Сезонные циклы на Форекс

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
365
Поблагодарили
320
Поинты
46.40
Цикличность на рынке Форекс определяет его развитие и объясняет природу ценовых колебаний. Фактический график, представленный в торговом терминале, имеет ценовую и временную шкалу. Поэтому правильным будет анализировать рынок с учётом сразу двух параметров, влияющих на периодичность тех или иных явлений. Эмпирически доказана взаимосвязь между графической моделью и временем, в течение которого она формируется. Циклический анализ помогает прогнозировать ценовые изменения с учётом этого фактора. Благодаря ему оптимизируется работа трендовых индикаторов, определяется значимость графических моделей. Эксперты выделяют несколько видов циклов в соответствии с существующей классификацией:
  • долгосрочные – длятся от двух лет;
  • сезонные – продолжаются один год;
  • основные;
  • промежуточные – продолжительность варьируется в пределах 9 – 26 недель;
  • торговые – длятся не больше 4-х недель.
Принципы использования сезонных циклов

Анализ рынка с учётом сезонной цикличности осуществляется на основании ключевых принципов:
  • суммирование – ценовые движения можно рассчитать на основании простого сложения активных циклов. Например, достаточно сложить разные циклы на дне графика, чтобы получить ценовую модель на вершине рынка. Ценовое движение это сумма циклов разной протяжённости. Чтобы спрогнозировать ценовые изменения на рынке, известные циклы продолжают путём проецирования в будущее и сложения полученных результатов;
  • гармоничность – установить соотношение соседних волн можно с помощью целого числа, как правило, это 2;
  • синхронность – циклы равной протяжённости будут достигать экстремумов на разных рынках в одно время;
  • пропорциональность – цикл с крупным периодом имеет большую амплитуду;
  • вариации – все предыдущие принципы это рекомендации, но не твёрдые правила, поэтому возможны различные вариации;
  • номинальности – существует номинальный набор соотносимых циклов, которые применимы на всех рынках.
Правила применения сезонного цикла на Форекс

Практическое применение этих принципов на Форекс сопряжено с рядом сложностей, вызванных ошибками, допускаемыми трейдерами. Спекулятивные инвесторы полагают, что цена, движущаяся по определённой схеме, продолжит тенденцию и после формирования на графике разворотной модели. Однако ценовые движения на Форекс не симметричны в отличие от циклов математике. Образование максимумов и минимумов не обязательно будет проходить в одно и то же время в разных, пусть и одинаковых циклах. Имеет место смещение циклов, подчиняющееся двум особенностям:
  • Рост цен происходит медленнее, нежели их падение, которое более стремительно, поэтому в долгосрочной перспективе сезонный цикл будет смещаться вправо.
  • Циклическая модель в трейдинге смещается в сторону тренда на продолжительном временном промежутке.
Смещение определяют путём отслеживания всех максимумов, формирующихся в рамках одного цикла. Выстраивается гистограмма, позволяющая определить его направление. Практическое применение этих принципов возможно путём построения окон, составляющих 20% всего цикла. Благодаря окнам определяют отметки на графике, где вероятен разворот тренда. Цикличный анализ не даёт ответ на вопрос, когда точно произойдут изменения, но информируют о предпосылках для смены тенденции. Поэтому циклы не выполняют функцию точных индикаторов, а используются в качестве фильтров. Например, когда намечается разворот, трейдеры ближе располагают защитные ордера или отказываются от открытия позиций.

Примеры сезонных циклов на Форекс

Наибольшее влияние на рынок оказывают сезонные циклы, которым подвержены фьючерсные, товарные, валютные рынки. Сезонность лучше всего проявляется на товарных рынках, например, стоимость зерна снижает в период сбора урожая и поднимаются при уменьшении его запасов. Цена на соевые бобы всегда предельно возрастает в период с апреля по июнь и максимально снижается в августе – ноябре.

Не только товарные рынки подвержены сезонной цикличности, такой же принцип применим в отношении сырья. Например, стоимость меди традиционно растёт в январе и феврале. Ценовой пик достигается в первые месяцы весны. Серебро, напротив, в январе стоит дёшево, а максимальных значений достигает в марте. Идентичные закономерности наблюдаются и на Форекс. Обычно активность на валютном рынке снижается в летний период, на который приходится пара отпусков.

Некоторые валютные пары, сильно взаимосвязаны с экспортом отдельных видов товаров. Например, Новая Зеландия традиционно экспортирует молочную продукцию. Пик производства в этой отрасли народного хозяйства приходится на летний период во время буйного роста трав и увеличения естественной кормовой базы, а также снижения расходов на кормление КРС. Поэтому новозеландский доллар дорожает в период увеличения экспорта молочной продукции, которую страна продаёт за национальную валюту.

Вот графики по киви за 4 года


2016201720182019
NZDUSD NZDUSD NZDUSD NZDUSD

Только в 2018 году за последние годы наблюдался летом нисходящий тренд по паре.

(Хотелось бы сразу уточнить, что речь идет об обычном рынке, который наблюдался все предыдущие годы, но сейчас ситуация скорее носит характер исключения, потому как ввиду коронавирусной пандемии правила игры сменились и акценты сместились в сторону бегства от рисков, вытеснив фундаментальные факторы на второй план)

Золото обычно дорожает в январе, а минимумы наблюдаются в августе. Одним из мировых лидеров по добыче и экспорту этого драгоценного металла является Австралия, поэтому курс её национальной валюты будет коррелировать с ценами на золото. Посмотрите на дневной график валютной пары AUD/USD на рис. 1

Валютная пара AUD/USD в январе 2019 г
Рис. 1 Валютная пара AUD/USD в январе 2019 г


Непосредственно в январе сформировалась сильная разворотная модель, после чего на протяжении всего месяца австралийский доллар демонстрировал устойчивый рост на фоне подорожания золота.

Канада занимается экспортом нефти, поэтому канадский доллар растёт одновременно с увеличением стоимости углеводородов. Обычно нефть дорожает в феврале-марте, что стимулирует удорожание этой валюты.

wti_3.png

(Сейчас данная корреляция сильно нарушена ввиду обвала на рынке нефти и избытка предложения на фоне пандемии).

Но как только рынки придут в норму, особенность сезонных циклов по движению нефти можно использовать при долгосрочном анализе пары USD/CAD. При внутридневной торговли, к сожалению, циклы не играют особого значения.

Понятно, что конкретный год также зависит на разные этапы экономического цикла, поэтому рассматривать сезонность стоит в купе с другими показателями, однако, тенденция имеет место быть.

Еще одним ярким примером сезонных циклов на форекс можно считать спрос на золото и сезон свадеб в Индии, где спрос на украшения существенно возрастает, поэтому в марте по золоту может проходить небольшие локальные восходящие тренды. Так как в Индию завозят до 80 тонн драгоценного металла.

Золото. Март 2017

Какие сезонные факторы по каким инструментам Вы также можете отметить?
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,272
Поблагодарили
15,750
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Цикличность на рынке Форекс

Какие сезонные факторы по каким инструментам Вы также можете отметить?

Если для нас с Наивным..то без разницы эта погода на рынке форекса..внутри дня,а тем более внутри Н1..безразницы..дождь,снег,вирус,вулкан,хиллари заболела...важен принцип цикличность и ступенька..вверх или вниз...что рисует цена в виде свечек,баров,каги или ренко....
имха:)
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Пробовал работать с цикличностью на мясных тушках. Анализ был очень прост. Летом когда много корма по логике фьючерс должен падать. Зимой расти. Схема не всегда оправдывала себя потому как в периоды кризисов были непонятные болтания. Вообще сезонные колебания лучше применять к тому что растёт. Оно растёт ко времени. Например соя или пшеница. Зная запасы и прогнозы урожая можно интересно анализировать.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Сезонность исторически хорошо работает на американских акциях. Например, индекс S&P500 имеет явную тенденцию расти в зимний период ноябрь-апрель и падать или существенно сбавлять обороты в теплый период в мае-октябре. И есть логическое объяснение. Отпуска, траты, меньше на акции остается.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Да есть такое ни раз замечал. Летом отдых и экономика приостанавливается. После нового года, тоже можно увидеть небольшой спад. Помнится когда только начинал был один актив в сбере, сейчас даже и не помню какой, так он за последние пять лет делал по 10 процентов каждый год. Потом опять откатывался.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Зимой еще такой фактор в пользу роста акций действует как премии за год. В финансовый США год 1-го октября завершается. Подводят итоги и с ноября наверно уже годовые премии выплачивают. так что денежка идет на фондовый рынок. тем более льготы по пенсионным схемам это поощряют.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Зимой еще такой фактор в пользу роста акций действует как премии за год. В финансовый США год 1-го октября завершается. Подводят итоги и с ноября наверно уже годовые премии выплачивают. так что денежка идет на фондовый рынок. тем более льготы по пенсионным схемам это поощряют.
Если разбираться, то конечно, можно эти сезонные циклы отследить. Естественно это будет не панацея, но определённый вес этот анализ тоже будет иметь. Для того чтобы прогнозы были качественными очень важно учитывать разные кризисы и экономическое положение в той или иной стране.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Конечно, по одной сезонке ТС строить не разумно. Но тот же Ларри Вильямс активно использовал сезонный фактор при строительстве ТС. Так же обращают внимание на день недели. Или месяц года для некоторых инструментов. Все средства хороши, чтобы получить стат. преимущество.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Конечно, по одной сезонке ТС строить не разумно. Но тот же Ларри Вильямс активно использовал сезонный фактор при строительстве ТС. Так же обращают внимание на день недели. Или месяц года для некоторых инструментов. Все средства хороши, чтобы получить стат. преимущество.
Смотрите, здесь не в коем случае нельзя путать стратегию с тактикой. Стратегия, когда происходит оценка направления, проверка отчётов или ещё какая форма анализа. Это то что можно и не делать. Но это всё несёт дополнительный результат в работе. Но так же есть и тактика. Это основная часть работы. Где зайти когда выйти, паттерны сигналы и т.д. Это уже будет являться базовой частью. Здесь нужно уметь варьировать между этим. Если хочется что-то интересным образом просчитать, то пожалуйста, можно вникнуть по глубже. Если же не интересно и не хочется вникать в статистику, то можно и по ситуации, особо не вдаваясь что там и как пробовать где-то работать. И не обязательно что будет минус. Конечно, во втором случае больше устаёшь. Но необязательно что-то серьёзно изучать. Эти методы не могут жить отдельно. Здесь надо всё поглубже понимать и строить свою работу опираясь на эти моменты.
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
5,423
Поблагодарили
704
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Думаю сезонность может быть интересно долгосрочным трейдерам. Если торговля заточена на реализацию затяжных циклов, тогда да, можно туда вплетать и сезонность как один из элементов. Как верно заметил один коллега выше, сезонность вряд ли может пригодится при торговле интрадей.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Думаю, что использовать сезонность можно не обязательно на длинных таймфреймах. Для краткосрочного трейдера сезонность может быть фактором дающим предпочтение в направление сделки. Либо при входе в направление сезонности ставить большие цели, а против меньшие.
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
5,423
Поблагодарили
704
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Действительно. Я с этой точки вопрос не рассматривал.
Если так то на сезонности можно построить очень интересную торговую систему.
сезонность может быть фактором дающим предпочтение в направление сделки
Например зимой мы только продаем, ну или покупаем. А с наступлением весны, меняем направление сделок.
Интересная краткосрочная система може получиться.
Осталось только разобраться как определить
направление сезонности
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Есть и те, кто использует сезонность для каждого месяца. Так на май сегодня прочитал, что в восьми из девяти последних маев индекс доллара рос, в среднем на 1.53%. Австралийский доллар в мае преимущественно падал, май вообще его худший месяц за последние 10 лет. В среднем он снижался на 2.33%.
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
5,423
Поблагодарили
704
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Интересное наблюдение. Пожалуй можно его использовать его в торговле.
Но как на мой взгляд в приведенном примере очень короткий период наблюдений.
Теоретически можно и на монетке выбросить 9 решек из 10.
Только потом неизбежно будет большинство орлов.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Тоже отметил, что используется очень короткий период наблюдений. Минимально для статистики нужно хотя бы тридцать случаев. но такие короткие серии сейчас весьма популярны у вроде бы грамотных аналитиков. Со скепсисом смотрел на них, но работают же!
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
5,423
Поблагодарили
704
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Ну вот видите в этом мы с вами полностью солидарны.
Я предпочитаю считать статистику не менее ста случаев в горизонте не менее года. Но когда массив данных ограничен, согласен, можно делать предварительные выводы и на тридцати. Но тогда лучше продолжать сбор статистики.
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
5,423
Поблагодарили
704
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Что касается популярности среди аналитиков, я склонен объяснять это удобством эксплуатации.
Например работая с малыми массивами данных, легко обрезать неудобный кусок и общая картина станет лучше.
Метода построенная на такой короткой серии, может давать некоторое время положительные результаты.
Этого как правило достаточно, чтоб аналитик заработал репутацию. А потом всегда можно объяснить почему перестала работать.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Возможно и так. По крайней мере на устоявшихся сезонностях как например в преимуществе роста индекса S&P в холодное время нет нужды оперировать короткими выборками. Так как данная тенденция в своей основе имеет логичный и понятный расклад в категориях условного не достатка и избытка, доступных для инвестирования денег.
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
5,423
Поблагодарили
704
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Ну устоявшиеся сезонные тренды имеют под собой прочный фундамент в прямом и переносном смысле. Их существенный недостаток в том, что со временем их замечают все без исключения участники рынка и своими действиями их сглаживают и сводят на нет.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
На фондовом рынке не особо сглаживаются. Так как лето - пора отпусков, народу на отдых деньги нужны и меньше на инвестиции в акции остается. Поздно осенью -зимой наоборот, активные путешествия на минимуме, а тут еще и премиальные годовые подваливают. Как тут акций не прикупить.
 
Сверху