Как рассчитать риск на сделку?

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,576
Поблагодарили
443
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Торговля на финансовых ринках предполагает определенные риски, риски того, что часть капитала или весь капитал может быть потерян. Опытные трейдеры считают, что главное – это контролировать свои риски, минимизировать риск потери счета, а прибыли о себе позаботятся сами.

При торговле без стопов

При торговле без защитных стоп-ордеров ограничить риск можно только существенно уменьшив объем сделок. В этом случае трейдер рискует только объемом вложенных средств.

Например, трейдер покупает одну акцию по цене $100 и в случае снижения планирует докупить по $50 и по $25. Тогда суммарно, он готов рискнуть в этой сделке на $175. Риск связан с маловероятным событием – обнулением цены акции. Рост акции дает прибыль.

Как рассчитать риск на сделку?


Какой это риск в процентах от депозита? Если депозит равен $10000, то риск равен 1.75%.

Защитные стоп-ордера

При маржинальной торговле или торговле с использованием кредитного плеча риски ограничиваются выставлением защитных стоп-ордеров для открытых позиций. Чтобы рассчитать риск нужно знать такие параметры как:
  • Размер депозита;
  • Размер стопа в пунктах;
  • Лот;
  • Цена пункта в валюте депозита;
Например, ваш депозит $1000, и вы собираетесь купить EURUSD по сигналу разворотного бара по цене 1.06810:

Как рассчитать риск на сделку?


Стоп ставится под минимум разворотного бара, инструмент перекрестие позволяет наглядно определить, что размер стопа составляет 20 пп.

Если трейдер предполагает открыть сделку лотом 0.1, то цена пункта для этого лота равна $1. То есть, при срабатывании защитного стоп-ордера потеря составит $20. Сколько это процентов от депозита? 2%

Приемлемый ли это риск? Это все индивидуально. Насколько кому с каким риском комфортно торговать. НО! Комфорт обычно связывают с риском в деньгах.

А зачем знать размер риска в процентах?

При системной торговле, когда сделки идут по идентичному шаблону и есть статистика торговых результатов, то существует оптимальное значение риска, которое максимально увеличивает ваш счет.

Возьмем гипотетический пример с подбрасыванием монетки, которая может выпасть орлом или решкой. Вероятность выпадения орла или решки 50%. В случае неправильного угадывания вы теряете $1, а в случае правильного угадывания зарабатываете $2. У вас есть депозит $100, ставки от $1.

Оказывается, есть оптимальный размер ставки (размер риска), который обогатит вас максимально быстро. Меньший риск дает очень медленное нарастание капитала. А риск больше оптимального способен привести к потере депозита.

После 100 подбрасываний монеты ваш депозит со $100 вырастет до:
  • $4700 при риске 10%;
  • $36100 при риске 25%;
  • $4700 при риске 40%;
  • $31 при риске 51%;
Задача торговая стратегии - дать трейдеру пусть небольшое, но статистическое преимущество. И только оптимальный риск на сделку (в примере 25%) способен существенно повысить отдачу от торговли трейдера. И этот риск определяется в процентах.

Как рассчитать риск на сделку?


Расчет риска на сделку можно автоматизировать с помощью:
  • Эксель-таблички;
  • Индикатора для торгового терминала;
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
28,677
Поблагодарили
9,413
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Всё можно гораздо проще расчитать.
Имеем депозит
смотрим условия сколько залога за минимальный ордер.
получаем цифру и на неё делим наш депозит.
получаем сколько пунктов до моржа это будет при минимальном лоте.
затем решаем сколько готовы терпеть в пунктах до моржа и увеличиваем на это свой рабочий лот.
бинго..можно работать и наслаждатся прибылью,лучше если фикс тп брать.

имха:)
 

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
542
Поблагодарили
218
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Всё можно гораздо проще расчитать.
Имеем депозит
Им и рискуем.

В любом регламенте от брокера четко прописано, что риск на следку является иллюзией и существует чисто теоретически. Брокер не обязуется закрыть сделку по стоп лоссу или по цене указанной в терминале на момент закрытия сделки. Брокер обязуется закрыть сделку по первой доступной ему цене. Ну а в нынешнее время цена может быть любая, особенно по крипте. Филекоин дно пробил.
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
28,677
Поблагодарили
9,413
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Им и рискуем.

В любом регламенте от брокера четко прописано, что риск на следку является иллюзией и существует чисто теоретически. Брокер не обязуется закрыть сделку по стоп лоссу или по цене указанной в терминале на момент закрытия сделки. Брокер обязуется закрыть сделку по первой доступной ему цене. Ну а в нынешнее время цена может быть любая, особенно по крипте. Филекоин дно пробил.
Торгую тут с 2008 года.


1111.jpg
Всегда строго с выставленными параметрами и ТП и СЛ закрываются.
Если и были проскользы,то только на Йене в 2009 и 2912 годах на их интервенциях.
Ну и когда франк и фунт на..бнулись... 🤣

Проскольз-это признак того что ДЦ не с первыми поставщиками ликвидности работает.
С В 2007-2008 на этом многие ДЦ начинающие горели,потому что продвинутые трейдеры брали котиры у дц американских,а они всегда с первыми поставщяками работали,а в СНГ как нищеброды что понты резать собрались ввысшей лиге,брали котиры через помойки израильские или кипрские.
Но после того как три А...ДЦ погорели на несколько лимонов(а обули их америкашки с теме же пацанами израиловскими что и пропихивали лохам котиры не первой свежести) решили больше не рисковать..лучше заплатить,чем экономить на венках к похоранам дц.

Разница порой до 10-15 секунд доходила,а в умелых руках и тетрадным листом горло дц перерезать(с) вопрос пары пунктов приличным лотом.
Сейчас этими проскользами....развлекается известный бегунец с альпа со своим игрушечным дц,если что сразу ноет,что внерыночные котиры и отменяет сделки.
Вот и пасутся у у него неудачники со сто баксовыми депошками что на школьных завтраках сэкономили и прикормленные дружки хоза дц что стригут этот клуб непуганных леммингов.

=================

В Амеге если и бывают скольжения,но в пределах рыночного одного-двух спредов.
Чаще на кроссах и крипте и иногда злате

А вот на Евре было если за все годы,то пальцев одной руки хватит посчитать.

Так что проскольз это не рыночное,а игра нищебродов в больших мальчиков.

В сша если дц балуется этим,её в партер ставят надолго,пока совсем не порвут.:ROFLMAO:

имха:)
 
Последнее редактирование:

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
542
Поблагодарили
218
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Проскольз-это признак того что ДЦ не с первыми поставщиками ликвидности работает.
Проскальзывание - это то что может оставить любого трейдера без депозита. С какими поставщиками работает ДЦ уже второстепенно, если в пятницу евро доллар на закрытии рынка будет 1.0400, а в понедельник на открытии 1.0000. То независимо от

  1. ДЦ
  2. поставщиков
  3. выставленных стоп лоссов в промежутке от 1.0000 до 1.0400
  4. стоп аута

Сделка будет закрыта по 1.0000. Или не закрыта, если депозита хватит на просадку. Других вариантов нет.
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
28,677
Поблагодарили
9,413
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Проскальзывание - это то что может оставить любого трейдера без депозита. С какими поставщиками работает ДЦ уже второстепенно, если в пятницу евро доллар на закрытии рынка будет 1.0400, а в понедельник на открытии 1.0000. То независимо от

  1. ДЦ
  2. поставщиков
  3. выставленных стоп лоссов в промежутке от 1.0000 до 1.0400
  4. стоп аута

Сделка будет закрыта по 1.0000. Или не закрыта, если депозита хватит на просадку. Других вариантов нет.
Простите конечно ,но ПРАВИЛА ДЦ сочинает по болванке... Хозяин ДЦ.
Это всё равно что лису нанять охранять курятник:ROFLMAO:..

ДЦ это не благотворительная столовка.. тут один закон...НАЖИВА,но не как многие дц хозяева думаю...наЪЪебка клиентов ради этого в наглую.

В сша дц имеет ТИПОВОЙ устав в котором пока нет отметки регулятора,этот дц просто место для демо-торговле.
И многие дц в пределах штатов тем и занимаются...как игровые автоматы для скучающих.

Не важно кто и как относится в америкашкам,но у них САМЫЙ строгий контроль денег...это НАЛОГИ.
так что.. что европейсы,что азияты... дц,да те же англики..детский сад перед америками...что гайки могут так закрутить,что дц из камня воду выдавит и отдаст,только что бы в партер не ставили .
В американие самое строгое наказание не за убийство\наркотики...а за то что смошенничал с налогами...

Проскольз по амер законам...это ВОРОВСТВО у клиента,который плотит НАЛОГ...
так что деньги они не только в снг есть...;)

То что Вы показали,это не проскольз...это ГЭП и для него есть условие,одно но всегда ЗАКОН...
Ордер оставлен на выходны---это на совести клиента а не дц.
ДЦ открывается ВСЕГДА по первым котирам в терминале с открытием биржи.
Иначе говоря..гэп и проскольз,это песни из разных сказок.

Так же и гэп внутри дня,когда обычно он на новостях,для этог и есть красивое слово..форс-мажор,то есть не шаловливые ручки дц тут причём :)))







имха:)
 
Последнее редактирование:

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
542
Поблагодарили
218
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Есть риск на депозит

Так вот в некоторых случаях он 100% от размера депозита, а в некоторых больше 100%. В основном на фонде, но у некоторых так называемых форекс-брокеров тоже видел риск на депозит более 100%))))
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
28,677
Поблагодарили
9,413
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Есть риск на депозит

Так вот в некоторых случаях он 100% от размера депозита, а в некоторых больше 100%. В основном на фонде, но у некоторых так называемых форекс-брокеров тоже видел риск на депозит более 100%))))
Фортс и Форекс,это ДВА РАЗНЫХ МИРА.

ФОРТС-это ИНСАЙТ
ФОРЕКС-это СПЕКУЛЯЦИЯ..

Ещё раз,то что пишут в правилах и регламентах дц,это то что ТРЕЙДЕР должен читать,что бы не искать мыло,для шнурка,когда сольёт депозит.

имха:)
 
  • Like
Благодарности: Actor
Сверху