Дневник трейдера Путь к успеху

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Решил создать свой дневник в котором начну с создания собственного алгоритма. В алгоритме должно быть всё что касается моей стратегии мани-менеджмента, анализа и все самое главное касательно торговли.
Цель дневника:
  • Алгоритмическая торговля.
  • Поиск ошибок, сбор статистики и улучшения своего стиля торговли.
У меня в голове на данный момент куча информации, и есть стратегия которая по моему мнению может приносить стабильный доход на протяжении длительного периода.
Стратегия:
1.
Открываем D1 график любой валютной пары (буду приводить примеры на скриншотах). Наносим на график ближайшие уровни поддержки и сопротивления.
Уровнями считаются:
  • Максимумы и минимумы паранормальных баров.
  • Точка в которой закончилось сильное движение.
  • Точка в которой закончился технический откат (коррекция)
  • Границы каналов между которыми двигается цена.
  • Зеркальный уровень.
  • Уровень гэпа (на форексе встречается очень редко).
3.jpg 4.jpg Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg
2. После определения уровней D1 графика нам нужно рассчитать ATR (среднестатистическое движение цены за определенный период времени). Берем 5 предыдущих дней и рассчитываем ATR следующим образом: Смотрим сколько цена прошла за предыдущий день от лоу до хая, складываем значения всех дней и делим на 5. Пример, 10+10+10+10+10/5 = 10, ATR = 10. Это значение помогает нам определить точку входа в рынок. Если сегодня цена прошла уже 75% ATR значит дальше скорее всего цене идти некуда. Так же мы не учитываем слишком маленькие бары и слишком большие, слишком большой является бар = 2ATR, слишком маленький 0.5ATR.
Следующий шаг будет анализ D1 графика, мы должны проанализировать какой сейчас тренд. Если мы обновляем верхние экстремумы то значит что тренд восходящий. Если цена Обновила ближайший экстремум снизу - тренд нисходящий. 5.jpg
Определение тренда нам нужно для того что бы в статистике указывать какой тип сделок у меня будет, по тренду или контртренду. В будущем эта информация может пригодиться.
3. Следующим шагом будет переход на Н1 таймфрейм и поиск сигналов для входа в сделку (самое сложное). Я торгую исключительно ложные пробои одним и двумя барами, а так же сложный ложный пробой. Условием для сложного ложного пробоя, является 3 бара после пробойного над уровнем, которые не пробивают уровень назад, касания возможны.
6.jpg
  • Сигналом для входа в сделку будет первый ложный пробой относительно уровня, если позволяет ATR. (если прошли 50% ATR - входим только контртренд или вообще не торгуем).
  • Если цена пришла снизу вверх, я буду продавать по первому ложному пробою уровня.
  • Бар по D1 пришёл снизу вверх, ищу ложный пробой на Н1 в этот день.
  • Если бар по D1 вчера создал ложный пробой (возможно сработал мой стоп), я сегодня буду так же искать ложный пробой от этого уровня по Н1.
  • От уровня в день - 1 сделка.
  • Если цена возле уровня создает накопление, сигналом для входа будет выход цены из накопления и ложный пробой границы накопление.
7.jpg
  • Если бар по D1 закрывает выше уровня, рассматривать сделки только по направлению пробоя. Закрылись выше - завтра только вверх.
4. Stop-loss и take-profit и безубыток.
  • Stop-loss выставляется за хай или лоу бара который даёт сигнал, при этом учитывается спред, то есть выставляется чуть выше или чуть ниже. (+3 спреда).
  • Take-profit равен как минимум 3 stop-loss, иначе вход в сделку не происходит. Take-profit выставляется рядом со следующим уровнем с D1.
  • Сделка переводиться в безубыток после того как прошли 2 стопа.
5. Money-management
На данный момент планирую торговать на бонусные средства Amega. Так как сумма не большая, торговля будет только минимальным лотом - 0.01. Если счет вырастет, то возможно увеличение объёма. Главной целью для меня на данный момент является сбор статистики.
6. Оформление сделок.
На скриншоте должен присутствовать график с D1 и Н1.
Происхождение всех уровней должно быть объяснено.
Тренд - long/short
ATR5 - 100. Сегодня прошли 10% от ATR.
Соотношение риск прибыль - 1к5.
Вход - по тренду./ контртренду.
9.jpg
7. Сбор статистики.
На выходных делать пост по результатам сделок:
  • Процент прибыльных убыточных сделок
  • Процент сделок переведенных в безубыток
  • Заработал/ потерял$.
Делать выводы о своей торговли.
Пока что на этой неделе поторгую на демо счете, так как бонусных средств я еще не могу вывести. Начиная со следующей недели перейду на реальный счет.
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Написал я вчера кучу всего, а сегодня моё мнение уже поменялось во время того как я наносил уровни на графики. Захотелось лишь добавить к этому всему торговлю не только от D1 уровней, а так же добавить уровни Н1 графика и возможно меньше для поиска точки входа. И еще что я заметил так это то что цена может выбивать стоп-лосс и продолжать идти в направлении сделки, поэтому я возможно буду делать не одну сделку в день, а несколько. Все основные правила остаются.
Вот зашёл сегодня в покупку по GBP/USD. 1.jpg 2.jpg
Получается так что смотрю на график, понимаю, а объяснить не могу. Хотелось бы прежде всего самому себе объяснить что я именно торгую. Пока что думаю только о том что бы был алгоритм и мне не пришлось придумывать ничего нового.
 
Последнее редактирование:

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Открыл еще 2 сделки за которыми собираюсь последить достигнут ли они тейк профитов или стоп-лосса. На графиках стараюсь подробно описывать откуда взялись уровни и так далее. Вот получается по EUR/AUD направление движения по D1 вверх, и я искал точки входа на М5 графике. Изначально был уровень от которого я увидел ложный пробой одним баром, сработал стоп и я зашёл от следующего уровня уже после ложного пробоя двумя барами. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
Так же прикреплю сделку по AUD/USD, еще одним пунктом из-за которого стоит покупать AUD/USD я считаю ближний ретест уровня, это всегда указывает на возможный пробой уровня. Дальше я покажу результат по сделкам и перепишу немного алгоритм перед торговлей на реальном счет.у 4.jpg 5.jpg 6.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
На данный момент у меня остаются открыты 2 сделки. В AUD/USD мне пришлось перезайти в покупку после того как сработал мой стоп-лосс, но вход был от уровня, так же был ложный пробой одним баром. Перенес стоп-лоссы по оставшимся ордерам в безубыток. Сегодня у меня получается 3 сделки в минус, и 2 уже перенесены в безубыток. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Добавил еще сделку на покупку по EUR/AUD, по которой ранее срабатывал stop-loss. Невооруженным глазом видно что цена не прошла свой дневной ATR, но встретила поддержку уровня 1,63595. Есть четкие касания уровня, а так же ложные пробои двумя барами. Даже учитывая то что D1 закрылся снизу, это не ломает роста на дневном графике, но на Н1 графике тенденция нисходящая, получается D1 вверх, Н1 вниз. Screenshot_1.jpg
Сделка закрылась в минус, уже 3 подряд на покупку. Screenshot_1.jpg
 
Последнее редактирование:

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Понравилась мне ситуация по валютной паре AUD/JPY, после движения от уровня к уровню цена впала в накопление и двигается в канале. Нравится мне эта ситуация тем что можно видеть четкие уровни, и понимать в какую сторону пойдет цена, если выйдем наверх и закрепимся - вверх. Если же цена пойдет вниз и закрепится там - скорее всего следует ожидать падение. Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Я сегодня ночью открывал еще сделку по EUR/AUD, стоп-лосс был очень коротким, но не смотря на это она закрылась по тейку. В общем ничего хорошего в этих сделках нету так как они были на демо счете, я же планирую начинать торговлю на реале, и перед этим немножко поменяю все то что я написал в первом посте. Screenshot_1.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Вношу поправки в алгоритм!
Итак, скоро бонусные 50$ заработанных за общения на форуме станут доступны для торговли, хотелось бы не слить их как и все предыдущие, но для этого придется потрудиться. Единственное что я хотел бы видеть в своей торговле - это обоснованные действия.
Не буду полностью переписывать всю информацию из первого поста, внесу изменения в следующие пункты:
3) Поиск сигнала по Н1:
Торговля будет вестись следующим образом - исключительно по тренду!
После того как определенно направление движения по D1 графику, я должен определить тренд на Н1 графика, то-есть направление движения по D1 и Н1 должны совпадать. Если D1 вверх, а Н1 вниз - не торгуем. Определяется направление движения по ближайшим экстремумам.
Хочу так же внести ясность в паттерн "сложного ложного пробоя". Не обязательно наличие 3 баров после пробойного, а так же бары могут пробивать тенями уровень назад.
Вход будет выполнен так же по сигналам от дневных и часовых уровней. Но если тренд на Н1 графике меняется - выходить из сделки.
Stop-loss выставляется за уровни D1 графика, или за уровни с Н1 графика, но они должны находиться за ближайшими high/low.
По поводу money-managmnet, торговать буду так же на центовом счету (17$).
1) Риск на одну сделку - 0.30$ для центовика (0.01 объём лота для бонусного).
2) Максимально открытых сделок с stop-loss - 1 (если сделка перенесена в безубыток - можно открывать следующую).
3) Максимальное количество убыточных сделок за день - 3.
Вроде бы написал всё что хотел, все остальное можно будет увидеть уже когда я начну торговать, возможно даже завтра открою сделку на центовом счету.
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Пятница, не очень хорошее время для открытия сделок, так как большинство фиксируют прибыль и цена под конец дня затухает, в общем не самое активное время. На графике написал что сделка сделана по всем правила, но сделка еще не открыта, я решил выставить buy_limit что бы уменьшить stop-loss, а то к 1к3 не дотягивает тогда к следующему уровню, не откроется - ничего страшного, найду новую хорошую картинку, подожду:) d1.jpg Н1.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Так же открыл вручную уже сделку на продажу по AUD/CHF. Все правила учёл, кроме одного, забыл если честно что максимум открытых сделок - 1. А уже открыты 2, но закрывать одну из низ не хочется, дождусь результата все таки и в следующий раз учту что больше 1 не открывать . d1.jpg Н1.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
AUD/CHF приносит убыток в 0.28$ Н1.jpg

Прошло немного времени, я решил заглянуть и увидел что цена вернулась вниз сразу после того как вынесли stop-loss, не хотелось упускать более выгодную возможность продать повыше и я решил войти в сделку еще раз. Screenshot_1.jpg
 
Последнее редактирование:

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Красивая картина вырисовывается по AUD/JPY, как я и думал раньше, цена выйдет вверх после накопления, прекрасный пример импульса. Но покупать не то что бы поздно, раньше купить нельзя было, так как неизвестно все такие в какую сторону выйдет импульс. Сейчас уже слишком опасно, я буду ждать коррекции и входить только после неё, что бы можно было поставить относительно короткий понятный stop-loss Screenshot_1.jpg
Словил 2 stop-loss по AUD/CHF. Screenshot_1.jpg
 
Последнее редактирование:

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Итог по сделке которая оставалась открытой на выходные - убыток. На скрин-шоте можно увидеть что уже было открыто 3 сделки, все они закрылись по stop-loss, убыток по ним не превышал рисков на сделку, то-есть по каждой не больше 0.30$. Сейчас вошел в покупку по EUR/CAD, можно видеть что D1 график идёт вверх, не смотря на недавний ложный пробой уровня сопротивления, что бы сломался тренд недостаточно одного ложного пробоя, цена должна вернуться за предыдущий уровень или уже пробить уровень коррекции, ничего из этого не было. По Н1 графику так же наблюдается рост:
1. Цена встретила поддержку.
2. Пробила поддержку, пыталась закрепиться.
3. Вернулась наверх, закрепилась сверху.
1.jpg 2.jpg 3.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Четвертая сделка закрывается в минус. На сегодня есть еще лимит на 2 сделки. 4.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Как то неприятно осознавать то что я начинаю делать полную фигню, вроде все по стратегии. Есть уровень с D1, направление тренда вниз. Но сейчас бар по D1 находится выше этого уровня, конечно пока не будет закрытия нельзя указывать на то что тренд может поменяться, да и вообще после закрытия нужные еще подтверждения. На Н1 графике сейчас картина самая неопределенная которую я только мог выбрать, вот сижу теперь и думаю я же ничего не понимаю в этой ситуации. Вроде цена закрывается выше дневного уровня, в этот же момент создает новый локальный уровень сопротивления, сделала ложный пробой, закрылась под ним, но вот всё это можно видеть четко на М5, а не на Н1 график. Я даже ATR не рассчитывал так как визуально видно что цена не прошла и 50% от дневного ATR, а так же она то прошла его вверх, то-есть торговать вниз в любом случае можно. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg
Пока писал пост то и сделка закрылась по стопу. Осталась одна сделка на сегодня.
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Следующая валютная пара по которой я планирую словить stop-loss - CAD/JPY. Расстояние до следующего уровня 65 пунктов. Я думаю последить пока что, так как если и ставить куда stop-loss, то за лоу бара который пробивает локальный уровень на Н1, а это целых 35 пунктов, половина движения к уровню, слишком много. Разве что можно попробовать выставить buy limit перед уровнем, что бы уменьшить это расстояние и увеличить take-profit. 5.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
1.jpg 2.jpg

Отложенный ордер установлен, но если сделка не откроется в течении нескольких часов, то думаю начинать искать новую.
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Подумал я и решил что если цена не вернется коррекцией к уровню поддержки, значит она зацепится где то выше, залез я на М5 нашел так сказать к чему придраться и открыл сделку. В плане том что сделка по тренду это хорошо, дневка идёт вверх, часовик тоже вверх, на М5 я увидел что цена перестала обновлять минимумы и тоже пошла вверх.
Но вот только точки входа как по алгоритму я на Н1 не нашёл - это минус. А так же я в общем то в замешательстве от того как сложно определить все таки тренд на дневном графике и на часовом. Я все время задаю себе вопросы и не знаю на них ответа, рассматривать ли ложный пробой против тренда как смену тренда. Какие должны быть подтверждения что тренд поменялся, получается что я нахожу лишь то что ищу. Думаю углубиться в этот вопрос и еще проблема в алгоритме, всё что я описал хорошо описывает то как найти уровень, но направление тренда я считаю найти намного сложно, потому что есть куча нюансов которые я не учёл. Да и сейчас вижу уже некоторые свои ошибки по сегодняшним сделкам.
1.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
По открытой сделке CAD/JPY перенес stop-loss в безубыток так как цена прошла расстояние вверх равное двум стопам. Так как при неудачном исходе этой сделки я ничем не рискую - я могу открыть новую, так я и сделал. Наконец то появляется возможность купить AUD/JPY которая вышла из накопления вверх, думал что цена и вниз могла рвануть так как вернулись в зону накопления, но цена вышла снова вверх, поэтому все что было внутри считаем сложным ложным пробоем, к тому же на разворот указывает ATR, в среднем цена ходит 84 пункта, сегодня упали на 71 пункт, значит должен быть разворот. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
 

Stepan

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июл 2019
Сообщения
307
Поблагодарили
37
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Вот что я сейчас сделал, по открытой сделке CAD/JPY перенес stop-loss в прибыль 0.30$. Поэтому решил попробовать зайти в покупку по AUD/JPY, после первой попытки меня вынесли по стопу, но цена не продолжила падение, посмотрим что из этого получится. 1.jpg
 
Сверху