Тестирование и оптимизация торговых систем - основная работа трейдера.
Как правило, начинающие трейдеры не до конца понимают, как именно можно протестировать найденную или созданную торговую систему. Предлагаю разобраться в этом вопросе от и до, чтобы не возникало недопонимания даже у практикующих трейдеров.
Любая торговая система тестируется при помощи всего двух методов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки!
Как правило, тестирование системы проходит в несколько этапов:
Визуальный тест - на график устанавливаются нужные индикаторы, скрипты с заданными параметрами. Далее идет прокрутка графика влево на нужный период и поиск торговых сигналов от используемой торговой системы. Такое тестирование позволяет выявить на каких участках система генерировала прибыльные сигналы, а на каких приносила абсолютные убытки. Просматривая указанным способом сигналы за последние несколько лет, трейдеры определяют закономерности в генерируемых сигналах и их качестве, что позволяет внести корректировки в тестируемый алгоритм. Если систему нельзя автоматизировать, то сразу переходят к торговле вы реальных рыночных условиях.
Автоматическое тестирование - Разработка советника, если систему можно автоматизировать. Здесь можно получить более точные данные. В период тестирования должны попадать движения цены сформированные до финансового кризиса 2008 года, обвал фунта в результате Brexit, различные глобальные природные катаклизмы. Должно быть несколько тысяч сделок от системы, сигналы по которым были сформированы абсолютно в разных рыночных ситуациях. Тестирование должно включать не только относительное стабильные инструменты, но и высоколиквидные активы. Любая стабильность в тот или иной момент может быть нарушена, поэтому тесты нужны по разным активам. Для наглядной оценки работы системы многие трейдеры включают визуализацию. В этом случае каждая сделка по системе в период тестирования будут отображаться на графике.
Тестирование на реальном рынке (может использоваться реальный или демо счет). Такое тестирование часто проводится перед продажей торговой системы. Позволяет получить точные данные об эффективности только если был автоматизирован процесс открытия сделок. Если сделки проводятся в ручном режиме, то огромное влияние на результаты имеет человеческий фактор.
Как правило, начинающие трейдеры не до конца понимают, как именно можно протестировать найденную или созданную торговую систему. Предлагаю разобраться в этом вопросе от и до, чтобы не возникало недопонимания даже у практикующих трейдеров.
Любая торговая система тестируется при помощи всего двух методов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки!
- Тестирование на исторических данных. Основной минус такого тестирования состоит в том, что после тестирования трейдер подгоняет систему под исторические данные, которые не соответствуют современному состоянию рынка. Именно по этой причине часто не получается получить ожидаемый результат от той или иной торговой системы. Требуется оптимизация торговой системы под текущую рыночную ситуацию, а не под найденные исторические данные.
- Тест торговой системы может быть проведен на смоделированных рыночных ситуациях. Этот способ более сложный, чем предыдущий. Новичкам будет сложно его провести, но он позволяет получить наиболее точные данные об эффективности тестируемого продукта. Для тестирования системы на смоделированных рыночных ситуациях можно устанавливать специальное программное обеспечение (Wealth-Lab, Omega Research или MetaStock). Также можно использовать встроенные в терминал MetaTrader тестер.
Как правило, тестирование системы проходит в несколько этапов:
Визуальный тест - на график устанавливаются нужные индикаторы, скрипты с заданными параметрами. Далее идет прокрутка графика влево на нужный период и поиск торговых сигналов от используемой торговой системы. Такое тестирование позволяет выявить на каких участках система генерировала прибыльные сигналы, а на каких приносила абсолютные убытки. Просматривая указанным способом сигналы за последние несколько лет, трейдеры определяют закономерности в генерируемых сигналах и их качестве, что позволяет внести корректировки в тестируемый алгоритм. Если систему нельзя автоматизировать, то сразу переходят к торговле вы реальных рыночных условиях.
Автоматическое тестирование - Разработка советника, если систему можно автоматизировать. Здесь можно получить более точные данные. В период тестирования должны попадать движения цены сформированные до финансового кризиса 2008 года, обвал фунта в результате Brexit, различные глобальные природные катаклизмы. Должно быть несколько тысяч сделок от системы, сигналы по которым были сформированы абсолютно в разных рыночных ситуациях. Тестирование должно включать не только относительное стабильные инструменты, но и высоколиквидные активы. Любая стабильность в тот или иной момент может быть нарушена, поэтому тесты нужны по разным активам. Для наглядной оценки работы системы многие трейдеры включают визуализацию. В этом случае каждая сделка по системе в период тестирования будут отображаться на графике.
Тестирование на реальном рынке (может использоваться реальный или демо счет). Такое тестирование часто проводится перед продажей торговой системы. Позволяет получить точные данные об эффективности только если был автоматизирован процесс открытия сделок. Если сделки проводятся в ручном режиме, то огромное влияние на результаты имеет человеческий фактор.
- При тестировании любой системы важно учитывать спреды, комиссии, задержки при исполнении ордеров, проскальзывания, ликвидность и волатильность торгового инструмента. Без учета данных параметров результаты тестирования будут искажены и не соответствовать реальному положению дел. Кроме того, если в итогах тестирования вы увидите «качество моделирования» ниже 90%, или ошибки связанные с отсутствием загрузки архива котировок, то тестирование произведено неверно.
- При тестировании системы в ручном режиме невозможно учитывать человеческий фактор.
- Даже самое тщательное тестирование системы любым доступным способом - не гарантирует получение таких же результатов в будущем. Тестирования проводится с целью увеличить свои шансы на получения прибыли, а не исключения возможности потери депозита.
