Стратегии торговли против толпы

[Actor]

Торговля против толпы - привлекает тем, что по статистике большинство трейдеров сливают депозиты. Следовательно, можно использовать их решения и увеличить свой депозит в два раза. Скептики такого подхода к торговле уведомляют о том, что причиной слива является:

• Завышенный лот в торговле, а не отсутствии прибыли в пунктах.
• Кроме того, слить депозит можно не сразу, а после увеличения в 3-5 раз.

Но даже такие аргументы не останавливают сторонников торговли против толпы!




Так как 90% трейдеров на форекс проигрывают свои депозиты, то для стратегии торговли против толпы нужно найти сделки этих трейдеров и соединить. Это позволит определить куда именно толпа открыла сделки. Если мы это знаем, то можем открыть свою сделку в противоположную сторону.

Трейдеры со всего мира делают мониторинг своей торговли на сервисе Myfxbook, что позволяет им сформировать статистику для инвесторов. Нам же это позволяет определить в какую сторону они торгуют, так как данный сервис сам собирает все данные. Нужно только перейти на страницу этого сервиса, где открыты данные по всем трейдерам, которые замониторили свои счета. Стоит отметить, что там данные только от обычных трейдеров с низким и средним уровнем депозитов. Из крупных игроков никто свои позиции не отдаст подобному сервису. Крупные игроки по сути и не нужны для сбора такой статистики, так как обладают высоким уровнем выживаемости. Их сделки не подходят, так как от теряют свой капитал крайне редко. Как правило, они зарабатывают за счет таких факторов как:

• Инсайд-информация - дает возможность торговать на основе знаний выхода будущих события и их влияния на рынок;
• Высокий размер депозита - позволяет фактически бесконечно усредняться и пересиживать просадки до нужного момента.
• Самые крупные игроки могут реально двигать цену не только за счет своего внушительного капитала, но и формирования так называемых инфоповодов для движения цены в нужную им сторону.

Есть предположение, что на указанном сервисе таких трейдеров нет, поэтому берет статистику оттуда.



Наведя мышкой на нужную валютную пару получаем:

1. Процент длинных и коротких позиций;
2. Количество длинных и коротких позиций;
3. Общий объем по коротким и отдельно по длинным позициям;
4. Среднею цены по продажам и среднею цену по покупкам;
5. Расстояние от средней цены продаж и покупок до текущей цены.

Частично данные вынесены вот в такое окошко



Как видим процент коротких позиций по валютной паре GBPJPY просто зашкаливает и составляет 84%. При этом тренд по паре ну явно восходящий и по этому тренду стоят только 14% трейдеров?



Средняя цена продажи 147.22 - это как раз на уровне завершения сильного коррекционного снижения в конце прошлого месяца. При этом средняя цена покупки намного выше выгодного уровня в районе 148.00. Правда популярность валютной пары в 10 раз меньше, чем пары евро доллар. Всех сделок там в районе 14 тысяч, а по паре евро доллар порядка 150 тысяч. Общий объем продаж по фунт иене порядка 3331 лотом, так что этим объемом они явно никуда цену не двигают.

Вернемся к стратегия торговли против толпы

• Как только получается 70% длинных позиций, то входим на продажу
• Как только получается 70% коротких позиций, то входим на покупку

Основной вопрос состоит в том, где фиксировать прибыль и убыток? Если мы открываем сделку на покупку, то логичнее ставить стоп лосс на локальном минимуме. При восходящем тренде локальный минимум чаще всего находится на минимуме предыдущего дня, если мы рассматриваем для торговли таймфрейм Н1 и ниже. С профитом будет сложнее. Если фиксировать прибыль когда ситуация изменится и в рынке будет 70% сделок на покупку, то большая часть этой прибыли будет потеряна. Нужны более эффективные решения. Есть вариант закрывать позиции каждый день пока ситуация не изменится. Закрывать сделку по сигналу индикатора ATR D1 период 14, когда он достигает уровня 80%. То есть закрывать сделку когда цена внутри дня достигает 80% от своего среднего уровня волатильности за последние 14 дней.

Вы используете стратегии торговли против толпы? Возможно есть индикаторы по этому направлению...

 

[Actor]

Евро бакс падает фактически без коррекций. При этом 84 000 лота на бай и всего 18000 на сел у простых трейдеров.



Под слив их ведут?