Хеджирование форекс - Один из способов ограничить риски в торговле. Его суть сводится к тому, что потери по одной позиции компенсируются прибылью по другой. К примеру, Вы открываете сделку на покупку валютной пары EUR/USD объемом в 1 лот, но цена идет на снижение. Что может предпринять трейдер в этот момент?
Чаще всего трейдеры закрывают позицию или ждут срабатывания защитного стоп приказа. Но так происходит не всегда, так как на рынке форекс можно хеджировать свои позиции. То есть сокращать риски. Риски можно сократить частично, если открыть противоположную сделку объемом ниже, чем открыта первоначальная. Тогда такой подход называют частичное хеджирование. Можно совершить полное хеджирование, но тогда ваша позиция будет равна 0. Естественно это не означает, что Ваш убыток на торговом счете перестанет увеличиваться, так как существует свопы. Вы можете одновременно купить и продать один и тот же актив одинаковым объемом, но за обслуживание сделок все равно придется платить. Плата снимается один раз в сутки, что делает полное и длительное хеджирование не выгодным для трейдера. Хеджировать сделки внутри дня перед новостями можно без платы за обслуживание сделок, но за их открытие все равно придется заплатить.
В каких случаях хеджирование оправдано?
Хеджирование оказывается эффективным только в том случае, если хоть одна из открытых сделок приносит прибыль. Правда можно использовать хеджирование и при арбитраже. Некоторые трейдеры конечно ставят целью закрыть обе разнонаправленные позиции в прибыли, но для этого нужна проверенная торговая стратегия.
Хеджирование может применяться для того, чтобы спасти депозит от наступления стоп аута (принудительное закрытие позиции в случае нехватки средств на счете для поддержания открытой сделки). Однако здесь нужно понимать, что этот метод очень опасен для экзотических валютных пар. Расширение спреда при переносе позиции на следующий день очень существенное по этим парам, поэтому может и привести к срабатыванию стоп ауту. В итоге трейдер применив хеджирование в попытке спастись от наступления стоп аута, получит полностью обратный эффект. Естественно это касается хеджирование в момент просадки более 70% от депозита и агрессивной торговле.
К чему приводит хеджирование?
Результатом хеджирования является не только снижение рисков, но и снижение возможной прибыли. Кому интересно держать открытыми продажи и при этом зарабатывать на покупках? Только трейдеру не уверенному в своем анализе. Трейдер просто сомневается в своем прогнозе и чтобы не рисковать начинает открывать противоположную позиций. Когда сомнения проходят, то одна из позиций закрывается, а вторая остается. Закрывается сделка в прибыли, а остается убыточная, но фактически трейдер при закрытии сделки в прибыли получает нулевой результат. Ведь минус по оставшейся позиции увеличился. Это касается полного хеджирования, которое более распространено на финансовых рынках.
При создании стратегии с элементами хеджирования нужно понимать всего две вещи:
Прибыльные стратегии хеджирования на форекс
Такие стратегии принято называть арбитражными. Речь идет о заработке на свопе путем полного хеджирования открываемой позиции. Сделка на покупку и продажу открывается по одному инструменту не только одинаковым объемом, но и одновременно. Инструмент выбирается с максимальным положительным свопом, который и формирует доход. Противоположный своп будет отрицательный, поэтому при хеджировании нужно выбрать одного брокера начисляющего своп, а другого с так называемыми исламскими счетами. На исламских счетах своп не начисляется, поэтому там открываем позицию, по которой своп будет отрицательный.
К примеру, своп на продажу по паре евро/киви в данный момент положительный, а своп на покупку отрицательный.
Это можно увидеть, если навести пару курсор мышки и выбрать графу спецификация
- Закрыть сделку и зафиксировать убыток
- Применить хеджирование (продать пару EUR/USD)
- Увеличить объем открытой сделки ( применить тактику мартингейла)
- Поставить стоп лосс и ждать результата
- Ничего не делать, но это может привести к срабатыванию стоп аута, если пара не развернется в нужном направлении.
Чаще всего трейдеры закрывают позицию или ждут срабатывания защитного стоп приказа. Но так происходит не всегда, так как на рынке форекс можно хеджировать свои позиции. То есть сокращать риски. Риски можно сократить частично, если открыть противоположную сделку объемом ниже, чем открыта первоначальная. Тогда такой подход называют частичное хеджирование. Можно совершить полное хеджирование, но тогда ваша позиция будет равна 0. Естественно это не означает, что Ваш убыток на торговом счете перестанет увеличиваться, так как существует свопы. Вы можете одновременно купить и продать один и тот же актив одинаковым объемом, но за обслуживание сделок все равно придется платить. Плата снимается один раз в сутки, что делает полное и длительное хеджирование не выгодным для трейдера. Хеджировать сделки внутри дня перед новостями можно без платы за обслуживание сделок, но за их открытие все равно придется заплатить.
В каких случаях хеджирование оправдано?
Хеджирование оказывается эффективным только в том случае, если хоть одна из открытых сделок приносит прибыль. Правда можно использовать хеджирование и при арбитраже. Некоторые трейдеры конечно ставят целью закрыть обе разнонаправленные позиции в прибыли, но для этого нужна проверенная торговая стратегия.
Хеджирование может применяться для того, чтобы спасти депозит от наступления стоп аута (принудительное закрытие позиции в случае нехватки средств на счете для поддержания открытой сделки). Однако здесь нужно понимать, что этот метод очень опасен для экзотических валютных пар. Расширение спреда при переносе позиции на следующий день очень существенное по этим парам, поэтому может и привести к срабатыванию стоп ауту. В итоге трейдер применив хеджирование в попытке спастись от наступления стоп аута, получит полностью обратный эффект. Естественно это касается хеджирование в момент просадки более 70% от депозита и агрессивной торговле.
К чему приводит хеджирование?
Результатом хеджирования является не только снижение рисков, но и снижение возможной прибыли. Кому интересно держать открытыми продажи и при этом зарабатывать на покупках? Только трейдеру не уверенному в своем анализе. Трейдер просто сомневается в своем прогнозе и чтобы не рисковать начинает открывать противоположную позиций. Когда сомнения проходят, то одна из позиций закрывается, а вторая остается. Закрывается сделка в прибыли, а остается убыточная, но фактически трейдер при закрытии сделки в прибыли получает нулевой результат. Ведь минус по оставшейся позиции увеличился. Это касается полного хеджирования, которое более распространено на финансовых рынках.
При создании стратегии с элементами хеджирования нужно понимать всего две вещи:
- Хеджирование всегда имеет свою стоимость
- Хеджирование может не только уменьшить, но и увеличить риски
Прибыльные стратегии хеджирования на форекс
Такие стратегии принято называть арбитражными. Речь идет о заработке на свопе путем полного хеджирования открываемой позиции. Сделка на покупку и продажу открывается по одному инструменту не только одинаковым объемом, но и одновременно. Инструмент выбирается с максимальным положительным свопом, который и формирует доход. Противоположный своп будет отрицательный, поэтому при хеджировании нужно выбрать одного брокера начисляющего своп, а другого с так называемыми исламскими счетами. На исламских счетах своп не начисляется, поэтому там открываем позицию, по которой своп будет отрицательный.
К примеру, своп на продажу по паре евро/киви в данный момент положительный, а своп на покупку отрицательный.
Это можно увидеть, если навести пару курсор мышки и выбрать графу спецификация
- Покупаем эту пару у брокера с исламскими счетами, на которых не начисляет своп. Продаем эту пару у брокера с обычным счетом, где будет каждый день начисляться положительный своп. По сути торговых рисков в этом случае нет, а вот доход будет стабильный. Правда не все брокеры рады такой торговле, поэтому нужно внимательно читать регламент перед применением этой т.с. В нем может быть прописано, что величина начисленного свопа может быть скорректирована. Естественно в отрицательную для клиента сторону, поэтому можно остаться и без прибыли.
- Вместо исламского счета у брокера можно для хеджирования использовать соответствующий валютный фьючерс. Ведь по нему тоже нет ежесуточных платежей в виде свопа, но это совершенно другой рынок. Правда для открытия счета на срочном рынке требуется солидный капитал. Кроме того, благодаря постоянным изменениям маржинальных требований по срочным контрактам, можно нарваться на стоп аут. Естественно если открывать сделку максимальным объемом.
- На рынке форекс крайне редко меняются маржинальные требования, но такое тоже случается. Нужно внимательно отслеживать все новости по выбранным торговым площадкам, чтобы не стало неожиданностью закрытие одной из сделок. Хеджирование может быть разорвано не только трейдером, но и брокером. Так что попытка заработать на арбитраже путем хеджирования, то же несет в себе определенные риски.
