Уровни пивот на форекс. Индикатор PivotPoint
Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа на финансовых рынках. Несмотря на то, что интерпретаций причин формирования разворотных зон множество, базовая парадигма о том, что уровни возникают в местах активного противостояния быков и медведей принимается всеми участниками торгов. Во время приближения рынка к очередному уровню к уже присутствующим держателям активов присоединяются и те трейдеры, которые хотят поучаствовать в потенциально интенсивном движении.
Из-за этого и так плотный котировочный лист наполняется новым массивом заявок, которые рано или поздно спровоцируют выстрел в одну или другую сторону. Именно поэтому трейдеру необходимо уметь корректно определять разворотные зоны, и учувствовать в торгах в периоды максимальной волатильности активов.
На рисунке указана пара EUR/USD и ситуация с реального рынка.
Отмечены лишь несколько их точных касаний уровней вращения, о которых речь пойдет в данной теме.
Определение критических ценовых уровней
Существует немало способов определения критических уровней на ценовом графике. Однако одним из наиболее действенных и популярных методик является стратегия, основанная на использовании индикатора Pivot Point (также часто пивот поинт называют точкой вращения). Точки Пивот либо Опорные точки (то же самое что и Pivot Point) это инструмент, который использует стандартный набор параметров цены - максимумы, минимумы и закрытие для построения потенциально сильных уровней поддержки и сопротивления.
Чем хорош Pivot Point
Первое практическое применение опорных точек для определения уровней было реализовано трейдерами на фьючерсных рынках. Уже позже этот инструмент был успешно перенесен на рынок Forex, где, по мнению многих инвесторов, его эффективность только возросла.
Точки Пивот особенно популярны среди продвинутых трейдеров и достаточно редко используются новичками. Вероятно, это связано с недостаточностью освещения этого вопроса техническими аналитиками и тем фактом, что они редко упоминаются торговыми брокерами. Можно выделить две основные причины, по которым вы должны хотя бы рассмотреть возможность использования этого инструмента при принятии инвестиционных решений.
Построение опорных точек
Для определения разворотных точек нам необходимо рассчитать значения следующих параметров:
Обратите внимание! Для того чтобы не рассчитывать уровню вручную, вы можете воспользоваться уже готовым калькулятором пивот уровней.
Временные интервалы
На скриншоте видно, что стандартным значением таймфрейма для Pivot Points является D1. То есть для расчета берутся максимумы и минимумы предыдущего дня, на базе которых происходит построение целевых уровней.
Значения входных параметров можно менять под себя, однако стоит учитывать, что Пивот Поинты, лучше всего подходят для краткосрочного анализа. Рекомендуемыми таймфреймами являются M5 M15 и H1.
Теория применения Pivot Points
Как уже упоминалось ранее, точки разворота являются отличным инструментом для определения областей поддержки и сопротивления. Однако перед его использованием необходимо изучить методы его применения. Вот несколько возможных способов использования точек разворота:
Сама по себе установка уровней еще ни о чем не говорит. Используя индикатор, необходимо изучить основные практические принципы, которым нужно следовать при торговле.
Первое что нужно сделать, это поделить график на зоны, в которых мы будем продавать, и в которых мы будем покупать. Правило следующее:
Большую часть времени цена будет оставаться между первыми уровнями поддержки и сопротивления, изредка достигая следующих по расположению уровней. Конечно, как трейдер, Вы также можете входить в позиции, надеясь на продолжение инициированного движения, то есть, покупать выше линии PP или продавать ниже нее. Однако если Вы не обладаете достаточным опытом в торговли на пробой уровня, это затея может оказаться весьма рискованной. Пробои обычно происходят в случаях формирования действительно сильных новых трендов либо при очень сильных, убедительных движениях, спровоцированных публикацией новостей. Это случается не очень часто, поэтому регулярно торговать, основываясь на данных аспектах, не выйдет.
Следует помнить, что каждый уровень, определенный при расчете, может быть как поддержкой, так и сопротивлением. Когда сопротивление превышено, рынок часто использует этот уровень в качестве поддержки для следующего движения. То же самое происходит и с поддержкой, в случае преодоления которой уровень становится сопротивлением. Как профессиональные инвесторы, мы должны помнить о том, что сигнал к входу в рынок должен быть подтвержден несколькими убедительными факторами. Поэтому лучше всего комбинировать Точки Пивот с другими инструментами. Например, вручную строить простые уровни поддержки и сопротивления либо использовать линии Фибоначчи. Зачастую они будут совпадать с результатами расчета точек разворота, что будет подтверждающим свидетельством качества потенциальной сделки.
Пивот уровни также можно использовать для установки ордеров Stop Loss и Take Profit, что значительно упрощает прогнозирование величины диапазона движения и потенциального риска. Например, когда цена приближается к R1, мы размещаем ордер Sell Limit вместе с ордером Stop Loss чуть выше R2 и Take Profit перед PP или S1.
Стоит заметить, что индикатор Pivot Points время от времени может давать и ошибочные сигналы. Чаще всего это происходит, когда валютный курс совершает активные колебания вверх и вниз (но справедливости ради стоит добавить. что в таком случае любой индикатор начнет давать ложные сигналы, когда на рынке формируется сильная волатильность, вызванная скорее всего новостным фоном).
Именно поэтому использование только одного этого инструмента нежелательно. Для более эффективной торговли к описанному индикатору рекомендуется добавить сигнальные фильтры, например, уровни Фибоначчи, скользящую среднюю, RSI и т. д. Ведь по точкам пивота фактически мы определяем возможные области сопротивления или поддержки, тогда как само потенциальное направление стоит выявлять уже с помощью других инструментов анализа.
Используете ли Вы PivotPoint в своей работе на рынке ?
Скачать индикатор PivotPoint
Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа на финансовых рынках. Несмотря на то, что интерпретаций причин формирования разворотных зон множество, базовая парадигма о том, что уровни возникают в местах активного противостояния быков и медведей принимается всеми участниками торгов. Во время приближения рынка к очередному уровню к уже присутствующим держателям активов присоединяются и те трейдеры, которые хотят поучаствовать в потенциально интенсивном движении.
Из-за этого и так плотный котировочный лист наполняется новым массивом заявок, которые рано или поздно спровоцируют выстрел в одну или другую сторону. Именно поэтому трейдеру необходимо уметь корректно определять разворотные зоны, и учувствовать в торгах в периоды максимальной волатильности активов.
На рисунке указана пара EUR/USD и ситуация с реального рынка.
Отмечены лишь несколько их точных касаний уровней вращения, о которых речь пойдет в данной теме.
Определение критических ценовых уровней
Существует немало способов определения критических уровней на ценовом графике. Однако одним из наиболее действенных и популярных методик является стратегия, основанная на использовании индикатора Pivot Point (также часто пивот поинт называют точкой вращения). Точки Пивот либо Опорные точки (то же самое что и Pivot Point) это инструмент, который использует стандартный набор параметров цены - максимумы, минимумы и закрытие для построения потенциально сильных уровней поддержки и сопротивления.
Первое практическое применение опорных точек для определения уровней было реализовано трейдерами на фьючерсных рынках. Уже позже этот инструмент был успешно перенесен на рынок Forex, где, по мнению многих инвесторов, его эффективность только возросла.
Точки Пивот особенно популярны среди продвинутых трейдеров и достаточно редко используются новичками. Вероятно, это связано с недостаточностью освещения этого вопроса техническими аналитиками и тем фактом, что они редко упоминаются торговыми брокерами. Можно выделить две основные причины, по которым вы должны хотя бы рассмотреть возможность использования этого инструмента при принятии инвестиционных решений.
- Прежде всего, это опережающий индикатор PivotPoint, который позволит понять, что может произойти в будущем. Он позволяет заранее еще до начала предстоящей сессии устанавливать ценовые уровни. Удобство в том, что мы будем располагать достаточным количеством времени для принятия взвешенного решения. Плюс индикатор не перерисовывается, так как основан на значениях предыдущей сессии, а следовательно он избегает всех недостатков линейных индикаторов типа скользящих средних на форекс.
- Во-вторых, объективность. После произведения базовых расчетов мы получаем четкие и понятные значения, которые исключают личное толкование графика.
Построение опорных точек
Для определения разворотных точек нам необходимо рассчитать значения следующих параметров:
- цена закрытия (C);
- максимум (H) за предыдущий период;
- минимум (L) за предыдущий период.
- PP (точка разворота) = (H + L + C) / 3
- R1 (первое сопротивление) = 2 * PP - L
- R2 (второе сопротивление) = PP + (H - L)
- R3 (третье сопротивление) = PP + (H - L) * 2
- S1 (первая поддержка) = 2 * PP - H
- S2 (вторая поддержка) = PP - (H - L)
- S3 (третья поддержка) = PP - (H - L) * 2
Обратите внимание! Для того чтобы не рассчитывать уровню вручную, вы можете воспользоваться уже готовым калькулятором пивот уровней.
Временные интервалы
На скриншоте видно, что стандартным значением таймфрейма для Pivot Points является D1. То есть для расчета берутся максимумы и минимумы предыдущего дня, на базе которых происходит построение целевых уровней.
Значения входных параметров можно менять под себя, однако стоит учитывать, что Пивот Поинты, лучше всего подходят для краткосрочного анализа. Рекомендуемыми таймфреймами являются M5 M15 и H1.
Теория применения Pivot Points
Как уже упоминалось ранее, точки разворота являются отличным инструментом для определения областей поддержки и сопротивления. Однако перед его использованием необходимо изучить методы его применения. Вот несколько возможных способов использования точек разворота:
- Стратегии на прорыв. После первичной установки уровней, следует убедиться в их надежности. Ценовой график должен подтвердить их валидность, путем разворота цены и хода тренда в обратную сторону. При этом стоит понимать, что иногда даже сильные уровни не выдерживают натиска под давлением фундаментальных данных. Таким образом, трейдер получает возможность использовать уровневую зону как потенциальную опору в случае прорыва. Если пробой реализован, то это является хорошим основанием для входа в рынок на пробое, поскольку последующее движение с большой вероятностью будет интенсивным и стремительным.
- Стратегии на отскок. Пивот Поинты также можно использовать для определения областей, в которых активу не хватает сил для продолжения движения. Трейдеры, использующие отбойные стратегии ищут возможности для покупки по самой низкой цене на уровнях поддержки и продаж по максимально возможной цене на уровнях сопротивления. В отличие от пробойных методик, это гораздо менее рискованная стратегия, поскольку один и тот же уровень можно использовать множество раз, чего не случается в случае прострела цены за него.
Сама по себе установка уровней еще ни о чем не говорит. Используя индикатор, необходимо изучить основные практические принципы, которым нужно следовать при торговле.
Первое что нужно сделать, это поделить график на зоны, в которых мы будем продавать, и в которых мы будем покупать. Правило следующее:
- ниже центральной линии (PP) расположена зона покупки, где нам позволено открывать длинные позиции.
- выше центральной линии находится зона продаж, где нам позволено открывать короткие позиции.
Большую часть времени цена будет оставаться между первыми уровнями поддержки и сопротивления, изредка достигая следующих по расположению уровней. Конечно, как трейдер, Вы также можете входить в позиции, надеясь на продолжение инициированного движения, то есть, покупать выше линии PP или продавать ниже нее. Однако если Вы не обладаете достаточным опытом в торговли на пробой уровня, это затея может оказаться весьма рискованной. Пробои обычно происходят в случаях формирования действительно сильных новых трендов либо при очень сильных, убедительных движениях, спровоцированных публикацией новостей. Это случается не очень часто, поэтому регулярно торговать, основываясь на данных аспектах, не выйдет.
Следует помнить, что каждый уровень, определенный при расчете, может быть как поддержкой, так и сопротивлением. Когда сопротивление превышено, рынок часто использует этот уровень в качестве поддержки для следующего движения. То же самое происходит и с поддержкой, в случае преодоления которой уровень становится сопротивлением. Как профессиональные инвесторы, мы должны помнить о том, что сигнал к входу в рынок должен быть подтвержден несколькими убедительными факторами. Поэтому лучше всего комбинировать Точки Пивот с другими инструментами. Например, вручную строить простые уровни поддержки и сопротивления либо использовать линии Фибоначчи. Зачастую они будут совпадать с результатами расчета точек разворота, что будет подтверждающим свидетельством качества потенциальной сделки.
Пивот уровни также можно использовать для установки ордеров Stop Loss и Take Profit, что значительно упрощает прогнозирование величины диапазона движения и потенциального риска. Например, когда цена приближается к R1, мы размещаем ордер Sell Limit вместе с ордером Stop Loss чуть выше R2 и Take Profit перед PP или S1.
Стоит заметить, что индикатор Pivot Points время от времени может давать и ошибочные сигналы. Чаще всего это происходит, когда валютный курс совершает активные колебания вверх и вниз (но справедливости ради стоит добавить. что в таком случае любой индикатор начнет давать ложные сигналы, когда на рынке формируется сильная волатильность, вызванная скорее всего новостным фоном).
Именно поэтому использование только одного этого инструмента нежелательно. Для более эффективной торговли к описанному индикатору рекомендуется добавить сигнальные фильтры, например, уровни Фибоначчи, скользящую среднюю, RSI и т. д. Ведь по точкам пивота фактически мы определяем возможные области сопротивления или поддержки, тогда как само потенциальное направление стоит выявлять уже с помощью других инструментов анализа.
Используете ли Вы PivotPoint в своей работе на рынке ?
Скачать индикатор PivotPoint
