Футпринт на форекс

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
365
Поблагодарили
320
Поинты
46.40
Футпринт на форекс – нестандартный метод отображения цены актива на графике. Трейдер видит разрез, информирующий о проторгованных объёмах по определённым ценовым отметкам. Футпринт подходит для бирж, где торгуется соответствующий фьючерс торгового инструмента, а следовательно можно оценить объемы, но как подойдет он и для спота, где объемы с фьючерса перекладываются на соответствующую торговую пару.

Общее описание метода футпринта

Визуализация свечи осуществляется в виде вертикально расположенного блока с парой рядов цифр, размещённых внутри них. Можно наблюдать две колонки:
  • Аск – продажа по определённым ценам.
  • Бид – покупка по конкретной цене.
Футпринт применяют для поиска точек перелома тренда, продолжения текущей тенденции, ценовых уровней. Инструмент позволяет рассчитывать места расстановки защитных ордеров. Валютный рынок и используемые для торговли на нём терминалы не подходят для анализа футпринт. Однако эта проблема решается путём анализа фьючерсных контрактов, многие из которых торгуются также как и популярные валютные пары. Чтобы провести детальный анализ фьючерсных объёмов пользуются специальными терминалами, такими как ATAS.

Хотя и некоторые дополнительные индикаторы объемов для торговых терминалов MetaTrader4 и MetaTrader5 позволяют прямо на графике валютной пары отмечать соответствующие объемы с фьючерса с проторговки на Чикагской товарной биржи.

объемы.png

Выше представлен вариант использования индикатора ProVolume и его отображения на паре GBPUSD.

Кластерный анализ по объёмам

Анализируя футпринт, трейдер изучает проторгованный объём по каждой свече, которая окрашивается в соответствующий цвет в зависимости от преобладания покупок или продаж. Резкое увеличение объёмов может свидетельствовать о срабатывании защитных ордеров, что можно проверить, ориентируясь на расположение и направление объёмов. Если объём сделок на покупку и продажу достигает паритета, то на рынке формируется боковая консолидация. Когда баланс будет нарушен, то по преобладанию объёмов на покупку или продажу, можно будет судить о том, в какую сторону будет пробит флэт.

Но это все лишь предположения (в этом основной минус анализа), так как мы в точности не можем сказать прошли ли по паре (а вернее по соответствующему фьючерсу) сделки на покупку или же это прошли закрытия коротких позиций, либо же наоборот либо по данной цене был отмечен определенный объем влитый в продажу, либо же это объем закрытия длинных позиций.

Паттерны футпринт

Однако кластерный анализ это не единственный способ выявить точки входа для торговли валютными парами на рынке Форекс. Помимо исследования объёмов можно отслеживать появление паттернов. Графики футпринт характеризуются построением объёмов в горизонтальной плоскости на всех ценовых уровнях поверх аск и бид в рамках каждой свечи. Благодаря изучению этих показателей можно оценить силу объёма. Слева можно наблюдать блоки, размещённые в вертикальной плоскости, визуализирующие направление свечей. Размеры блоков помогают уточнить размер свечей, отделив тело от теней.

Боковые уровни, отображающие силу объёма, определяют тип ценового сопротивления. Благодаря этому можно узнать степень активности цен при продажах и покупках и сильные уровни, а кроме них, торговых паттернов. Есть несколько популярных паттернов, которые можно идентифицировать на графике руководствуясь характерными признаками.

Трейдеры могут наблюдать на графике паттерн «p», по форме напоминающий идентичную латинскую букву. Фигура характеризуется следующими аспектами:
  • линии, визуализирующие объёмы увеличиваются к верху;
  • внизу линии объёма фактически отсутствуют;
  • появление паттерна на фоне нисходящего тренда свидетельствует о предстоящем росте цены.

Футпринт. Паттерн «P»
Паттерн «P»

Паттерн «B» внешне напоминает соответствующую латинскую букву и характеризуется следующими признаками:
  • верхняя часть практически без объёмов;
  • количество сделок у основания существенно увеличивается;
  • появление фигуры в рамках боковой консолидации после восходящего тренда свидетельствует о предстоящей нисходящей коррекции.

Футпринт на форекс

Паттерн «B»

Если же модель появится на нисходящем рынке, то вероятно восходящая коррекция. Сразу покажем на примере другое отображение с помощью индикатора, который можно поставить прямо на терминал MetaTrader.

Пара EUR/USD, модель "b" на нисходящем рынке - небольшая коррекция.

Футпринт

Популярен у трейдеров «Стоповый бар», информирующий о том, что цена, ранее находившаяся в рамках боковой консолидации, вышла из неё и готова к формированию тренда. Максимальные объёмы смещаются в верхний сегмент свечи и подтверждают бычьи настроения на рынке. Иногда встречается конфигурация «Цикл», отображающая движение проторгованного объёма, который смещается в верхний сегмент следующей свечи. Когда дело доходит до последнего бара, объём полностью располагается в его верхней части. Впоследствии происходит обрушение объёма в каждой следующей свече.

Психология рынка через методы Футпринт

Футпринт помогает не просто технически анализировать график, сравнивая визуально отображающиеся схемы, но и изучать психологию толпы, понимая суть процессов, влияющих на ценовые движения рынка Форекс.

Чтобы лучше понять происходящее, надо сравнить традиционный график цен с отображением в японских свечах с футпринтом. Наблюдаем на примере нисходящее движение.

Нисходящий импульс на графике цен
Нисходящий импульс на графике цен​

Однако мы его видим постфактум, что не приносит нам никакой прибыли. Однако мы можем наблюдать точку зарождения нисходящего импульса, отмеченную на графике прямоугольником красного цвета. Теперь взглянем на график в разрезе, пользуясь системой Бид-Аск. Налицо много ячеек с большими объёмами, равные нулю. Такая ситуация свидетельствует о преобладании на рынке медвежьих настроений, под натиском которых покупатели спешно позакрывали позиции, что и привело к обвалу цен.

Анализ ценового движения по футпринту
Анализ ценового движения по футпринту
Ленты сделок

Анализировать футпринт можно и по ленте сделок, которая обычно располагается рядом со стаканом цен. Вместе с образованием пройденных объёмов можно в ней наблюдать периодически появление два равных количества контрактов. Такая ситуация свидетельствует о входе в рынок крупного участника и формировании значимого ценового уровня. Очевидно, что один актив по одинаковой цене в рамках одной минуты на этом рынке с равным числом контрактов не могли купить разные люди. Впоследствии можно установить по означенной цене отложенный ордер.

Опираясь на группу факторов можно сделать вывод об эффективности этого инструмента. Правильное его использование способствует оптимизации стратегии торговли, улучшает понимание процессов, происходящих на рынке. Придётся начать пользоваться дополнительными терминалами, но это только расширит возможности трейдеров.

Делимся, кто какие индикаторы или терминалы (в целом программное обеспечение) использует для просмотра объемов по футпринт?
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Да. Вера в магическую силу футпринта огромное дело. Научится пользоваться таким мощным инструментом это уже как минимум пол дела от крупного состояния. Останется только только голыми руками взять то что уже по праву будет принадлежать. Очень дельная вещь без которой никуда. Для тех кто разобрался в футпринте, имхо, стоит готовить карманы чтобы набивать их золотом.
Конечно, мне трудно оценить на сколько всё серьёзно. Потому что когда я стал в этом разбираться почему-то плюнул и даже не стал морочится. Но однозначно можно заявлять что это очень полезная вещь для тех кто в ней хоть что-то понимает. Очень жаль что у меня нет столько ума, да и времени, чтобы во всём в этом разобраться. Очень жаль.
 
Последнее редактирование:

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
Делимся, кто какие индикаторы или терминалы (в целом программное обеспечение) использует для просмотра объемов по футпринт?
Футпринт, безусловно, вещь нужная для понимания происходящего на рынке, вот только где бы его хороший индикатор для ninjatrader найти :rolleyes:. Те которые есть - orderflow, poncho и т.д., без функции подгрузки истории и, соответственно, для нормальной работы, требуют круглосуточного подключения компьютера к интернет, что малопрактично...
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Футпринт, безусловно, вещь нужная для понимания происходящего на рынке, вот только где бы его хороший индикатор для ninjatrader найти :rolleyes:. Те которые есть - orderflow, poncho и т.д., без функции подгрузки истории и, соответственно,
Извините уважаемый, Coteus. Вы ничего не путаете? В как orderflow, так и в poncho никакой подгрузки истории не надо. Или Вы называете подгрузку тиков, подгрузкой истории. Но если не считать тики в данных индикаторах, то точность последних заметно снижается. Например, те же самые для MT поэтому менее точные.

для нормальной работы, требуют круглосуточного подключения компьютера к интернет, что малопрактично...
Первый раз от Вас слышу что чего-то не хватает. За пару лет там не только всего хватало, но и было очень много.
 
  • Like
Благодарности: Coteus

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
Извините уважаемый, Coteus. Вы ничего не путаете? В как orderflow, так и в poncho никакой подгрузки истории не надо. Или Вы называете подгрузку тиков, подгрузкой истории. Но если не считать тики в данных индикаторах, то точность последних заметно снижается. Например, те же самые для MT поэтому менее точные.
Чес.говоря я этой темой особо не заморачивался - поставил индикаторы, вижу, что кластеры они начинают строить, с момента установки индикатора, а что там было слева остается неизвестным; на форуме МТ5 ветку об NT, почитал, там тоже народ писал, что эти индикаторы работают только на тех данных, которые поступают в платформу реал тайм, а историю не подгружают, и что для нормального отображения кластерного графика нужно, чтобы терминал работал круглосуточно; в общем после этого у меня интерес к индикаторам футпринта как-то пропал...

Сейчас посмотрел, действительно если галочку "проиграть тик" в настройках поставить, то история грузится, но все-равно, не знаю как стандартный футпринт на NT работает, но тут все очень долго происходит и терминал постоянно тормозит, да и график какой-то оч.плохо читаемый получается, может быть это только у меня одного так, или потому что ниндзя восьмерка - у нее лагов и без того хватает...

Так должно быть:

2017-01-09_001109.png

А вот что у меня (один и тот же индикатор - футпринт poncho):

футпринт.PNG
 

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
В общем разобрался, нужно было просто, кроме индикаторов, еще шаблон скачать :).
 

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
365
Поблагодарили
320
Поинты
46.40
для нормального отображения кластерного графика нужно, чтобы терминал работал круглосуточно;

Ну на сколько я понял это еще один индикатор тикового объема ? Я все-таки больше имел ввиду реальные объемы по соответствующему фьючерсу. Но многие вижу используют и тиковые объемы, ввиду того, что с реальными индикаторы платные. Какая корреляция между ними в принципе будет.

Чем больше объема на реальной биржи, тем сильнее начнет "тиковать" брокер. Но у разных брокеров разные методы сглаживания, а следовательно и количество тиков, поэтому и данные получается могут быть разными (разными в моменте, но относительно они конечно будут схожи)
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
Ну на сколько я понял это еще один индикатор тикового объема ? Я все-таки больше имел ввиду реальные объемы по соответствующему фьючерсу. Но многие вижу используют и тиковые объемы, ввиду того, что с реальными индикаторы платные. Какая корреляция между ними в принципе будет.

Чем больше объема на реальной биржи, тем сильнее начнет "тиковать" брокер. Но у разных брокеров разные методы сглаживания, а следовательно и количество тиков, поэтому и данные получается могут быть разными (разными в моменте, но относительно они конечно будут схожи)
Почему же тикового объема? - речь об индикаторах для биржевой платформы Ninjatrader, через которую можно торговать, в том числе и фьючерсами, и в которую все данные поступают напрямую с СМЕ, соответственно и объемы реальные :).
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
на форуме МТ5 ветку об NT, почитал, там тоже народ писал, что эти индикаторы работают только на тех данных, которые поступают в платформу реал тайм, а историю не подгружают, и что для нормального отображения кластерного графика нужно, чтобы терминал работал круглосуточно; в общем после этого у меня интерес к индикаторам футпринта как-то пропал...
Не знаю что Вы там на форуме прочитали. Действительно там есть индикаторы, которым нужен постоянно включенный терминал. Верно такое может быть. Но что касается футпринта, то данных там с головой.

но тут все очень долго происходит и терминал постоянно тормозит, да и график какой-то оч.плохо читаемый получается, может быть это только у меня одного так, или потому что ниндзя восьмерка - у нее лагов и без того хватает...
Не знаю о каких лагах Вы говорите. Я писал где-то полтора года на нинзю разные футпринты, профили и т.д. В том числе и платные. И работал с полгода на этом терминале. За то время, что я работал и писал под NT, мною каких-либо ошибок выявлено не было. Может Вы просто лучше меня в этом вопросе разбираетесь, поэтому всё видите.

А вот что у меня (один и тот же индикатор - футпринт poncho):
Растяните его по правой шкале он и будет Ваши данные показывать.
 

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
Не знаю что Вы там на форуме прочитали. Действительно там есть индикаторы, которым нужен постоянно включенный терминал. Верно такое может быть. Но что касается футпринта, то данных там с головой.
Ну есть и замечательно, я уже писал выше, что с галочкой "проиграть тик" индикатор работает.
Не знаю о каких лагах Вы говорите. Я писал где-то полтора года на нинзю разные футпринты, профили и т.д. В том числе и платные. И работал с полгода на этом терминале. За то время, что я работал и писал под NT, мною каких-либо ошибок выявлено не было.
Я говорил о том, что платформа NT8 еще сырая и что лагов в ней хватает - начиная с того, что платформа у меня вообще не запускалась, а Windows выдавал окошко "завершена работа программы..." и заканчивая слетающими индикаторами при перезагрузке платформы; виснущим графиком, при переключении его на мелкие ТФ; черным экраном с двумя пересекающимися красными линиями, вместо графика и тд. и т.п. О траблах при работе с NT8, можно, например, на форуме Ланы почитать. Если вы ни с чем подобным не сталкивались, то наверное вам просто повезло.
Может Вы просто лучше меня в этом вопросе разбираетесь, поэтому всё видите.
Да ну что вы, даже не понимаю как вы могли подумать, что я претендую на что-то подобное...
 
Последнее редактирование:

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Если вы ни с чем подобным не сталкивались, то наверное вам просто повезло.

Да ну что вы, даже не понимаю как вы могли подумать, что я претендую на что-то подобное...
Не знаю я не особый знаток нинзи, опять же повторюсь. Может там что и есть. Но учитывая десятка два с лишним моих знакомых все остались довольны. Работало всё работает и продолжает работать. Тем более работало всё что я кому-то писал и кто мне сказал спасибо. Даже и не разу не встречал кого-то кто что-то там не мог загрузить или у кого-то там что-то вылетало.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Но учитывая десятка два с лишним моих знакомых все остались довольны.
Могу только подтвердить слова Романа. Сам не использую футпринт. Но некоторые знакомые да и преспокойно пользуются этим нинзя совершенно безплатно. Есть и премудрые програмки, дающие большую информацию, но те платные, меня не заинтересовали, поэтому не могу судить насколько полезны.
 
  • Like
Благодарности: Serghei

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Могу только подтвердить слова Романа. Сам не использую футпринт. Но некоторые знакомые да и преспокойно пользуются этим нинзя совершенно безплатно. Есть и премудрые програмки, дающие большую информацию, но те платные, меня не заинтересовали, поэтому не могу судить насколько полезны.
Вообще-то сама эта платформа под такие штуки заточена. Терминал позволяет выполнять все профессиональные функции. Другое дело могут найтись те, кто не в состоянии разобраться. Но это уже говорит лишь о недалёких качества. Зная немного изнутри этот терминал и его устройство, можно заверять что он обгоняет MT. Не говоря уж о том что контора разработчик солидная. Всё о чём только можно мечтать есть.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Возможно и так, не вникал глубоко в эту тему. Просто попадались графики с очень не стандартной информацией по объемах на них. То есть не один фунт принт. Но повторяюсь объемы не использую. И в этом плане МТ4 ничем не хуже этого нинзя терминала. Мне кроме простых графиков и стабильности связи не требуется.
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,265
Поблагодарили
15,743
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Не уж то ещё остались верующие в то что будут реальные цыфры выложенные в какой то индикатор...
Если это было бы так..то Биржа сразу же бы сдохла...так как на всех не хватило бы денег...

Футпринт...любимая игрушка инсайдеров...которые напускивают туман...смотри..смотри..а там типо обьёмы...а в итоге приходит лесник и всю это камарилью имеет одним большим обьёмом...и снова начинается по кругу...красота в терминале

А СМЕ,что СМЕ..даже ПЛАТНАЯ инфа идёт с задержкой в 90 секунд для всех....но не для всех;)..а это ОЧЕНЬ много...так что..красота не спасёт ....


имха:)
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
А СМЕ,что СМЕ..даже ПЛАТНАЯ инфа идёт с задержкой в 90 секунд для всех....но не для всех;)..а это ОЧЕНЬ много...так что..красота не спасёт
Не знаю про какие там задержки говорится. Но на терминале CQG все идет в реал-тайме. И если выставляешь ордер или делаешь сделку, то можешь видеть как он мгновенно появляется на бирже. Вообще то в фондах когда нужна оперативность ведут речь не о секундах, а о миллисекундах.
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,265
Поблагодарили
15,743
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Не знаю про какие там задержки говорится. Но на терминале CQG все идет в реал-тайме. И если выставляешь ордер или делаешь сделку, то можешь видеть как он мгновенно появляется на бирже. Вообще то в фондах когда нужна оперативность ведут речь не о секундах, а о миллисекундах.
Вы это серьёзно говорите..или так пошутить решили...

CQG (Commodities/Comprehensive Quote Graphics) — частная американская компания, основана в 1980 г. Сфера деятельности — поставщик биржевой информации, разработка программных средств для технического анализа и электронной торговли. CQG специализируется в основном на фьючерсных рынках, однако вместе с тем предоставляет исторические данные и данные в реальном времени с более чем 100 бирж Северной Америки, Южной Америки, Европы...


Даже Банки собирают в общую сумму ордера,прежде чем их выводят в мир одним заявленным ордером..
Но спорить,а тем более что то доказывать..мы с Наивным не будем..Ваши деньги..Вам их и мучать;)
То что Вы говорите что мгновенно Ваш ордер на бирже-Это Круто!!! :eek: Но это не то что Вы думаете..это внутри компа Вашей компашки выставлено..а в реале их нет...на бирже;):p

Не все Банки могут так...;)

имха:)
 
  • Like
Благодарности: Serghei

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
о что Вы говорите что мгновенно Ваш ордер на бирже-Это Круто!!!
Это норма для любого брокера в США. И никак иначе. Также если Вы на форексе торгуете через банка провайдера ликвидности или же через допустим платформу Карренекс, то тоже будете лицезреть свой ордер. Также через брокеров ECN можно при их согласии получить возможность напрямую видеть кто конкретно заполнил Ваш ордер и т.п..
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Даже Банки собирают в общую сумму ордера,прежде чем их выводят в мир одним заявленным ордером..
А зачем и почему знаете? И какие именно банки? И то что могут сразу вывести ордер, а могут погодить зависит от других совершенно соображений, чем могут это сделать технически или нет. Тут совсем другие соображения, даже у банковского торгового алгоритма. :)
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Вы это серьёзно говорите..или так пошутить решили...

CQG (Commodities/Comprehensive Quote Graphics)
Что пошутить? В информационной платформе CQG будет сразу виден любой ордер, который трейдер через торговый терминал биржевого брокера запустит на биржу. Там вообще будет видно сколько лотов и на каких уровнях расположены. То же касается и банковских платформ. Есть некоторые легальные способы, спрятать свой ордер или часть его от чужих глаз, но мы не об этом.
 
  • Like
Благодарности: Serghei
Сверху