Trade Top and Bottom - трендовая торговая стратегия, которая включает в себя сильные паттерны. Начинающим трейдерам наверняка знакомы такие понятия как двойная вершина и двойное дно. Именно с них начинается изучение азов технического анализа, который широко распространен на финансовых рынках. Индикатор Automatic_Double_Top_finder, встроенный в торговую систему Trade Top and Bottom, помогает найти эти паттерны на рабочем графике. Чтобы минимизировать количество убыточных сделок, применяются дополнительные фильтры.
Для справки
Двойная вершина или основание - это графическая модель, характеризующаяся двумя последовательными пиками или впадинами цены, которые дают сигналы о возможной смене рыночной тенденции.
Стоит отметить, что чем продолжительнее тренд и старше таймфрейм, тем сильнее эта фигура. Сам индикатор Automatic_Double_Top_finder отображаемый эти паттерны, имеет множество версий и настроек. Последние версии индикатора платные. Основные и неизменные параметры данного индикатора следующие:
Базовые характеристики торговой системы Trade Top and Bottom
Используемые индикаторы и тестирование их работы в тестере терминала МТ4
Эффектно выглядят сигналы от индикаторов Buy sell wave entry и BuySell Entry, которые можно найти в архиве к указанной системе. Тестирование их работы с помощью тестера торговых стратегий терминала мт4 показало, что генерируемые сигналы имеют свойство перерисовываться.
Индикатор 100 pips daily scalper в тестере торговых стратегий перерисовки не показал, так что можно брать за основу для построения других торговых систем.
Automatic_Double_Top_finder показывает на графике не только паттерны двойная вершина и двойное дно, но и точки входа по этим паттернам. По сути является основой торговой стратегии Trade Top and Bottom.
BPNN Predictor with Smoothing является вспомогательным индикатором для индикатора 100 pips daily scalper. Эти индикаторы работают по старому методу пересечения скользящих средних, но их комбинация более чувствительна к рыночным колебаниям цены.
Как установить систему Trade Top and Bottom на свой график мт4
Как видим подвальный индикатор напоминает грааль, но пользу от него в представленной стратегии фактически нет. Он работает по принципу индикатора заг заг и только на истории показывает точные сигналы. Между тем, на графике отображено двойное дно, а точнее уже тройное. На практике фигура двойное дно не является такой точной, как показано на первом скриншоте. Всегда есть определенная погрешность, которую и предстоит выявить трейдеру. Кроме того, для окончательного формирования фигуры двойное дно, необходимо дождаться пробоя вертикального уровня сопротивления. В стратегии этого нет, так как используется тактика торговли с минимальным уровнем запаздывания.
Сигналы к открытию длинных позиций (покупка)
Сигналы к открытию коротких позиций (продажа)
Общие рекомендации
По валютной паре евро/доллар стратегия Trade Top and Bottom показала хороший уровень для открытия позиций. Индикаторы меняли свои сигналы после открытия коротких позиций, но обратного сигнала к покупкам не получили. Защитный стоп приказ получился в 30 пунктов, при использовании т.с на таймфрейме Н1. При рекомендуемом лоте 0.05 на каждые $1000 депозита, убыток мог составить всего 15 долларов. То есть, 1.5% от капитала. Если стратегию применить на таймфрейме Н4 или Д1, то стопы там будет в несколько раз больше. При плавной смене рыночной тенденции стопы близки к минимальному уровню, а вот при резких колебаниях стопы могут вырасти в несколько раз.
К примеру
При использовании т.с на недельном графике (валютная пара EUR USD), последний сигнал на покупку был сформирован со стопом около 500 пунктов по 4-х знаку.
Для справки
Двойная вершина или основание - это графическая модель, характеризующаяся двумя последовательными пиками или впадинами цены, которые дают сигналы о возможной смене рыночной тенденции.
Стоит отметить, что чем продолжительнее тренд и старше таймфрейм, тем сильнее эта фигура. Сам индикатор Automatic_Double_Top_finder отображаемый эти паттерны, имеет множество версий и настроек. Последние версии индикатора платные. Основные и неизменные параметры данного индикатора следующие:
- Амплитуда - чем больше поставите значение, тем сильнее фигуры получите. Это расстояние между крайними точками отображаемого паттерна.
- Max History Bars - загрузка сигналов на истории. По умолчанию отображает историю за 2000 баров.
Базовые характеристики торговой системы Trade Top and Bottom
- Торговая платформа: MetaTrader4
- Брокер: с рыночным типом исполнения ордеров
- Тип котировок: рекомендуется использовать 5-ти значные
- Валютные пары: лучше избегать высоковолатильных кросс курсов. Фигуры двойная вершина и двойное дно, лучше работают по основным валютным парам, которые формирует более предсказуемые движения.
- Таймфрейм: можно выбирать таймфреймы от м15 и старше. Только следует учитывать, что найденные системой фигуры разворота тренда на м15 имеют куда меньшую силу, чем аналогичные фигуры на Н4. Хотя в основном индикаторе есть параметр амплитуда, который можно увеличить при использовании системы на младших таймфреймах.
- Время торговли: можно не выбирать, так как паттерны двойная вершина и двойное дно, имеют одинаковую силу в разное время суток. На участках с низкой волатильностью могут появится точки входа не хуже, чем в период американской и европейской сессии. По сути волатильность не имеет особого значения для работоспособности стратегии, но от нее будет зависеть полученная прибыль или убыток.
- Звуковые и текстовые уведомления - все сигналы по т.с формируются в режиме реального времени. Трейдер самостоятельно отслеживает формирование сигнала и определяет его качество, согласно правил т.с и существующих закономерностей движения цены.
- Мани менеджмент: риск на одну сделку для м15 на уровне 2-5%. На таймфрейме Н1 и выше риск на каждую сделку можно увеличить до 10%. С учетом правил т.с, лот для торговли по м5 получится в пределах 0.05 на каждые 1000 долларов депозита.
Используемые индикаторы и тестирование их работы в тестере терминала МТ4
Эффектно выглядят сигналы от индикаторов Buy sell wave entry и BuySell Entry, которые можно найти в архиве к указанной системе. Тестирование их работы с помощью тестера торговых стратегий терминала мт4 показало, что генерируемые сигналы имеют свойство перерисовываться.
Индикатор 100 pips daily scalper в тестере торговых стратегий перерисовки не показал, так что можно брать за основу для построения других торговых систем.
Automatic_Double_Top_finder показывает на графике не только паттерны двойная вершина и двойное дно, но и точки входа по этим паттернам. По сути является основой торговой стратегии Trade Top and Bottom.
BPNN Predictor with Smoothing является вспомогательным индикатором для индикатора 100 pips daily scalper. Эти индикаторы работают по старому методу пересечения скользящих средних, но их комбинация более чувствительна к рыночным колебаниям цены.
Как установить систему Trade Top and Bottom на свой график мт4
- Скачиваем архив, который выложен в конце этой темы. В архиве есть индикаторы с расширением ex4 и mq4 + шаблон расширением tpl. Переносим обязательно Trade Top and Bottom.tpl в папку templates терминала мт4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, они активируются при установке шаблона.
- Все файлы с расширением ex4 и mq4 сразу направляем в папку вашего терминала Indicators.
- Перезапустить торговый терминал.
- Наживаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала мт4 и выбираем в графе шаблон Trade Top and Bottom.
Как видим подвальный индикатор напоминает грааль, но пользу от него в представленной стратегии фактически нет. Он работает по принципу индикатора заг заг и только на истории показывает точные сигналы. Между тем, на графике отображено двойное дно, а точнее уже тройное. На практике фигура двойное дно не является такой точной, как показано на первом скриншоте. Всегда есть определенная погрешность, которую и предстоит выявить трейдеру. Кроме того, для окончательного формирования фигуры двойное дно, необходимо дождаться пробоя вертикального уровня сопротивления. В стратегии этого нет, так как используется тактика торговли с минимальным уровнем запаздывания.
Сигналы к открытию длинных позиций (покупка)
- Сформирована фигура двойное дно и появилась стрелка голубого цвета направленная вверх
- Подвальный индикатор Buy Sell entry сформировал зеленую черточку
- Линия индикатора 100 pips daily scalper окрасилась в желтый цвет
- Линия индикатора BPNN predictor окрашенная в синий цвет пробивает линию 100 pips daily scalper снизу вверх
- Стоп лосс устанавливается на ближайшем локальном минимуме, который выделен зеленым кружочком
- Тейк профит можно установить в 4 раза больше, чем установленный стоп лосс. Так же можно выйти с рынка при изменении цвета индикатора 100 pips daily scalper с желтого на красный.
Сигналы к открытию коротких позиций (продажа)
- Сформирована фигура двойная вершина и появилась стрелка красного цвета направленная вниз
- Подвальный индикатор Buy Sell entry сформировал красную черточку
- Линия индикатора 100 pips daily scalper окрасилась в красный цвет
- Линия индикатора BPNN predictor окрашенная в синий цвет пробивает линию 100 pips daily scalper сверху вниз
- Стоп лосс устанавливается на ближайшем локальном максимуме, который выделен красным кружочком
- Тейк профит можно установить в 4 раза больше, чем установленный стоп лосс. Так же можно выйти с рынка при изменении цвета индикатора 100 pips daily scalper с красного на желтый.
Общие рекомендации
По валютной паре евро/доллар стратегия Trade Top and Bottom показала хороший уровень для открытия позиций. Индикаторы меняли свои сигналы после открытия коротких позиций, но обратного сигнала к покупкам не получили. Защитный стоп приказ получился в 30 пунктов, при использовании т.с на таймфрейме Н1. При рекомендуемом лоте 0.05 на каждые $1000 депозита, убыток мог составить всего 15 долларов. То есть, 1.5% от капитала. Если стратегию применить на таймфрейме Н4 или Д1, то стопы там будет в несколько раз больше. При плавной смене рыночной тенденции стопы близки к минимальному уровню, а вот при резких колебаниях стопы могут вырасти в несколько раз.
К примеру
При использовании т.с на недельном графике (валютная пара EUR USD), последний сигнал на покупку был сформирован со стопом около 500 пунктов по 4-х знаку.
