ним написано “торговля осуществляется на часовом (или любом другом) графике”. Но не все так просто: большинство стратегий универсальны и могут показывать приличные результаты на разных графиках. Кроме того, следует учитывать разнообразие доступных валютных пар: одна и та же стратегия может показывать высокие результаты на одних инструментах и стабильно “сливать” на других.
В этой теме предлагаю ответить на один из самых важных вопросов в трейдинге по готовым стратегиям. А именно, поговорим о том, какой таймфрейм свечей использовать для анализа и почему нужно сделать именно такой выбор.
Чем различаются таймфреймы свечей
В первую очередь, речь идет о временном периоде, который охватывает одна свеча: то есть если вы смотрите на график H1, то время и цены открытия каждой отдельной свечи соответствует началу часа (например, 12:00:00), а закрытия - его окончанию (12:59:59). Аналогично, для четырехчасового и дневного таймфреймов, но здесь есть важная особенность: в зависимости от настроенного у брокера часового пояса четырехчасовые и дневные свечи могут быть разными. Иными словами, если вы торгуете по часам, установленным в GMT+0 или GMT+4, то это вовсе не значит, что вы и аналитик какого-нибудь американского банка видите одни и те же данные на четрехчасовом и дневном таймфреймах свечей.
А раз не совпадают время открытия и закрытия, то абсолютно все параметры конкретной свечи в вашем терминале и терминале трейдера, торгующего по другим часам будут отличаться, соответственно, у вас будут различные результаты анализа, даже если вы пользуетесь одним и тем же методом. Этот факт нужно обязательно учитывать при выборе основной торговой сессии, поскольку разница во времени может оказать значительное влияние на результаты торговли. Ведь многие инструменты анализа отталкиваются именно от цены закрытия свечи. Даже в графическом анализе мы смотрим закрылась ли свеча ниже или выше определенного уровня или только выхода тень за определенную границу и по факту на этом участке необходимо фиксировать ложный пробой.
Не говоря уже о времени закрытия свечи, которое для многих торговых стратегий (например стратегия торговли по маржинальным уровням) является основополагающей в анализе. Нам надо определить было ли закрытие свечки выше или ниже уровня. В подобных случаях лучше ориентироваться на работу Чикагской товарной биржи и времени ее закрытия и ухода на криллинг. Соответствующее время всегда можно посмотреть по соответствующему фьючерсу на сайте биржи (cmegroup.com).
Выше на картинке представлены скрины с графика пары EUR/USD двух разных терминалов, при этом разница между терминалами 3 часа. Как видно общая картина по дневным свечах существенно отличается.
Что же касается более коротких интервалов - М30, М15, М5, то здесь все немного проще и график на таймфрейме свечей совпадает у всех трейдеров трейдеров.
Но нужно учитывать другую особенность — наличие значительных “шумов” - резких изменений цен, которые искажают картину для анализа и могут приводить к серьезным ошибкам. Чем ниже используемый таймфрейм свечей, тем большую поправку на возможную относительную ширину диапазона нужно закладывать (относительную — потому что оцениваются импульсы на конкретном графике). С другой стороны, младшие таймфреймы позволяют более точно определять точки входа и выхода из позиций, поэтому торговать на младших таймфреймах свечей можно, но нужно обязательно учитывать результаты анализа на старшем графике (свечи старших таймфреймов), в подавляющем большинстве случаев они имеют высший приоритет.
Какой таймфрейм свечей подходит моей стратегии?
Перед тем как выбирать таймфрейм свечей для трейдинга нужно ответить на целый ряд вопросов:
Почему торговые стратегии привязаны к конкретному таймфрейму
Итак, в вашем распоряжении есть торговая стратегия, которая показывает хорошие результаты по уровню доходности на конкретной валютной паре и таймфрейме. Желая заработать больше, вы начинаете использовать ее на младшем графике. В большинстве случаев вы не получите ожидаемого результата и велик шанс слива депозита. В причинах этого следует разобраться подробнее.
Пример: даже такая относительно простая стратегия по трем скользящим средним как “Аллигатор” Вильямса показывает отличные результаты на H4, но на М15 количество ложных сигналов слишком велико.
Где лучше смотреть котировки: правильно выбираем таймфрейм свечей под свою стратегию
Для снижения рисков (и особенно - если вы начинающий трейдер) лучше не экспериментировать и довериться опыту разработчиков конкретной стратегии. Но если все же очень хочется перенести алгоритмы торговой системы на другой таймфрейм, то начинать следует с подбора и тестирования различных сочетаний параметров в тестерах стратегий и на демо-счете и только при получении устойчивых результатов переходить к торговле на реальные деньги. Разумеется, при переходе к более младшему графику, нужно обязательно учитывать свечи старшего таймфрейма. Но, вероятнее всего, после всех изменений и настроек это будет уже совсем другая стратегия по сравнению с той, что была взята за основу.
Как вы выбираете таймфрейм и чем руководствуетесь при адаптации чужих торговых систем? Расскажите в комментариях, другим трейдерам очень важно ваше мнение!
В этой теме предлагаю ответить на один из самых важных вопросов в трейдинге по готовым стратегиям. А именно, поговорим о том, какой таймфрейм свечей использовать для анализа и почему нужно сделать именно такой выбор.
Чем различаются таймфреймы свечей
В первую очередь, речь идет о временном периоде, который охватывает одна свеча: то есть если вы смотрите на график H1, то время и цены открытия каждой отдельной свечи соответствует началу часа (например, 12:00:00), а закрытия - его окончанию (12:59:59). Аналогично, для четырехчасового и дневного таймфреймов, но здесь есть важная особенность: в зависимости от настроенного у брокера часового пояса четырехчасовые и дневные свечи могут быть разными. Иными словами, если вы торгуете по часам, установленным в GMT+0 или GMT+4, то это вовсе не значит, что вы и аналитик какого-нибудь американского банка видите одни и те же данные на четрехчасовом и дневном таймфреймах свечей.
Не говоря уже о времени закрытия свечи, которое для многих торговых стратегий (например стратегия торговли по маржинальным уровням) является основополагающей в анализе. Нам надо определить было ли закрытие свечки выше или ниже уровня. В подобных случаях лучше ориентироваться на работу Чикагской товарной биржи и времени ее закрытия и ухода на криллинг. Соответствующее время всегда можно посмотреть по соответствующему фьючерсу на сайте биржи (cmegroup.com).
Что же касается более коротких интервалов - М30, М15, М5, то здесь все немного проще и график на таймфрейме свечей совпадает у всех трейдеров трейдеров.
Какой таймфрейм свечей подходит моей стратегии?
Перед тем как выбирать таймфрейм свечей для трейдинга нужно ответить на целый ряд вопросов:
- Сколько времени вы готовы уделять торговле?
- Какой подход к трейдингу является предпочтительным (долгосрочный, среднесрочный, внутри дня, скальпинг)?
- На каких инструментах и алгоритмах технического и/или графического анализа основана используемая стратегия?
- Используете ли фундаментальные данные?
- Торгуете ли на новостях?
- Количество времени, которое вы можете проводить за анализом графиков и отслеживанием позиций является важнейшим фактором. Если у вас есть только час-другой или меньше, то короткие таймфреймы свечей не для вас, поскольку работа с ними в любом случае требует больше времени.
- Для работы по долгосрочным стратегиям нет смысла рассматривать младшие таймфреймы свечей, но если вы используете скальпирующую стратегию, то вам придется работать на М5 и М15.
- Многие инструменты технического анализа просто не предназначены для младших таймфреймов свечей. Например — уровни Фибоначчи. Они показывают хорошую результативность на H1 и выше, а на М15 часто полностью бесполезны. Можно нанести разметку на H1 и торговать на пятнадцатиминутном графике, но и в этом случае риск слишком велик, поскольку пробой / отскок нужно подтверждать только с помощью свечей старших таймфреймов.
- Использование фундаментальных данных обычно подразумевает работу на старших таймфреймах.
- А вот с торговлей на новостях не все так однозначно. В принципе важен только момент выхода новости, а не таймфрейм свечей, на котором открывается сделка. Но в целом ряде случаев младшие таймфреймы помогают оценить силу импульса и точнее расставить отложенные ордера.
Почему торговые стратегии привязаны к конкретному таймфрейму
Итак, в вашем распоряжении есть торговая стратегия, которая показывает хорошие результаты по уровню доходности на конкретной валютной паре и таймфрейме. Желая заработать больше, вы начинаете использовать ее на младшем графике. В большинстве случаев вы не получите ожидаемого результата и велик шанс слива депозита. В причинах этого следует разобраться подробнее.
Пример: даже такая относительно простая стратегия по трем скользящим средним как “Аллигатор” Вильямса показывает отличные результаты на H4, но на М15 количество ложных сигналов слишком велико.
- Подразумевается, что стратегия для часового графика была как минимум проверена на слив именно в конкретных условиях действующих закономерностей. Смена таймфрейма приводит к смене этих закономерностей. Без подстройки основных параметров аналитики стратегия точно будет выдавать больше ложных торговых сигналов
- Многие из стратегий построены вокруг особенностей изменения цены в конкретные временные интервалы (тот или иной диапазон на таймфрейме свечей, например - начало азиатской сессии). При смене таймфрейма меняется ключевое условие — продолжительность анализируемого диапазона (количество свечей), результаты становятся непредсказуемыми.
Где лучше смотреть котировки: правильно выбираем таймфрейм свечей под свою стратегию
Для снижения рисков (и особенно - если вы начинающий трейдер) лучше не экспериментировать и довериться опыту разработчиков конкретной стратегии. Но если все же очень хочется перенести алгоритмы торговой системы на другой таймфрейм, то начинать следует с подбора и тестирования различных сочетаний параметров в тестерах стратегий и на демо-счете и только при получении устойчивых результатов переходить к торговле на реальные деньги. Разумеется, при переходе к более младшему графику, нужно обязательно учитывать свечи старшего таймфрейма. Но, вероятнее всего, после всех изменений и настроек это будет уже совсем другая стратегия по сравнению с той, что была взята за основу.
Как вы выбираете таймфрейм и чем руководствуетесь при адаптации чужих торговых систем? Расскажите в комментариях, другим трейдерам очень важно ваше мнение!
