Эта торговая стратегия предложена на зарубежном форуме. В работе участвуют два тайм-фрейма:
Индикаторы:
Сначала определяется тренд по дневному тайм-фрейму. Для это используется только канал линейной регрессии:
Никакие фишки прайс-экшена, понижающиеся максимумы-минимумы и прочее не используются. Автор стратегии считает, что канал линейной регрессии учитывает все.
После этого переходим на тайм-фрейм Н1 и подстраиваем канал по минимальной и максимальной ценам, вход в сторону тренда (покупка) осуществляется при пробое канала Дончиана:
Стоп ставится за границу канала. Тэйк-профит не ставится.
Риск-менеджмент и сопровождение позиции.
Рекомендуемый риск на сделку R = 0.5% при торговле одновременно на 20 и более финансовых инструментах.
С каждым обновлением максимума на Н1 перетягиваем канал на новый максимум, при этом изменяется и наклон канала и положение защитного стоп-лосса, который с каждым баром уменьшается (перемещаем стоп-лосс).
При достижении профита 2.5R сужаем канал линейной регрессии под отклонение 0.5, чтобы не потерять много профита при закрытии позиции по пробою нижней границы.
Хорошие тренды случаются нечасто, поэтому для стратегии важно участие в торговле большого количества инструментов. Терминал автора выглядит примерно так:
Приводятся и результаты тестирования:
- по дневке определяется тренд
- по Н1 делается вход в сторону тренда
Индикаторы:
- канал линейной регрессии;
- канал Прайс Ченнел (Дончиана) с периодом 40;
Сначала определяется тренд по дневному тайм-фрейму. Для это используется только канал линейной регрессии:
Никакие фишки прайс-экшена, понижающиеся максимумы-минимумы и прочее не используются. Автор стратегии считает, что канал линейной регрессии учитывает все.
После этого переходим на тайм-фрейм Н1 и подстраиваем канал по минимальной и максимальной ценам, вход в сторону тренда (покупка) осуществляется при пробое канала Дончиана:
Стоп ставится за границу канала. Тэйк-профит не ставится.
Риск-менеджмент и сопровождение позиции.
Рекомендуемый риск на сделку R = 0.5% при торговле одновременно на 20 и более финансовых инструментах.
С каждым обновлением максимума на Н1 перетягиваем канал на новый максимум, при этом изменяется и наклон канала и положение защитного стоп-лосса, который с каждым баром уменьшается (перемещаем стоп-лосс).
При достижении профита 2.5R сужаем канал линейной регрессии под отклонение 0.5, чтобы не потерять много профита при закрытии позиции по пробою нижней границы.
Хорошие тренды случаются нечасто, поэтому для стратегии важно участие в торговле большого количества инструментов. Терминал автора выглядит примерно так:
Приводятся и результаты тестирования:
