Индикатор ATR измеряет средний ход цены за торговый интервал. Практическое значение имеет на дневных графиках. Внутридневной трейдер с помощью ATR может определить запас хода торгуемого инструмента – способен ли инструмент пройти до уровня предполагаемого взятия прибыли в сделке.
Как выглядит индикатор ATR
В стандартном исполнении в Метатрейдере он отображается в подвальной зоне в виде линии:
Некоторые трейдеры для удобства просто выводят численное значение на экране:
В некоторых случаях можно вывести на экран информацию в графическом виде – где будет цена, когда пройдет свой дневной ATR:
Это показывают красные линии, и как видно в этот день цена оказалась неспособна пройти ATR, дневной диапазон составил всего 320 пипсов
Как рассчитать ATR
Каждый день цена проходит какое-то расстояние в пунктах – от минимума до максимума или обратно. Если взять несколько последних дней, сложить пройденные расстояния за каждый день и разделить на количество дней – получится значение ATR.
А.В. Герчик рекомендует брать ATR за 5 дней, чтобы ATR отражал именно недавнюю волатильность. И есть еще одна рекомендация, которая обесценивает большинство индикаторов. При расчете значения ATR нужно не учитывать дни с сильно повышенной волатильностью и с пониженной. Так на последнем примере видно, что цена за день прошла около 30 пп, при том что ATR составляет около 60 пп. Такой день не надо брать в расчет при вычислении ATR за 5 дней. Так же не следует брать дни, когда цена проходит 100-120 пп, что почти в 2 раза больше ATR. Тогда расчетное значение будет адекватным для трейдерской работы.
И поэтому, для надежности, возможно стоит оценивать ATR за 5 дней в ручную, на тех инструментах, где у трейдера появляется торговый сигнал.
Чем поможет ATR
По статистике в 80% случаев цена проходит за день расстояние от 0.8 до 1.2 величины ATR. Тут есть хорошая аналогия.
Если ваш автомобиль на полном баке проезжает около 1000 км, и вы после заправки проехали уже 700 км, то сколько еще сможет проехать ваш автомобиль? А если цена сегодня уже прошла 70% ATR, то – правильно, в 80% случаев она пройдет лишь еще 30%. Хватит ли этого вам, чтобы получить расчетную прибыль?
И если есть 80% вероятности, что цена до вашего тэйка сегодня не дойдет, то стоит ли открывать внутридневную сделку?
В этом плане учет ATR способен выступить фильтром и отсеять ряд ненужных сделок, повысив прибильность торговли.
Если цена уже прошла ATR
То есть 80% за то, что ближайший сильный уровень станет для цены непроходимым препятствием. И это также можно использовать в торговле, беря контртрендовые сигналы.
А вы учитываете ATR в торговле? Какие индикаторы используете?
Как выглядит индикатор ATR
В стандартном исполнении в Метатрейдере он отображается в подвальной зоне в виде линии:
Некоторые трейдеры для удобства просто выводят численное значение на экране:
В некоторых случаях можно вывести на экран информацию в графическом виде – где будет цена, когда пройдет свой дневной ATR:
Это показывают красные линии, и как видно в этот день цена оказалась неспособна пройти ATR, дневной диапазон составил всего 320 пипсов
Как рассчитать ATR
Каждый день цена проходит какое-то расстояние в пунктах – от минимума до максимума или обратно. Если взять несколько последних дней, сложить пройденные расстояния за каждый день и разделить на количество дней – получится значение ATR.
А.В. Герчик рекомендует брать ATR за 5 дней, чтобы ATR отражал именно недавнюю волатильность. И есть еще одна рекомендация, которая обесценивает большинство индикаторов. При расчете значения ATR нужно не учитывать дни с сильно повышенной волатильностью и с пониженной. Так на последнем примере видно, что цена за день прошла около 30 пп, при том что ATR составляет около 60 пп. Такой день не надо брать в расчет при вычислении ATR за 5 дней. Так же не следует брать дни, когда цена проходит 100-120 пп, что почти в 2 раза больше ATR. Тогда расчетное значение будет адекватным для трейдерской работы.
И поэтому, для надежности, возможно стоит оценивать ATR за 5 дней в ручную, на тех инструментах, где у трейдера появляется торговый сигнал.
Чем поможет ATR
По статистике в 80% случаев цена проходит за день расстояние от 0.8 до 1.2 величины ATR. Тут есть хорошая аналогия.
Если ваш автомобиль на полном баке проезжает около 1000 км, и вы после заправки проехали уже 700 км, то сколько еще сможет проехать ваш автомобиль? А если цена сегодня уже прошла 70% ATR, то – правильно, в 80% случаев она пройдет лишь еще 30%. Хватит ли этого вам, чтобы получить расчетную прибыль?
И если есть 80% вероятности, что цена до вашего тэйка сегодня не дойдет, то стоит ли открывать внутридневную сделку?
В этом плане учет ATR способен выступить фильтром и отсеять ряд ненужных сделок, повысив прибильность торговли.
Если цена уже прошла ATR
То есть 80% за то, что ближайший сильный уровень станет для цены непроходимым препятствием. И это также можно использовать в торговле, беря контртрендовые сигналы.
А вы учитываете ATR в торговле? Какие индикаторы используете?
