Локирование на форексе: вопросы и ответы

[ForexFisher]

Коллеги, друзья!
Несмотря на свою простоту, тема локов и локирования достаточно актуальна и очень часто обсуждается на всех
тематических форумах.
Как ни странно, даже трейдеры, которые провели в реальной торговле ни один год, пытаются искать в локировании
некую целесообразность.
Честно говоря, такие форекс-специалисты вызывают у меня реальное непонимание и жалость.
Эти люди не могут понять одной самоочевидной вещи, а именно, учёт торговых позиций можно вести по двум графам,
по Балансу и по Эквити/Средства.
Почему-то все локеры отдают предпочтение ведению учёта по Балансу.
В этом и кроется их основная ошибка, ибо даже новичку на рынке известно, что в случае наличия Открытой Позиции
Баланс НЕ будет равен Эквити.
То есть, если Открытая Позиция имеет просадку (отрицательное значение), то показания Баланса могут оказаться некорректными, если ни сказать ложными.
Именно по этой причине грамотные трейдеры ведут учёт по параметру Эквити. Именно Эквити является объективным показателем платёжеспособности трейдера и состояния его торгового счёта.
Баланс НЕ учитывает финансовый результат по Незакрытым Позициям и по этой причине может дезинформировать
трейдера о его реальной платёжеспособности.
То есть та сумма, которая отражена на Балансе торгового счёта, может оказаться несколько завышенной относительно реального положения финансового состояния, которое и объективно отражает графа Эквити.
Поэтому, как только трейдер Открыл Позицию, он должен «забыть» о графе Баланс и ориентироваться исключительно
на графу учёта Эквити.
Как только трейдер поймёт эту разницу между Балансом и Эквити, тогда вопрос о кажущейся целесообразности локирования потеряет свою актуальность и, как говорится, отпадёт сам собой.

 

[ForexFisher]

Что такое LOCK и с чем его «едят»?

Здравствуйте, друзья, коллеги-трейдеры!
К моему большому удивлению и сожалению, тема возможного использования «локов»
(от английского «lock») при ведении спекулятивной маржинальной торговли на рынке форекс
обсуждается с завидным постоянством на всех тематических форумах.
Летят годы и проходят десятилетия, уровень элементарной технической грамотности трейдеров,
казалось бы, должен возрасти и актуальность обсуждения потенциальной целесообразности
применения «локов» в спекулятивной маржинальной торговле на рынке должна была бы исчерпаться
сама собою, однако, воз и ныне там.
Причём, доказывать целесообразность применения «локов» нередко пытаются отнюдь не новички
в торговле, что ещё более удивительно.
Каких только вариантов якобы успешного применения «локов» в спекулятивной торговле я ни слышал!
Практикантами и адептами «локов» разработан целый набор терминологических фраз, выражений и оборотов речи.
Согласно этой терминологии «локи» бывают отрицательными, положительными и даже нулевыми.
«Локирование» (производная от «лок»), оказывается, бывает полным и/или частичным.
Как говорится, кто во что горазд, и кто на что способен, голь на выдумки хитра!

И, конечно же, нельзя не упомянуть отдельную категорию принципиальных ценителей «локов»,
которые, открыв торговые сделки в противоположных направлениях, заявляют, что их торговые
позиции НЕ (!) формируют «лок», но при этом являются неотъемлемой частью их стратегии
спекулятивной торговли «в оба направления».
Похоже, это самая изощрённая трактовка «лока», который якобы и не «лок» вовсе.
(продолжение следует)

 

[ForexFisher]

(продолжение следует)

Итак, мы продолжаем, коллеги.

Послушав со стороны их заумные речи, фразы и формулировки, действительно может сложиться впечатление,
что грамотные люди обсуждают некую непростую техническую проблему в торговле.
На критику в свой адрес многие гуру-дельцы-пропагандисты высокомерно заявляют, что они,
в отличие от своих оппонентов, якобы обладают особыми способностями по «правильному локированию»
торговых позиций и, дескать, понять логику их торговых операций не каждому дано.

Не будем с ними спорить, это дело малоперспективное, ибо кроме громких заявлений ещё ни один
из пары добрых десятков моих оппонентов так и не смог привести ни одного реального факта
или весомого аргумента в пользу целесообразности использования «локов» в спекулятивной торговле.
Как только в очередной полемике я начинаю апеллировать к арифметике/математике и логике,
то мои оппоненты срочно переходят в другую плоскость обсуждения проблемы.
Дескать, находясь в «локе» трейдер выигрывает время, чтобы подумать и в спокойной обстановке
принять правильное решение, а это уже – из области психологии торговли.
К сожалению, психология и математика плохо друг друга понимают.

Ладно, предлагаю не терять время и оставить этих горделивых господ в плену их психологического комфорта
и приятной им иллюзии безопасности и целесообразности нахождения в «локе».
(продолжение следует)

 

[Сергей 1131]

Привет Мани-лов. Локи, таки удобная манипуляция. и психологический комфорт имет место -быть. Я пользую локи и для пересидки коррекции. Ждем продолжения.

 

[ForexFisher]

Сделаю небольшое отступление, друзья.
Трейдеров, которые реально применяют локирование в своей практической торговле попросту называют Локерами.
Здесь нет ничего унизительного или предосудительного, ибо Локер есть производная от слова "Лок/Lock".
Однако нередко попадаются особо одарённые локеры-теоретики, я (и не только!) называю их Локоведами.
Хотя, понятно, что Локеры тоже Локоведы.
Такие трейдЫры заявляют, что на практике они дескать НЕ применяют локи, однако в случае
гипотетической необходимости вполне смогли бы применить локирование для получения
той или иной выгоды в спекулятивном трейдинге.
Это такая особо лицемерно извращённая позиция: дескать, в реале я – Грамотный трейдер,
но локи вообще – это Целесообразно.
Такие дельцы-шарлатаны сами НЕ понимают о чём говорят, ибо грамотный трейдинг и локирование априори
НЕ совместимы от слова «совсем».
Более того, элементарная логика и здравый смысл подсказывают нам, если ты знаешь, как получить
дополнительную выгоду от локирования, то отказываться от этого как минимум глупо.
Но Опытные Локоведы непреклонны в своих суждениях: локи – это целесообразно, но я решительно
отказываюсь применять их в своей практической торговле.
Отчего же так?
Внятного ответа нет, у Локоведов своя, не понятная простому трейдеру-классику, стезя и логика, видимо.
PS
Никогда НЕ пытайтесь понять Локоведов, коллеги, примите это как данность.
Понять Локоведов с точки зрения здравого смысла и грамотного трейдинга НЕ представляется возможным, увы.

 

[ForexFisher]

Ладно, предлагаю не терять время и оставить этих горделивых господ в плену их психологического комфорта ...
(продолжение следует)

Итак, мы продолжаем, коллеги.
А мы с Вами займёмся нехитрыми логическими рассуждениями. Итак.

1. Если трейдер НЕ имеет открытых торговых позиций на рынке, то, естественно, Equity его торгового счёта
изменяться НЕ может, то есть изменение (!) Equity равно нулю.
Это соответствует положению «вне рынка». Что и так понятно.

2. Когда трейдер открывает торговую позицию любого направления, Buy или Sell, то Equity его торгового счёта получает техническую возможность изменяться вместе с изменением рыночной цены.
То есть, при наличии открытой позиции изменение (!) Equity торгового счёта НЕ (!) равно нулю.
Это соответствует положению «в рынке».

3. Когда и если трейдер формирует «лок», то при изменяемых величинах Floating каждой из двух противоположно направленных торговых позиций суммарное (!) изменение Equity торгового счёта равно нулю.
Это соответствует положению «вне рынка». (см. п 1.)

4. Когда и если трейдер расформирует «лок» с любой из его сторон, то Equity торгового счёта
вновь получает возможность изменяться, то есть изменение (!) Equity НЕ (!) равно нулю,
что соответствует положению «в рынке» (см. п. 2).

Вот и вся немудрёная логика спекулятивной маржинальной торговли:
а) – есть изменение Equity на торговом счёте – торговая позиция «в рынке»,
б) – нет изменения Equity на торговом счёте – нет активных торговых позиций, положение «вне рынка».
Поэтому:
а) – формирование и нахождение в «локе» математически/технически равноценно нахождению «вне рынка»,
так как суммарное (!) изменение Equity двух «локированных» торговых позиций в положении «лок» равно нулю.

б) – расформирование «лока» математически/технически равноценно открытию новой
торговой позиции, так как в этом случае Equity вновь получает возможность изменяться,
то есть изменение Equity НЕ (!) равно нулю, позиция – «в рынке».

(продолжение следует)

 

[ForexFisher]

(продолжение следует)

Из всего вышесказанного следует, что формирование «лока» приводит к техническому положению «вне рынка»
с отрицательным результатом между уровнями «локирования», в случае применения отрицательного «лока»,
или – с положительным результатом, в случае применения положительного «лока».
Следовательно, из этого вытекает простой и логичный вывод:

Lock = Ликвидация позиции = Stop Loss/Take Profit

Всё! Вот и вся нехитрая логика «лока/замка».
Данная логика легко проверяется и подтверждается элементарными арифметическими подсчётами.
Из неё также следует, что целесообразная торговля «в оба (!) направления» невозможна в принципе
и по определению, ибо «лок» есть объективная техническая реальность вне независимости от того,
какие цели и задачи поставил перед собою тот ли иной трейдер, открыв торговые позиции
противоположных направлений.
Иными словами, открыть позиции по одному инструменту в противоположных направлениях и не создать
при этом «лок» технически невозможно.
«Buy+Sell» или «Sell+Buy» равного объёма по одному инструменту на одном торговом счёте неизбежно (!)
создадут техническое положение «Lock».
Что, собственно, было понятно с самого начала, за исключением, правда, некоторых особо одарённых
«Lock-ированных» трейдеров и Опытных Локоведов.

Поэтому обсуждать потенциальную целесообразность/нецелесообразность формирования «лока»
на форе НЕ имеет смысла, ибо целесообразности в «локе» нет и априори быть НЕ может в силу
объективных технических причин и математических положений.

Ваш ForexFisher

 

[ForexFisher]

Ну, что, коллеги, если принципиальных возражений нет, продолжим.
Чтобы меня не заподозрили в том, что я сам придумываю проблемы относительно целесообразности локирования,
а потом сам же их опровергаю, предлагаю заслушать мнение одного реального трейдера с солидным стажем.
Итак, прочтём следующий пост некоего очень опытного, как он себя именует, трейдера-Локоведа, где он наивно
пытается оправдать и доказать целесообразность применения локов на форе. Итак, скриншот ниже.



Пост требует некоторого пояснения, и я перевожу с русского на русский.
Пытаясь оспорить утверждение своего оппонента, автор поста моделирует техническую ситуацию на рынке.
Условный трейдер Покупает (лонг) с условного уровня 1.1200. Рынок растёт и на условном уровне 1.1300
трейдер Продаёт (шорт) и формирует, таким образом, положительный лок в 100 пунктов.
Далее рынок падает до уровня 1.1250, и здесь опытный трейдер решает расформировать лок, и Покупает
с уровня 1.1250, фиксируя с Sell-Позиции, как утверждает автор поста, профит в 50 пунктов, от 1.1300 до 1.1250.
Он, будучи полностью уверенным в своих способностях и расчётах, с упрёком и дерзостью бросает в лицо
своему оппоненту ироничную фразу: "Разве это не профит?"
Оппонент в моём лице хладнокровно констатирует (выделено красным):
"Конечно, НЕТ, положительный результат (Floating) по одной из локированных Позиций профитом НЕ является."
Кто из них прав? (продолжение следует)

 

[trader12]

Конечно, НЕТ, положительный результат (Floating) по одной из локированных Позиций профитом НЕ является."

Трейдер закрывает позицию. Соответственно, по ней образуется какой-то результат: прибыль/убыток/ноль.
Что и чем является в вашем тяжёлом случае - и догадаться страшно

 

[ForexFisher]

Трейдер закрывает позицию. Соответственно, по ней образуется какой-то результат: прибыль/убыток/ноль.
Что и чем является в вашем тяжёлом случае - и догадаться страшно

(выделено мной)
Ваш ответ носит весьма уклончивый характер, что НЕ может НЕ настораживать.
Отвечайте ПРЯМО, получил ли трейдер ПРОФИТ в приведённом выше случае со своей Sell-Позиции 1.1300?
Публика форума ждёт чёткого, внятного ответа.
Спасибо.

 

[ForexFisher]

Трейдер закрывает позицию. Соответственно, по ней образуется какой-то результат: прибыль/убыток/ноль.
Что и чем является в вашем тяжёлом случае - и догадаться страшно

Догадки, додумки, сомнения и подозрения, иллюзии и фантазии в торговом терминале НЕ приемлемы
и вариативные трактовки НЕ допустимы.
Здесь нет и не может быть никаких "догадок", есть чёткая работа торгового терминала по известному всем алгоритму.

 

[ForexFisher]

Он, будучи полностью уверенным в своих способностях и расчётах, с упрёком и дерзостью бросает в лицо
своему оппоненту ироничную фразу: "Разве это не профит?"
Оппонент в моём лице хладнокровно констатирует (выделено красным):
"Конечно, НЕТ, ... " Кто из них прав? (продолжение следует)

Позволю себе повториться, коллеги.
Итак, две позиции находятся в положении лок, но трейдер-локер делает самоуверенное заявление,
что он, находясь в локе, якобы заработал деньги - профит в 50 пунктов (1.1300-1.1250=50).
Позвольте, но как это могло случится?
Ведь мы знаем, что Эквити торгового счёта в локе НЕИЗМЕННО, независимо от движения цены.

3. Когда и если трейдер формирует «лок», то при изменяемых величинах Floating каждой из двух противоположно направленных торговых позиций суммарное (!) изменение Equity торгового счёта равно нулю.
Это соответствует положению «вне рынка». (см. п 1.)

Этот факт более чем очевиден, ибо положительная составляющая по одной позиции в локе полностью
нивелируется отрицательной составляющей второй позиции в локе.
На основании этого самоочевидного факта мы вправе сделать следующую математическую запись: 1-1=0.
Вопросы есть? Вопросов нет.
Наш Опытный трейдЫр-Локовед терпит безоговорочное фиаско.
Заработать деньги (профит), находясь в локе, АПРИОРИ Невозможно по объективным причинам.
Что и требовалось доказать.

 

[trader12]

(выделено мной)
Ваш ответ носит весьма уклончивый характер, что НЕ может НЕ настораживать.
Отвечайте ПРЯМО, получил ли трейдер ПРОФИТ в приведённом выше случае со своей Sell-Позиции 1.1300?
Публика форума ждёт чёткого, внятного ответа.
Спасибо.

Здесь нет и не может быть никаких "догадок"

Абсолютно с вами согласен. Догадкам здесь не место.



Не стоит впредь выдавать себя за публику форума. Вас никто на это не уполномачивал.

 

[ForexFisher]

Абсолютно с вами согласен. Догадкам здесь не место.

Вы будете отвечать на поставленный вопрос, Trader12?

Отвечайте ПРЯМО, получил ли трейдер ПРОФИТ в приведённом выше случае со своей Sell-Позиции 1.1300?
Публика форума ждёт чёткого, внятного ответа.

Или вы тоже пришли сюда, чтобы просто пословоблудить?

 

[trader12]

Зафиксировал прибыль по позиции, однозначно. И других мнений быть не может.
Вы что, тупой?

 

[ForexFisher]

Зафиксировал прибыль по позиции, однозначно. И других мнений быть не может.
Вы что, тупой?

Кто тупой, а кто не очень, решит Математика и Торговый Терминал.
Повторяю задачу от Локоведа-Unlocker:



Вам хорошо видно, что Позиции находятся в положении ЛОК?
При падении рынка на 50 пунктов, от 1.1300 до 1.1250, Floating Позиция Buy (1.1200) даст МИНУС 50 пунктов,
а Floating Позиция Sell (1.1300) даст ПЛЮС 50 пунктов, суммарно, 50-50= НОЛЬ! НОЛЬ Прибыли!
Про какую ЗАФИКСИРОВАННУЮ прибыль вы ведёте речь, якобы Трейдер12?
Объясните публике форума, please.

 

[ForexFisher]

Ведь мы знаем, что Эквити торгового счёта в локе НЕИЗМЕННО, независимо от движения цены.

Этот факт более чем очевиден, ибо положительная составляющая по одной позиции в локе полностью
нивелируется отрицательной составляющей второй позиции в локе.
На основании этого самоочевидного факта мы вправе сделать следующую математическую запись: 1-1=0.

Коллеги, единомышленники, а также оппоненты, уточню и напомню одну техническую деталь.
Локированные позиции на более грамотном языке называют "перекрытые Ордера".
Мне кажется, что это весьма удачный термин, ибо из него интуитивно следует, что два Ордера противоположных
направлений (Buy+Sell) перекрывают финансовый результат друг друга.
Другими словами, перекрытые Ордера нивелируют, то есть ОБНУЛЯЮТ финансовый результат друг друга.
PS
Друзья, если для кого-то затруднительно понять и абстрактно представить эту техническую ситуацию,
то этот факт можно легко и чётко проследить на работе торгового терминала в режиме "демо".
Кто ищет, тот всегда найдёт.

 

[trader12]

Вам хорошо видно, что Позиции находятся в положении ЛОК?
При падении рынка на 50 пунктов, от 1.1300 до 1.1250, Floating Позиция Buy (1.1200) даст МИНУС 50 пунктов,
а Floating Позиция Sell (1.1300) даст ПЛЮС 50 пунктов, суммарно, 50-50= НОЛЬ! НОЛЬ Прибыли!

Нам-то видно хорошо,а вам?
Вам русским языком говорят о результате закрытия одной из 2х позиций. И он,естественно, положительный/прибыльный/профитный.

Суммарный же результат складывается по результатам закрытия обеих позиций.
Так понятно или опять "не очень"?

 

[ForexFisher]

Нам-то видно хорошо,а вам?
Вам русским языком говорят о результате закрытия одной из 2х позиций. И он,естественно, положительный/прибыльный/профитный.

Правда, "о результате закрытия позиции"?
А я вам говорю о ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЬГАХ, то есть о ПРОФИТЕ.
Вы в РЕАЛЕ вообще торгуете или ещё ДЕМО-вычисления осваиваете, Трейдер12?

 

[trader12]

Правда, "о результате закрытия позиции"?
А я вам говорю о ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЬГАХ, то есть о ПРОФИТЕ.

Суммарный же результат складывается по результатам закрытия обеих позиций.
Так понятно или опять "не очень"?

Мне кажется, вы обыкновенный демагог, которому нечем больше заняться. Чрезвычайно болтливый.
Столько постов на тему, которая и выеденного яйца не стоит.