На просторах интернета выложена не одна сотню торговых роботов, но большая часть их них уже устарела....
Как понять, что советник устарел и его использовать на текущем рынке нет смысла?
Почему советники перестают работать в реальных рыночных условиях?
Подготовка советника
- На практике часто получается так, что советник с хорошими результатами тестирования начинает приносить убытки на реальном рынке. Это связано с тем, что тестирование проходит на исторических данных, а сам алгоритм адаптируется к ним в результате оптимизации. В тестере за определенный промежуток времени можно получить результаты, которых Вы и близко не увидите при торговле на реальные деньги. Это происходит из-за того, что любой тестер не может учитывать уровень ликвидности по торгуемой паре, действия других участников рынка, возможное снижение скорости исполнения ордеров. Все это проявляется только на реальном рынке, но самое главное кроется в периоде тестирования. Любой робот адаптируется к историческим данным, чтобы показать лучшие результаты. По сути если взять любую торговую систему, то можно показать ее прибыльность на заранее подготовленном участке рынка. Только растущая теоретическая доходность не указывает на то, что система становится лучше))). На реальном рынке больший положительный эффект даст система, которая за последний тестируемый промежуток времени показала скромные результаты или принесла убыток. На открытой истории можно добиться того, что робот заработает практически на каждом движении цены, но вот когда робот перейдет торговать на Вашем счете, то постепенно начнет сливать депозит.
- Основанный на нейронной сети советник несет в себе огромный объем информации. Он сильно привязывается к историческим данным и пытается использовать эту информацию в будущем. Только как известно двух совершенно одинаковых участков рынка просто не существует. Если В вашем роботе огромное количество коэффициентов, то к процессу оптимизации нужно подходить профессионально. Настроенных роботов новичкам вообще не следует оптимизировать. Наверняка Вы подгоните его идеальную работу за последние 3-6 месяцев, но это самообман.
- Хороший робот без оптимизации должен приносить прибыль. Сразу при тестировании за 3-6 месяцев выдает положительный результат. Не нужно его настраивать, чтобы он показал положительную динамику на выбранном участке рынка! После оптимизации всегда применяйте долгосрочное тестирование за несколько лет, что укажет на недостатки оптимизации. Сравните результаты оптимизированного робота с результатами тестирования без оптимизации за длительный период. При этом нужно понимать, что лучший параметр на определенном промежутке времени может не являться лучшим за длительный период. Все может устареть и на реальном рынке мы получим уже третий результат. Наиболее реалистичными результаты работы советника проявляются при тестировании на реальном счете у конкретного брокера. Выбираем нужный тип счета, ставим в настройках минимальный лот и тестируем. Если Вы получили положительный результат, то Вы можете его не получить на другом типе счета у другого брокера. Только это не значит, что советник перестал работать! Просто Вы ему выбрали не комфортное место для работы! Здесь скорее трейдер расслабился и перестал работать, а не советник.
Тесты на демо и тесты на реальных счетах
- Часто трейдеры решают погонять советник на демке, но что мы получаем в итоге? На демках в любом случае нет проблем с исполнением. Вы не увидите проскальзывания или реквотов, но на реальном счете всякое случается.
- Спред на реальных торговых счетах имеет свойство сильно расширятся. Особенно в период смены сессий, что может не отображаться на демо счетах. На демо счетах брокер в качестве рекламы может предоставить лучший спред, чем он есть на самом деле. Да и сами котировки у некоторых брокером могут отличаться.
- Работая на демо счете Вы не испытываете психологического давления. Вы можете подбирать другие участки рынка для включения или выключения советника.
- Можно начать тестировать советника на демо счете, но у всех брокеров на таких счетах торговые условия оставляют желать лучшего.
Результаты тестирования
- Для советников торгующих внутри дня допускается от 200 до нескольких тысяч сделок в год. Исключение это пипсовщики, которые и за день могут открыть несколько сотен сделок. Средняя прибыль на сделку должна составлять около 5 долларов, если речь о торговле внутри дня лотом 0.01-0.05. Здесь конечно можно поспорить, но если советник берет меньше 10 пунктов за одну сделку, то я такой советник не рассматриваю. На реальном рынке где-то спред сократит прибыль, а где-то проскальзывание начнется. Процент выигрышных сделок должен быть не ниже 40%. Если убыток и прибыль 1 к 1, то естественно процент выигрышных сделок должен достигать 60-70%.
- Максимальная просадка. В основном рекомендуется ограничиться 30%, но для агрессивного стиля торговли допускается просадка и 50% Просто нужно учитывать тот факт, что при снижении депозита будет получаться больше риск на одну сделку. Вы ведь лот в сторону уменьшения не будите менять?
- Доходность. Если прибыль составляет в год свыше 30%, то советник считается работающим. Главное чтобы просадка не угодила за рамки 20-30 процентов. Таких советников единицы, но они есть. Распространяются в основном в платном доступе или при регистрации по партнерской ссылке разработчиков. Не спешите их сразу покупать и ставить на реальных торговых счет. Возьмите в аренду или закажите тестовый период.
Итоги
Если ваш советник за год показал отрицательную динамику на реальном торговом счете, то явно что-то идет не по плану. Здесь либо советник перестал работать, либо Ваш брокер ставит ему палки в колеса. В любом случае нужно дождаться более-менее прибыльного периода и что-то менять. Бросать торговлю при максимальной просадке не самый лучший вариант. У любого алгоритма торговли есть белая и черная полоса. Так вот разумно выйти именно в тот период, который благоприятный для используемого алгоритма.
Последнее редактирование:
