• ВНИМАНИЕ! С 1-го октября 2020 года бонусы за общение будут начисляться только на счета типа Standard Promo MT5.
    ВСЕМ участникам промоакции "Amega ОБЩЕНИЕ 2.0" необходимо оставить новую заявку! Обсуждения в теме...

Корреляция валютных пар

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,617
Поблагодарили
291
Поинты
12.20
Пол
Жен.
Понимание механизмов функционирования корреляционного валютных может быть полезным фактором в принятии инвестиционных решений на валютном рынке. Котировки валют, представляющие собой отношение двух разных значений, в разных конфигурациях и на разных рынках, иногда становятся местом проявления статистических отношений между отдельными парами активов. Глупо было бы не учитывать корреляционный фактор во время торговли на разных рынках.

Давайте разберемся, что такое корреляция валют и как ее правильно интерпретировать?

Корреляция валютных пар


Корреляция валютных пар

Что такое валютная корреляция

Корреляция это условная величина силы взаимосвязи движения двух активов относительно друг друга. Валютные пары могут совершать как совместные так и разнонаправленные движения, кроме того их взаимодействие может вообще никак не проявляться. Не стоит забывать, что речь идет не просто о валюте, а валютной паре, где каждый из участников оказывает влияние на другого. Именно по этой причине корреляция это полезный и эффективный инструмент при одновременной торговле на нескольких валютных парах.

Основой валютной корреляции является коэффициент корреляции, находящийся в диапазоне между значениями -1 +1. Идеальной позитивной корреляцией (+1) считается однонаправленное движение валютных пар в 100% случаев. В свою очередь идеальной негативной корреляцией считается ровно противоположная ситуация. В случае если значение корреляции равно нулю, никакого взаимного отношения между активами не наблюдается.

Важные аспекты выявления корреляции

Не все инвесторы понимают тот факт, что высокий показатель корреляции активов не является подтверждением существования причинно-следственной связи, иначе говоря, что изменения одной переменной вызывают изменения другой. Подобные умозаключения приводят к неправильной оценке базы, регулирующей цену одного из инструментов, в результате чего принимаются неэффективные решения.

На самом деле, существует совсем немного пар инструментов, корреляцию которых можно назвать валидной. При этом весь спектр валют в той или иной степени имеет зависимость друг от друга. Например, работая с валютным активом AUD/NZD следует понимать, что торговля осуществляется одной из разветвлений пар AUD/USD и USD/NZD.

Корреляция этих пар возникает вследствие присутствия в каждой из них связывающего элемента - USD. Если речь идет о самом движении активов то оно зависит от множества факторов: одни валютные пары совершают движения в одну сторону, в то время как другие имеют разнонаправленное устремление.

Корреляция валютных пар



Корреляция валютных пар

Одним из прекрасных примеров корреляции является взаимосвязь между парами EURUSD и USDCHF. Приведенные выше графики представляют движение этих пар с часовым интервалом. Согласно расчетам, соотношение между ними составляет -0,99. Это очень сильная отрицательная корреляция, из которой следует, что обменные курсы этих активов находятся в противоположном направлении 99% времени. Как мы видим, в то время как цена EURUSD устанавливала новые минимумы, пара USDCHF достигала новых высот. Следует помнить, что, несмотря на сильную корреляцию, волатильность отдельных валютных пар может иметь разную силу.

Поиск надежной корреляции

Валютная корреляция должна быть подкреплена двумя факторами - высоким коэффициентом корреляции (очевидный фактор) и доказанной экономической зависимостью.

Если с коэффициентом корреляции все более-менее понятно, то фактор экономической зависимости имеет свои нюансы. К примеру, рассмотрим инструмент USD/CAD корреляционный коэффициент которого (относительно других валют) является весьма неубедительным, при этом экономическая зависимость пары от сырьевых активов позволяет предугадывать ее движение.

Данная пара состоит из американской и канадской валюты. Если в первом случае на актив влияет огромное количество экономических факторов, что уменьшает вес каждого из них и делает доллар самокомпенсирующейся валютой, то в случае с канадцем все немного по-другому. Национальная валюта Канады демонстрирует серьезную зависимость от сырьевых активов. Экономика этой страны во многом зависит от цен на сырье, а именно от стоимости нефти.

Канада является одним из крупнейших добытчиков нефти в мире, поэтому приток капитала в экономику и инфляция зависят от ее стоимости. Цена на нефть и ее влияние на экономику контролируется центральным банком, деятельность которого позволяет крупным инвесторам безбоязненно торговать канадской валютой. Выходит что государство, выступая гарантом реализации национальной валюты, укрепляет корреляцию котировок CAD с ценами на сырье.



Корреляция

Коэффициент корреляции пары USD/CAD и цены на нефть колеблется в пределах 0,80 - 0,85, что является достаточно высоким показателем и означает, что в случае падения цен на нефть канадский доллар также будет дешеветь, в отличие от валютной пары USD/CAD, которая на фоне падения сырья будет только укрепляться. Таким образом, валютные пары могут подвергаться не только внутрирыночным спекулятивным зависимостям, но и зависеть от активов, цены на которые обуславливаются экономическими факторами.

Краткосрочная корреляция

Помимо инструментов с устойчивой корреляцией существуют и активы с краткосрочными корреляциями, происходящими в определенные непродолжительные моменты времени. В основном они касаются активов группы Safe Haven (Тихая гавань) в которые глобальный капитал инвестируется во времена рыночной нестабильности.

Когда на рынке усиливается неопределенность, крупные трейдеры выводят свои средства из рискованных инструментов и переводят их на время в безопасные активы. По этой причине ценные бумаги, которые считаются рискованными и активы повышенной надежности коррелируют друг с другом, и эта корреляция, естественно, является отрицательной.

Стратегия на основе корреляции

Сама по себе корреляция валютных активов не применяется в рамках какой-либо конкретной стратегии. Дело в том, что набор инструментария от случая к случаю может быть разным. Прежде всего, следует исходить из количества активов в портфеле. К примеру, корреляция применима, в случае если их более 15.

Желательно чтобы коэффициент корреляции активов находился в пределах от -0,2 до +0,8. Это позволит эффективно компенсировать убытки, полученные на одной валютной паре путем обратного действия на другой. Данный подход может не только уберечь от убытков, но и увеличить общую доходность.

Корреляция на Форекс - торговые советы

Важно понимать, что корреляция обладает свойством изменчивости, поэтому накладывать торговые закономерности предыдущих сделок в основу последующих нужно с осторожностью. При этом накопленную информацию следует использовать при создании своей стратегии, дабы избежать крупных торговых рисков. Для этого следует руководствоваться следующими рекомендациями:

  • Избегать позиций, отменяющих друг друга. Активы, ход которых имеет обратное по отношению друг к другу направление, создают сложности при сохранении позиций и приводят к сокращению потенциальной прибыли.
  • Диверсифицировать капитал при минимальных рисках. В долгосрочной перспективе риск можно сокращать путем инвестирования в две валютные пары с коэффициентами корреляции выше нуля.
  • Хеджирование двух активов с отрицательной корреляцией позволяет минимизировать потери.




pryamaya-korrelyatsiyana-grafikakh-MT45-3.jpg


1401017773-obratnaya-korrelyaciya-foreks-eurusd-usdchf.jpg


Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.
  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.
Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Чтобы узнать, каков коэффициент корреляции у тех или других пар, нет необходимости высчитывать его вручную. На данный момент есть сервисы, которые предоставляют такую информацию в свободном доступе. К примеру, MyFXBook или Oanda.
Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.
  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция
Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.
Корреляция: плюсы и минусы

Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, зарабатывать благодаря кредитному плечу.
 

Вложения

  • Like
Благодарности: Aud

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,617
Поблагодарили
291
Поинты
12.20
Пол
Жен.

Tamara

Участник
Регистрация
16 Окт 2018
Сообщения
184
Поблагодарили
11
Поинты
0.00
Пол
Жен.
Раньше я в своей торговле пробовала использовать корреляцию валютных пар, но так толкового и полезного решения в этом использовании не увидела. Да пары то расходятся, то сходятся. Ну и что. Все равно они так или иначе реагируют на уровни спроса и предложения. И причем каждая по своему. Поэтому я считаю, что более лучше чтобы использовать для своей торговли, так это общее настроение валютных групп между собой!
 

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,617
Поблагодарили
291
Поинты
12.20
Пол
Жен.
Поэтому я считаю, что более лучше чтобы использовать для своей торговли, так это общее настроение валютных групп между собой!
Так корреляция как раз это может показать. Как пример можно взять валютные пары ауди/доллар и новозеландец/доллар. Если одна из них начинает двигаться, к примеру, вверх, то и вторая подхватывает эту же тенденцию. Вот вам и общее настроение валютных пар. Или обратная корреляция, когда пары движутся в разных направлениях, но благодаря одному и тому же новостному фактору.
 

Green4j

Новичок
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
2
Поблагодарили
0
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Так корреляция как раз это может показать. Как пример можно взять валютные пары ауди/доллар и новозеландец/доллар. Если одна из них начинает двигаться, к примеру, вверх, то и вторая подхватывает эту же тенденцию. Вот вам и общее настроение валютных пар. Или обратная корреляция, когда пары движутся в разных направлениях, но благодаря одному и тому же новостному фактору.
Кстати вообще частая ошибка, когда трейдеры открывают 2 противоположных ордера по парам которые ходят примерно одинаково, например такие как EURUSD и GBPUSD.
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,344
Поблагодарили
985
Поинты
17.70
Пол
Жен.
Кстати вообще частая ошибка, когда трейдеры открывают 2 противоположных ордера по парам которые ходят примерно одинаково, например такие как EURUSD и GBPUSD.
Так по стратегии корреляции наоборот ордера будут открыты в одну сторону, если рассматривать евро и фунт, т.к. у них прямая корреляция. А если это евро и франк, то будет допустим на евре покупка, а на франке продажа.
 

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,617
Поблагодарили
291
Поинты
12.20
Пол
Жен.
Кстати вообще частая ошибка, когда трейдеры открывают 2 противоположных ордера по парам которые ходят примерно одинаково, например такие как EURUSD и GBPUSD.
Соглашусь с вами. Конечно, бывают иногда периоды, когда указанные пары движутся не однонаправленно. В основном это периоды коррекций. Но большую часть времени они всё же движутся в одном направлении и это нужно учитывать. Не знают этого, пожалуй, только новички, и им простительны подобные ошибки.
 

Батыр

Участник
Регистрация
7 Янв 2019
Сообщения
315
Поблагодарили
6
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Кстати вообще частая ошибка, когда трейдеры открывают 2 противоположных ордера по парам которые ходят примерно одинаково, например такие как EURUSD и GBPUSD.
Скорее всего – это не ошибка, а хеджирование валютных рисков. Некоторые трейдеры используют стратегию хеджирования в своей торговле, чтобы обезопасить себя от убытков, связанных с неблагоприятным изменением направления движения валютных пар.
Простой пример: допустим, Вы открыли две позиции на покупку EUR/USD и GBP/USD, но в результате важных новостей валютные пары развернулись вниз. В результате Вы получите двойной убыток. В случае хеджирования убыток от одной сделки перекрывается прибылью по другой.
 

Батыр

Участник
Регистрация
7 Янв 2019
Сообщения
315
Поблагодарили
6
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Кстати вообще частая ошибка, когда трейдеры открывают 2 противоположных ордера по парам которые ходят примерно одинаково, например такие как EURUSD и GBPUSD.
Между валютными парами EUR/USD и GBP/USD не идеальная положительная корреляция, то есть графики этих пар могут «разбежаться» на какое-то время (допустим, пара EUR/USD «рванула» вверх, а по GBP/USD наблюдается отсутствие трендового движения). Если в момент наибольшего расхождения двух графиков открыть встречные позиции по ним (продать EUR/USD и купить GBP/USD), то в итоге можно получить прибыль.
 

Вложения

Батыр

Участник
Регистрация
7 Янв 2019
Сообщения
315
Поблагодарили
6
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Корреляцию можно использовать, анализируя треугольник связанных между собой валютных пар. Для примера можно взять AUDUSD, USDJPY и кросс AUDJPY, как производную от этих двух пар. Если дождаться момента, когда движения мажоров будут совпадать (появится сильная положительная корреляция), то открыть позицию можно на их кроссе. На графике видно, что 06.02.2019г. AUDUSD и USDJPY одновременно снижались на участке от 01.00 до 09.00 по времени терминала. Это вызвало мощное снижение на кроссе AUDJPY, поскольку одновременно австралиец падал, а иена росла.
 

Вложения

Батыр

Участник
Регистрация
7 Янв 2019
Сообщения
315
Поблагодарили
6
Поинты
0.00
Пол
Муж.
1
 

Вложения

  • 42.3 KB Просмотры: 139

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,334
Поблагодарили
160
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Корреляцию можно использовать, анализируя треугольник связанных между собой валютных пар. Для примера можно взять AUDUSD, USDJPY и кросс AUDJPY, как производную от этих двух пар. Если дождаться момента, когда движения мажоров будут совпадать (появится сильная положительная корреляция), то открыть позицию можно на их кроссе.
На кроссе можно открывать сделку и при игре на новостях. Например, выходят сильные новости по британскому фунту. И если фкунт при этом пройдет 100 пп, то его кросс всегда с ним корродирует, но пройдет все 200-300 пп :vdv:
 

Vasil

Участник
Регистрация
18 Дек 2018
Сообщения
278
Поблагодарили
11
Поинты
0.00
Пол
Муж.
На корреляцию внимание обращать надо, но точки входа лучше подбирать индивидуально для каждой пары. И корреляция хорошо работает в трендах, и на новостях с общим влиянием на коррелирующие пары. Но когда выходят важные новости по одной валюте, то корреляции может и не быть, или будет очень слабая, особенно если другая валюта сильная или под давлением.
 

Kray34

Новичок
Регистрация
1 Июн 2018
Сообщения
113
Поблагодарили
0
Поинты
0.00
Пол
Муж.
В последнее время всё раскоррелировалось --золото с йеной, фунт с евро и так далее. Раньше всё было проще--золото растёт- и йена укрепляется к доллару. А сейчас всё ходит как само по себе, не оглядываясь на других.Рынок меняется и корреляции перестают работать потому, что рынок не может позволить 90% здесь зарабатывать.
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,334
Поблагодарили
160
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Рынок меняется и корреляции перестают работать потому, что рынок не может позволить 90% здесь зарабатывать.
если привычные корреляции исчезают, наверняка появляются новые, да и старые могут возродиться, когда большинство про них забудет, это рынок - только успевай вертеться и замечать закономерности :eek:
 

Kray34

Новичок
Регистрация
1 Июн 2018
Сообщения
113
Поблагодарили
0
Поинты
0.00
Пол
Муж.
если привычные корреляции исчезают, наверняка появляются новые, да и старые могут возродиться, когда большинство про них забудет, это рынок - только успевай вертеться и замечать закономерности :eek:
Так, лучше не в корреляции их искать, а на графиках.Закономерности похода цены, и отработки неких уровней, и целей. А, корреляции, если - как вы сами говорите,- исчезают порою- то, что толку за ними следить--месяц--два это коррелирует, потом исчезнет .Следить за ростом, или падением доллара на рынке и, отсюда делать выводы по парам с долларам--ещё понятно, а так-- кросс валюты--не вижу особого смысла.
 

sasakor

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
176
Поблагодарили
0
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Не вижу большого практического смысла в торговле по корреляции. Всё это можно анализировать через кросс-курсы: EUR/GBP, AUD/JPY и другие. Сейчас практически все варианты есть. Конечно, через коэффициент корреляции как-то нагляднее видно расхождение, но без него вполне можно обойтись.
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,334
Поблагодарили
160
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Корреляция может подтверждать какое-то движение, например евро-доллар пробивает локальный уровень, в это же время фунт-доллар не пробивает свой похожий уровень - наверное кто-то врет и движения не будет? а вот когда пробивают одновременно - наверняка это тренд :xa: а если при этом еще и AUD и франк пробивает - почти верняк движение? :moneta:
 

Interforks

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
3,531
Поблагодарили
241
Поинты
35.05
Пол
Муж.
На мой взгляд, сейчас довольно сильно поменялось всё на рынке, и ни редко когда встречается классическая корреляция, разве что только на сильных новостях, и то не совсем. Сейчас очень часто можно встретить индивидуальное движение каждой валютной пары.
 
Сверху