Простая торговая система Turtle Trading

[Aud]

Turtle Trading - готовая торговая система построенная на основе каналов Дончиана. Обладает простыми правила открытия и закрытия позиции, что делает ее доступной для начинающих трейдеров. Сигналы формируются по тренду, который определяет встроенная в т.с скользящая средняя. Сам вход в рынок по сигналу популярного осциллятора - стохастик. Следовательно, для установки системы Turtle Trading на график, требуется скачать только один дополнительный индикатор. Шаблон с т.с нужен для того, чтобы вручную не вносить настройки в 2 стандартных индикатора.

Для справки

Канал Дончина - один из старых технических индикаторов, который разработан американским бизнесменом 19 века Р. Дончяном. В настоящие время есть несколько более агрессивных аналогов, но в указанном алгоритме используется именно классика динамичных каналов. Основа построения линий канала:

• Верхняя линия - самая большая стоимость за заданный период времени
• Нижняя линия - самая маленькая стоимость цена за заданный период времени

Изначально рекомендовался для использования на дневных таймфреймов с периодом 20, но далее стал использоваться и на более младших таймфреймах. При этом стоит отметить, что чем больше ширина построенного канала, тем больший уровень волатильности присутствует на рынке. По классике нужно работать именно на пробой границы канала, что совпадает с торговой стратегией черепах. Именно в торговой стратегии черепах вход в рынок на покупку осуществлялся когда цена пробивает 20-дневный максимум. Но в Turtle Trading используется отбой цены от канала. По этой причине Turtle Trading сложно назвать трендовой.





Основные характеристики торговой системы Turtle Trading

1. Торговая платформа: MetaTrader4;
2. Брокер: с рыночным исполнением ордеров;
3. Тип котировок: пятизначные;
4. Торговые активы: без ограничений. Только валютные пары с высокой волатильностью будут давать большую прибыль и убыток в пунктах.
5. Таймфрейм: временной интервал от м15 и старше. Стратегия ищет тренд, но сигнал формируется против этого тренда. Следовательно, большое значение имеет постоянный мониторинг рыночной ситуации, так как ситуация может быстро измениться.
6. Время торговли: Как и в любая т.с,Turtle Trading несет в себе не только прибыльные, но и убыточные сигналы. Чем больше убыточных сигналов сформировано, тем больше вероятность на формирования прибыльных. И наоборот. Между тем, принципы мартингейла в представленной системе лучше не использовать.Если попасть на сильный тренд, то получается целая серия убыточных сделок.
7. Звуковые и текстовые уведомления - трейдеру необходимо самостоятельно отслеживает формирование сигнала и определяет его качество. Качество сигналов определяется с помощью существующих закономерностей движения цены;
8. Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма м15 не должен превышать 2% от депозита, если хотите торговать с умеренным уровнем риска. При расчете риска необходимо ориентироваться на уровень открытия позиции и экстремумы цены, где будет установлен стоп лосс. Как правило, для таймифрейма м15 риск будет порядка 20-30 пунктов. то есть можно использовать лот 0.1, если торговля ведется на депозите в 1000$.

Turtle Trading установленная на график GBP/USD
Таймфрейм м30



Правила установки в терминал MetaTrader4

• Скачиваем архив, который выложен в конце этой темы. В архиве есть индикатор с расширением ex4 и шаблон расширением tpl. Переносим обязательно Turtle Trading.tpl в папку templates терминала мт4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, они активируются при установке шаблона.
• Индикатор с расширением ex4 направляем в папку вашего терминала Indicators.
• Перезапустить торговый терминал.
• Наживаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала мт4 и выбираем в графе шаблон Turtle Trading.

После установки шаблона получится вот такой набор индикаторов на графике




Как видим появляются два стандартных индикатора, которые помогу отфильтровать часть убыточных сигналов.

• Классическая скользящая средняя с периодом 200
• Стохастик с параметрами 14-3-3

Правила для открытия длинных позиций

1. Бар на используемом таймфрейме закрыт выше скользящей средней
2. Цена отбивается от нижней границы черного канала
3. Сплошная линия стохастика выше пунктирной и при этом обе линии выходят из зоны перепроданности (20).
4. Стоп лосс на уровне нижней границы канала
5. Закрытие сделки по обратному сигналу или по достижению ценой противоположной границы канала

Сами сигналы выглядят вот так




Сделок на продажу там нет, так как цена находится выше скользящей средней. Если бы не используемая МА, то были масса убыточных сигналов на продажу.


Правила для открытия длинных позиций

1. Бар на используемом таймфрейме закрыт ниже скользящей средней
2. Цена отбивается от верхней границы черного канала
3. Сплошная линия стохастика ниже пунктирной и при этом обе линии выходят из зоны перекупленности (80)
4. Стоп лосс на уровне верхней границы канала
5. Закрытие сделки по обратному сигналу или по достижению ценой противоположной границы канала

Общие рекомендации по торговой стратегии Turtle Trading

Сигналов формируется не так много, как может показаться на первый взгляд. Но таймфрейм меньше м30 не рекомендую использовать. Нужно со сделки брать порядка 40 пунктов, а на младших т.ф по данному алгоритму прибыль едва ли достигает 20 пунктов.

При величине канала на м30 более 50 пунктов, лучше закрыть позицию при достижении верхней границы красного канала.