Падающий нож – стоит ли ловить и когда?

[Yra]

​

Термин “падающий нож” пришел с фондового рынка, который в долгосрочной перспективе только растет, однако иногда на нем случаются резкие падения, пугающие инвесторов. И дающие сомнения.

С одной стороны, основной постулат инвестора – купить дешево. Если цена резко и сильно упала – это ведь дешево? Но цена упала очень резко – вдруг она продолжит падать? Тогда покупка окажется уже недешевой.

Как выглядят падающие ножи на графиках? Пример на дневном графике индекса S&P500:



Как видите рост на фондовом рынке плавный, но если вдруг ценник падает, то иногда падение отвесное.

Где ловить нож, если ловить?

Самый очевидный ответ – в районе уровней, с которых начинался длительный рост. Но нет никаких гарантий, что цена остановится именно там.

Бывают ли ножи внутри дня? Бывают. Иногда при выходе каких-то экономических новостей. Например:



Две отвесно падающие свечи перекрывают диапазон многих мелких свечей, цена падает ножом. В моменте ловить этот нож конечно опасно. Но что происходит:



Нож отскочил от уровня, с которого начался локальный рост цены.

Ловить или поднять?

Есть еще вариант – не ловить нож, а подождать пока он упадет и после этого просто поднять. В этом плане представляет интерес метод трейдера по имени Азиз Мустафа.

В этом методе рассматриваются ножи на дневном тайм-фрейме, которые падают на 1000 пп и более. И только после такого большого хода цены рассматривается сделка в противоход. Но только после подтверждения, что нож закончил падение.

Подтверждение покупки на Н4:

• Цена пересекает ЕМА20 снизу вверх и свеча закрывается выше ЕМА;
• После пересечения ЕМА20 закрывается бычья свеча;

Пример входа по подтверждению:



Потенциал ловли падающих ножей

Потенциал таких сделок может быть огромен. Часто цена почти полностью отыгрывает действительно огромные падения. Важно только соблюдать риск менеджмент при торговле.

Австралийский нож в 2008 году:



Пара AUDUSD упала ножом в 2008 году более чем на 3800 пунктов, за этим последовало восстановление и обновление максимумов.

Землетрясение в Японии в 2011 году дало падающие ножи на йеновых кроссах:



Вслед за падающим ножом последовал рост с обновлением максимумов.

Резкое падение британского фунта на Брекзите, как и падение ножом пары USDCHF в 2015 – все эти падения с лихвой были восстановлены.

Проблема только одна – нет ясности, где же падение ножа остановится, чтобы рассчитать риск-менеджмент в сделке. Но как вариант – можно использовать описанное подтверждение на Н4.

А у вас есть опыт ловли падающий ножей? Чего больше получилось - прибылей или ран?

 

[Yra]

Добрый вечер, вот типичный пример который я успел заскринить но так как из за отсутствия пк , я не могу все подробно быстро разрисовать и указать на некоторые закономерности в быстром анализе и дальнейшей неотложной торговли. Стрелочками указаны резкие движения, которые бывают не только на маленьких таймфреймах, а синяя линия это уровень пивота к которому цена также краткосрочно вернется или пересечет его. Это тех анализ очень скоропостижный и так торговать может позволить себе уже достаточнл опытный трейдер, на скрине показан просто пример для общего понятия о чем идет реч. В дальнейшем постараюсь развивать эту тему , по мере возможности, так как такие моменты бывают не часто, но бывают очень прибыльны.

 

[11bish]

Если правильно понял, речь идет о так называемых "падающих ножах", когда цена срывается в резкое движение по выходу какой-либо внезапной информации касательно финансов. Именно поэтому - ножи, т.е. могут просто зарезать депо. Как по мне, то к торговле на новостях отношения не имеет.

 

[a2204]

Тоже подумал. Обычно так и говорят про падающие ножи. И что нечего их ловить. Как раз на таких движениях легко ловятся отнюдь не развороты, а стопы. Причем увесистые. Раз трейдер бросается ловить такой ножичек, то значит у него может быть заскок и поймает не один, а несколько стопов, вплоть до слива.

 

[Yra]

Тоже подумал. Обычно так и говорят про падающие ножи. И что нечего их ловить. Как раз на таких движениях легко ловятся отнюдь не развороты, а стопы. Причем увесистые. Раз трейдер бросается ловить такой ножичек, то значит у него может быть заскок и поймает не один, а несколько стопов, вплоть до слива.

Это у кого как, согласен с тем что если его ловить безбашенно до слива совсем рукой подать, но если кто следит за этим то прекрасно знает ,то цена несколько раз откатывает и возвращается снова, это прекрасно видно на мелких таймфреймах М 1 М5, просто такие моменты никто на истории никто не просматривает, долго мотать , темболее без реальной истории это можно и не увидим.

 

[Анна]

Если работать как во втором варианте описано, то это уже не ловля ножа, а вполне системный вход. Ловлей ножей обычно называют сделки, которые по ходу падения открываются в противоход. Знать до куда этот нож долетит не возможно, но практически всегда цена возвращается к началу резкого падения. Так что это более оправдано мелким лотом и с приличным депозитом.

 

[a2204]

цена несколько раз откатывает и возвращается снова, это прекрасно видно на мелких таймфреймах М 1 М5

Если пошли такие несколько раз откатывающие движения, то скорее всего пошел диапазон. Ситуация становится не падающий нож, а скорее накопление. Обычно играют его в сторону выхода из него. Но чаще оно разрешается движением в сторону тренда. Либо выход против оказывается ложным.

 

[Yra]

Если работать как во втором варианте описано, то это уже не ловля ножа, а вполне системный вход. Ловлей ножей обычно называют сделки, которые по ходу падения открываются в противоход. Знать до куда этот нож долетит не возможно, но практически всегда цена возвращается к началу резкого падения. Так что это более оправдано мелким лотом и с приличным депозитом.

Ну так любую торговлю можно систематизировать, то что никто не знает до куда нож упадет то этого невозможно заранее узнать, точно также как и при любом другом входе в рынок тут важно не брать все движение а краткосрочно , тоесть скальпировать, ножи появляються при высокой волатильности и например если средне дневное движение пройдено с лихвой за пару минут то откат с такой же скоростью неизбежен и запросто можно у рынка выхватить несколько пунктов приличным лотом.

 

[Yra]

Если пошли такие несколько раз откатывающие движения, то скорее всего пошел диапазон. Ситуация становится не падающий нож, а скорее накопление. Обычно играют его в сторону выхода из него. Но чаще оно разрешается движением в сторону тренда. Либо выход против оказывается ложным.

Ну про диапазон говорить не приходится так как это можно видеть только на самом малом таймфрейме, а когда все заканчивается то допустим на Н1 или Н4 это выглядит обыкновенно обычной свечей, и падающие ножи торгуются в противоположную сторону и сделки от пару секунд до пару минут, так как очень легко упустить прибыль или более того влететь в убыток.

 

[a2204]

никто не знает до куда нож упадет то этого невозможно заранее узнать

На форексе не в терминах возможно - не возможно мыслят, а в терминах вероятности. И в том исле в ситуациях, когда ТС может не обращать внимания на быстрое движение или ножик, а спокойно его поджидать на заранее или динамично определяемом уровне. Поскольку есть вероятность отскока или разворота, которая устраивает трейдера.

 

[Yra]

На форексе не в терминах возможно - не возможно мыслят, а в терминах вероятности. И в том исле в ситуациях, когда ТС может не обращать внимания на быстрое движение или ножик, а спокойно его поджидать на заранее или динамично определяемом уровне. Поскольку есть вероятность отскока или разворота, которая устраивает трейдера.

Торговую стратегию можно изобрести какую угодно, она может пожидать или ожидать ножик , это уже зависит от самого трейдера , а чтобы не мониторить то можно все автоматизировать, в этом нет никакой проблемы в тестере все можно протестить.
А вот вы что-то написали про теорию вероятности то я не совсем понял ваши мысли, напишите яснее, если не трудно

 

[a2204]

Не трудно. Каждая ТС имеет свои вероятности. Например, вероятность получения профита или убытка при ловле ножика. Конечно, вероятность определяется прошлыми сделками, реальными или тестовыми на истории не суть важно. Но их должно быть достаточное количество для оценки вероятности с приемлемой достоверностью.

 

[Yra]

Не трудно. Каждая ТС имеет свои вероятности. Например, вероятность получения профита или убытка при ловле ножика. Конечно, вероятность определяется прошлыми сделками, реальными или тестовыми на истории не суть важно. Но их должно быть достаточное количество для оценки вероятности с приемлемой достоверностью.

А вот не понимаю, как привязатб вероятность к рынку, с одной стороны можно отнести ее к тому куда пойдет рынок вверх или вниз, но вот на сколько как сюда прилепить вероятность, она может быть в моменте обна а потом другая как по времени и по расстоянии, ведьцена может пойти в одну сторону через час в другую а потом через мекунду снова вернуться и получается что вероятеость разная в каждом интервале времени.

 

[tuschca]

Я так понимаю основной вопрос - ловить ножи и подбирать. Это абсолютно разные стратегии. Причём первая более рисковая и но более прибыльная (прибыль/затраченное время), вторая более консервативная, но и коэффициент будет ниже. При хорошем подходе можно совместить обе стратегии.

 

[a2204]

откат с такой же скоростью неизбежен и запросто можно у рынка выхватить несколько пунктов приличным лотом.

Рискованная стратегия на мой взгляд. Хотя и видел трейдера, занимающегося такими фокусами. Но по мне если уж и ловить нож, то не с целью ухватить несколько пипсов, а войти по лучшей цене в расчете на солидное обратное движение. Но на вкус и цвет как говорится товарищей нет.

 

[a2204]

А вот не понимаю, как привязатб вероятность к рынку, с одной стороны можно отнести ее к тому куда пойдет рынок вверх или вниз, но вот на сколько как сюда прилепить вероятность, она может быть в моменте обна а потом другая как по времени и по расстоянии, ведьцена может пойти в одну сторону через час в другую а потом через мекунду снова вернуться и получается что вероятеость разная в каждом интервале времени.

Трейдера интересует вообще-то одна вероятность - на момент входа в сделку. После по ходу цены она может естественно меняться. Но в отношение сделки, оценки первоначальной ситуации на момент ее открытия она вполне определенная. Ни кто не мешает также скорректировать сделку по ее ходу.

 

[GB1]

Где ловить нож, если ловить?

Думаю что каждый для себя лично должен разграничить, как-то классифицировать, такие движения которые попадают под термин «падающий нож». И в зависимости от конкретной ситуации, принимать соответствующие решение и метод торговли, «ловить» или «поднять», или удержаться от торговли.

 

[a2204]

Падающий нож - это по сути импульсное движение. Один импульс или серия = не важно. о чтобы входить против него нужны я бы сказал очень веские основания. Таскать каштаны из огня или ухватывать несколько пунктов из под падающего ножа, на мой взгляд, так себе занятие.

 

[GB1]

Падающий нож - это по сути импульсное движение.

Мне кажется, что под это понятие может подойти и сильное новостное движение или движение вызванное какими-то форс-мажорными событиями, как ситуация приведенная автором темы с землетрясением в Японии, или те движения на рынке которые были спровоцированы коронавирусом, в таком случае как минимум лучше понизить риски, или воздержаться от торговли, а если торговать то искать веские основания, как вы написали.

 

[a2204]

под это понятие может подойти и сильное новостное движение или движение вызванное какими-то форс-мажорными событиями

Совершено верно. Новостной импульс, а тем более вызванный форс-мажорными обстоятельствами ничем не хуже других. И там и там идет выпрыгивание из позиций, сбор стопов. И чтобы подставлять свой ордер на набор позиций против рынка, который явно настроен на их сброс нужны веские доводы.