Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Методика оценки качества сигнала.

обозначения: ▌- свеча (Mn или W) (≠) - цена закрытия свечи (Mn или W)
↨ - амплитуда движения свечи от High до Low (Mn или W)

Прежде изложения моего видения статистического измерения потенциала сигнала на истории ещё раз остановлюсь на типах сигнала.

1 тип сигнала условия появления сигнала:

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд
с повышающимися низами и верхами, включая сиг▌
2) (≠) сиг▌< или = (≠) ▌перед сиг▌

3) (≠) сиг▌< 20% ↨от High (чтобы не продать на самом пике)

1 тип сигнала условия появления сигнала

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд
с понижающимися низами и верхами, включая сиг▌
2)(≠) сиг▌> или = (≠) ▌перед сиг▌

3) (≠) сиг▌> 20% ↨от Low (чтобы не купить на самом дне)

2 тип сигнала условия появления сигнала

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд
с повышающимися низами и верхами перед сиг▌
2) (≠) сиг▌< или = (≠) ▌перед сиг▌

3) (≠) сиг▌< 20% ↨от High (чтобы не продать на самом пике)


2 тип сигнала условия появления сигнала

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд
с понижающимися низами и верхами перед сиг▌
2)(≠) сиг▌> или = (≠) ▌перед сиг▌

3) (≠) сиг▌> 20% ↨от Low (чтобы не купить на самом дне)

PS Сейчас обратил внимание, что постом выше я выложил не совсем корректный скрин, а т.к редактирование уже невозможно продублирую обновлённый скрин ещё раз в этот пост

 
Последнее редактирование:
  • Like
Благодарности: _Roman_

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
8) Из условий возникновения сигналов хорошо видно, что при 1 типе сигнала - сиг▌всегда является локальным экстремумом.

Исходя из этого 1 тип - потенциально разворотная свеча (хотя может и оказаться всего лишь коррекционным откатом от старого тренда).

При 2 типе - сигнальная свеча не обязательно должна быть экстремумом, исходя из этого логично предположить, что данный сигнал может быть как продолжением развития новой тенденции, так и всего лишь коррекционным добоем.

Интересно с точки зрения сбора статистики для меня выглядит частный случай - при совместном возникновении сигналов 1 и 2 типов - это получается своего рода сигнал 0 типа

Поэтому при анализе сигналов буду рассматривать 3 типа сигналов.
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Не такой простой как виделась мне изначально оказалась разработка методики оценки потенциала стратегического сигнала.

Рассмотрев из нескольких вариантов, которые могли дать хотя бы в первом приближении объективность оценки и вместе с тем не были слишком сложны и трудозатратны - я остановился на следующем варианте, который мне показался отвечающим всем этим критериям.

Итак будет рассмотрено 3 типа сигналов: 1 тип, 2 тип и 0 тип (когда на сиг▌ Mn или на сиг▌W будут иметь место одновременно и 1 и 2 тип сигнала)

Для всех типов сигнала будет выявлен потенциал хода цены с учётом работы:
1) стоповыми ордерами 2) стоп лимитными ордерами и 3) лимитными ордерами ( работу рыночными ордерами я рассматривать не стану)

PS На данный момент осталось окончательно формализовать и "причесать" правила для замера потенциала стратегического сигнала в зависимости от типа отложенных ордеров и как в дальнейшем группировать полученные данные в виде таблицы,
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Понемногу едем дальше...
Т.к оценка стратегического сигнала будет идти без привязки к какой-либо из тс,
это освобождает меня :
во-первых: от необходимости детального разбора входа на младшем таймфрейме по тактическому сигналу (это прерогатива уже любой конкретной тс, и данная задача выходит за рамки, интересующего меня вопроса, озвученного в данной теме)

во-вторых : это избавляет от необходимости учёта спрэдов, свопов, комиссий, которые будут уже не актуальны при таком подходе.

Взаимосвязь между стратегическим сигналом направления и тактическим сигналом входа для наглядности я изобразил на рисунке. На рисунке продемонстрирован однозначный подход в интерпретации и принятии решений. Данная схема и будет применяться для определения уровней цены, где может быть осуществлён вход в сделку (уже на 3 экране, по алгоритму любой жизнеспособной ТС)
На данном примере изображена схема для сигнала на продажу (для покупок всё будет зеркально)


 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Ещё пару штрихов, важных для уточнения деталей при выборе точки отсчёта и финального аккорда, где будет фиксироваться итог замера потенциала стратегического сигнала.

В зависимости от таймфрейма, с которого был (будет) получен стратегический сигнал, мне показалось интересным рассмотреть следующие варианты "связок" таймфреймов, которые будут выступать в качестве 2 экрана.

Для стратегического сигнала Mn :
1) Mn - D; или 2)Mn - H12
(далее 3 экран для уточнения входа, который рассматриваться не будет, т.к он важен только с точки зрения тактики и его влияние на эффективность стратегического сигнала будет колебаться на уровне статистической погрешности в 10-15%)

Для стратегического сигнала W :
1) W - H6 или 2) W - H4
(далее 3 экран для уточнения входа...)
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Общая схема измерения потенциала стратегического сигнала сиг▌Mn следующая:​
1)фиксация стратегического сигнала Mn (с изначальным ранжированием по типу 0,1,2) ;

2)появление откатного движения, направленного против стратегического сигнала Mn на D или H12 ( должна быть min одна такая ▌D или ▌ H12 );

3) min одна "откатная" ▌D или ▌ H12 должна быть с волатильностью >62% от средней вол-ти за период, n;

4)далее должен быть получен сигнал в направлении стратегического сигнала Mn на ▌D или ▌ H12;

5)волатильность такой сиг▌D или сиг▌ H12 должна быть >62% от средней вол-ти за период, n ;

6)далее от уровня цены отложенных ордеров в случае активации того или иного отложенного ордера (в зависимости от типа отложенного ордера и величины отката по фибо от сиг▌D или сиг▌ H12) производится замер max движения в сторону стратегического сигнала Mn - положительный потенциал сигнала(P);
производится замер max движения против направления стратегического сигнала Mn - отрицательный потенциал сигнала(N);
замер производится по окончании периода стратегического
сигнала ( для Mn это будет месяц, следующий непосредственно за сиг▌ Mn)
7)определяем коэфф. эффективности(Ke) в зависимости от типа ордеров (после сбора данных хотя бы за пол года можно будет делать какие-то выводы)
Ke=P/N
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Общая схема измерения потенциала стратегического сигнала сиг▌W по своей структуре аналогична схеме сиг▌Mn, за исключением, того что откат против направления сиг▌W будет отслеживаться на таймфреймах H6 или H4 и соответственно и получение сигнала сиг H▌6 или сиг H▌4 в направлении стратегического сиг▌W будет осуществляться на соответствующих таймфреймах.
Замер положительного и отрицательного потенциала будет фиксироваться по окончании недели , следующей за сиг▌W.
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Как видится мне на данный момент - сбор данной статистики позволит выявить наличие или отсутствие потенциала стратегических сигналов в основе которых заложен принцип входа в рынок в точке, близкой к началу зарождающегося нового тренда, против тенденции другого направления, которая имела место быть до того.

Т.к собираемая статистика будет разбиваться как по типам сигнала направления (стратегического), так и по типам отложенных ордеров, а для лимитных и стоп лимитных ордеров ещё и дополнительно ранжироваться по уровням отката от сигнальной свечи на 2 экране, то итоговое значение Ke=P/N больше 1,15 (здесь я заложил 15% в качестве погрешности) будет свидетельством наличия возможности применения данного типа сигнала и отложенных ордеров какого-либо типа на определённых уровнях отката применительно к данному подходу.

При этом я чётко даю себе отчёт, что старое движение может быть как глобальным трендом, так и коррекцией старшего волнового уровня (но т.к в любом случае - потенциальный вход только после отката на 2 экране, это в значительной степени будет снижать возможные риски)

И тогда уже не так важно куда "призывает" вскочить сигнал
- в коррекцию к глобальному тренду или в волну того самого глобального тренда после коррекции на старших таймфреймах.
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Потенциально в случае выявления приемлемо-допустимой эффективности (Ke), рассчитанной по итогам собранной статистики логично предположить, что тогда вход на 3 экране, который может быть осуществлён в принципе по любой тс с положительным мат.ожиданием на длительном промежутке времени будет неизменно приводить к положительному результату, а точность входов, которую может дать 3 экран только улучшит общий показатель эффективности.

Какие мне видятся возможные трудности - самой большой и неоднозначной "засадой"
может стать присутствие "воскресной" ▌ D в котировках у Амеги. Это может привнести "свои сюрпризы", т.к будет искажение сигналов на ▌ D, ▌H12, ▌H6,▌H4...

Отрадно,
что эти сюрпризы могут оказать как своё отрицательное влияние, которое может проявиться в отсутствии сигнала на 2-м экране(на интересующих меня таймфреймах), так и "нежданчики" в виде появления сигналов, которых не будет при работе на котировках брокеров, транслирующих по иному серверному времени (никогда ранее не приходилось плотно иметь дело с подобными брокерами, в чьих котировках время сервера приводит к такому непознанному мной "явлению" как "воскресные свечи")
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Собранную статистику планирую оформлять в виде сводной таблицы и еженедельно обнародовать в данном топике. Я также не исключаю возможность подведения некоторых промежуточных итогов в рамках целей, озвученных мной ранее. Получается будет 4 таблицы.(здесь конечно ,будет сильно усечённый вариант таблиц,

т.к в оригинальном документе будут эксперименты с применением различных фильтров и "примерка" к разным подходам тактического входа на 3 экране, который у каждого может быть своим, в зависимости от конкретной тс...Да и малочитабельный это откровенно говоря вариант, представляющий из себя грандиозную портянку ...
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Сейчас ещё раз проанализировав свою "методику замера потенциала" (пост №26) я заметил два важных момента, которые в ней были не достаточно проработаны и формализованы. Что я имею ввиду:

1) при идентификации отката не была учтена амплитуда движения цены на таймфрейме с которого поступает стратегический сигнал (1 экран )

Поэтому к уже имеющимся критериям (из пт 2, пт 3) будет дополнительно добавлен критерий о минимально допустимом уровне отката по фибо от амплитуды движения цены на сигнальной свече с 1 экрана.

Степень глубины отката будет определяться уровнями Фибоначчи. (23,6; 50;61,8;76,4;100)

Т.к в собираемой статистике будет учитываться и эта информация относительно всех вариантов уровня отката, то это позволит создать более объективную картину о целесообразности применения сигнала на тех или иных уровнях.

Также дополнительно я решил включить к рассмотрению уровень 61,8 Фибо в качестве возможного уровня цены для лимитных и стоп лимитных ордеров.(данный уровень не был отражён в макете таблиц, ( пост 30) Было бы не логичным учитывать данный уровень на стратегических экранах и игнорировать его на 2 экране.

2)В пункт 6. - где идёт речь о замере потенциала сигнала также будет внесено дополнительное изменение для привязки потенциала к средней волатильности таймфрейма 2-го экрана, (D, H12, H6, H4) Это позволит иметь представление о том какая величина стопа, бу, тп будет оптимальной для ордеров того или иного типа и в зависимости от уровня фибо, на которых они могут быть открыты.(это позволит сделать вывод о целесообразности ордеров на тех или иных уровнях)

Завтра опубликую окончательную исправленную редакцию методики по которой будет собираться статистика.
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Общая схема измерения потенциала стратегического сигнала сиг▌Mn следующая:

1)фиксация стратегического сигнала Mn (с изначальным ранжированием по типу сигнала = 0,1,2) ;

2) появление откатного движения, (направленного против стратегического сигнала Mn - на D или на H12) с заданной глубиной отката по сетке Фибоначчи (23,6; 50;61,8;76,4;100),
сетка устанавливается по диапазону цен сиг▌Mn (от её максимума до минимума),
отдельно будет рассматриваться каждый из вариантов уровня минимально-допустимого отката, с целью выбора из них наиболее оптимальных;

3)в появившемся откатном движении, направленном против стратегического сигнала Mn - на D или на H12 может быть как несколько откатных ▌D или ▌ H12,
так и одна ▌D или ▌ H12, если она будет удовлетворять требованиям из пт 2);

4) min одна "откатная" ▌D или ▌ H12 должна быть с волатильностью >62% от средней вол-ти за период, n;

5) далее должен быть получен сигнал в направлении стратегического сигнала Mn на ▌D или ▌ H12;

6) волатильность такой сиг▌D или сиг▌ H12 должна быть >62% от средней волатильности за период, n ;

7) если все перечисленные выше пункты соблюдены, то выставляются отложенные ордера: стоповые, стоп лимитные и лимитные,
стоповые ордера выставляются над/под экстремумом (в зависимости от направления сигнала ) сиг ▌D или сиг ▌ H12 (фильтр возьмём = 1пт, 4-х/2х знак, спрэды игнорируются в целях облегчения сбора статистики)
Принцип по которому будут "выставляться" стоп лимитные и лимитные ордера
на примере ордеров на продажу можно посмотреть на рис(пост 24 ссылка),
для ордеров на покупку принцип зеркальный;

8) далее от уровня цены отложенных ордеров в случае активации того или иного отложенного ордера (в зависимости от типа отложенного ордера и величины отката по фибо от сиг▌D или сиг▌ H12) производится замер max движения в сторону стратегического сигнала Mn - положительный потенциал сигнала(P); производится замер max движения против направления стратегического сигнала Mn - отрицательный потенциал сигнала(N);
замер производится от сиг▌D или от сиг▌ H12 до 26 ▌D(включительно) или до 48 ▌ H12 (включительно) - пришлось сделать поправку на наличие "воскресных"▌;

9) определяем коэффициент эффективности положительного потенциала сигнала (Kpe) и коэффициент неэффективности отрицательного потенциала сигнала (Knn);

Kpe = P /ср.вол ; Knn = N /ср.вол ;
величины Kpe, Knn - будут зависеть как от типа ордеров и уровней их активации, так и от средней волатильности на таймфрейме 2 экрана(для ▌D - пер 26; для ▌ H12 - пер, 48);

Что могут дать данные коэффициенты - т.к они будут показывать количество ▌( того или иного таймфрейма) со средней волатильностью - это поможет в выборе оптимального уровня Tp, Sl, Be и отсеять саму возможность применения ордеров на каких - либо уровнях фибо, ввиду заведомо проигрышного соотношения профит/лосс.

PS сегодняшняя редакция методики окончательная, т.к если идти в сторону усложнения схемы, то с одной стороны это повысит информативность и объективность, а с другой - приведёт к усложнению сбора статистики...
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Сначала в силу собственной лени не хотел, но потом всё же решил выложить схему замера потенциала сиг▌W (а то в ней есть свои небольшие нюансы, про которые можешь и сам забыть, а тема на форуме как своеобразный архив собственных мыслей и подходов - в случае чего всегда можно будет подсмотреть) ...

Общая схема измерения потенциала стратегического сигнала сиг▌ W следующая:

1)фиксация стратегического сигнала W (с изначальным ранжированием по типу сигнала = 0,1,2) ;

2) появление откатного движения, (направленного против стратегического сигнала W - на Н6 или на H4) с заданной глубиной отката по сетке Фибоначчи (23,6; 50;61,8;76,4;100),
сетка устанавливается по диапазону цен сиг▌ W (от её максимума до минимума),
отдельно будет рассматриваться каждый из вариантов уровня минимально-допустимого отката, с целью выбора из них наиболее оптимальных;

3)в появившемся откатном движении, направленном против стратегического сигнала W - на Н6 или на H4 может быть как несколько откатных ▌ Н6 или ▌ H4, так и одна ▌ Н6 или ▌ H4, если она будет удовлетворять требованиям из пт 2);

4) min одна "откатная" ▌ Н6 или ▌ H4 должна быть с волатильностью >62% от средней вол-ти за период, n;

5) далее должен быть получен сигнал в направлении стратегического сигнала W на ▌ Н6 или ▌ H4;

6) волатильность такой сиг▌ Н6 или сиг▌ H4 должна быть >62% от средней волатильности за период, n ;

7) если все перечисленные выше пункты соблюдены, то выставляются отложенные ордера: стоповые, стоп лимитные и лимитные, стоповые ордера выставляются над/под экстремумом (в зависимости от направления сигнала ) сиг▌ Н6 или сиг▌ H4 (фильтр возьмём = 1пт, 4-х/2-х знак, спрэды игнорируются в целях облегчения сбора статистики)
Принцип по которому будут "выставляться" стоп лимитные и лимитные ордера
на примере ордеров на продажу можно посмотреть на рис( пост 24),
для ордеров на покупку принцип зеркальный;

8) далее от уровня цены отложенных ордеров в случае активации того или иного отложенного ордера (в зависимости от типа отложенного ордера и величины отката по фибо сиг▌ Н6 или сиг▌ H4) производится замер max движения в сторону стратегического сигнала W - положительный потенциал сигнала(P); производится замер max движения против направления стратегического сигнала W - отрицательный потенциал сигнала(N);
замер производится от сиг▌ Н6 или сиг▌ H4 до 21 ▌Н6 (включительно) или до 31 ▌ H4 (включительно) - всё таки "воскресные"▌ вносят путаницу...;

9) определяем коэффициент эффективности положительного потенциала сигнала (Kpe) и коэффициент неэффективности отрицательного потенциала сигнала (Knn);

Kpe = P /ср.вол ; Knn = N /ср.вол ;

величины Kpe, Knn - будут зависеть как от типа ордеров и уровней их активации, так и от средней волатильности на таймфрейме 2 экрана(для ▌ Н6 - пер 21; для ▌ H4 - пер, 31);

По логике, конечно стратегический сигнал с Mn более предпочтительный, чем сигнал с W. И при равных прочих, если встанет вопрос по какой торговой паре лучше открываться (если на нескольких будут попунктно соблюдены все прочие требования к сигналу), то выбор думаю очевиден...
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Не люблю когда что-то делается шиворот - навыворот, с заглядыванием "во вчера", но т.к тема создана только в 20-х числах марта так и получается, что анализировать статистику стратегических сигналов придётся на истории. Хотя это и не меняет сути сигналов и они ни куда не делись с графиков...Мартовскими итогами собственно и займусь в ближайшие дни. А пока актуальные недельные сигналы, что-то их на эту неделю слишком получилось много, особенно по 2-типу...



На всякий случай ещё раз предостерегаю всех возможных читателей темы, хм...
а вдруг кто и заглянет сюда ненароком (особенно из новичков - эти сигналы из разряда "ловли ножей", и без собранной длительной статистики торговля по ним будет ненамного лучше, чем торговля от балды! Тем более это сигналы возможного направления, но никак не сигналы для сиюминутного входа в рынок...)
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
101
Поблагодарили
9
Поинты
18.00
Пол
Муж.
Да очень интересное представление. Если честно, то глубина поражает. Никогда не видел таких выкладок. Мне кажется то анализ старших таймфреймов будет эффективнее если в работу включить маржинальные зоны(МЗ). Как правило информация о маржинальных зонах для старшего таймфрейма имеет весомое значение.
 
  • Like
Благодарности: Scald

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Да очень интересное представление. Если честно, то глубина поражает. Никогда не видел таких выкладок. Мне кажется то анализ старших таймфреймов будет эффективнее если в работу включить маржинальные зоны(МЗ). Как правило информация о маржинальных зонах для старшего таймфрейма имеет весомое значение.
Да я не думаю, что тут есть что-то революционное. Вот на сайте метаквотов есть статьи - действительно очень сильные - читаешь и чувствуешь себя, если уж и не полным дураком, то в лучшем случае парнишкой из ясельной группы.
А что касается дополнительных фильтров - с одной стороны могут сделать картину более объективной, а с другой - чем больше условий, тем хуже результат. А где эта золотая середина никто не знает...
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
101
Поблагодарили
9
Поинты
18.00
Пол
Муж.
Да я не думаю, что тут есть что-то революционное. Вот на сайте метаквотов есть статьи - действительно очень сильные - читаешь и чувствуешь себя, если уж и не полным дураком, то в лучшем случае парнишкой из ясельной группы.
Вы знаете признак ума не означает что там что-то есть интересное и как правило наоборот.

А что касается дополнительных фильтров - с одной стороны могут сделать картину более объективной, а с другой - чем больше условий, тем хуже результат. А где эта золотая середина никто не знает...
Да верно. Любое блюдо можно наперчить что есть не станешь. Но всё же я почему коснулся маржинальных зон? Раньше когда мне про них рассказали тоже сказали это очень сложно это не для меня. Но сейчас я уже явно заметил что это значимые участки для крупных игроков. Любой увесистый как правило размещает позицию как на опционах так и на фьючах. Тем более много стратегий где эти два дериватива сильно пересекаются. Но вот эти МЗ как раз и есть места тяжеловесов где они как правило бодаются.
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
933
Поблагодарили
198
Поинты
36.30
Пол
Муж.
Но вот эти МЗ как раз и есть места тяжеловесов где они как правило бодаются.
А я даже и не сомневаюсь, что кому-то, в том числе и вам они помогают, хотя в сети можно найти как положительные так и отрицательные отзывы о данном подходе. В принципе считаю любой инструмент и практически любая тс может приносить результат, только не каждый умеет пользоваться тем или иным методом...Каждому своё, просто нужно найти это своё...
 
  • Like
Благодарности: _Roman_

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
101
Поблагодарили
9
Поинты
18.00
Пол
Муж.
Каждому своё, просто нужно найти это своё...
Вот тут я с Вами полностью согласен. Любой даже самый стоящий метод можно трактовать по разному и уж, конечно, сколько людей столько и мнений. Но всё же спасибо Вам за предоставленную статистику. В ней видна простота. Этого иногда в анализе не хватает.
 
Сверху