Оптимизация торговых советников Форекс

Veis

Супер модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
190
Поблагодарили
189
Поинты
12.90
Торговый советник помогает трейдерам максимально эффективно использовать стратегию. Инструмент, опираясь на установленные настройки, открывает позиции и фиксирует прибыль, ограничивая возможные убытки посредством защитных ордеров. Оптимизированный советник позволит отказаться от ручного открытия и закрытия сделок и избавит от необходимости на протяжении многих часов наблюдать за графиками.

Комплексная оптимизация Форекс советников заключается в подборе соответствующих настроек, позволяющих роботу своевременно открывать и закрывать позиции для получения положительного баланса по сделкам. Благодаря этому удаётся строго соблюдать соотношение риска к прибыли и минимизировать риски, характерные для торговли на валютном рынке Форекс.

Этапы оптимизации

Процесс оптимизации состоит из 4-х этапов:
  • Настройка параметров во вкладке «Тестирование».
  • Настройка «Входных параметров».
  • Установка фильтров во вкладке «Оптимизация».
  • Подбор отрезка на графике для оптимизации на истории котировок.
Начинается процесс с выбора нужных параметров во вкладке «Тестирование», где требуется указать размер депозита, валюту и виды разрешённых ордеров.

Методики и задачи оптимизации

Требуется выбрать метод оптимизации и определить, какие задачи предстоит решить в рамках этой операции:
  • обеспечение предельного приращения баланса на определённом историческом участке для оптимизации точек входа осуществляется опцией Balance;
  • получение хорошего соотношения убытка и прибыли, возможно, с помощью Profit Factor, так как эта опция позволяет менять местоположение защитных ордеров и тейк-профитов;
  • предельно ограничить убыточные сделки помогает Expected Payoff;
  • уменьшение просадки за счёт сокращения прибыли обеспечивает Maximal Drawdown;
  • снижение просадки в каждой отдельной сделке и сокращению их общего количества позволяет добиться Drawdown Percent.
Чтобы быстрее провести оптимизация советников в МТ4, нужно пользоваться генетическими алгоритмами, которые лучше ищут требуемые параметры, сопоставляя их с настройками и игнорируя неэффективные пакеты.

Настраиваем входные параметры

Настройка «Входных параметров» нужна для эффективного управления переменными значениями, оптимизируемыми тестером. Необходимо добиться, чтобы были проверены ключевые параметры:
  • периоды индикаторов;
  • уровни установки защитных ордеров;
  • уровни тейк-профитов;
  • запрограммированные модификации торговой системы.
Оптимизация торговых советников Форекс

Рис. 1 Настраиваем параметры

Фильтрация параметров

Предусмотрено несколько прогонов оптимизации, каждый раз с разными параметрами. Используя вкладку «Оптимизация», трейдер может устанавливать дополнительные фильтры, руководствуясь принципами предельно допустимой прибыли и убытка. Это делается, чтобы протестировать стратегию при любых условиях торговли и получить объективные данные о существующем риске. Фильтрации подлежат следующие параметры:

  • величина минимального баланса;
  • размер максимальной прибыли с учётом величины депозита, что позволяет остановить прогон в случае профита в размере 100%;
  • предельный уровень маржи, при котором сделка автоматически закрывается;
  • величина предельно допустимой просадки.
Можно установить количество прибыльных, убыточных сделок подряд, при которых будет завершён прогон.

Оптимизация торговых советников Форекс

Рис. 2 Параметры для фильтрации

Выбор исторического периода

Перед тем как запустить оптимизацию по выбранным параметрам, надо установить период графика, по которому она будет проводиться. Необходимо установить конкретную дату, с которой начнётся тестирование торговой системы. Выбирая исторический отрезок, учитывают ряд особенностей:
  • период, когда используемая в торговле стратегия перестала приносить прибыль;
  • отрезок должен быть длиной не меньше 3-х месяцев;
  • надо чтобы на отрезках присутствовали все виды тренда: медвежий, бычий, боковая консолидация;
  • обеспечение пропорциональности длины трендов, достигается за счёт пролонгации периода тестирования.
Трейдеру надо отслеживать показатели по графику оптимизации, на котором ось X означает номер прогона, а ось Y уровень доходности, а именно конечный результат прогона с учётом существующего баланса.

Оптимизация торговых советников Форекс

Рис. 3 Запускаем оптимизацию
Отчетный период

Необходимо дополнительно протестировать советник на форвардном периоде, который начинается с момента окончания, ранее установленного исторического периода и заканчивается текущей датой. Тестирование будет проводиться с определёнными ранее параметрами, которые были получены на предыдущем этапе оптимизации. Результаты тестера на форвард-периоде анализируют на основании отчёта и графика. Если они будут удовлетворительными, то комбинация параметров сохраняется в папке, в которой хранятся файлы с расширением .set.

Оптимизация торговых советников Форекс

Рис. 4 Сохраняем set. файлы

Внимание! Если положительные результаты зафиксированы при тестировании системы с разными настройками, то их сохраняют отдельно.

Чтобы выбрать для сохранения удачную комбинацию настроек, нужно проанализировать результаты тестирования всех прогонов. После завершения оптимизации в соответствующей вкладке будет сформирован график, на котором выделяют требуемые параметры советников с наибольшей прибылью.

График требуется сравнить с таблицей, в которой указаны результаты оптимизации, отображающей входные параметры. Проверять их все не нужно, достаточно выбрать для сортировки один ключевой признак, как правило, это прибыльность с учётом которого отбирают подходящие комбинации.


Оптимизация торговых советников Форекс

Рис. 5 Анализируем результаты в таблице
Тестируем на демонстрационном счёте

Не надо торопиться устанавливать оптимизированный советник на реальный счёт, так как он проверялся только на истории и неизвестно как проявит себя в условиях реальной динамики рынка. Сначала файлы с расширением set. тестируют на демонстрационном счёте. Чтобы понять, насколько оптимизация была эффективной, достаточно доверить советнику заключение 30 сделок по каждой валютной паре, на которой планируется торговать впоследствии. Надо сравнить результаты оптимизации советника в mt4 с итогами тестирования на демонстрационном счёте. Необходимо чтобы сделки из тестера и демонстрационного счёта совпадали, не обязательно полностью, но большей частью. Естественно, работа советника в условиях реального рынка будет отличаться, что выражается в следующем:

  • нехватка определённого количества сделок он их просто пропускает, так как неправильно распознаёт сигналы;
  • сделки открывают с проскальзыванием;
  • позиции закрывают позже, чем надо.
Эти недочёты можно простить, если общая картина соответствует ожиданиям.

Оптимизация торговых советников Форекс

Рис. 6 Итоговый отчёт
 
  • Like
Благодарности: Nataly
Сверху