Раньше франк коррелировал прекрасно с евро, а теперь связь буквально улетучилась куда-то и не вижу ее, сколько ни входил одновременно даже, были такие эксперименты даже, не видел строгой зависимости. В разные моменты времени ходят по разному, ну иногда да есть сходства, например во время новостей по доллару.
Вот именно, что иногда только есть сходства, а в остальных случаях они ходят по своему и поэтому на корреляцию не стоит и рассчитывать. Каждая пара стала индивидуальной, и это надо заметить, и поэтому приходится анализировать уже по другому.
Потому просто торговать надо без привязки к ней, чтобы лишний раз не путаться. А то бывает так, что на одной паре есть есть сигнал, а на второй коррелирующей наоборот обратный,и это путает серьезно трейдера. В таких случаях надо просто полагаться на свою систему.
Когда изучала информация по торговле наткнулась на несколько таблиц корреляции валютных пар. Удивлена была я тому, что со временем эти таблицы достаточно сильно менялись, потому что меняется корреляция и значит подобные торговые системы не имеют смысла.
Есть такой калькулятор корреляции на инвестинге сайте известном, им и пользуются когда нужно. Ну а менялись это да, я как начинал трейдинг еще была хорошая корреляция евро с франком еще до той самой привязки в 2011 году к доллару его. А теперь смотрю почти нет ее там.
Давно уже не принимаю коррекляцию в расчет и то как торгуется Евро/дол и золото это только доказывает. Читала что раньше евро/дол и драг. металл торговались практически в унисон и если рос один торговый инструмент, то следом за ним шел и другой - корреляция была максимальна. А сейчас мы просто видим разнонаправленные движения.
Вообще сейчас нет ни малейшей корреляции между ними, это даже невооруженным глазом видно, сверить можно графики и на любом тайме не обнаружите сходства никакого. Золото вообще ни на что не похоже сейчас из валютных пар и кстати это неплохой инструмент для диверсификации.
Так сейчас может и нет, речь то шла не о сейчас, а о той корреляции которая была раньше. Читала на форуме, что раньше целые торговые стратегии выстраивались на основе корреляции между различными торговыми инструментами. Сейчас как мне кажется это просто бессмысленно.
А ну да, раньше она была повыше, сам застал еще времена, когда евро-доллар с доллар-франком коррелировал очень-таки хорошо, а сейчас же из всех, что мне встречались пожалуй корреляция есть между евро-долларом и доллар-датская крона, но ее вообще мало кто торгует и спред высокий там.
Вот сейчас заметила вновь появляется корреляция между фунтом и евро, хотя еще некоторое время назад корреляция между этими валютными парами (фунт/дол и евро/дол) вообще пропала и пары торговались разнонаправленно. Сейчас такая же ситуация творится с золотом и евро.
