Многие торговые системы строятся на индикаторах, которые по факту основаны на обсчете исторических данных в сторону усреднения и попытке на этом предсказать будущее поведение цены. И все больше участников рынка стараются принимать решения на чем-то более реальном, чем индикаторы. И одно из решений – применять в торговле Рыночный Профиль и точку контроля.
Профиль рынка – это гистограмма объема, приходящегося на ценовые уровни за заданное время. По-другому это построение еще называют горизонтальным объемом. Ряд таких гистограмм показаны на скрине выше.
В торговых терминалах Метатрейдер 4/5 нет реальных биржевых объемов, тем не менее, Профиль Рынка, построенный по тиковым объемам, говорят, тоже работает. Это происходит из-за корреляции тиковых объемов с биржевыми. При возрастании биржевых объемов, происходит больше сделок на рынке и цена чаще меняется, что приводит к росту тиковых объемов (количество изменений цены за бар).
Немного о терминах:
В распределении объема по ценам можно выделить цену с максимальным проторгованным объемом (выделена красной полосой), эта цена именуется POC – point of control (точка контроля).
Также можно выделить границы цен, в пределы которых попадает 68% всего проторгованного объема. Верхняя граница обозначается как VAH, нижняя как VAL.
Все отмеченные уровни могут выступать уровнями поддержки/сопротивления.
Суть торговой стратегии:
Стратегия основана на тестировании профиля рынка в течении нескольких месяцев. Что выгодно отличает этот подход, вы можете войти по максимально выгодной цене, и для этого не нужно ждать закрытия свечи, мы просто входим, как только цена касается целевой зоны, неважно в какое время и в какой день. И если цена идет против нас, то риск невелик и зависит от профиля рынка в предыдущий день.
Рекомендуется применять стратегию на графиках М30 в терминале Метатрейдер 4. При этом используются два типа рыночного профиля – профиль за торговый день и профиль за определенное время.
Дневной профиль настраивается так, чтобы видеть профиль объема за 10 предыдущий дней и за торговый день, который идет сейчас. Это дает уровни POC за эти 10 дней, а также VAH и VAL за эти дни, которые следует окрасить в различные цвета.
Профиль объема за определенное время настраивается так, чтобы видеть профиль за 8640 минут (или 6 дней).
Суть в том, что скопления POC образуют сильные зоны поддержки/сопротивления, отдельные POC – уровни послабее. При торговле ждем откат к сильным зонам, стоп ставим за VAL или VAH предыдущего дня. Тэйк-профит ставим на следующей POC, если вход произведен от сильного уровня.
На примере ниже – синие зоны – потенциальные уровни для открытия сделок, красный прямоугольник от предыдущего дня – уровень для стопа или минимального тэйк-профита, в потенциале – тэйк-профит много выше:
Пример сделки по евро-каду:
Сделка закрылась по тэйк-профиту:
Дополнительные пояснения:
На что обращать внимание на примере торговой ситуации:
1 – первым делом следует обратить внимание на POC на общем профиле объема за 6 дней, и посмотреть, нет ли в его близи POC от отдельных дней, что создаст сильную зону поддержки/сопротивления. Предпочтительно, что бы вблизи оказался POC вчерашнего дня.
2 – затем можно посмотреть было ли увеличение объемов вчера в этой зоне.
3 – далее обратить внимание где закрылся вчерашний день, предпочтительнее если вне зоны значительных объемов (красный квадрат с цифрой 2).
4 – потом обратите внимание на первые два свечи открытия рынка – создают они малый или большой диапазон, если диапазон мал – то возможен тренд внутри дня, если диапазон широк – вероятен флэт.
5 – стоп-лосс желательно ставить небольшой, слегка за вчерашними VAH или VAL.
6 – вход на касание ценой зоны.
Скачать индикаторы и шаблон
Профиль рынка – это гистограмма объема, приходящегося на ценовые уровни за заданное время. По-другому это построение еще называют горизонтальным объемом. Ряд таких гистограмм показаны на скрине выше.
В торговых терминалах Метатрейдер 4/5 нет реальных биржевых объемов, тем не менее, Профиль Рынка, построенный по тиковым объемам, говорят, тоже работает. Это происходит из-за корреляции тиковых объемов с биржевыми. При возрастании биржевых объемов, происходит больше сделок на рынке и цена чаще меняется, что приводит к росту тиковых объемов (количество изменений цены за бар).
Немного о терминах:
В распределении объема по ценам можно выделить цену с максимальным проторгованным объемом (выделена красной полосой), эта цена именуется POC – point of control (точка контроля).
Также можно выделить границы цен, в пределы которых попадает 68% всего проторгованного объема. Верхняя граница обозначается как VAH, нижняя как VAL.
Все отмеченные уровни могут выступать уровнями поддержки/сопротивления.
Суть торговой стратегии:
Стратегия основана на тестировании профиля рынка в течении нескольких месяцев. Что выгодно отличает этот подход, вы можете войти по максимально выгодной цене, и для этого не нужно ждать закрытия свечи, мы просто входим, как только цена касается целевой зоны, неважно в какое время и в какой день. И если цена идет против нас, то риск невелик и зависит от профиля рынка в предыдущий день.
Рекомендуется применять стратегию на графиках М30 в терминале Метатрейдер 4. При этом используются два типа рыночного профиля – профиль за торговый день и профиль за определенное время.
Дневной профиль настраивается так, чтобы видеть профиль объема за 10 предыдущий дней и за торговый день, который идет сейчас. Это дает уровни POC за эти 10 дней, а также VAH и VAL за эти дни, которые следует окрасить в различные цвета.
Профиль объема за определенное время настраивается так, чтобы видеть профиль за 8640 минут (или 6 дней).
Суть в том, что скопления POC образуют сильные зоны поддержки/сопротивления, отдельные POC – уровни послабее. При торговле ждем откат к сильным зонам, стоп ставим за VAL или VAH предыдущего дня. Тэйк-профит ставим на следующей POC, если вход произведен от сильного уровня.
На примере ниже – синие зоны – потенциальные уровни для открытия сделок, красный прямоугольник от предыдущего дня – уровень для стопа или минимального тэйк-профита, в потенциале – тэйк-профит много выше:
Пример сделки по евро-каду:
Сделка закрылась по тэйк-профиту:
Дополнительные пояснения:
На что обращать внимание на примере торговой ситуации:
1 – первым делом следует обратить внимание на POC на общем профиле объема за 6 дней, и посмотреть, нет ли в его близи POC от отдельных дней, что создаст сильную зону поддержки/сопротивления. Предпочтительно, что бы вблизи оказался POC вчерашнего дня.
2 – затем можно посмотреть было ли увеличение объемов вчера в этой зоне.
3 – далее обратить внимание где закрылся вчерашний день, предпочтительнее если вне зоны значительных объемов (красный квадрат с цифрой 2).
4 – потом обратите внимание на первые два свечи открытия рынка – создают они малый или большой диапазон, если диапазон мал – то возможен тренд внутри дня, если диапазон широк – вероятен флэт.
5 – стоп-лосс желательно ставить небольшой, слегка за вчерашними VAH или VAL.
6 – вход на касание ценой зоны.
Скачать индикаторы и шаблон
