Парный трейдинг на Форекс

[Батыр]

Корреляция валютных пар лежит в основе парного трейдинга, разновидности статистического арбитража. Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие разнонаправленных позиций по двум взаимосвязанным инструментам, зависимость между которыми обычно определяется их коэффициентом корреляции. Однако, абсолютная или идеальная корреляция будет практически не эффективной, поскольку графики выбранных инструментов будут двигаться синхронно, без расхождений.

Лучше всего для парного трейдинга подбирать такие валютные пары, корреляция между которыми постоянно (но не экстремально) меняется, то есть графики этих пар часто разбегаются и сходятся. Для примера хорошо подойдут AUDUSD и NZDUSD. В момент наибольшего расхождения графиков открываются разнонаправленные позиции навстречу друг другу. При пересечении графиков обе позиции закрываются. Как правило, прибыль по одной из сделок перекрывает убыток по другой.



К преимуществам парного трейдинга можно отнести:

1. Отсутствие необходимости анализировать рынок, следить за экономическими новостями. Отслеживать нужно только связь между выбранными парами.
2. Снижение риска получения убытков за счёт хеджирования сделок.
3. Получение прибыли даже на относительно спокойном рынке.

Важнейшая часть стратегии парного трейдинга заключается в правильном подборе инструментов для торговли. При правильном подборе коррелирующих активов данная стратегия способна давать стабильную прибыль с минимальным риском.

 

[Батыр]

Для совершения сделок по стратегии парного трейдинга можно использовать разные индикаторы, которые очень наглядно и просто отображают графики валютных пар. Индикатор SecondChart показывает график сравниваемой валютной пары в дополнительном окне. Второй индикатор подвальный – Corellation, отображает оба графика в одном окне и дополнительно показывает величину расхождения графиков. Здесь этот параметр называется Divergence (дивергенция – отклонение, расхождение). Для разных коррелирующих валютных пар эта величина может быть разной, необходимо просмотреть по истории. Например, для AUDUSD и NZDUSD дивергенция обычно чуть перескакивает за 50%, а для EURUSD и GBPUSD – за 80%.
Открытые позиции закрываются при пересечении графиков, что соответствует дивергенции 0%.

 

[Батыр]

Пример совершения сделок по AUDUSD и NZDUSD. Торговать можно на любом таймфрейме, но чем выше временной период, тем сделок меньше, а профит от каждой сделки больше.

По индикатору Corellation видно, что 12.02.2019г. наступили благоприятные условия для открытия позиций (валютные пары разошлись, дивергенция выше 50%). AUDUSD продаём, а NZDUSD покупаем. В дальнейшем видно, что пересечение графиков и приближение дивергенции к нулевому значению, указывают на необходимость закрытия позиций. В итоге по AUDUSD убыток -117п., а по NZDUSD прибыль +690п.

 

[Батыр]

Подбор валютных пар для парного трейдинга очень удобно осуществлять по таблицам корреляции, в интернете можно найти таблицы на любой вкус и цвет.

Для примера смотрю корреляцию валютных пар для AUDUSD. Видно, что для «австралийца» хорошо подойдут AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD и NZDUSD. А вот AUDHКD с практической точки зрения, абсолютно бесполезен для парного трейдинга с AUDUSD, так как при идеальной положительной корреляции графики этих валютных пар расходиться не будут совсем.

 

[Батыр]

В интернете «наткнулся» на довольно интересный индикатор, который можно использовать для парного трейдинга. На мой взгляд, интересен он тем, что при помощи его можно сравнивать различные торговые инструменты: валютные пары, металлы, индексы, фьючерсы и пр. Причём при правильной настройке индикатора, можно даже комбинировать с инструментами, например, сравнивать валютную пару с металлом или индексом. При этом с помощью коэффициентов анализируемые инструменты с разной, так сказать, «весовой категорией» приводятся к «общему знаменателю» для более точного отображения в окне индикатора.

Принцип торговли простой: после максимального расхождения линий индикатора, при начальной стадии разворота навстречу друг другу, открываются две встречные позиции. При пересечении линий позиции закрываются. Для примера взял две валютные пары EURUSD и EURCAD. При возникновении благоприятных условий EURUSD покупаем и EURCAD продаём. При пересечении линий индикатора обе сделки закрываются. По EURUSD убыток -121п., а по EURCAD прибыль +754п.

 

[Sergeevich]

Это довольно сложное занятия, чтобы извлекать из него прибыль. Сейчас просто корреляция очень нестабильная на парах, в чем можно прекрасно убедиться, открыв калькулятор корреляции, да и в целом визуально видно тоже. Поэтому резко может меняться она и в самый неожиданный момент бывает.