Как улучшить свою торговлю

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
431
Поблагодарили
130
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Все больше трейдеров отказываются от системной торговли в пользу полностью дискреционного или гибридного метода торговли. Основными причинами ухода от системной торговли называют: низкая доходность, высокая сложность или отсутствие развития. Есть целый ряд недостатков системного трейдинга, но если они вас не смущают, то предлагаю ознакомиться со способами улучшения имеющейся системы. Улучшения не всегда приводят к увеличению доходности. Они могут принести:

  • Больше свободного времени
  • Возможность обучения в процессе трейдинга
  • Уменьшению рисков
Если пытаться улучшить торговую систему только для увеличения ее доходности, то рано или поздно такие улучшения приведут к сливу депозита. Невозможно учесть все факторы, которые могут возникнуть в процессе трейдинга. Да и в системном трейденге это и не нужно, главное оставаться на плаву, поддерживая рост депозита на желаемом уровне.


Как улучшить свою торговлю

Как улучшить свою торговую систему?

Желательно начать с увеличения эффективности обучения, что напрямую влияет на результаты торговли. Но часто улучшить свою торговлю хотят трейдеры, которые уже прошли обучение торговли на финансовых рынках. У большинства трейдеров уже есть система или что-то на нее похожее, но трейдинг не приносит желаемых результатов. И здесь как нельзя кстати, подойдет тестирование своих максимальных способностей на реальном рынке. Слишком часто трейдеры зацикливаются именно на бектестировании, что не улучшает качество торговли, а снижает. В период бектестирования невозможно учесть все факторы, которые будут влиять на торговое решение сформированное на реальном рынке. Кроме того, при бектестировании на исторических данных, вы будете ограничиться только прошлыми данными. Есть даже специальный термин аппроксимация, подчеркивающий вредность исторических данных, которые часто берутся для создания стратегии. Протестировав свою торговую систему на реально рынке, вы узнаете о ней гораздо больше, чем может показать любой бектест. Реальный рынок и покажет всю нюансы, которые в дальнейшем нужно улучшить. К примеру, как влияют на вашу систему исполнение по различным типам ордеров или как изменяется производительность на новостных факторах. Другими словами следует не только избегать чрезмерной аппроксимация, но и выходить в рынок без тестов на истории тоже не стоит.

Как улучшить свою торговлю 1



Уменьшение расходов на ведение торговли. Торговые издержки можно снизить несколькими методами

  • Сменить брокера - наиболее кардинальный способ;
  • Использовать разные виды ордеров;
  • Торговать в другое время;
  • Зарегистрировать счет в рибейт сервисе.
Иногда нужно применить все 4 метода, чтобы улучшить свои результаты, не меняя при этом торговой системы. Правильно ли вы вообще моделируете торговые издержки в своем бектесте? С чем вы выходите в реальный рынок? С какими данными? Без ответа на эти вопросы улучшить свою торговлю вряд ли получится.

Как улучшить свою торговлю 2


Тестирование системы на разных рынках - позволяет улучшить свои результаты торговли, но при этом не изменять торговую систему. Все рынки ведут себя по-разному, но почему-то трейдеры этого не учитывают. Даже когда берут системы разработанные с фондового рынка, то пытаются их применить на рынках, где они будут менее эффективны. Одни рынки более ликвидны и эффективны для вашего алгоритма, другие рынка развивающиеся с низкой ликвидностью. К примеру, акции S&P 500 обладают максимальной ликвидностью, но они ничего не имеют общего с акциями компаний обладающих малой капитализацией. Товарные рынки в основном торгуются в трендах, чего не скажешь о фондовых рынках. Валютные рынки имеют свою специфику, так как валюты это наиболее устойчивый актив. Возможно у вас в руках находится грааль, но вы применяете его не том рынке.

Как улучшить свою торговлю 3


Прямая конкуренция с торговой системой. Сможете ли вы обыграть свою систему? Сделать это в реальных рыночных условиях на демо или реальном счете? Часто этого делать не рекомендуется, так как:

  • Это приводит к нарушениям правил т.с
  • Это приводит к нарушению дисциплины
Забудьте о таких рекомендациях и попробуйте превзойти свою же модель поведения рынка. Попробуйте войти в рынок раньше или позже, торговать более часто или реже. Возможно ваша модель торговли не работает в определенных условиях или в определенное время. Все что вы выявите в результате торговли, может помочь вам в обнаружении недостатков применяемого алгоритма. Если вы регулярно обыгрываете свою же систему на закрытии рынка, возможно стоит исключить этот участок и торговать до закрытия рынка. Возможно это поможет получить лучшую точку входа или перевернуть представление о трейдинге в целом.

Как улучшить свою торговлю 4


Использование форвардного анализа. Весь смысл проверки алгоритма на истории состоит в том, чтобы как можно точно эмитировать реальную торговлю. Даже в простом тестере мт4 или мт5 можно включить режим визуализации и посмотреть как вы будете действовать, когда будущие котировки и график неизвестны. Это лучшее решение для пошагового анализа, когда котировки можно остановить, замедлить или ускорить. Так вы получите максимально приближенный процесс торговли к реальной торговле. Это наиболее комфтортный переход от тестирования на исторических данных к торговле в режиме реальных рыночных условиях. Проблема только в том,что доступные финансовые данные не являются постоянными. Вы тестируетесь на одних, а рынок вам предоставит другие. Из-за этого бектест часто обвиняют в том, что он очень плохо имитирует меняющуюся природу рынков. Но немаловажным фактором остается тот как вы проводите тестирование алгоритма.

Как улучшить свою торговлю 5


Используйте в анализе более точные данные. Изучите максимальное расширение спреда у вашего брокера, максимальный уровень проскальзывания, частоту зависания котировок и так далее. Далеко не все трейдеры понимают, что они не видят цен покупки актива на своем графике, но при закрытии продаж учитываются именно эти цены. Трейдер фокусируется на ценах продажи по которым строится график, но он не сможет по ним купить. Так почему все тестирование сделок на покупку проходит именно по ценам продаж? Меня всегда интересовал данный вопрос, когда я находил результаты тестов различных алгоритмов. Разберитесь, откуда вы вообще берете цены покупок?

Как улучшить свою торговлю 6


Полный отказ от "финансовой астрологии". Если ваша торговля основывается на фазах луны, уровнях Фибоначчи или других сомнительных методах прогнозирования рынка, то улучшить свои результаты в трейдинге вряд ли получится. При этом, к финансовой астрологии некоторые трейдеры уже относят и волновой анализ.


Как улучшить свою торговлю 7


Внедрите наконец-то в свою торговлю человеческие факторы. Сформированные команды из компьютеров и людей, могут побеждать самые современные компьютеры в шахматах. Логично предположить, что человеческий фактор и в трейдинге играет очень важную роль. Если в торговой системе нет человеческого фактора, то она не сможет превзойти машину, а конкурировать с ней будет очень сложно. Именно люди превосходят компьютеры в оценке поведения других людей. Трейдеры часто упускают этот важный момент, но он является одним из основных. Именно по этой причине полностью дискреционные трейдеры могут удивить даже самых знаменитых инвесторов. Удивить не только сливом депозита, но и доходностью в сотни процентов за неделю. Всем трейдерам еще предстоит изучение множество предубеждений и особенностей человеческого мышления. Если вы не знаете как поведет себя розничный трейдер в той или иной ситуации, то придется еще учится. Материала для этого хватает и он существенно может отличаться по качеству. Но материал это одно, необходимо еще делать собственные выводы. Возможно они и станут самым главным оружием на поле открытого трейдинга.

Как улучшить свою торговлю 8


Статичность торговой системы - является основным фактором, который тормозит движение трейдера вперед. У торговой системы есть ряд недостатков, но главный их них заключается в статичности. Многие назовут это преимуществом, но почему тогда статичные системы показывают убыточные периоды на протяжении 4-5 лет? Может от того, что они не могут приспосабливаться к текущим рыночным реалиям? Любые финансовые данные динамичны, так как постоянно меняются. Попытка поймать что-то динамичное чем-то статичным - не самый лучший вариант в любом деле. Вы же не будете охотиться на северного оленя, если он уже мигрировал. Да, он был в том месте, где вы начали охоту, но ему свойственно мигрировать. Если не пойдете по пути его миграции или не опередите, то вероятней всего вы его не поймаете. Так же само и в трейдинге. Самой лучшей торговой системой можно назвать ту, которая соответствует текущей рыночной ситуации. В помощь трейдеру форвардный анализ, машинное обучение, оптимизация и прочие инструменты. Все это можно использовать для улучшения применяемой торговой системы.

Как улучшить свою торговлю 9


Внедрение фильтров, фундаментальных данных - сложный процесс, но он позволяет получить преимущество. Трейдер может провести межрыночный анализ или применить режимные фильтры. Торговля может вестись только при определенном уровне волатильнсоти, на медвежьем или на бычьем рынке, в периоды определенной сессии или смены сессий. Часто этот момент упускается и трейдеры даже организовывают в группы, чтобы создать непрерывный процесс торговли. На мой взгляд сомнительный метод, но может он кому помог улучшить качество торговли?

Предлагайте свои варианты.
Возможно кто-то захочет поддержать представленные мной.
 

Serghei

Общаюсь с выгодой
Регистрация
27 Май 2018
Сообщения
4,263
Поблагодарили
2,414
Поинты
7.40
Пол
Муж.
Хорошая статья. респект!
Что бы трейдер мог учесть в своей торговле хотя бы половину, от того что вы предлагаете у него уже должен быть опыт.. или хотя бы сформировавшееся понятие - зачем он пришел на рынки. это не дергаться по каждому движению цены - так точно. Что хочется добавить? Разве что что это серьезный бизнес. если можно так сказать, и ваш подход это для серьезных людей с серьезными намерениями. Чего у новичка в 90 процентах не наблюдается.
Так что можно только рекомендовать читать подобные статьи, вдумываться почти что в каждую фразу, и работать над предложенными идеями.
Без труда.. остается только на удачу рассчитывать или на астропрогнозы.. что лично для меня дико как то ... в профессии трейдер. Самое сложное это думать... и еще сложнее правильно думать. :)
Ну так как то я думаю.. :)
 
  • Like
Благодарности: Actor
Конкурс трейдеров
Сверху