Как найти дивергенцию на MACD
Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, определяющих перепроданность и перекупленность активов на рынке. Принцип, заложенный при разработке инструмента, основан на объективных рыночных механизмах.
Что такое дивергенция и чем она обусловлена
Индикатор показывает, когда ожидать глубокой коррекции или разворота тренда. Инструмент генерирует надёжные сигналы, получившие название прямой и обратной дивергенции, которая может быть медвежьей или бычьей. Фактически это расхождение в показаниях индикатора и движении цены на графике. Если наблюдается рост актива, а MACD демонстрирует коррекционное движение, это и есть дивергенция, свидетельствующая о скорой смене или замедлении тренда.
Чтобы понять, о чём нам пытается сказать индикатор, разберёмся с механизмом, определяющим движение цены. Крупные участники накапливают позиции в рамках боковых консолидаций, входя в сделку небольшими ордерами. После этого они провоцируют импульс, обусловленный закрытием сделок по стоп-лоссам, активацией отложенных ордеров и открытием позиций по рыночным ценам. Спустя некоторое время, когда цена достигает цели крупного участника, он выходит из позиции, что провоцирует коррекцию, вызванную отсутствием спроса на актив со стороны трейдеров. Именно этот момент и помогает спрогнозировать MACD посредством демонстрации дивергенции.
Практические примеры дивергенции
Рассмотрим на практических примерах, что такое дивергенция и как её использовать в трейдинге на Форекс.
Рис. 1 Бычья дивергенция
На рис. 1 продемонстрирован пример бычьей дивергенции, появляющейся на рынке, на фоне восходящего тренда. Стрелками отмечены обновляющиеся максимумы, свидетельствующие о силе покупателей. Однако в данном случае это не так, поскольку движение носит ситуативный характер, о чём свидетельствует осциллятор, демонстрирующий нисходящую тенденцию.
Видим, что впоследствии тренд изменился, на чём и следовало заработать трейдеру.
Рис. 2 Медвежья дивергенция
Посмотрите на рис. 2, на котором медвежья дивергенция, появляющаяся на фоне нисходящего тренда. Здесь обратная картина с поступательным обновлением минимумов на графике цен и уменьшением длины столбиков осциллятора, что свидетельствует о скорой смене тренда.
Дополнительные сигналы
Однако для открытия позиции на покупку или продажу одного сигнала дивергенции недостаточно. Обусловлено это двумя факторами:
Рис. 3 Дивергенция на фоне боковой консолидации
Посмотрите как на рис. 3 после ярко выраженной дивергенции рынок продолжил восходящий тренд. Обусловлено это тем, что цели крупного участника рынка не достигнуты, а вот мелкие трейдеры после предшествующего импульса начали фиксировать прибыль. Это привело к снижению спроса, и крупный участник вынужден вновь накопить определённый объём для пролонгации тренда.
Чтобы торговать по сигналам MACD, надо использовать дополнительные инструменты анализа. Единственным опережающим индикатором на рынке могут послужить японские свечи, поэтому наличие сильной разворотной конфигурации поможет в определении точки перелома тренда.
Рис. 4 Свечная конфигурация подтверждает дивергенцию
Посмотрите как на рис. 4 выделенная квадратом свечная конфигурация информирует о предстоящей смене тенденции. Нисходящая свеча телом полностью поглотила предыдущий восходящий бар. Всё это происходит на фоне дивергенции, приведшей к сильному нисходящему движению, видному на рис. 5
Рис. 5 Перелом тренда после дивергенции
Как уменьшить количество ложных сигналов
Несмотря на то, что осциллятор основан на синтетических формулах, он в сочетании с другими элементами анализа генерирует много точных сигналов. Однако на их фоне возникают и ложные сигналы, снизить количество которых поможет хитрый, но простой приём. Эмпирическим путём доказано, что сигналы MACD становятся менее надёжными на младших временных периодах. То есть, с повышением таймфрейма их точность повышается, правда и сделок становится меньше.
Рис. 6 Ложная дивергенция на MACD
На рис. 6 видно, как цена на графике формирует новый пик, а осциллятор даёт коррекционный сигнал на таймфрейме H1. Несмотря на это рост котировок продолжается и у всех, кто поставил защитные ордера за новым максимумом, сделки закрылись с убытком.
Уменьшить количество ложных сигналов можно техническим способом, просто скорректировав настройки.
Рис. 7 Настойки MACD
Если уменьшить значение медленной и быстрой EMA, а также SMA, то количество сигналов вырастит, но большая их часть станет ложными. Когда эти показатели увеличивают, дивергенцию становится определить сложнее, но зато она с высокой долей вероятности будет истиной.
Какой сигнал будет точным
Определение дивергенции с помощью MACD считается самым надёжным методом идентификации истинной перекупленности или перепроданности на рынке. Естественно, если слепо копировать сигналы, то прибыльность стратегии будет не высокой. Необходимо глубоко понимать происходящие на рынке процессы. Надёжной дивергенция будет считаться при следующих сопутствующих факторах:
Используете ли Вы в своей торговли сигналы дивергенции? Каким индикатором ее определяете ?
Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, определяющих перепроданность и перекупленность активов на рынке. Принцип, заложенный при разработке инструмента, основан на объективных рыночных механизмах.
Что такое дивергенция и чем она обусловлена
Индикатор показывает, когда ожидать глубокой коррекции или разворота тренда. Инструмент генерирует надёжные сигналы, получившие название прямой и обратной дивергенции, которая может быть медвежьей или бычьей. Фактически это расхождение в показаниях индикатора и движении цены на графике. Если наблюдается рост актива, а MACD демонстрирует коррекционное движение, это и есть дивергенция, свидетельствующая о скорой смене или замедлении тренда.
Чтобы понять, о чём нам пытается сказать индикатор, разберёмся с механизмом, определяющим движение цены. Крупные участники накапливают позиции в рамках боковых консолидаций, входя в сделку небольшими ордерами. После этого они провоцируют импульс, обусловленный закрытием сделок по стоп-лоссам, активацией отложенных ордеров и открытием позиций по рыночным ценам. Спустя некоторое время, когда цена достигает цели крупного участника, он выходит из позиции, что провоцирует коррекцию, вызванную отсутствием спроса на актив со стороны трейдеров. Именно этот момент и помогает спрогнозировать MACD посредством демонстрации дивергенции.
Практические примеры дивергенции
Рассмотрим на практических примерах, что такое дивергенция и как её использовать в трейдинге на Форекс.
Рис. 1 Бычья дивергенция
Видим, что впоследствии тренд изменился, на чём и следовало заработать трейдеру.
Рис. 2 Медвежья дивергенция
Посмотрите на рис. 2, на котором медвежья дивергенция, появляющаяся на фоне нисходящего тренда. Здесь обратная картина с поступательным обновлением минимумов на графике цен и уменьшением длины столбиков осциллятора, что свидетельствует о скорой смене тренда.
Дополнительные сигналы
Однако для открытия позиции на покупку или продажу одного сигнала дивергенции недостаточно. Обусловлено это двумя факторами:
- Индикатор не даёт прогноз относительно того, когда именно начнётся коррекция.
- Осциллятор не обязательно информирует о смене тренда, возможно речь идёт просто о формировании консолидации.
Рис. 3 Дивергенция на фоне боковой консолидации
Посмотрите как на рис. 3 после ярко выраженной дивергенции рынок продолжил восходящий тренд. Обусловлено это тем, что цели крупного участника рынка не достигнуты, а вот мелкие трейдеры после предшествующего импульса начали фиксировать прибыль. Это привело к снижению спроса, и крупный участник вынужден вновь накопить определённый объём для пролонгации тренда.
Чтобы торговать по сигналам MACD, надо использовать дополнительные инструменты анализа. Единственным опережающим индикатором на рынке могут послужить японские свечи, поэтому наличие сильной разворотной конфигурации поможет в определении точки перелома тренда.
Рис. 4 Свечная конфигурация подтверждает дивергенцию
Посмотрите как на рис. 4 выделенная квадратом свечная конфигурация информирует о предстоящей смене тенденции. Нисходящая свеча телом полностью поглотила предыдущий восходящий бар. Всё это происходит на фоне дивергенции, приведшей к сильному нисходящему движению, видному на рис. 5
Рис. 5 Перелом тренда после дивергенции
Как уменьшить количество ложных сигналов
Несмотря на то, что осциллятор основан на синтетических формулах, он в сочетании с другими элементами анализа генерирует много точных сигналов. Однако на их фоне возникают и ложные сигналы, снизить количество которых поможет хитрый, но простой приём. Эмпирическим путём доказано, что сигналы MACD становятся менее надёжными на младших временных периодах. То есть, с повышением таймфрейма их точность повышается, правда и сделок становится меньше.
Рис. 6 Ложная дивергенция на MACD
На рис. 6 видно, как цена на графике формирует новый пик, а осциллятор даёт коррекционный сигнал на таймфрейме H1. Несмотря на это рост котировок продолжается и у всех, кто поставил защитные ордера за новым максимумом, сделки закрылись с убытком.
Уменьшить количество ложных сигналов можно техническим способом, просто скорректировав настройки.
Рис. 7 Настойки MACD
Если уменьшить значение медленной и быстрой EMA, а также SMA, то количество сигналов вырастит, но большая их часть станет ложными. Когда эти показатели увеличивают, дивергенцию становится определить сложнее, но зато она с высокой долей вероятности будет истиной.
Какой сигнал будет точным
Определение дивергенции с помощью MACD считается самым надёжным методом идентификации истинной перекупленности или перепроданности на рынке. Естественно, если слепо копировать сигналы, то прибыльность стратегии будет не высокой. Необходимо глубоко понимать происходящие на рынке процессы. Надёжной дивергенция будет считаться при следующих сопутствующих факторах:
- наличие боковой консолидации;
- характерный ценовой импульс при пробое флэта;
- продолжительное движение цены в одном направлении;
- разворотная свечная конфигурация.
Используете ли Вы в своей торговли сигналы дивергенции? Каким индикатором ее определяете ?
