Как улучшить свою торговлю

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
544
Поблагодарили
220
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Все больше трейдеров отказываются от системной торговли в пользу полностью дискреционного или гибридного метода торговли. Основными причинами ухода от системной торговли называют: низкая доходность, высокая сложность или отсутствие развития. Есть целый ряд недостатков системного трейдинга, но если они вас не смущают, то предлагаю ознакомиться со способами улучшения имеющейся системы. Улучшения не всегда приводят к увеличению доходности. Они могут принести:

  • Больше свободного времени
  • Возможность обучения в процессе трейдинга
  • Уменьшению рисков
Если пытаться улучшить торговую систему только для увеличения ее доходности, то рано или поздно такие улучшения приведут к сливу депозита. Невозможно учесть все факторы, которые могут возникнуть в процессе трейдинга. Да и в системном трейденге это и не нужно, главное оставаться на плаву, поддерживая рост депозита на желаемом уровне.


Как улучшить свою торговлю
Как улучшить свою торговую систему?

Желательно начать с увеличения эффективности обучения, что напрямую влияет на результаты торговли. Но часто улучшить свою торговлю хотят трейдеры, которые уже прошли обучение торговли на финансовых рынках. У большинства трейдеров уже есть система или что-то на нее похожее, но трейдинг не приносит желаемых результатов. И здесь как нельзя кстати, подойдет тестирование своих максимальных способностей на реальном рынке. Слишком часто трейдеры зацикливаются именно на бектестировании, что не улучшает качество торговли, а снижает. В период бектестирования невозможно учесть все факторы, которые будут влиять на торговое решение сформированное на реальном рынке. Кроме того, при бектестировании на исторических данных, вы будете ограничиться только прошлыми данными. Есть даже специальный термин аппроксимация, подчеркивающий вредность исторических данных, которые часто берутся для создания стратегии. Протестировав свою торговую систему на реально рынке, вы узнаете о ней гораздо больше, чем может показать любой бектест. Реальный рынок и покажет всю нюансы, которые в дальнейшем нужно улучшить. К примеру, как влияют на вашу систему исполнение по различным типам ордеров или как изменяется производительность на новостных факторах. Другими словами следует не только избегать чрезмерной аппроксимация, но и выходить в рынок без тестов на истории тоже не стоит.

Как улучшить свою торговлю 1


Уменьшение расходов на ведение торговли. Торговые издержки можно снизить несколькими методами

  • Сменить брокера - наиболее кардинальный способ;
  • Использовать разные виды ордеров;
  • Торговать в другое время;
  • Зарегистрировать счет в рибейт сервисе.
Иногда нужно применить все 4 метода, чтобы улучшить свои результаты, не меняя при этом торговой системы. Правильно ли вы вообще моделируете торговые издержки в своем бектесте? С чем вы выходите в реальный рынок? С какими данными? Без ответа на эти вопросы улучшить свою торговлю вряд ли получится.

Как улучшить свою торговлю 2

Тестирование системы на разных рынках - позволяет улучшить свои результаты торговли, но при этом не изменять торговую систему. Все рынки ведут себя по-разному, но почему-то трейдеры этого не учитывают. Даже когда берут системы разработанные с фондового рынка, то пытаются их применить на рынках, где они будут менее эффективны. Одни рынки более ликвидны и эффективны для вашего алгоритма, другие рынка развивающиеся с низкой ликвидностью. К примеру, акции S&P 500 обладают максимальной ликвидностью, но они ничего не имеют общего с акциями компаний обладающих малой капитализацией. Товарные рынки в основном торгуются в трендах, чего не скажешь о фондовых рынках. Валютные рынки имеют свою специфику, так как валюты это наиболее устойчивый актив. Возможно у вас в руках находится грааль, но вы применяете его не том рынке.

Как улучшить свою торговлю 3

Прямая конкуренция с торговой системой. Сможете ли вы обыграть свою систему? Сделать это в реальных рыночных условиях на демо или реальном счете? Часто этого делать не рекомендуется, так как:

  • Это приводит к нарушениям правил т.с
  • Это приводит к нарушению дисциплины
Забудьте о таких рекомендациях и попробуйте превзойти свою же модель поведения рынка. Попробуйте войти в рынок раньше или позже, торговать более часто или реже. Возможно ваша модель торговли не работает в определенных условиях или в определенное время. Все что вы выявите в результате торговли, может помочь вам в обнаружении недостатков применяемого алгоритма. Если вы регулярно обыгрываете свою же систему на закрытии рынка, возможно стоит исключить этот участок и торговать до закрытия рынка. Возможно это поможет получить лучшую точку входа или перевернуть представление о трейдинге в целом.

Как улучшить свою торговлю 4

Использование форвардного анализа. Весь смысл проверки алгоритма на истории состоит в том, чтобы как можно точно эмитировать реальную торговлю. Даже в простом тестере мт4 или мт5 можно включить режим визуализации и посмотреть как вы будете действовать, когда будущие котировки и график неизвестны. Это лучшее решение для пошагового анализа, когда котировки можно остановить, замедлить или ускорить. Так вы получите максимально приближенный процесс торговли к реальной торговле. Это наиболее комфтортный переход от тестирования на исторических данных к торговле в режиме реальных рыночных условиях. Проблема только в том,что доступные финансовые данные не являются постоянными. Вы тестируетесь на одних, а рынок вам предоставит другие. Из-за этого бектест часто обвиняют в том, что он очень плохо имитирует меняющуюся природу рынков. Но немаловажным фактором остается тот как вы проводите тестирование алгоритма.

Как улучшить свою торговлю 5

Используйте в анализе более точные данные. Изучите максимальное расширение спреда у вашего брокера, максимальный уровень проскальзывания, частоту зависания котировок и так далее. Далеко не все трейдеры понимают, что они не видят цен покупки актива на своем графике, но при закрытии продаж учитываются именно эти цены. Трейдер фокусируется на ценах продажи по которым строится график, но он не сможет по ним купить. Так почему все тестирование сделок на покупку проходит именно по ценам продаж? Меня всегда интересовал данный вопрос, когда я находил результаты тестов различных алгоритмов. Разберитесь, откуда вы вообще берете цены покупок?

Как улучшить свою торговлю 6

Полный отказ от "финансовой астрологии". Если ваша торговля основывается на фазах луны, уровнях Фибоначчи или других сомнительных методах прогнозирования рынка, то улучшить свои результаты в трейдинге вряд ли получится. При этом, к финансовой астрологии некоторые трейдеры уже относят и волновой анализ.


Как улучшить свою торговлю 7

Внедрите наконец-то в свою торговлю человеческие факторы. Сформированные команды из компьютеров и людей, могут побеждать самые современные компьютеры в шахматах. Логично предположить, что человеческий фактор и в трейдинге играет очень важную роль. Если в торговой системе нет человеческого фактора, то она не сможет превзойти машину, а конкурировать с ней будет очень сложно. Именно люди превосходят компьютеры в оценке поведения других людей. Трейдеры часто упускают этот важный момент, но он является одним из основных. Именно по этой причине полностью дискреционные трейдеры могут удивить даже самых знаменитых инвесторов. Удивить не только сливом депозита, но и доходностью в сотни процентов за неделю. Всем трейдерам еще предстоит изучение множество предубеждений и особенностей человеческого мышления. Если вы не знаете как поведет себя розничный трейдер в той или иной ситуации, то придется еще учится. Материала для этого хватает и он существенно может отличаться по качеству. Но материал это одно, необходимо еще делать собственные выводы. Возможно они и станут самым главным оружием на поле открытого трейдинга.

Как улучшить свою торговлю 8

Статичность торговой системы - является основным фактором, который тормозит движение трейдера вперед. У торговой системы есть ряд недостатков, но главный их них заключается в статичности. Многие назовут это преимуществом, но почему тогда статичные системы показывают убыточные периоды на протяжении 4-5 лет? Может от того, что они не могут приспосабливаться к текущим рыночным реалиям? Любые финансовые данные динамичны, так как постоянно меняются. Попытка поймать что-то динамичное чем-то статичным - не самый лучший вариант в любом деле. Вы же не будете охотиться на северного оленя, если он уже мигрировал. Да, он был в том месте, где вы начали охоту, но ему свойственно мигрировать. Если не пойдете по пути его миграции или не опередите, то вероятней всего вы его не поймаете. Так же само и в трейдинге. Самой лучшей торговой системой можно назвать ту, которая соответствует текущей рыночной ситуации. В помощь трейдеру форвардный анализ, машинное обучение, оптимизация и прочие инструменты. Все это можно использовать для улучшения применяемой торговой системы.

Как улучшить свою торговлю 9

Внедрение фильтров, фундаментальных данных - сложный процесс, но он позволяет получить преимущество. Трейдер может провести межрыночный анализ или применить режимные фильтры. Торговля может вестись только при определенном уровне волатильнсоти, на медвежьем или на бычьем рынке, в периоды определенной сессии или смены сессий. Часто этот момент упускается и трейдеры даже организовывают в группы, чтобы создать непрерывный процесс торговли. На мой взгляд сомнительный метод, но может он кому помог улучшить качество торговли?

Предлагайте свои варианты.
Возможно кто-то захочет поддержать представленные мной.
 

Serghei

Общаюсь с выгодой
Регистрация
27 Май 2018
Сообщения
4,840
Поблагодарили
2,746
Поинты
23.20
Пол
Муж.
Хорошая статья. респект!
Что бы трейдер мог учесть в своей торговле хотя бы половину, от того что вы предлагаете у него уже должен быть опыт.. или хотя бы сформировавшееся понятие - зачем он пришел на рынки. это не дергаться по каждому движению цены - так точно. Что хочется добавить? Разве что что это серьезный бизнес. если можно так сказать, и ваш подход это для серьезных людей с серьезными намерениями. Чего у новичка в 90 процентах не наблюдается.
Так что можно только рекомендовать читать подобные статьи, вдумываться почти что в каждую фразу, и работать над предложенными идеями.
Без труда.. остается только на удачу рассчитывать или на астропрогнозы.. что лично для меня дико как то ... в профессии трейдер. Самое сложное это думать... и еще сложнее правильно думать. :)
Ну так как то я думаю.. :)
 
  • Like
Благодарности: Actor

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Почаще анализ проводить ошибок и систематизировать их и будет виден постепенный результат своей проделанной работы. Иногда кажется, что ничего не улучшается, а даже ухудшается в торговле, значит где-то трейдер идет не тем путем и надо менять что-то в торговле.
 

Interforks

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
6,147
Поблагодарили
922
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Для того чтоб улучшить свою торговлю, надо совершенствовать свои знания и опыт, так чтобы добиться системной торговли, или изучить чужую систему, это тоже не плохо. Потому что есть не мало проверенных стратегий, которые очень хорошо работают на форексе.
 

Gann1cus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
3 Сен 2020
Сообщения
1,648
Поблагодарили
500
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Как улучшить торговую стратегию, путем практики, причем личной практики. По началу если еще новичок в этом деле, то только изучение других готовых стратегии. Когда придет понимания самого рынка своим взглядом, то уже надо создать свою стратегию и торговать, со временем с накоплением опыта и улучшается стратегия.
 

Olyam

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Мар 2020
Сообщения
699
Поблагодарили
97
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Чтобы улучшить свою торговлю надо найти стабильную торговую стратегию, которая приносит стабильный доход. Только вот не так уж легко найти такую стратегию. Из-за этого приходится анализировать рынок каждый день, смотреть экономические новости, которые могут повлиять на рынок.
 

otabik

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Июл 2020
Сообщения
4,121
Поблагодарили
802
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Ее не как не улучшишь, если не практиковать, все ошибки и изъяны системы явно будут видны в торговле, и путем выявление этих ошибок и в дальнейшем исправления их будут сильно помогать в совершенствовать систему, другие способы не дадут такой эффект, да их наверное просто и нет только практика.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Сам подумываю об этом. Есть успехи, но есть также и чувство того, что они не являются закономерностью, много где я шел по лезвию ножа, когда меня от пропасти отделял один лишь не верный шаг. И это плохо, надо вносить какие-то коррективы пока не поздно.
 

Lemix

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
4,671
Поблагодарили
787
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Улучшить торговлю можно ведь по разному, кто-то не хочет получать маленькую прибыль, то он борется за максимальное качество торговли, имеется ввиду точность входов и выходов, а кто-то уменьшает риск, что очень просто получается, но необходим депозит намного больше.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Постоянно совершенствоваться необходимо в трейдинге, тут на месте стоять ни в коем случае нельзя, рынок тупо сожрет тогда трейдера. И он начнет деградировать даже, то есть откатываться назад, что его может морально надломить. А хороший трейдер должен меняться в лучшую сторону.
 

otabik

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Июл 2020
Сообщения
4,121
Поблагодарили
802
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Постоянно совершенствоваться необходимо в трейдинге, тут на месте стоять ни в коем случае нельзя, рынок тупо сожрет тогда трейдера. И он начнет деградировать даже, то есть откатываться назад, что его может морально надломить. А хороший трейдер должен меняться в лучшую сторону.
Постоянно тоже идти не получится, иногда придется делать остановки, даже будут откатывания назад, напоминает движение тренда, и всегда можно упереться в потолок, потолок это дозволенный уровень человека который он уже не способен пройти о умственным своим соображениям, короче говоря мозгов больше не хватит.
 
  • Like
Благодарности: GB1

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Сам думаю как улучшить, есть недочеты и недостатки существенные, нужно думать как их устранить или свести к минимуму их влияние. Самое интересное в процессе торговли всплывают все новые и новые моменты, о которых раньше не знал, и доставляют проблем они.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
всегда можно упереться в потолок, потолок это дозволенный уровень человека который он уже не способен пройти о умственным своим соображениям, короче говоря мозгов больше не хватит.
Да, мало кто задумывается над тем, что уровень, который дан человеку природой, может быть недостаточным для успешной торговли. И что можно так и не достичь успеха в торговле, сколько бы не было потрачено сил на усовершенствование и развитие в торговле.
 

Samara45kv

Общаюсь с выгодой
Регистрация
5 Дек 2019
Сообщения
8,018
Поблагодарили
1,461
Поинты
28.70
Пол
Муж.
Ну наверное точно так же как и все остальное: учиться и шлифовать знания на практике. А еще думаю було бы полезно перейти к среднесрочной торговле, поскольку она наиболее защищена от новостных скачков и поддается техническому анализу. Так что, если не хотите ловить случайные движения на рынке, надо задуматься о среднесроке.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Сам думаю как улучшить, есть недочеты и недостатки существенные, нужно думать как их устранить или свести к минимуму их влияние. Самое интересное в процессе торговли всплывают все новые и новые моменты, о которых раньше не знал, и доставляют проблем они.
Для улучшения своей торговли нужно как минимум нарастить размер торгового депозита и найти для себя максимально эффективную торговую систему. Только так можно по итогу начать получать стабильную прибыль. Еще я бы посоветовала постоянно наращивать практический опыт и изучать теорию.
 

Olyam

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Мар 2020
Сообщения
699
Поблагодарили
97
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Если не получается торговать прибыльно и стабильно, то конечно чего-то нужно менять. Если торговая стратегия мало прибыльная, то трейдер может увеличить риски, если конечно это позволяет система. Но вот лучше торговать консервативно и получать стабильный доход, чем выбрать агрессивную.
 

Interforks

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
6,147
Поблагодарили
922
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Сам думаю как улучшить, есть недочеты и недостатки существенные, нужно думать как их устранить или свести к минимуму их влияние. Самое интересное в процессе торговли всплывают все новые и новые моменты, о которых раньше не знал, и доставляют проблем они.
Трейдер наверное всегда думает о том, как ему улучшить свою торговлю, чтобы меньше было рисков, а сделки были наиболее точными, но это не так просто. Надо повышать свой уровень знаний и опыта, чтобы в последующем правильно оценивать обстановку, проводить анализ и т.д.
 

alekmosk

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
3,257
Поблагодарили
624
Поинты
7.10
Пол
Муж.
Трейдер наверное всегда думает о том, как ему улучшить свою торговлю, чтобы меньше было рисков, а сделки были наиболее точными, но это не так просто. Надо повышать свой уровень знаний и опыта, чтобы в последующем правильно оценивать обстановку, проводить анализ и т.д.
Безусловно, просто так с бухты барахты одним лишь своим желанием трейдер никоим образом не сможет улучшить свою торговлю. Только упорным трудом можно улучшить торговлю, ежедневно нарабатывая практический опыт и стараться выкраивать время для получения новых знаний.
 
Сверху