Наверняка каждый начинающий трейдер наблюдая за графиком цены, задавался вопросом - почему особую активность валюта демонстрирует только в определенные сессионные периоды. Все дело в том, что крупные торговые площадки расположены в разных уголках мира, а это, несомненно, сказывается на периодизации активности каждой отдельной биржи.
К примеру, во время азиатской сессии наиболее активно себя ведут восточные валюты - японская иена, австралийский доллар, новозеландский доллар и китайский юань, а во время европейской - фунт и евро, на американской сессии волатильность может наблюдаться по всем парам. В результате этой особенности работы бирж, происходят периодические спады ликвидности на определенных валютных парах, и активы начинают консолидироваться в нешироком диапазоне. Однако при наступлении новой торговой сессии, когда спрос на активы опять возрастает, на графике можно наблюдать интенсивные и резкие движения цены. На базе именно этой особенности поведения цен и строятся многие торговые форекс-стратегии, в том числе и стратегия взрыв.
Описание стратегии
Лондонский взрыв — это форекс-стратегия принцип работы, которой основан на отлове ценовых импульсов в период закрытия азиатской сессии. Данная торговая система обладает широкой вариативностью исполнения, однако ее базовые признаки остаются неизменными в каждом из случаев. На рисунке показаны азиатская и лондонская сессии желтым и зеленым цветок соответственно (можно использовать индикатор торговых сессий на форекс)
Как уже было замечено – стратегия лондонский взрыв многовариативна. Дело в том, что рыночная конъюнктура пребывает в непрерывно меняющемся состоянии: те неэффективности биржи либо особенности отдельных активов, которые приносили прибыль еще год назад, сегодня уже не работают.
Применять закономерности связанные с сессионными всплесками цены “в лобовую” и просто ловить импульсную волну по факту ее возникновения – это весьма рискованная задача. Котировки в любой момент могут перевернуться, и как это часто бывает, доверчивая толпа окажется в руках маркет-мейкеров.
Чтобы этого не произошло, нам все же придется поставить себе ограничения, которые помогут избежать неприятных неожиданностей:
На самом деле входные параметры системы отлова сессионных импульсов от раза к разу могут несколько разниться. Например, некоторые трейдеры обращают внимание на фракталы либо пивоты (см. индикатор pivot levels), однако наиболее популярным вариантом является использование мувингов.
Как известно мувинг это трендовый индикатор, который показывает направление текущего тренда. По большей части этот инструмент оправдывает свое назначение, поэтому его присутствие в стратегии лондонского взрыва можно считать вполне оправданным. Для установки индикатора в терминале переходим по пути Индикаторы -> Трендовые и выбираем Moving Average (Exponential) с периодом 360 (по ценам закрытия). Это наиболее распространенный вариант среди отзывов о системе лондонский взрыв в сети, однако Вы можете попробовать использовать какие-то свои настройки для скользящих средних.
Условия входа в сделку
Первый и самый главный признак потенциальной возможности совершения сделки - это наличие азиатского флета. В случае присутствия флета - ставим валютную пару на лист, в случае отсутствия игнорирует актив.
Рис.2. Флет
Обратите внимание! Флет – это ценовой диапазон (зачастую хорошо виден на графике) в котором пребывает актив на протяжении определенного отрезка времени.
Рис.3. Пример флета на реальном графике
Условия входа в позицию по системе лондонский взрыв:
Следует помнить, что анализ актива производиться в период с 18:00 до 9:00 по Гринвичу. Вход производиться по закрытию 30-минутного бара, после 9 часов (другими словами – в 9:30 будет сигнал). Следуя правилам, нужно вычислить тейк-профит и стоп-лосс. После установки ордера — его нужно отслеживать. В 18:00 фиксируем прибыль.
Особенности применения стратегии Лондонский взрыв
Как и любую другую стратегию, лондонский взрыв можно использовать как самостоятельную систему либо как элемент многосоставной стратегии в сочетании с различными инструментами технического анализа и фигурами Price Action. Для лучшей фильтрации сигналов трейдеру необходимо учитывать некоторые особенности этой системы:
К примеру, во время азиатской сессии наиболее активно себя ведут восточные валюты - японская иена, австралийский доллар, новозеландский доллар и китайский юань, а во время европейской - фунт и евро, на американской сессии волатильность может наблюдаться по всем парам. В результате этой особенности работы бирж, происходят периодические спады ликвидности на определенных валютных парах, и активы начинают консолидироваться в нешироком диапазоне. Однако при наступлении новой торговой сессии, когда спрос на активы опять возрастает, на графике можно наблюдать интенсивные и резкие движения цены. На базе именно этой особенности поведения цен и строятся многие торговые форекс-стратегии, в том числе и стратегия взрыв.
Описание стратегии
Лондонский взрыв — это форекс-стратегия принцип работы, которой основан на отлове ценовых импульсов в период закрытия азиатской сессии. Данная торговая система обладает широкой вариативностью исполнения, однако ее базовые признаки остаются неизменными в каждом из случаев. На рисунке показаны азиатская и лондонская сессии желтым и зеленым цветок соответственно (можно использовать индикатор торговых сессий на форекс)
Как уже было замечено – стратегия лондонский взрыв многовариативна. Дело в том, что рыночная конъюнктура пребывает в непрерывно меняющемся состоянии: те неэффективности биржи либо особенности отдельных активов, которые приносили прибыль еще год назад, сегодня уже не работают.
Применять закономерности связанные с сессионными всплесками цены “в лобовую” и просто ловить импульсную волну по факту ее возникновения – это весьма рискованная задача. Котировки в любой момент могут перевернуться, и как это часто бывает, доверчивая толпа окажется в руках маркет-мейкеров.
Чтобы этого не произошло, нам все же придется поставить себе ограничения, которые помогут избежать неприятных неожиданностей:
- Лондонский взрыв стратегия форекс применяться только на валютных парах, в которые входят евро и британский фунт. В приоритете - GBP/USD, стабильной также считается пара EUR/USD. В некоторых случаях можно торговать и USD/JPY.
- Мнения о рабочем тайм-фрейме у трейдеров расходятся, хотя этот фактор не столь существенен, поскольку стратегия основывается на прорыве ценового диапазона, который был сформирован в период азиатской торговой сессии. Однако поскольку стратегия дейтрейдинговая, для торговли лучше всего подойдут пятнадцатиминутные и получасовые тайм-фреймы.
- Некоторые инвесторы используют вспомогательные индикаторы, однако успешно торговать можно и без них.
На самом деле входные параметры системы отлова сессионных импульсов от раза к разу могут несколько разниться. Например, некоторые трейдеры обращают внимание на фракталы либо пивоты (см. индикатор pivot levels), однако наиболее популярным вариантом является использование мувингов.
Как известно мувинг это трендовый индикатор, который показывает направление текущего тренда. По большей части этот инструмент оправдывает свое назначение, поэтому его присутствие в стратегии лондонского взрыва можно считать вполне оправданным. Для установки индикатора в терминале переходим по пути Индикаторы -> Трендовые и выбираем Moving Average (Exponential) с периодом 360 (по ценам закрытия). Это наиболее распространенный вариант среди отзывов о системе лондонский взрыв в сети, однако Вы можете попробовать использовать какие-то свои настройки для скользящих средних.
Условия входа в сделку
Первый и самый главный признак потенциальной возможности совершения сделки - это наличие азиатского флета. В случае присутствия флета - ставим валютную пару на лист, в случае отсутствия игнорирует актив.
Рис.2. Флет
Обратите внимание! Флет – это ценовой диапазон (зачастую хорошо виден на графике) в котором пребывает актив на протяжении определенного отрезка времени.
Рис.3. Пример флета на реальном графике
Условия входа в позицию по системе лондонский взрыв:
- В период 18:00 до 9:00 по Гринвичу, необходимо определить диапазон хода цены (количество пунктов от минимального экстремума цены до максимального). В случае превышения диапазона в 150 пунктов, позиция игнорируется.
- Сигналом к открытию позиции будет бычий/медвежий бар в 9:00 утра. Либо же можно смотреть, где находится цена относительно мувинга – если ниже, то нужно готовиться к продаже, если выше – к покупке.
- Отталкиваясь от диапазона хода цены, нужно выставить стоп-лосс и тейк-профит. Стоп-ордер должен быть в 2 раза меньше диапазона хода цены + 5 пнкт, тейк-профит – в 1,5 раза больше стоп-лоса (некоторые трейдеры считают тейк-профит по формуле - диапазон хода цены+5 пнкт).
- В ходе торговой сессии (9:00 -18:00) по возможности необходимо перенести стоп-лосс в безубыток.
- В 17:30 – 18:00 закрыть позицию.
Следует помнить, что анализ актива производиться в период с 18:00 до 9:00 по Гринвичу. Вход производиться по закрытию 30-минутного бара, после 9 часов (другими словами – в 9:30 будет сигнал). Следуя правилам, нужно вычислить тейк-профит и стоп-лосс. После установки ордера — его нужно отслеживать. В 18:00 фиксируем прибыль.
Как и любую другую стратегию, лондонский взрыв можно использовать как самостоятельную систему либо как элемент многосоставной стратегии в сочетании с различными инструментами технического анализа и фигурами Price Action. Для лучшей фильтрации сигналов трейдеру необходимо учитывать некоторые особенности этой системы:
- В понедельник к сигналам на вход следует подходить более внимательно, поскольку, как правило, в первый день недели рынок находиться в неопределенности относительно направления движения цены. Опытные трейдеры рекомендуют приступать к активным торгам только со вторника. Также стоит отметить и пятничную сессию – в период окончания торгов волатильность активов значительно снижается, поэтому в этом время не стоит ожидать интенсивных движений валюты. Понедельник также можно охарактеризовать как спекулятивный день, так как банки не работают.
- В дни выхода важных экономических новостей по фунтам (11-00 МСК), рынок скорее всего будет находиться в длительном флэте, поэтому торговать в эти периоды не следует.
- Движение цены в нужном направлении от сильного уровня – это дополнительный фактор, усиливающий надежность сделки.
- Дополнительные индикаторы и паттерны могут усилить стратегию, однако перед их применением торговую систему следует хорошо оттестировать.
