Какие существуют ловушки для трейдера в риск менеджменте и как их можно обойти

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
Многие новички даже путают понятия мани-менеджмента и риск-менеджмента. Не понимая, что в первом случае речь идет об умении управлять своими деньгами, а во втором ограничивать свои потери непосредственно в период торговли. На первый взгляд может показаться о некоторой связи в этих двух направлениях, но эта связь не объединяет их в единое целое.
Думаю, что эти два направления являются частью менеджмента в принципе, который должен быть в трейдинге, и помимо управления деньгами и рисками трейдер должен управлять еще и собой, как эмоциональной составляющей, так и своим мыслительным процессом. И лучше когда новички попадают в ловушки используя риск менеджмент нежели сливают за одну сессию без него.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Манименджмент - несколько шире, включает в себя управление позицией - перенос стопа, частичная фиксация профита или убытка, а также добавление к позиции и т.п.. Но в основе риск менеджмент и его основной вопрос - сколько в процентах трейдер готов потерять в сделке и за день, неделю.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
Манименджмент - несколько шире
Если смотреть шире, то под манименеджментом можно подразумевать управление деньгами вообще, тоесть управление своими средствами не только в рамках трейдинга но и в других областях. И если использовать такой подход, то трейдер вряд ли окажется в ситуации когда все его деньги будут на одном торговом счету и он их потеряет, так как он может прийти к решению вложить в торговлю максимум 10-20% от всех своих средств.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
он может прийти к решению вложить в торговлю максимум 10-20% от всех своих средств.
Точно, а из этих 10-20%%, которые на счету использовать в сделке тоже определенный процент. Таким образом сохраняется определенная финансовая целостность человека. Если конечно понятно, что я хотел сказать этой фразой. :cool:
Вообще планирование и расчет - это подход взрослого человека. Незапланированные расходы на эмоциях, что касается бизнеса,, вряд ли можно назвать мудрыми. Это кстати к теме о ловушках.))
 
  • Like
Благодарности: GB1

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
Точно, а из этих 10-20%%, которые на счету использовать в сделке тоже определенный процент.
Да и в идеале чтобы величина такого процента была раз так в 10 меньше) возможно быстро и много не заработать при таком подходе. Но лично я убедился, что, обычно, быстро и много можно только потерять на рынке, но многие начинающие как раз таки считают наоборот и это уже попадание в ловушки маркетинга который разворачивается вокруг рынка.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
уже попадание в ловушки
Я недавно потерял большой процент от депозита, торгуя в принципе не очень большим процентом. Просто был не мой день. Может настроение плохое или самочувствие физическое - не столь важно.
Я подумал, что если не большим лотом я смог быстро потерять, то таким же лотом я смогу быстро и восстановить...
Но потерял я в неблогиприятный момент для себя, а восстанавливать нужно в благоприятный, а НЕ в ЛЮБОЙ...
Это уже тараканы в голове мне ловушку устроили...
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
потерял я в неблогиприятный момент для себя, а восстанавливать нужно в благоприятный, а НЕ в ЛЮБОЙ...
Это точно подмечено, потерять можно в любой момент, а заработать как раз таки только в благоприятный для трейдера. Ведь для потерь нужно только совершать сделки, а для заработка нужно в подходящем месте.
Главное что торговали вы небольшим объемом, а представьте какой бы был результат если б лот был в несколько раз больше
Здесь может помочь ограничение убытка дневного.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Здесь может помочь ограничение убытка дневного.
Кстати да, я думал об этом. Вернее, может быть и не думал бы, если бы когда-то не видел у какого-то брокера автоматичекое отключение возможности выставления ордеров при достижении уровня дневного убытка. Наверное это сильно дисциплинирует в плане расчета убытка на сделку и его соблюдения.
И кстати, увидел полезность не торговать в день, когда уже есть определенной количество убыточных сделок.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
Наверное это сильно дисциплинирует в плане расчета убытка на сделку и его соблюдения.
Признаюсь, сам когда-то услышал о таком подходе у одного трейдера. Он предлагал 1 к 1, средний дневной убыток к среднему дневному профиту, но мне кажется что в идеале хотя бы 1 к 2, тогда сильных эмоций не будет возникать по поводу убыточного дня, так как статистика будет говорить что даже несколько таких дней перекроет один прибыльный день.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
видел у какого-то брокера автоматичекое отключение возможности выставления ордеров при достижении уровня дневного убытка.
Кстати это очень полезная функция, обычно есть на рынке акций, или в платных платформах, можно и скрипт в МТ поставить. Главное чтобы не было возможность снять такое ограничение лично в текущем дне. Так как попав в тильт, может быть сильное желание еще поторговать даже получив ранее определенную суму потерь. И если возможности не будет в рамках текущего дня изменить это, то возможно до следующего дня состояние изменится.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Я недавно потерял большой процент от депозита, торгуя в принципе не очень большим процентом. Просто был не мой день.
Вот именно поэтому риск менеджмент должен задавать ограничения на потерю в процентах за день и неделю. Такие ситуации были у многих. И такое ограничение потерь на период времени - стандартная процедура у фондов. Трейдеру стоит подумать заранее какой процент конкретно будет приемлем для него.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Так как попав в тильт, может быть сильное желание еще поторговать даже получив ранее определенную суму потерь.
Вот-вот, вероятно мое состояние и можно было назвать "тильт". Потому как появилось какое-то непреодолимое желание открывать сделки. При чем я прекрасно отдавал себе отчет (одной половиной мозга), что это может пагубно сказаться на моем счете, но другая половина мозга, почему-то упрямо не желала меня слушаться. ?
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Да классически тильт так и описывается. Как особое психо-физиологическое состояние при котором трейдер остро хочет и думает немедленно, сегодня же отиграю свои деньги. А на деле в спешке делаются большие убытки вплоть до слива. Думаю в это время и всплеск гормонов идет и еще что-то влияющее на мозг.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
я прекрасно отдавал себе отчет (одной половиной мозга), что это может пагубно сказаться на моем счете, но другая половина мозга, почему-то упрямо не желала меня слушаться.
Не силен прям в физиологии я, но насколько понимаю одно полушарие за мышление отвечает, другое за чувства, по крайней мере точно есть такое разделение между определенными частями мозга. Соответственно задача, находится в сфере логики, а не чувств. Для себя решаю это сейчас с помощью алгоритма, у виде вопросов, только ответив на все пункты, можно переходить к сделке.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Не силен прям в физиологии я, но насколько понимаю одно полушарие за мышление отвечает, другое за чувства, по крайней мере точно есть такое разделение между определенными частями мозга
То я образно написал, но вполне возможно, что мое образное описание может быть и точным. Вы чуть выше говорили о состоянии "тильт", которое я видимо и испытал. То судя по всему основа его в эмоциональной составляющей нашего организма.
А я точно по себе знаю, что если чувства начинают работать, то это сильно мешает логике.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
если чувства начинают работать, то это сильно мешает логике
Наверное поэтому многие трейдеры и прибегают к алгоритмической торговле, если ТС поддается формализации и алгоритмизации. А тем кто торгуют дискретно, руками, остается только искать пути минимизации влияния эмоций и интуитивной составляющей, чтобы придать своей торговли некую системность.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Увы, большинство обычных трейдеров торгует руками. В фондах же наоборот, под "ручные" стратегии деньги выделяют крайне не охотно. Но как мне видится при дисциплинированном подходе, согласно правилам своей системы, каких-либо проблем не должно быть.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
при дисциплинированном подходе, согласно правилам своей системы, каких-либо проблем не должно быть
Да проблем не должно быть по идее, но большинство как раз-таки имеют проблемы с дисциплиной и с следованием своим же правилам, как торговой системы так и системы риск менеджмента, источником являются эмоции. Мне кажется что нужно планировать все, все сценарии, и все составляющие трейдинга, дневной риск, риск в трейде, тогда мозг не будет уходить от логики к эмоциям.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
минимизации влияния эмоций и интуитивной составляющей,
Как раз-таки интуитивную составляющую я и не боюсь. Потому что я уверен, что она не берется с потолка, но происходит исключительно от наличия опыта. Без опыта в каком-либо деле, не бывает интуиции. Интуиция - это чувство, но не эмоция. Чувства - это метод связи с внешним миром нашего внутреннего "Я". А чувства - это реакция на внешние раздражители. То есть чувства и эмоции - из разных плоскостей.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
Да, наверное из разных, возможно я не точно выразился, если честно я так глубоко и не раскручивал раньше для себя различия. Согласен, если интуиция построена на наработанном опыте, то ей стоит доверять, но мне кажется что здесь очень важно, чтобы опыт был именно положительным, иначе и интуитивные решения будут приносит убытки. По этому я в данный момент приоритетнее ставлю разработку торговой системы и системы рисков.
 
  • Like
Благодарности: Serghei
Сверху