Как оценить эффективность торговой системы?

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,491
Поблагодарили
331
Поинты
32.10
Пол
Муж.
24-07-2019 19-22-47.jpg


Многие начинающие трейдеры не могут провести качественную оценку торговой системы. Предлагаю разобрать в теме как сделать.

По каким параметрам определяется эффективность любого алгоритма торговли?
  • В мониторинге памм счетов часто можно встретить отношение количества прибыльных сделок к убыточным, отношение прибыли к убытку, среднею прибыль/убыток по закрытым позициям, средняя просадка, среднее значение максимальной прибыли, время удержания торговых позиций, каким валютным парам отдает предпочтение управляющий. Есть целый ряд и других параметров, которые позволяют инвестору сделать выводы о торговой системе трейдера. Только ни один мониторинг не отображает на каком этапе трендового движения трейдер открыл сделку... на каком этапе вышел с рынка. Можно зайти в рынок когда 90% трендового движения уже состоялось, что указывает на низкую эффективность торгового алгоритма. Если и выход с рынка хромает, то эффективность т.с близка к нулю. Протестировать по такому методу можно любой алгоритм, так как за основу тестирования берутся исторические данные. Возьмите в анализ локальный минимум и максимум на участке рынка, где Вы открыли сделку на покупку. Разделите этот участок на 10 равных частей и просмотрите в какой части Ваша стратегия дала сигнал на покупку. Далее определите участок, где изменился тренд. Данный участок нового движения разделите на 10 частей и просмотрите на каком отрезки времени Ваша система дала сигнал на закрытие позиций. Сравните точки входа и выхода с рынка, что укажет на уровень эффективности торгового алгоритма. Чем ближе точка входа к началу новому тренду, тем эффективнее ваша стратегия.
  • Не стоит забывать и о рисках, которые напрямую связанные с используемым лотом в торговле. Чем риск меньше, чем просадки меньше – тем лучше. Чем больше прибыль – тем лучше. Только не стоит забывать о том, слишком низкий объем сделок может снизить эффективность практически любого торгового алгоритма. Не стоит торговать лотом 0.01, если Ваша система и размер депозита могут потянуть 0.1-0.2 лота, что не будет способствовать увеличению просадки до 30-50%.
  • При оценке эффективности торгового алгоритма следует учитывать Период торговли. Чем он дольше, тем достовернее результат оценки. Невозможно определить эффективность стратегии на истории за последнею неделю или месяц. Опытные трейдеры проверяют торговый алгоритм на промежутках в несколько лет или десятилетий.

Определение эффективности торговой стратегии при торговле на реальном торговом счете.

Если на основе исторических данных Вы получили высокую эффективность торгового алгоритма, то следующим этапом является его тестирование в реальных условиях. Эффективность Вашей стратегии при торговле на реальном счете может снижаться из-за торговых условий брокера. Частые проскальзывания или реквоты, высокие комиссии за ввод и вывод, завышенные спреды - все это может в значительной степени отразится на эффективности Вашей торговой стратегии.

По каким критериям предпочитаете тестировать найденные или созданные алгоритмы?
Что нужно учитывать в первую очередь, а что фактически не влияет на эффективность торговой системы?
 
Последнее редактирование модератором:

sasakor

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
176
Поблагодарили
0
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Тут уже каждый трейдер сам решает, какие параметры в торговой системе более важные, универсальной оценки не существует. Что же до тестирования торговых алгоритмов на истории, то оно часто оказывается не эффективным, так как рынок постоянно меняется. Изменяется волатильность, свопы, сильные тренды переходят во флэт и наоборот.
 

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,491
Поблагодарили
331
Поинты
32.10
Пол
Муж.
Ну как меняется. Уровень волатильности годами не меняется, а точнее его среднее значение фактически не отличается. Кроме того, спреды и свопы у брокеров фактически не меняются. Меняются только новости, которые способствуют различным импульсам, которые не может предсказать ни одна т.с. Ну без потеря торговать все равно не получится.
 

sasakor

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
176
Поблагодарили
0
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Ну как меняется. Уровень волатильности годами не меняется, а точнее его среднее значение фактически не отличается. Кроме того, спреды и свопы у брокеров фактически не меняются. Меняются только новости, которые способствуют различным импульсам, которые не может предсказать ни одна т.с. Ну без потеря торговать все равно не получится.

То есть как это не меняется? Ещё несколько лет назад средняя дневная волатильность по EUR/USD составляла 150 пунктов, сейчас - не более 50. По JPY - 200 пунктов, а если ещё интервенции проводили - то 600-800 пунктов. Сейчас всего этого нет. Свопы тоже меняются, т.к. центробанкти меняют процентные ставки. Никакой тестер стратегий не сможет учесть всех этих нюансов.
 

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,491
Поблагодарили
331
Поинты
32.10
Пол
Муж.
То есть как это не меняется? Ещё несколько лет назад средняя дневная волатильность по EUR/USD составляла 150 пунктов, сейчас - не более 50. По JPY - 200 пунктов, а если ещё интервенции проводили - то 600-800 пунктов.
Кто Вам такое сказал? На дневном графике по указанным валютам обычные свечи, которые фактически не отличаются от сегодняшних дневных свечей. Я просмотрел свечи нза 2016 и 2017 год и сравнил их со свечами за текущий год.
 

sasakor

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
176
Поблагодарили
0
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Кто Вам такое сказал? На дневном графике по указанным валютам обычные свечи, которые фактически не отличаются от сегодняшних дневных свечей. Я просмотрел свечи нза 2016 и 2017 год и сравнил их со свечами за текущий год.

Почему обязательно кто-то должен сказать? Я торгую с 2005 года, хотя и не постоянно. Берите дальше, с 2006 по 2014 год, посмотрите какая там была волатильность. Конечно, если тестировать торговую систему по данным только за последние три года, мало что изменилось. Но где гарантия, что в ближайший год всё останется по-прежнему?
 

Interforks

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
4,279
Поблагодарили
366
Поинты
34.05
Пол
Муж.
При оценке эффективности торгового алгоритма следует учитывать Период торговли. Чем он дольше, тем достовернее результат оценки. Невозможно определить эффективность стратегии на истории за последнею неделю или месяц. Опытные трейдеры проверяют торговый алгоритм на промежутках в несколько лет или десятилетий.
Это в любом случае, если уже и тестировать эффективность торговой стратегии, так это надо делать за год как минимум, тогда реально можно увидеть эффективность, различные нюансы, плюсы и минусы. А за неделю или за месяц, ни чего толком не определишь и не проанализируешь.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
3,573
Поблагодарили
303
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Это в любом случае, если уже и тестировать эффективность торговой стратегии, так это надо делать за год как минимум, тогда реально можно увидеть эффективность, различные нюансы, плюсы и минусы. А за неделю или за месяц, ни чего толком не определишь и не проанализируешь.
Причем чем дольше тестируется торговая система, тем безусловно лучше. Года в целом будет достаточно, чтобы протестировать все моменты интересующие трейдера. А вот за месяц или несколько мало что получится, представление об эффективности ТС не будет увы еще, даже если это пипсовка или краткосрок.
 

Interforks

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
4,279
Поблагодарили
366
Поинты
34.05
Пол
Муж.
Причем чем дольше тестируется торговая система, тем безусловно лучше. Года в целом будет достаточно, чтобы протестировать все моменты интересующие трейдера. А вот за месяц или несколько мало что получится, представление об эффективности ТС не будет увы еще, даже если это пипсовка или краткосрок.
Надо ещё смотреть какая стратегия, потому что если она простая, то конечно её можно быстрее протестировать, но когда она сложная и надо уметь определять различные уровни и т.д. то тут придётся тестировать и изучать не меньше года. У меня был такой период когда изучал одну сложную систему, так ушло на это почти год.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
3,573
Поблагодарили
303
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Надо ещё смотреть какая стратегия, потому что если она простая, то конечно её можно быстрее протестировать, но когда она сложная и надо уметь определять различные уровни и т.д. то тут придётся тестировать и изучать не меньше года. У меня был такой период когда изучал одну сложную систему, так ушло на это почти год.
Ну да, от сложности также зависит кое-что. Если там куча индикаторов имеется и куча различных условий для входа и выхода, ведения сделки, то тогда надо быть готовым к тому, что затянется процесс тестирования на некоторое время. Именно поэтому простая система определенно лучше в этом плане, ее быстрее можно прогнать.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Надо ещё смотреть какая стратегия, потому что если она простая, то конечно её можно быстрее протестировать, но когда она сложная и надо уметь определять различные уровни и т.д. то тут придётся тестировать и изучать не меньше года. У меня был такой период когда изучал одну сложную систему, так ушло на это почти год.
Эффективность простой торговой системы оценить гораздо проще, чем эффективность ТС, которая включает в себя огромное число различных торговых индикаторов. Я вообще придерживаюсь мнения, что тем проще торговая стратегия тем выше ее КПД.
 
Сверху