Стратегия "Три экрана" - устарела или в тренде?

[viclen]

Всем известна классическая стратегия "Три экрана", которую предложил использовать для торговли Александр Элдер в далеком 1986 году. Впервые о ней было написано в журнале "Futures". Первоначально стратегия предназначалась для торговли на фондовых рынках и по словам самого автора ему не приходилось встречать более стабильную стратегию ни на фондовом рынке, ни на валютном. Стоит проверить, как она может работать в условиях современного валютного рынка Форекс.

В этой теме предлагаю обсудить саму стратегию и ее современные модификации. А так же предлагаю публиковать скрины уже отработанных по этой стратегии сигналов на различных инструментах.

Принцип стратегии: за основу берутся три тайм фрейма (к примеру Д1, Н4, Н1). При этом выбирается базовый ТФ. Если за базовый ТФ трейдер берет Н4, то старший ТФ должен быть в 5 раз больше чем базовый, а меньший в 5 раз меньший. Так же используются индикаторы для фильтра сигналов.

Правила анализа по системе Три экрана:

1. Вначале определяется глобальная тенденция на старшем из трех ТФ.
2. На базовом ТФ нужно ожидать коррекцию.
3. На младшем ТФ ищем вход в рынок в направлении основного тренда.

Я использую такие индикаторы на каждом из экранов для уточнения задачи:

• индикатор АО Билла Вильямса и стандартный параболик - на старшем ТФ;
• индикатор Force (2) - Индикатор Силы разработанный самим Элдером - на базовом ТФ;
• индикатор 13EMA и стандартный параболик - на меньшем ТФ;

Пример сделки на продажу 16.06.20 по EURUSD - вход на младшем ТФ Н1 после закрытия часовой свечи ниже 13EMA.

Стоп лосс - за уровнем локального максимума
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп - по параболикам

 

[viclen]

Вот пример сделки на покупку 25.05.2020 по NZDUSD.
1 экран - таймфрейм дневной :
у индикатора AO гистограмма зеленого цвета,
индикатор параболик находиться под свечей.
2 экран - таймфрейм H4:
индикатор Force (2) поднимается из отрицательной зоны.
3 экран - таймфрейм H1:
на младшем таймфрейме я не использую отложенные ордера на поглощение свечи предложенные Александром Элдером,
а использую как фильтр индикатор 13EMA и в данном случае свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального минимума
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H1.

 

[paukovitch]

Принцип стратегии: за основу берутся три тайм фрейма

Я тоже использую три экрана (час, 15 минут и 1 минуту), но индикаторы другие. Но суть индикаторов та же, что и у Элдера. На самом деле сама идея Элдера очень хороша. Она поддерживает мысль "тренд - твой друг". Поэтому входы делаются в направлении движения на самом старшем тайме. И когда все три экрана говорят об одном и том же, то можно делать ордер.

 

[viclen]

Я тоже использую три экрана (час, 15 минут и 1 минуту), но индикаторы другие. Но суть индикаторов та же, что и у Элдера. На самом деле сама идея Элдера очень хороша. Она поддерживает мысль "тренд - твой друг". Поэтому входы делаются в направлении движения на самом старшем тайме. И когда все три экрана говорят об одном и том же, то можно делать ордер.

Вы правы и меня тоже привлекает в этой стратегии тот момент, что можно определить - откат или разворот. Открывается можно так сказать панорама рынка и ты видишь все более объективно, чем если анализировать рынок только на одном тайм фрейме, по которому собираешься торговать. И точка входа более точная получается - трейдер ждёт вход, а не открывает сделку как только увидел график.

 

[viclen]

GBPNZD 02.06.2020
Сделка на продажу по валютной паре британский фунт к новозеландскому доллару по торговой системе:
1 экран - таймфрейм недельный :
у индикатора AO гистограмма зеленого цвета,
индикатор параболик находиться под свечей.
2 экран - таймфрейм дневной:
индикатор Force (2) поднимается из отрицательной зоны.
3 экран - таймфрейм H4:
свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального минимума
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H4.
Сделка закрылась по тейк профиту, прибыль 4085 пунктов по пятизнаку.

 

[GB1]

Принцип стратегии: за основу берутся три тайм фрейма (к примеру Д1, Н4, Н1). При этом выбирается базовый ТФ. Если за базовый ТФ трейдер берет Н4, то старший ТФ должен быть в 5 раз больше чем базовый, а меньший в 5 раз меньший.

Исходя из принципа, который в основе стратегии, думаю она не устарела и точно в тренде.
Я в основном так и торгую, при помощи трех таймфреймов, разве что соотношение «в 5 раз» не сохраняется, даже приблизительно, лично у меня, так как моими «экранами» являются Д1, Н1 и М5, плюс изредка чтобы освежить картину инструмента, смотрю таймфреймы больше Д1.

 

[viclen]

Исходя из принципа, который в основе стратегии, думаю она не устарела и точно в тренде.
Я в основном так и торгую, при помощи трех таймфреймов, разве что соотношение «в 5 раз» не сохраняется, даже приблизительно, лично у меня, так как моими «экранами» являются Д1, Н1 и М5, плюс изредка чтобы освежить картину инструмента, смотрю таймфреймы больше Д1.

Интересная модификация - обычно трейдеры пользуются тремя рядом стоящими таймфреймами, но ваше предложение с дневным, часовым и пятиминутным графиком так же может быть вполне рабочим. Главный принцип у Элдера - это начинать анализ в большого временного промежутка. А дневной график отлично подходит - на нем видно рынок глобально.

 

[GB1]

Главный принцип у Элдера - это начинать анализ в большого временного промежутка. А дневной график отлично подходит - на нем видно рынок глобально.

Да, мне кажется что вполне видно, а если недостаточно информации, то можно временно переключиться и на ТФ повыше. Я лично торгую внутри дня, поэтому без минутного (М5) не обойтись.

обычно трейдеры пользуются тремя рядом стоящими таймфреймами

Просто если построить по такому принципу, то получится М5-М15-М30, будет упущена более глобальная и среднесрочная картина. А если включить часовик в такой подход, то выйдет Н1-М30-М15, а М15 для внутри дня слишком медленный, ну это все если типо по классике ТФ. В платформе есть еще и промежуточные ТФ, М6, М20, Н6, Н12, тогда картина получится слишком узкой.

 

[paukovitch]

Интересная модификация - обычно трейдеры пользуются тремя рядом стоящими таймфреймами,

В общем-то, когда несколько лет назад, я вспомнил о трех экранах, то сотворил себе профиль, который отражает по сути четыре экрана.

Вернее, для каждого таймфрейма был свой профиль. Например, для пятиминутного я установил скользящие, которые практически точно отражали движение на 1 часе, 4 часах и дневном графиках. Для часового были свои настройки. Таким образом я не забывал о том, какая фаза движения отображается на старших таймах.

 

[viclen]

В общем-то, когда несколько лет назад, я вспомнил о трех экранах, то сотворил себе профиль, который отражает по сути четыре экрана.
Посмотреть вложение 54559
Вернее, для каждого таймфрейма был свой профиль. Например, для пятиминутного я установил скользящие, которые практически точно отражали движение на 1 часе, 4 часах и дневном графиках. Для часового были свои настройки. Таким образом я не забывал о том, какая фаза движения отображается на старших таймах.

Ваша модификация трёх экранов очень необычная - кажется не слишком наглядно, но возможно это упростит торговлю и сократит количество графиков. Хотелось бы пример торговли по вашей стратегии, с пояснениями. Как вы определяете точку входа на покупку и продажу? Как стоп лосс выставить?

 

[viclen]

Да, мне кажется что вполне видно, а если недостаточно информации, то можно временно переключиться и на ТФ повыше. Я лично торгую внутри дня, поэтому без минутного (М5) не обойтись.

Получается все зависит от того, как торгует трейдер - внутри дня или среднесрочно. Элдер вообще выбирал за базовый таймфреймами Д1. И говорил, что если он на недельном графике не видит куда пойдет цена, то вообще не торгует и закрывает терминал. Так что каждый решает сам, но без большого ТФ торговля становится рискованной.

 

[viclen]

GBPUSD 26.06.2020
Сделка на продажу по валютной паре британский фунт к американскому доллару по торговой системе:
1 экран - таймфрейм дневной :
у индикатора AO гистограмма зеленого цвета,
индикатор параболик находиться над свечей.
2 экран - таймфрейм Н4:
индикатор Force (2) опускается из положительной зоны.
3 экран - таймфрейм H1:
свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального минимума
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H1.
Сделка закрылась по тейк профиту, прибыль 906 пунктов по пятизнаку.

 

[GB1]

Элдер вообще выбирал за базовый таймфреймами Д1. И говорил, что если он на недельном графике не видит куда пойдет цена, то вообще не торгует и закрывает терминал.

Тоесть, выходит, что практически Элдер торговал по 4 таймфреймам а не по 3. Ведь если его базовым был Д1, то двумя последующими экранами, по вышеупомянутому принципу, должны быть Н4 и Н1. Но если на недельном ситуация неясная, то получается что неважно что говорят «3 экрана» построены по базовому Д1?
Просто на недельном нужно где-то от месяца, что бы прояснилось хоть что-то.

 

[viclen]

Нет, Элдер торговал по трем таймфреймами. Дневной тайм фрейм у него был базовый. То есть старший был недельный, а младший - Н4. Таким образом: W1, D1, H4. Каждый трейдер сам выбирает эти комбинации - все зависит от стиля торговли - кому-то нравится внутри дня торговать, кому-то инвестирование подходит.

 

[viclen]

GBPUSD 29.06.2020
Сделка на продажу по валютной паре британский фунт к американскому доллару по торговой системе:
1 экран - таймфрейм дневной :
у индикатора AO гистограмма зеленого цвета,
индикатор параболик находиться над свечей.
2 экран - таймфрейм Н4:
индикатор Force (2) опускается из положительной зоны.
3 экран - таймфрейм H1:
свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального минимума
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H1.
Сделка закрылась по тейк профиту, прибыль 877 пунктов по пятизнаку.

 

[viclen]

EURNZD 01.07.2020
Сделка на продажу по валютной паре евро к новозеландскому доллару по торговой системе:
1 экран - таймфрейм дневной :
у индикатора AO гистограмма красного цвета,
индикатор параболик находиться над свечей.
2 экран - таймфрейм Н4:
индикатор Force (2) опускается из положительной зоны.
3 экран - таймфрейм H1:
свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального максимума.
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H1.
Сделка закрылась по тейк профиту, прибыль 1205 пунктов по пятизнаку.

 

[viclen]

NZDUSD 24.05.2020
Сделка на покупку по валютной паре новозеландский доллар по торговой системе:
1 экран - таймфрейм дневной :
у индикатора AO гистограмма зеленого цвета,
индикатор параболик находиться под свечей.
2 экран - таймфрейм Н4:
индикатор Force (2) поднимается из отрицательной зоны.
3 экран - таймфрейм H1:
свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального минимума.
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H1.
Сделка закрылась по тейк профиту, прибыль 688 пунктов по пятизнаку.

 

[viclen]

XAUUSD 23.06.2020
Сделка на покупку по золоту по торговой системе:
1 экран - таймфрейм дневной :
у индикатора AO гистограмма зеленого цвета,
индикатор параболик находиться под свечей.
2 экран - таймфрейм Н4:
индикатор Force (2) поднимается из отрицательной зоны.
3 экран - таймфрейм H1:
свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального минимума.
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H1.
Сделка закрылась на трейлинг стопе, прибыль 1134 пунктов по пятизначным котировкам.

 

[viclen]

EURJPY 03.07.2020
Сделка на покупку по валютной паре евро к японской йене по торговой системе:
1 экран - таймфрейм дневной :
у индикатора AO гистограмма зеленого цвета,
индикатор параболик находиться под свечей.
2 экран - таймфрейм Н4:
индикатор Force (2) поднимается из отрицательной зоны.
3 экран - таймфрейм H1:
свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального минимума.
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H1.
Сделка закрылась на трейлинг стопе, прибыль 593 пунктов по пятизначным котировкам.

 

[viclen]

GBPJPY 07.07.2020
Сделка на покупку по валютной паре британский фунт к японской йене по торговой системе:
1 экран - таймфрейм дневной :
у индикатора AO гистограмма зеленого цвета,
индикатор параболик находиться под свечей.
2 экран - таймфрейм Н4:
индикатор Force (2) поднимается из отрицательной зоны.
3 экран - таймфрейм H1:
свеча закрывается за 13EMA.
Стоп лосс - за уровнем локального минимума.
Тейк профит - 1:3
Трейлинг стоп по параболикам H1.
Сделка закрылась на трейлинг стопе, прибыль 673 пунктов по пятизначным котировкам.