Scalping (скальпинг) – «получить скальп», «срезать верхний слой», адаптированный вариант– снять сливки. Неплохое название для метода биржевой торговли, не правда ли? Главное преимущество скальпинга – неотвратимость прибыли при любом движении валютной пары. Однако это только вершина айсберга.
Теория скальпинга
Ценник валютной пары колеблется из стороны в сторону. И для скальпинга это возможность обойти конкурентные торговые стратегии. Трейдеру важно регистрировать и понимать поступающие сигналы, читать график. Понятно, что со 100% точностью не получится угадать дальнейшее движение. Поэтому минимальные значения Take Profit с двукратным превосходством Stop Loss увеличат шанс успеха сделки. Но в большинстве случаев все-таки рекомендуется использовать соотношение риска к прибыли хотя бы равным 1:3. В скальпинг стратегиях это правило может нарушаться только ввиду того, что вы не всегда внутри дня сможете поймать сигналы при которых будет выполняться условия пропорции 1:3.
Особенности скальпинг стратегии в классическом понимании:
- Короткие таймфреймы – пяти- и минутные (М1 и М5) промежутки времени точнее отражают движение котировок.
- Take Profit не превышает 15 пунктов.
- Stop Loss не более 20-30 пунктов (иногда не используются, трейдер постоянно у монитора при скальпировании, поэтому сделки могут просто закрываться руками).
- Высокая скорость реакции скальпера.
- Количество ежедневных сделок – на уровне 200, при должно уровне автоматизации – более 1 000.
Примечательно:
Мани-менеджмент убережет банк от слива – примите за правило не использовать более 5% от депозита на каждую сделку. К примеру, поставьте ограничение в 25$ на валютную пару при депозите в 150$. Когда прибыль чуть более 25 долларов, торги прекращаются. Если убытки достигли 15$, к примеру, торговля останавливается.
Любопытный факт!
Сленговое слово пипсовка используется в биржевой среде для названия скальпинговой стратегии.
Условия и правила работы используя скальпинг
Помимо выбора метода торговли, важно соблюдение некоторых условностей:
- минимальная комиссия или крупный денежный оборот – факторы, повышающие прибыльность торговой стратегии, окупающие маржу;
- брокеры по-разному относятся к скальпинговым стратегиям. Брокеры могут "вставлять палки в колеса" при успешном скальпинге, например, делать постоянные реквоты по рынку, чтобы трейдеру было затруднительно открывать сделки.
- лояльный или плавающий спред – залог благосостояния. Если для обычного трейдера размер спреда фактор «неприятности», благодаря высокой доходности каждой сделки, то для скальпера это критичный показатель, способный «сожрать» прибыль. Поэтому скальперы часто используют ребейт сервисы.
- для scalping-а буквально созданы активы с высокой ликвидностью и умеренной (средней) волатильностью;
- реквоты – отсутствие задержек на получение сигнала непосредственно влияет на скорость торговых операций;
- обдуманное поведение трейдера подкрепляется постоянным доступом к котировкам, информации об изменениях на рынке.
Популярные стратегии скальпинга
В биржевой среде зарекомендовали себя несколько методов торговли. Разобьем материал на несколько логических блоков.
Скальпинг по тренду
Работаем по восходящему тренду, дожидаясь отката. Для расчета точки входа делим пройденное ценой расстояние на три равные части. Как только движение возобновится, отсчитываем примерные промежутки, и открывает сделку на покупку.
SL выставляем на несколько пунктов ниже стоимости пары после отката. Скальпинг по тренду прост в освоения, доступен новичкам. Фактически единственным недостатком данного вида торговой стратегии является то, что тренд на рынке длиться не более 30% времени ценового движения. остальное время рынок прибывает в определенном флетовом состоянии, поэтому скальпинг по тренду в данном применении не годится.
Скальпинг в трендовом канале
Эффективный и спокойный метод покупки для восходящего тренда. Открывать сделку нужно по достижению ценой низшего уровня канала. Stop Loss рассчитывается по ширине движения, ставится от точки входа.
Take Profit рассчитывается, как половина величины SL. Вход для продажи – достижение ценой верхнего уровня фигуры. Для нисходящего тренда порядок действий аналогичен. Фактически скальпинг в канале представляет из себя торговлю от границ диапазона и применяется на более высоких таймфреймах, где из-за рыночного шума менее ложных пробоев границ канала.
Метод Пуриа для скальпинга
Еще одна методика работы при скальпинге по тренду использует индикатор МАСД и набор скользящих средних линий. Настройки следующие:
- Low – сдвиг 0, периоды 85 и 75, линейная взвешенная;
- Close – сдвиг 0, период 5, Simple.
- МАСД – 5/26/1.
Несколько правил работы:
- Вход на рынок в месте пересечения трех скользящих. Их восходящее движение – сигнал на покупку, нисходящее – на продажу.
- Перед открытием ордера дождитесь пересечения нуля МАСД.
- Закрытие торгов по Stop Loss.
Стратегия для новичков, использующая три МА с периодами 3, 5 и 8.
Покупаем, если направление движения восходящее, продаем в обратной ситуации. Закрытие ордера на развороте скользящих средних. Фактически данная стратегия пойдет не только для скальпинга, но также и для долгосрочной работы. Скользящие средние просто часто выступают как базовый "кирпичик" торговой системы и применяются в различных подходах торговли и в целом анализа движения торговых инструментов.
Предлагаю также более подробно ознакомиться в теме: Торговля используя 3 скользящих средних
ТС Победа
Еще одна скальпинг стратегия, которая получила определенную популярность среди новичков из-за своей простоты и нестандартных индикаторов, которые используются (начинающим всегда кажется, что грааль где-то в нестандартном, хотя все линейные индикаторы основаны на одних и тех же математических принципах).
Для данной скальпинг стратегии устанавливаем индикаторы TMA, SSRC, Currency Power Meter. Они в свободном доступе, так что проблем не будет. Используются тайфреймы М1 и М5. Важно – торговля прекращается за тридцать минут до выхода новостей и после выпуска.
Условия для открытия ордера:
- Ценник касается нижнего предела TMA, начинается разворот, восходящее движение линий.
- Канал SSRC на 10 пунктов с восходящей тенденцией.
- Currency Power Meter показывает превосходящую силу валюты.
- TP выставляем на уровне 5, а SL на 15 пунктах.
- Рыночная стоимость валюты выше среднего показателя канала (оцениваем по тренду).
- Закрытие ордера только по Take Profit.
Это актуально для создания отложенных ордеров на покупку и продажу
Скальпинг по мультитаймфрейму
Многие трейдер работающие по стратегии скальпинга и используя при этом тренд, считают, что можно обойтись и вовсе без индикаторов, а определять направление тренда "на граз". А лучше вовсе на нескольких таймфреймах одновременно. И когда направление на некоторых временных интервалах совпадет - тогда и следует открывать сделку по движению тренда.
Понадобятся:
- H4 – характеризует долгосрочное движение тренда.
- M30 – среднесрочный показатель тенденции направления.
- M15 – краткосрочная величина развития колебаний.
- M5 – операционный график.
Для создания «многооконного» режима работы:
- открываем MetaTrader и кликаем на вкладку «Окно»;
- в списке предложенных выбираем «Горизонтально».
- при этом необходимо чтобы у Вас были открыты только те валютные пары на тех таймфреймах. которые Вы и хотите анализировать в рамках скальпинга и определение ситуации по различным временным интервалам.
- Следим за графиками, ждем момента, когда текущие свечи везде станут белыми. Это показатель единого направления тренда и валютных колебаний.
- Выставляем SL на уровне 15-20 ниже точки входа. данное значение также является индивидуальным, но лучше не ставить более 30 пунктов для пары средней волатильности. Однако. если Вы работаете по золоту например, то в таком случае необходимо использовать стопы побольше.
- Когда прибыль достигнет 15 пипсов, SL ставим в зону безубыточности. Как и в случае со стоп лоссом лучше использовать стопы динамически, а именно в зависимости от волатильности торгового инструмента.
- Take Profit – на 30-40 пунктов выше точки входа. (аналогино с ТП и трейлингом. Смотрим волатильность пары и подбираем тейк исходя из этого).
Например ниже представлен скальпинг по тренду на мультитаймфрейме. На рисунке видны 3 таймфрейма и прямоугольником отмечен один и тот же рассматриваемый интервал. Как видно, что на этом участке по всем трем временным отрезкам наблюдался нисходящий тренд, поэтому было выгодно рассматривать короткие позиции.
Но при данном подходе надо также быть крайне внимательным, потому как при достижении какого-то уровня сопротивления сразу на всех ТФ будет отскок и данная система не только не покажет своей эффективности, а скорее наоборот, с высокой долей вероятности будет получен убыток. Разворот пойдет сразу по всем таймфреймам.
В данном случае мы представили определение тренда "на глаз", это годится для более опытных трейдеров, но новинкам лучше для этого использовать различные мультитаймфреймные индикаторы, которые по определенному, заданному автором алгоритму сразу исследуют несколько торговых периодов и сигнализируют на которых из них наблюдается флет, на которых тренд. (для более подробного ознакомления смотрите тему: Зачем нужны индикаторы MTF? )
Какие приемы для скальпинга по тренду используете Вы? Какие индикаторы?
Делимся подходами и стратегиями.
