Контроль рисков в трейдинге

[Stepan]

Защита капитала трейдера от потерь является важной частью торговли, рассмотрим следующие пункты с помощью которых можно защитить себя от потерь:

• Торговать не одну валютную пару, а разделить сумму которую вы планировали использовать и тем самым диверсифицируйте свои риски. Если одна сделка пойдет в минус, то вторая может принести плюс, но нужно соблюдать баланс, что бы минус по одной сделке не превышал прибыль по другой.
• Заранее просчитать сумму которую вы готовы потерять за одну сделку, за день, за неделю. Оптимальный процент риска от капитала на сделку составляет около 1%. Так же нужно определить какую часть прибыли вы готовы недополучить что бы оставаться в рынке каждый день.
• Контролировать не только риски но и прибыль. Идеальное соотношение риска прибыль = 1:3, с таким соотношением вы можете зарабатывать даже если у вас будет процент прибыльных сделок менее 50. Если сделка не дает такого соотношения, нужно протестировать сколько может быть в процентах прибыльных сделок, например если стратегия приносит прибыль в 50% случаев, то для заработка у вас должно быть более 50% прибыльных сделок.

Все ведет к тому что трейдер не должен торговать слишком большой сумой, потери должны быть маленькими а прибыль больше в несколько раз, так же что бы контролировать свои риски необходимо вести дневник трейдера и собирать статистику.
А как вы контролируете свои риски и рассчитываете прибыль?

 

[Sergeevich]

торговать не одну валютную пару, а разделить сумму которую вы планировали использовать и тем самым диверсифицируйте свои риски.

Кстати на самом деле важный момент. Кто-то советует торговать на одной паре торговой, но это все же уместно больше для новичков. А более опытные должны по возможности подключать побольше инструментов торговых, чтобы сгладить тем самым свою кривую доходности, и пары выбирать менее коррелируемые.

 

[oleg8]

Кстати на самом деле важный момент. Кто-то советует торговать на одной паре торговой, но это все же уместно больше для новичков. А более опытные должны по возможности подключать побольше инструментов торговых, чтобы сгладить тем самым свою кривую доходности, и пары выбирать менее коррелируемые.

Здесь еще конечно важно понимать что пары с одной валютой как правило движутся в одном направлении за редким исключением и рассматривать их в качестве противоположных ордеров не стоит, скорее наоборот нужно суммировать риски по ним - допустим если укрепляется доллар, то все пары с ним фунт/доллар, евро/доллар и т.п. будут снижаться и ставить ордер фунт/доллар в бай в качестве страховки ордера евро/доллар шелл не стоит.

 

[11bish]

Когда только начинал торговать (а это была евро с баксом, ну, как и все, так думается), то работа с одним инструментом и одним ордером как бы позволяла достаточно хорошо контролироваться в убытке. Потом пошла мультивалютная работа, тут уже на помощь стал скрипты привлекать.

 

[Sergeevich]

Контролировать риски бывает не под силу определенному трейдеру. Поэтому здесь не лишним будет обратиться к человеку, который бы осуществлял непосредственный контроль над вами в этом плане и контролировал все действия ваши, и конечно же применял санкции в случае нарушений.

 

[11bish]

Самый оптимальный вариант, как по мне, это использовать советника, который закрывает все сделки при достижении указанной просадки. Это как бы при мультивалютной торговле очень сильно помогает. Тут даже если где-то что-то и выстрелило, то поможет закрыться и избежать лишних убытков.

 

[Sergeevich]

Контролировать риски определенно нужно каждому уважающему себя трейдеру. Если он хочет задержаться на рынке подольше, а не на какое-то короткое время, чтобы была какая-то стабильность в общем. Вопросам управления капиталом многие занимаются, об этом написаны книги целые.

 

[Gann1cus]

Контролировать риск значит, контролировать потерю, через риск менеджмент. Т.е у каждой сделки должна быть свой предел, там где закроется сделка с минусом, тем или иным образом. Если это не запланировано заранее в самом стратегии, то тут уже не может быть речи о контроля риска.

 

[otabik]

Контролировать риск значит, контролировать потерю, через риск менеджмент. Т.е у каждой сделки должна быть свой предел, там где закроется сделка с минусом, тем или иным образом. Если это не запланировано заранее в самом стратегии, то тут уже не может быть речи о контроля риска.

Да, контролировать риски, это правильно с точки зрения торговли, но разве можно считать рисками когда торгуешь не большим депозитом, безусловно можно и на таких счетах соблюдать правила ММ, но в итоге вы практически не чего не заработаете, отдача от маленького депозита, будет мизерной.

 

[Gann1cus]

Да, контролировать риски, это правильно с точки зрения торговли, но разве можно считать рисками когда торгуешь не большим депозитом, безусловно можно и на таких счетах соблюдать правила ММ, но в итоге вы практически не чего не заработаете, отдача от маленького депозита, будет мизерной.

Поэтому если чисто считать то надо только в процентах. Даже имея на своем счете 50$ можно торговать прибыльно 30% в месяц скажем и год с такой прибыли с ре инвестиции, будет уже не маленький депозит, естественно и прибыл тоже. Так же есть и другой вариант, продать сигналы, я сам лично видел очень давно, трейдер торговал не центовом счете, на счету было не больше 100$ если по долларам посчитать, по центу 10 000 центов, так вот у него было больше 200 подписчиков. Так что основой я тут считаю именно самого трейдера, успешный будет зарабатывать большие деньги не зависимо от депозита.

 

[otabik]

Поэтому если чисто считать то надо только в процентах. Даже имея на своем счете 50$ можно торговать прибыльно 30% в месяц скажем и год с такой прибыли с ре инвестиции, будет уже не маленький депозит, естественно и прибыл тоже.

Да, если считать в процентах, то как бы получается внушительный показатель прибыльности, а если в живых деньгах, то все станет очевидным, да согласен, что и получаемая прибыль будет пускаться в торговлю, что даст существенное прибавление прибыли, придется потерпеть с выводом.

 

[Sergeevich]

Риски контролировать безусловно нужно каждому хорошему трейдеру. Без этого любая торговая система и анализ ничего не стоит, пустышка можно сказать. Надо позаботиться о рисках адекватных, сделать их оптимальными для себя и уже потом рассчитывать на результат.

 

[Botir]

Для контроля рисков я бы исполтзовал такую тактику: я бы поделил число рисков то есть процент риска на месяц или на пару месчцев то есть трейдер торговал так чтобы мог и торговать спустя месяцев или два какое хочет он сам ну да прибыль также будут маленьким но будет огромного опыта я часто так делаю вроде норм работает.

 

[Interforks]

Риски контролировать безусловно нужно каждому хорошему трейдеру. Без этого любая торговая система и анализ ничего не стоит, пустышка можно сказать. Надо позаботиться о рисках адекватных, сделать их оптимальными для себя и уже потом рассчитывать на результат.

Риски надо заранее рассчитывать и конечно же контролировать, потому что без этого ни какой успешной торговле не будет. Надо для себя определить допустимый процент убытка, на одну сделку, а так же на один торговый день. Поэтому каждый трейдер должен быть сам себе риск-менеджером.

 

[Lemix]

Если вы не любитель выставлять, каждый раз рассчитывать стоп-лоссы, то тогда можно разбить всю сумму на несколько частей, например на десять, и торговать одной этой частью. Я по этому пути иду, торгую маленьким счетом, вместо одного целого, в запасе есть средства для еще таких, если счет сольется, но ведь сольется только часть. Кому как удобно торговать - целым счетом, со стопами, или разбивать на части, торговать частью без стопов.

 

[Михаил]

А как вы контролируете свои риски и рассчитываете прибыль?

Для контроля за рисками существует риск менеджмент. Только при строгом соблюдении правил риск-менеджмента можно рассчитывать на прибыль. Я стараюсь контролировать, но иногда эмоции берут верх. А правило риск-менеджмента простое, необходимо по каждой торговой операции в процентах к депозиту вычислить максимальный риск потери. Я беру 2-3%, и ограничить стопом.

 

[Sergeevich]

В идеале конечно риск менеджер должен быть у трейдера, если его реально порой заносит и если у него при этом большие суммы на счетах. Лучше уж себя обезопасить от не нужных сливов большим сумму и позаботиться о таком менеджере, не экономить на этом деле.

 

[alekmosk]

В идеале конечно риск менеджер должен быть у трейдера, если его реально порой заносит и если у него при этом большие суммы на счетах. Лучше уж себя обезопасить от не нужных сливов большим сумму и позаботиться о таком менеджере, не экономить на этом деле.

В современном мире можно и не тратиться на заработную плату для риск-менеджера, а установить специальный скрипт, который будет выполнять все функции риск-менеджера, но только платить ничего не нужно будет. Но в хедж-фондах могут позволить себе держать на окладе сотрудника.

 

[Interforks]

В идеале конечно риск менеджер должен быть у трейдера, если его реально порой заносит и если у него при этом большие суммы на счетах. Лучше уж себя обезопасить от не нужных сливов большим сумму и позаботиться о таком менеджере, не экономить на этом деле.

В принципе, каждый трейдер должен быть сам себе риск менеджером, но это моё мнение, потому что трейдер должен уметь чётко и грамотно управлять депозитом, чтобы не было завышенных рисков. Поэтому каждому трейдеру надо учится правильно рассчитывать риски и стараться точно открывать и закрывать сделки.

 

[Marinka2707]

Контролировать риски наверное самое главное в трейдинге. Всегда надо сначала просчитывать возможный убыток и стараться минимизировать его (ставить сделки в безубыток). Расчёт прибыли конечно нужен, но гнаться за соотношением 1:3 невсегда оправдано, я считаю. Лучше брать немного прибыли, так как цена может в любой момент развернуться и очень легко уйти в минус.