Построение трендовых линий по методу Т. Демарка

[Radm702]

Рассмотрим метод построения трендовых линий Томаса Демарка.
Точки через которые будет проводиться линия тренда называются TD-точками. а сами линии-TD-линиями.
Опорный ценовой максимум-бар с максимальной ценой выше максимальных цен предыдущего и последующего баров. Понижательные линии тренда проводятся через максимумы таких баров.
Опорный ценовой минимум-бар с максимальной ценой ниже минимальных цен предыдущего и последующего баров. Повышательные линии тренда проводятся через минимумы таких баров.
Для проведения линии тренда нужно справа налево последовательно выявить 2 TD-точки и провести через них линию тренда

Существуют критерии истинности TD-точек:
-опорный ценовой минимум должен быть ниже цены закрытия за 2 бара до его регистрации;
-опорный ценовой максимум должен быть выше цены закрытия за 2 бара до его регистрации;
-для опорного ценового минимума цена закрытия следующего бара должна быть выше расчетного значения скорости подъема TD-линии;
-для опорного ценового максимума цена закрытия следующего бара должна быть ниже расчетного значения скорости падения TD-линии.
Эти критерии существенно уменьшают количество ложных сигналов.
Максимумы и минимумы, регистрируемые с применением этих критериев, называют "истинными" максимумами и минимумами.

TD-линии, описанные ранее, являются TD-линиями первого уровня. Т.е. для определения каждой TD-точки, используемой для их построения, требуется три бара. TD-линия первого уровня носит краткосрочный характер, для анализа более долгосрочной перспективы используют TD-линии второго, третьего и т.д. уровней.
TD-линии второго уровня проводятся через TD-точки, для формирования которых необходимо 5 баров: опорный ценовой максимум должен быть окружен с каждой стороны двумя менее высокими максимумами, а опорный ценовой минимум-двумя менее низкими минимумами. Соответственно, для построения TD-линии третьего уровня необходимо 7 баров и т.д.

Оценка истинности внутридневных ценовых прорывов.
После прорыва TD-линии перед нами стоит задача определить истинность ценового прорыва.Томас Демарк выделил три критерия истинности прорыва:
-Первый TD-квалификатор прорыва. Прорыв вниз считается истинным если цена закрытия бара перед прорывом больше цены закрытия предыдущего бара. Прорыв вверх считается истинным, если цена закрытия бара перед прорывом ниже цены закрытия предыдущего бара.


Продолжение следует...

 

[Radm702]

...Продолжение.

Второй TD-квалификатор прорыва(рис. выше). Прорыв вверх(вниз) считается истинным, если цена открытия бара, которым была прорвана линия тренда, больше(меньше) нисходящей(восходящей) TD-линии.

Третий TD-квалификатор прорыва. Прорыв вверх считается истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же бар (или ценой закрытия за два бара до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва(рис.4). Прорыв вниз истинный , если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой(или ценой закрытия за два бара до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же бар больше цены прорыва.(рис5)

Ценовые проекции.
После определения истинности прорыва перед нами встает задача определить ценовой ориентир прорыва , т.е. до каких уровней продолжится движение цены в направлении прорыва.
Существуют три метода для расчета ценовых проекций после истинного прорыва линий тренда. Они называются TD-ценовыми проекторами(рис.6):
-TD-ценовой проектор 1 является наименее точным, но прост в расчете. В случае прорыва вверх ценовой проектор 1 рассчитывается следующим образом: расстояние от минимальной цены ниже TD-линии до ценовой точки на TD-линии непосредственно над ней прибавляется к цене в точке прорыва TD-линии. В случае прорыва вниз-расстояние от максимальной цены выше TD-линии до ценовой точки на TD-линии непосредственно под ней вычитается из цены в точке прорыва TD-линии.

 

[Radm702]

TD-ценовой проектор 2 вычисляется по аналогии, только выбирается не минимальная цена в случае прорыва вверх(максимальная цена в случае прорыва вниз), а минимальная(максимальная) цена под(над) TD-линией в бар с наименьшей(наибольшей) ценой закрытия. Затем эта величина прибавляется к цене прорыва в случае прорыва вверх, и отнимается в случае прорыва вниз. Очень часто бывает так что проектор 1 и 2 совпадают.

TD-ценовой проектор 3 является самым консервативным.При прорыве нисходящей TD-линии(восходящей линии) проектор рассчитывается как разность(сумма) между TD-линией и ценой закрытия ниже нее(выше нее) в бар, когда зафиксировано минимальное(максимальное ) значение цены.

Иногда ценовые проекции не выполняются. Это происходит в результате наступления двух событий:
-в результате прорыва противоположно направленной TD-линии возник новый сигнал, противоречащий первоначальному. В этом случае старый сигнал замещается новым, а ценовые ориентиры аннулируются;
-сигнал о прорыве TD-линии оказался ложным.Обычно это становится ясно, когда следующий бар после прорыва закрывается ниже(выше)прорванной нисходящей(восходящей) TD-линии.

Хотел прикрепить файл для более углубленного изучения данного материала, но он оказался большими сюда не "помещается", прикрепляю индикатор который сам строит линии.

 

[Serghei]

а получается торговля по его методу? в теории выглядит у Д. Марка все очень даже замечательно, читал в общем чуть.
многое из прочитатнного понравилось. но вот не торговал по его принципам. Но исследования у него конечно увлекательные. Особенно мне понравилось размерность движения. и то что в его прогнозах нет два варианта развития движения цены, чем страдают почти все аналитики.
Но если вы торгуете по этому методу или его методу.. то хотелось бы знать - получается или нет.

 

[belochka19]

а получается торговля по его методу? в теории выглядит у Д. Марка все очень даже замечательно, читал в общем чуть.
многое из прочитатнного понравилось. но вот не торговал по его принципам. Но исследования у него конечно увлекательные. Особенно мне понравилось размерность движения. и то что в его прогнозах нет два варианта развития движения цены, чем страдают почти все аналитики.
Но если вы торгуете по этому методу или его методу.. то хотелось бы знать - получается или нет.

У меня установлен индикатор по методам Демарка и я им давным-давно перестала пользоваться, потому что пользы от его методов ровно столько же, сколько и от бабочек Гартли, которые могут упархнуть с графика в любой момент времени. Хотя он почти по классике методики предложил.

 

[11bish]

пользы от его методов ровно столько же, сколько и от бабочек Гартли

возможно, в том или ином случае нужно просто поглубже изучить метод? Хотя, по сути, вот вариант с бабочками мне как-то поближе будет. Именно потому, что не так просто сломать модельку. Но, конечно, это при условии, что она правильно и вовремя замечена. С чем бывают ну очень большие проблемы.

 

[Croco]

возможно, в том или ином случае нужно просто поглубже изучить метод? Хотя, по сути, вот вариант с бабочками мне как-то поближе будет. Именно потому, что не так просто сломать модельку. Но, конечно, это при условии, что она правильно и вовремя замечена. С чем бывают ну очень большие проблемы.

Бабочку в натуре легче поймать, чем увидеть на графике, поэтому и разработали индикаторы, но не факт, что каждая разметка правильная. И не мне, к примеру, не встречалось в сети стратегий с применением такого паттерна. Видел рассказы о правилах и правильности построения, о применении же на практике не видел.
Вот тебе такой вариант как-то поближе будет, пользуешь, что ли ?

 

[11bish]

Бабочку в натуре легче поймать, чем увидеть на графике, поэтому и разработали индикаторы, но не факт, что каждая разметка правильная. И не мне, к примеру, не встречалось в сети стратегий с применением такого паттерна. Видел рассказы о правилах и правильности построения, о применении же на практике не видел.
Вот тебе такой вариант как-то поближе будет, пользуешь, что ли ?

Да, согласен, тут у каждого своя фантазия. Один может увидеть на графиках то, что второму не снилось в самом кошмарном сне. Нет, все эти модельи для поиска точек входа не использую. Возможно употребление только в качестве подсказок для удержания позиций. И, кстати, трендовая тоже для этого хорошо может служить.

 

[Croco]

.... И, кстати, трендовая тоже для этого хорошо может служить.

Трендовую можно назвать королевой графика, никто не догадался. Все фигуры графического анализа держатся на ней, а отдельно, сама, у некоторых в торговых стратегиях играет первую скрипку. Со временем отпадает нужда в разметке, глаз ее видит и видит место пробоя. Простейшая геометрия.

 

[11bish]

Трендовую можно назвать королевой графика, никто не догадался. Все фигуры графического анализа держатся на ней, а отдельно, сама, у некоторых в торговых стратегиях играет первую скрипку. Со временем отпадает нужда в разметке, глаз ее видит и видит место пробоя. Простейшая геометрия.

О. Отличный пост. Плюсанул)) И ведь действительно, все на ней и держится. Вроде бы. Ну, это к тому, что если что-то увиделось/привиделось, то будешь это видеть постоянно. Хотя, конечно, если работает, то видеть это только во благо. Ну и, конечно, если веришь в это. А можно ли во что-то верить вообще на форексе? Вот в чем вопрос.

 

[Croco]

О. Отличный пост. Плюсанул)) И ведь действительно, все на ней и держится. Вроде бы. Ну, это к тому, что если что-то увиделось/привиделось, то будешь это видеть постоянно. Хотя, конечно, если работает, то видеть это только во благо. Ну и, конечно, если веришь в это. А можно ли во что-то верить вообще на форексе? Вот в чем вопрос.

Чё тут верить ? Размечай линии, работай и плюсуй сам себе то, что в плюс у тебя идет. Посмотреть, сколько способов работы люди придумали по одной только линии, собрать бы в кучу и соединить в одно, что возможно соединить. Полагаю, получился бы неплохой способ работы. Только должно быть непреложным условием хотя бы какое-то продолжительное время работать по такому принципу.
Хорошая мысль, не оторвать будет

 

[11bish]

Чё тут верить ? Размечай линии, работай и плюсуй сам себе то, что в плюс у тебя идет. Посмотреть, сколько способов работы люди придумали по одной только линии, собрать бы в кучу и соединить в одно, что возможно соединить. Полагаю, получился бы неплохой способ работы. Только должно быть непреложным условием хотя бы какое-то продолжительное время работать по такому принципу.
Хорошая мысль, не оторвать будет

Ну, в принципе все как бы верно, но, наверное, не сильно-то и выполнимо. Причина одна: трендовая. Можно же работать как на отбой, так и на пробой, а какой случай непосредственно в данной ситуации необходимо выбрать - тот еще вопрос. Это все равно, что Грааль найти. Поэтому продолжительное время тут под вопросом получается.

 

[Croco]

Ну, в принципе все как бы верно, но, наверное, не сильно-то и выполнимо. Причина одна: трендовая. Можно же работать как на отбой, так и на пробой, а какой случай непосредственно в данной ситуации необходимо выбрать - тот еще вопрос. Это все равно, что Грааль найти. Поэтому продолжительное время тут под вопросом получается.

Как в том кино: не верю !
Для начала следует хотя бы попробовать, а в процессе работы появятся и варианты. Но понятно, что при твоем стаже и опыте тебе и без попробовать сразу все видно и понятно. Но ведь и ошибаются люди и первое впечатление без пробы не всегда самое правильное.
Хотя, с горы всегда видней, с высоты знаний форексных, быть может, правильней даже и не пробовать.
Срубил идею. Под самый корешок.

 

[11bish]

Как в том кино: не верю !
Для начала следует хотя бы попробовать, а в процессе работы появятся и варианты. Но понятно, что при твоем стаже и опыте тебе и без попробовать сразу все видно и понятно. Но ведь и ошибаются люди и первое впечатление без пробы не всегда самое правильное.
Хотя, с горы всегда видней, с высоты знаний форексных, быть может, правильней даже и не пробовать.
Срубил идею. Под самый корешок.

Да пробовал. И не один раз. И ничего хорошего из этого не получилось, иначе бы и не говорил. Уже и так приглядывался, и - сяк, на длительной дистанции все равно убытки получаются. У меня, во всяком случае. Но это же совсем не значит, что так будет у всех. Кто-то, возможно, найдет в этом что-то и свое.

 

[Croco]

Да пробовал. И не один раз. И ничего хорошего из этого не получилось, иначе бы и не говорил. Уже и так приглядывался, и - сяк, на длительной дистанции все равно убытки получаются. У меня, во всяком случае. Но это же совсем не значит, что так будет у всех. Кто-то, возможно, найдет в этом что-то и свое.

Правильно, кто ничего не делает, у того не получается. К примеру, я для начала смотрю на картинку, если там два-три индикатора, пробую, если в подвале-куча, даже не ставлю на терминал. Для меня чем проще, тем понятней, если же подвал вовсе пустой, можно попробовать, как грааль.
А убытки везде возможны, вон, даже гуры их не исключают. Независимо от дистанции.

 

[paukovitch]

Ну, в принципе все как бы верно, но, наверное, не сильно-то и выполнимо. Причина одна: трендовая. Можно же работать как на отбой, так и на пробой, а какой случай непосредственно в данной ситуации необходимо выбрать - тот еще вопрос..

Так можно же посмотреть на то что дальше будет происходить...
Если при повышающемся рынке начинает разворачиваться выше трендовой- значит отбой, если пробивает вниз и закрепляется, то вероятней всего пробой.

Срубил идею. Под самый корешок.

А чего срубил? живая идея - стоящая и вполне рабочая. Смущает только то, что она пробойная.

 

[11bish]

Правильно, кто ничего не делает, у того не получается. К примеру, я для начала смотрю на картинку, если там два-три индикатора, пробую, если в подвале-куча, даже не ставлю на терминал. Для меня чем проще, тем понятней, если же подвал вовсе пустой, можно попробовать, как грааль.
А убытки везде возможны, вон, даже гуры их не исключают. Независимо от дистанции.

А гуры тебе по-другому и ничего не скажут. Потому как прекрасно понимают, что убытки просто неизбежны и говорить о том, что возможна торговля без них - сплошное вранье. Хотя, как показывает опыт, торговля без убытков весьма возможна. Другое дело - удержаться и не подхватить корону. На голову.

 

[11bish]

Так можно же посмотреть на то что дальше будет происходить...
Если при повышающемся рынке начинает разворачиваться выше трендовой- значит отбой, если пробивает вниз и закрепляется, то вероятней всего пробой.

Это зависит уже от стиля торговли, как видится. Если торговать среднесрок, то тут и десяток пунктов в ошибке входа не критичны. Я же практикую интрадей, терпеть не могу оставлять сделки на ночь после одного/нескольких печальных моментов, связанных с этим. И все тобой сказанное имеет право на жизнь. Но - только право. К сожалению.

 

[paukovitch]

И все тобой сказанное имеет право на жизнь. Но - только право. К сожалению.

Привет!!! Наш друг в своем репертуаре))))
Хотя ты прав!!! Идея - это только право на то, чтобы что-то сделать, а получится ли сообразить это сделать вовремя - это уже другой вопрос..

Я же практикую интрадей,

Та я тоже в основном закрываю сделки под конец американской сессии. А то и раньше...
Но вот что заметил: иногда лучше не зайти сегодня, чтобы не пересиживать убыток, или не закрывать его. Лучше дождаться завтра. И даже если сегодня цена пойдет хорошо, то и пусть, значит завтрашний день может оказаться яснее.

 

[Croco]

А гуры тебе по-другому и ничего не скажут. Потому как прекрасно понимают, что убытки просто неизбежны и говорить о том, что возможна торговля без них - сплошное вранье. Хотя, как показывает опыт, торговля без убытков весьма возможна. Другое дело - удержаться и не подхватить корону. На голову.

Где-то уже рассказывал об этом, о работке человека без стопов на большом депозите, с пересидкой. Не каждому под силу такое, тот чел к тому времени был на форе уже 14 лет.
Но торговля без убытков весьма возможна, если жаба не душит и если изначальный настрой на 3-5-10 пипсов, которого придерживаются независимо ни от чего.
Люди показывают такие статы.