Как правильно выбрать и рассчитать риск на сделку?

Michael

Участник
Регистрация
2 Июн 2020
Сообщения
129
Поблагодарили
82
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Риск на следку - часто упоминается в готовых торговых стратегиях. Здесь имеется ввиду сумма в валюте депозита, которую готов потерять трейдер при самом неблагополучном исходе.



Мне вот стало интересно как этот риск рассчитывается трейдером? Тем более когда указывается, что стоп лосс устанавливается на ближайшем экстремуме цены:unsure:. Думаю начинающему трейдеру тоже может быть сложно понять, как рассчитать риск на сделку, если сама сделка еще не открыта. Ведь заявленный риск на сделку, определяет и стиль торговли, который влияет на результат. Попробуем разобраться, как выбрать правильный риск на каждую сделку.

Как правильно выбрать и рассчитать риск на сделку?



Основные виды рисков:

  • Консервативный (наиболее безопасный) - потери не более 2% на сделку. Это значит, что при самом непредсказуемом исходе, депозит уменьшиться всего на 2%. Основным минусом данного метода является низкая доходность, которую можно получить используя ту или иную торговую систему.

  • Умеренный (средний уровень риска) - до 5% на сделку. Хороший подход к торговле, который обеспечит прибыль больше, чем при консервативном методе.

  • Агрессивный (наиболее опасный уровень риска) - допускается потери до 20 % от депозита. Это подход для трейдеров, которые хотят получить максимальную прибыль за минимально возможный промежуток времени. При этом они хоть как-то стремятся к системности, торговли по заранее установленным правилам.

  • Сверхагрессивный - риск по открытой сделке ограничивается размером всего депозита. Как правило, в торговых системах такой риск не указывается, но используется трейдерами, которые любят просто поиграть, зарабатывают на гепах или просто уверены в росте или падении выбранного инструмента в долгосрочной перспективе. В этом случае стоп лосс не ставится, а просто выбирается желаемый объем позиции.
Определяем стоимость 1 пункта

Расчет риска начинается с определения уровня установки стоп-лосса. Как правило, в торговых системах он четко прописанный, так что остается только определить расстояние от уровня открытия сделки, до уровня фиксирования возможного убытка. Это расстояние определяется в пунктах, но в зависимости от выбранного инструмента, каждый пункт имеет свою стоимость.

К примеру 1 пункт по валютной паре евро/доллар имеет стоимость в 10$, если объем позиции равен 1 лоту. А вот 1 пункт при том же объеме, но по валютной паре GBP AUD, стоит уже 7.82$. Это стоимость пункта при 4-х значных котировках. Для расчета стоимости пункта по каждому интересующему инструменту можно использовать специальный калькулятор, а можно просчитать в ручном режиме. При этом нужно понимать, что в парах, где валютой котировки является USD, стоимость 1 пункта при объеме позиции в 1 лот = 10$. Но как быть с другими парами? К примеру формула расчета стоимости пункта для пары USDCHF при объеме в 1 лот определяется по формуле (100000*0.0001)/ 0.8958, где 0.8958 является текущей котировкой пары USDCHF. Таким образом, стоимость пункта является 11.15. А вот для пары EURJPY, курс которой на текущий момент является 105.443, формула расчета будет (1000000*0.01)/ 105.443 = 9.48$. Где 105.443 является текущей котировкой пары доллар/иена. Котировка этой пары берется, так как EURJPY относится к кросс курсам, а при расчете стоимости пункта кросс курсе, нужно брать именно курс котировки к USD, а не к базовой валюте пары. Таким образом, стоимость пункта в валютных парах USDJPY и EURJPY будет одинаковая 9.48$. Ничего сложного, но лучше найти калькулятор стоимости пункта и пользоваться им.

Когда Вы знаете стоимость 1 пункта при объеме позиции в 1 лот, можно легко определить стоимость 1 пункта при любом другом объеме. К примеру, позиция по EURJPY открывается объемом в 2 лота, значит 9.48*2 и получаем 18.96. Стоимость 1 пипса при 5 значных котировках по указанной паре будет в 10 раз меньше.

Определяем расстояние от уровня открытия позиции по установки стоп лосс

Как правило, в торговых стратегиях рекомендуется установить стоп лосс на ближайшем экстремуме цены. Но что такое экстремум и как найти его на графике?

Под экстремумом имеется ввиду верхний или нижний уровень цены на графике актива, на котором произошел перелом сложившегося тренда. То есть, при восходящем тренде это верхняя цена предыдущего восходящего тренда. Соответственно, под нижним уровнем имеется ввиду минимальная цена предыдущего нисходящего тренда.

К примеру, видим сигнал на продажу по трендовому индикатору

Как правильно выбрать и рассчитать риск на сделку? Пример 1


Определяем сам риск
  1. Максимум предыдущего восходящего тренда 1.2144.
  2. Уровень открытия сделки на продажу 1.2110.
  3. Стоп лосс получается 34 пункта.
Предположим депозит равен 1000$, а риск в сделку нужно заложить не более 2%. Получается риск по отношению к депозиту 20$. 1 пункт по паре евро доллар при объеме в 0.01 = 10 центов. Следовательно, при 0.01 лоте 34 пункта минуса принесут 3.40$. Это будет заниженный лот, который можно поднять до 0.05 и будет риск (3.40*5) = 17$. Но если поднять лот до 0.6, то риск на сделку превысит 20$. Так ли это критично, разберемся ниже.

Ситуация усугубляется тем, что сумма на депозите постоянно меняется, так что риск на каждую сделку тоже должен меняться?

Как правильно выбрать и рассчитать риск на сделку? Пример 2


В инвестиционной среде можно встретить правило ограничения общего риска по всем сделкам в 20%. Если вы позволите потерям превысить эту цифру, то шансы вернуть потери начинают существенно снижаться. К примеру, трейдер теряет 50% капитала, но чтобы вернуться к первоначальному депозиту ему нужно заработать не 50% прибыли, а 100% ! Такая доходность под силу только профессионалам, и то за период в 6-12 месяцев, если говорить о торговле на свои.

Возможно риск на сделку актуален для долгосрочной торговли и больше используется в инвестиционной среде. Для внутридневной торговли считать риск для каждой сделки очень сложно. Проще определить лот для торговли, который будет зависеть от депозита. Но при этом нужно знать максимальный уровень стоп лосса и количество убыточных сделок закрытых подряд. Но и здесь есть определенные сложности, так как после серии убыточных сделок, может быть только одна прибыльная, а далее полоса потерь продолжится.

Отсюда у меня возникает вопрос, нужно ли вообще рассчитывать риск на сделку?
Возможно есть более простые способы рассчитать риск на следку?
 
Последнее редактирование:
  • Like
Благодарности: Nataly

Наивный

Общаюсь с выгодой
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
15,999
Поблагодарили
8,013
Поинты
127.00
Пол
Муж.
Можно проще считать все риски и допуски на размер рабочего лота.
Если есть ТС и она предполагает откаты в не пользу трейдера,то определяем мах возможный размер отката в пунктах.

Потом берём депозит и делим скажем на 500,получаем размер рабочего лота,который как раз и даст столько пунктов до моржа.
Или если точнее,сначала вычитаем из Депозита размер залога на рабочий лот,а потом смотрим сколько пунктов остаётся при таком рабочем лоте.

Вот так и проще и нагляднее и меньше думать.
То есть изначально закладываем тот риск который хотим выдержать при максимально плохо для депозита.

Обычно больше 500п 4зн брать до моржинкола..это просто деньги без дела держать на депозите.

Мы же Спекулянты а не какие то МыМыкающиеся средне-долгосрочники,что 1-2% в работе мусолят годами...


имха:)
 
  • Like
Благодарности: Aud
Сверху