Есть стратегия, подразумевающая оценку соотношения открытых позиций, и мы с вами попробуем подумать, а может ли она вообще работать. Суть в том, что если большинство покупают, нам нужно продавать и наоборот. Эта система объяснима с точки зрения спекулятивной природы рынка, а именно, большинство должно в итоге проиграть.
В большинстве случаев мы покупаем, когда значение меньше 40% и продавать, когда значение выше 60%.
1) Диапазон исследования: июль 2016 – август 2017 (примерно 13 месяцев).
2) Валютные пары: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY.
3) Таймфрейм: М30.
4) SL и TP = 50 пунктов.
Посмотрите на таблицу выше, какие выводы можно сделать:
5) Показатель соотношения действительно работает
6) Alpari, Oanda, MyFxbook предоставляют наиболее качественные данные
7) По SaxoBank у нас самый большой отрицательный результат, соответственно, как минимум есть погрешность.
Давайте теперь попробуем определить некие зависимости, например, как будет меняться результат от изменений стопов и тейков.
Анализируя график, нам становится понятно, что небольшой стоп и тейк плохо подходят для торговли. А вот более крупные значения как раз могут показывать более стабильные результаты.
А вот этот график показывает, что чем больше отклонение от 50%, тем больше вероятность, что рынок пойдёт против толпы. То есть, можно сделать вывод, что если значение от 0 до 30%, то нам нужно покупать, если значение от 70 до 100%, то нам необходимо продавать, при этом мы должны выставить более крупные стопы и тейки.
В целом, данный подход имеет свой определённый смысл, особенно, если дополнять его другими инструментами. Как ни крути, но большинство трейдеров теряет, стало быть, чтобы зарабатывать, нам нужно быть на стороне меньшинства. И как раз в этих целях соотношение открытых позиций может быть нам полезным с практической точки зрения. Надеюсь, что данный материал станет для вас некой пищей для размышления, а на этом всё, благодарю вас всех за внимание, и увидимся с вами уже в новых выпусках!
В большинстве случаев мы покупаем, когда значение меньше 40% и продавать, когда значение выше 60%.
1) Диапазон исследования: июль 2016 – август 2017 (примерно 13 месяцев).
2) Валютные пары: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY.
3) Таймфрейм: М30.
4) SL и TP = 50 пунктов.
Посмотрите на таблицу выше, какие выводы можно сделать:
5) Показатель соотношения действительно работает
6) Alpari, Oanda, MyFxbook предоставляют наиболее качественные данные
7) По SaxoBank у нас самый большой отрицательный результат, соответственно, как минимум есть погрешность.
Давайте теперь попробуем определить некие зависимости, например, как будет меняться результат от изменений стопов и тейков.
Анализируя график, нам становится понятно, что небольшой стоп и тейк плохо подходят для торговли. А вот более крупные значения как раз могут показывать более стабильные результаты.
А вот этот график показывает, что чем больше отклонение от 50%, тем больше вероятность, что рынок пойдёт против толпы. То есть, можно сделать вывод, что если значение от 0 до 30%, то нам нужно покупать, если значение от 70 до 100%, то нам необходимо продавать, при этом мы должны выставить более крупные стопы и тейки.
В целом, данный подход имеет свой определённый смысл, особенно, если дополнять его другими инструментами. Как ни крути, но большинство трейдеров теряет, стало быть, чтобы зарабатывать, нам нужно быть на стороне меньшинства. И как раз в этих целях соотношение открытых позиций может быть нам полезным с практической точки зрения. Надеюсь, что данный материал станет для вас некой пищей для размышления, а на этом всё, благодарю вас всех за внимание, и увидимся с вами уже в новых выпусках!
