Методики расторговки маржинальных контрольных зон.

[_Roman_]

Оценить на истории на продолжительном этапе в принципе невозможно, в автоматическом режиме... Учитывайте, что два раза в год идет смена часов торговых сессий! Почему-то никто этого не учитывает. Кроме того, меняется волатильность, маржа и т.п., а значит и уровни стопов/тейков - плавающие. Плюс сюда ещё спреды сезонные и конечно же .... отвлеклась, забыла ну вы меня поняли, что такое дело даже в ручном тестере не имеет смысла, если только приблизительно. А вот в реальной торговле никто не соблюдает всех правил, т.к. идет настрой на текущий рынок, а не на историю

Смотрите, есть и на истории условия, когда можно брать все данные и правильно строить. Как Вы знаете всегда можно алгоритм подобрать под любой метод. Здесь важно смотреть и собирать статистику для каждого случая. Причём для всех инструментов она тоже будет разной. Чётко придерживаться правил порой просто не обязательно. Стоит понимать, что сейчас работает и что важно.

 

[VLtreyder]

Друзья, коллеги, я вас категорически не понимаю.
Ну как вы проверяете что работает здесь и сейчас?
Типа взяли тысячу долларов, проверили. Слили. Ой не работает - в топку.
Берем следующую тысячу долларов.
Так? Или как?
Или вы на реальные настоящие деньги никогда не торговали и в будущем не планируете?

 

[VLtreyder]

Когда-то в начале этой ветки, я подробно описывал один из методов расторговки маржинальных контрольных зон лимитным ордером. Этот метод носит название отбой от НКЗ. Он подробнейшим образом описан на страницах этой ветки. Если кому станет интересно, можно отлистать и найти.
А пока красивый классический пример такого входа.

 

[VLtreyder]

Ну что же... Если кто-то решил взять на вооружение модель вышеописанную расторговки, то положительный результат не заставил себя долго ожидать. Сделка завершилась достижением целей и закрылась по тейк-профиту уже сегодня.
Такой пример уж очень красив и достоин, чтобы его зафиксировать.

 

[VLtreyder]

Кстати, не так давно была красивая отработка модели лимитник от 1/4. Скажу сразу, я эту сделку не торговал. Саму модель пока отставил в сторону, ибо возникает она не слишком часто. Но все равно достойна внимания трейдеров, т.к. имеет очень хорошее соотношение риска к прибыли. А еще плотный стоп позволяет торговать модель повышенным лотом не нарушая мани-менеджмент.

 

[VLtreyder]

На евро/долларе вчера был вход от половинки с коррекции.
Эта сделка не является частью моей основной торговой системы, тем не менее я продал на одном из тестовых счетов.
Такие сделки не торгуются лимитником и вход был по паттерну поглощение известному нам из прайс-экшн.
Классическое соотношение 1 к 3 дает возможность допускать ошибки более чем в половине случаев не ломая мани-менеджмент.

 

[VLtreyder]

Еще один момент. При обновлении локального минимума такие сделки можно переводить в безубыток.
Я не большой сторонник такого подхода, но он хорошо подходит тем, кто не может не переживать за свои открытые позиции.
Так вот повторю, в безубыток переходят при обновлении экстремума.
В данном случае его не было, а значит оставляем все как было.

 

[VLtreyder]

Итак обновление минимума произошло. И те кто перешел в безубыток на этом основании уже находятся вне рынка, т.к. стоп уже отработал. Так получилось, что я был далеко от компьютера и не наблюдал. Увидел только сейчас. Ничего менять не буду. Пусть ситуация развивается своим чередом.

 

[VLtreyder]

Не зависимо от действий или бездействия, в данном конкретном случае сделка завершилась выносом стопа. Это не хорошо и не плохо. Важно чтобы на длинной дистанции ваша торговая система плюсовала. Не вижу никакого смысла анализировать анализировать каждую сделку в отдельности. Есть смысл в работе с массивами данных.

 

[VLtreyder]

Собственно говоря вчера же мы получили возможность перезахода в продажи по евро/доллару. Лично я повторно не входил. Но есть мнение, что в подобных случаях при сохранении нормального соотношения риска к прибыли можно перезаходить повторно, а в отдельных случаях и в третий раз.

 

[VLtreyder]

Вчера ближе к вечеру думаю у многих возник соблазн перейти в безубыток по описанной сделке.
В таком желании есть доля здравого смысла. Т.к. за выходные часто происходят какие-то не предвиденные вещи, особенно в последнее время, особенно насыщенное событиями.
По моим оценкам в таких обстоятельствах достижение цели и стопа равновероятны. А следовательно соотношение риска к прибыли будет работать на нашей стороне.

 

[Nataly]

По моим оценкам в таких обстоятельствах достижение цели и стопа равновероятны.

Если речь о переводе в безубыток на выходные, то получение стопа гораздо вероятней - за счёт расширения спреда, либо за счёт гэпа, который в итоге безубыток может превратить в недопустимый убыток. А тем более был праздник, рынок вообще затух на весь день.

 

[VLtreyder]

Ну в общем согласен. Я вообще за годы проведенные на форексе пришел к выводу, что плотный стоп не всегда благо. Излишняя волатильность часто выносит сделки, которые в итоге достигают своих целей. Кроме того заметно сокращается процент успешных сделок, что в целом портит статистику системы.
Безусловно поймать жирного лося гораздо больнее, но и случаются они крайне редко.

 

[VLtreyder]

Итак мы режиме реал-тайм рассматриваем продажу по евро/доллару на коррекции к 1/2.
Сигналом на вход был паттерн поглощение.
Стоп равен 41п, тейк-профит расположен за 95п.
Соотношение риска к прибыли вполне приемлимое.
Пока сложно сказать каким будет понедельник после выходного в США.

 

[VLtreyder]

Наша наблюдаемая продажа вылетела по стопу. Как я уже говорил выше наблюдение было чисто академическим, т.к. я такие модели не торгую обычно. И дело здесь не в том хорошая модель или плохая.
Все дело в субъективности паттерна "поглощение". Для меня не представляется возможным проверить его статистическую вероятность. В общем если кто умеет торговать его успешно хотя бы два раза из трех, вполне сможет успешно применять описанную модель.
В моем же случае это один из элементов удачи.

 

[VLtreyder]

Вернемся еще раз к модели расторговки лимитным ордером на отбой от НКЗ.
По паре евро/доллар текущая восходящая модель на данный момент выглядит завершенной.
Рассмотрим в теории продажу лимитником.
Вход состоялся. Первая цель коррекционная 1/2, после достижения первой цели остаток сделки переводится в безубыток и вторая цель НКЗ.

 

[VLtreyder]

Как видим наша сделка сегодня благополучно достигла первой цели. Здесь мы закрыли половину позиции, а оставшуюся часть перевели в безубыток. Таким образом выходные мы можем отдыхать спокойно.
Есть мнение, что на первой цели нужно крыть порядка 70% сделки. Утверждение на самом деле спорное.
Математика показывает, что максимально эффективно полностью закрываться на первой цели.
Есть смысл закрывать именно половину, когда на базе этой модели строится более сложная последовательность сделок с использованием плюсовых замков.
Кстати она тоже описана на страницах этой ветки.

 

[VLtreyder]

В общем открою секрет.
Сейчас провожу тест модели разгона.
Описанная выше сделка - это часть системы сделок.
Все рабочие элементы расписаны на этих страницах, не будем повторяться.
На уровне Цель1, не только закрыта часть позиции, но и открыта встречная покупка утроенным лотом.

 

[VLtreyder]

Стоп покупки совпадает с тейком продажи и рассчитаны таким образом, что в случае достижения этих отметок суммарный результат обоих сделок будет нулевым. Это не есть нашей целью, но в принципе тоже устраивает, т.к. уже зафиксирован профит от продажи.
Цели покупки - обновление предыдущего хая и следующая за НКЗ половинка.

 

[VLtreyder]

В общем в режиме реал-тайм отрабатывает модель плюсовых замков.
Сначала была открыта покупка на пробое 1/2.
В точке 1 мы открыли встречную продажу удвоенным лотом при помощи лимитного ордера.
В точке 2 мы зафисили половину продажи и открыли встречную покупку утроенным лотом при помощи лимитного ордера, а наша первая покупка вылетела по безубытку.
В точке 3 мы зафиксировали профит по покупке 2/3 позиции, а 1/3 оставили.
Стоп по продаже за НКЗ.
На момент мы имеем две встречные сделки равным лотом в плюсовом замке.
Теперь нас устраивает любой вариант развития событий.
Мы будем ловить вход во встречную сделку на развороте.
Ну это уже следующая история.