Многие начинающие трейдеры не могут провести качественную оценку торговой системы. Предлагаю разобрать в теме как сделать.
По каким параметрам определяется эффективность любого алгоритма торговли?
- В мониторинге памм счетов часто можно встретить отношение количества прибыльных сделок к убыточным, отношение прибыли к убытку, среднею прибыль/убыток по закрытым позициям, средняя просадка, среднее значение максимальной прибыли, время удержания торговых позиций, каким валютным парам отдает предпочтение управляющий. Есть целый ряд и других параметров, которые позволяют инвестору сделать выводы о торговой системе трейдера. Только ни один мониторинг не отображает на каком этапе трендового движения трейдер открыл сделку... на каком этапе вышел с рынка. Можно зайти в рынок когда 90% трендового движения уже состоялось, что указывает на низкую эффективность торгового алгоритма. Если и выход с рынка хромает, то эффективность т.с близка к нулю. Протестировать по такому методу можно любой алгоритм, так как за основу тестирования берутся исторические данные. Возьмите в анализ локальный минимум и максимум на участке рынка, где Вы открыли сделку на покупку. Разделите этот участок на 10 равных частей и просмотрите в какой части Ваша стратегия дала сигнал на покупку. Далее определите участок, где изменился тренд. Данный участок нового движения разделите на 10 частей и просмотрите на каком отрезки времени Ваша система дала сигнал на закрытие позиций. Сравните точки входа и выхода с рынка, что укажет на уровень эффективности торгового алгоритма. Чем ближе точка входа к началу новому тренду, тем эффективнее ваша стратегия.
- Не стоит забывать и о рисках, которые напрямую связанные с используемым лотом в торговле. Чем риск меньше, чем просадки меньше – тем лучше. Чем больше прибыль – тем лучше. Только не стоит забывать о том, слишком низкий объем сделок может снизить эффективность практически любого торгового алгоритма. Не стоит торговать лотом 0.01, если Ваша система и размер депозита могут потянуть 0.1-0.2 лота, что не будет способствовать увеличению просадки до 30-50%.
- При оценке эффективности торгового алгоритма следует учитывать Период торговли. Чем он дольше, тем достовернее результат оценки. Невозможно определить эффективность стратегии на истории за последнею неделю или месяц. Опытные трейдеры проверяют торговый алгоритм на промежутках в несколько лет или десятилетий.
Определение эффективности торговой стратегии при торговле на реальном торговом счете.
Если на основе исторических данных Вы получили высокую эффективность торгового алгоритма, то следующим этапом является его тестирование в реальных условиях. Эффективность Вашей стратегии при торговле на реальном счете может снижаться из-за торговых условий брокера. Частые проскальзывания или реквоты, высокие комиссии за ввод и вывод, завышенные спреды - все это может в значительной степени отразится на эффективности Вашей торговой стратегии.
По каким критериям предпочитаете тестировать найденные или созданные алгоритмы?
Что нужно учитывать в первую очередь, а что фактически не влияет на эффективность торговой системы?
Последнее редактирование модератором:
