Как можно Диверсификацировать риски?
- Мало кто из трейдеров слышал о возможности диверсификация рисков за счет использования целого набора торговых систем. В основном диверсификация проходит именно от не торговых рисков. Трейдер выбирает для торговли несколько брокеров и таким образом защищает свой капитал. Часто трейдеры спорят над тем, что защищать депозит от не торговых рисков нужно только при большом депозите. В целом я поддерживаю вопрос защиты капитала от не торговых рисков, если депозит превышает 5-10 тысяч долларов. В этом случае лучше выбрать несколько совершенно разных брокеров. Желательно с разными поставщиками ликвидности, разными юрисдикциями и разным сроком работы. Ведь часть брокеров может контролироваться одной группой людей, а это не есть приемлемым в условиях диверсификации рисков. Стоит отметить, что чем больше Вы выберете брокеров, тем сложнее Вам будет вести торговый процесс. Ведь нужно дублировать сделки на разных счетах, а при скальпинге это делать проблематично. На помощь приходят различные копировщики сделок, которые дублируют сделки на выбранные счета. Правда здесь можно с лотом ошибиться, ведь размер депозита на каждом счете редко бывает одинаковый.
- Относительно новый вид диверсификации посредством торговых систем. Используется в основном трейдерами, которые имеют хороший опыт в торговли. Когда попытки создать одну высокоэффективную Т.С заканчиваются, то приходит мысль торговать на одном счете сразу по нескольким торговым стратегиям. Основной смысл такой торговли в том, что трейдер минимизирует просадки на своем торговом счете. В большинстве случаев при данном методе трейдер включает локирование, а ведь инвесторы крайне тщательно анализируют плавающую просадку. При использовании локов просадка значительно уменьшается, что придает популярности памм счету.
- Часто трейдеры пытаются создать одну эффективную торговую систему на основе разных видов анализа рынка. Качество сигналов от этого не увеличивается, а просто сокращается. Кроме того, создать одну ТС под любой рынок просто невозможно. Любой алгоритм определенное время приносит прибыль, а потом начинаются убытки. Когда начинаются убытки, то на торговые решения трейдера начинают оказывать влияние психологические факторы. Чем выше размер просадки, тем больше шансов пойти на поводу у своих эмоций. Поле полученных убытков трейдерам свойственно переходить на другую торговую систему, но это не совсем правильное торговое решение. Логичнее будет использовать в торговле сразу нескольких торговых систем, которые Вы считаете лучшими....
- Необходимо подобрать торговые системы так, чтобы когда одна система начинала давать убытки, другая приносила прибыль. Алгоритм открытия сделок в используемых стратегиях не должен пересекаться. При этом, ни в коем случае, нельзя прекращать торговлю по убыточной в данный момент системе. Ведь никогда не знаешь когда закончатся убытки и начнется прибыль...
Какие стратегии подходят для максимальной диверсификации торговых рисков?
- ТС может быть основана на графическом анализе. В этом случае трейдер по большей части работает с чистым графиков, где самостоятельно отмечает важные горизонтальные уровни, находит фигуры технического анализа и рассматривает другие высокоэффективные паттерны. На основе найденной информации применяется торговое решение. Графический анализ часто совмещают с фундаментальным, так как пытаются объяснить природу формирования получаемых сигналов. Часто графический анализ дает хорошие точки входа в рынок, но вот выход с рынка смотрят по новостям или уровню волатильности выбранного финансового инструмента. Сюда можно отнести и торговые стратегии на основе прайс-экшн, хотя это уже другой вид анализа рынка. Прайс-экшн - относительно новый стиль торговли. Здесь могут использоваться свечные комбинации, так что возможно сочетании торговли по прайс-экшн и графическому анализу.
- Индикаторные торговые стратегии. Это уже отдельный вид торговых стратегий, который отличается по своей сути от графического и других методов анализа рынка. Хорошо проявляет себя на трендовых участках рынка, где перестают работать различные фигуры тех-анализа. Индикаторный анализ всегда более понятный начинающим трейдерам, но у него много скептиков. Как только меняется рыночная ситуация, так система основанная на индикаторах начинает приносить убытки. Универсальных настроек или индикаторов просто не существует. Все они основаны на анализе исторических данных и отличаются только точностью сигналов. Можно использовать несколько индикаторных торговых систем, но выбрать для этого совершенно разные таймфреймы.
- Пробойные торговые системы. Здесь используется по большей части максимумы и минимумы азиатской сессии. В индикаторными торговыми системами плохо сочетаются, так как при пробое указанных уровней в большинстве случаев получим сигнал на вход от трендового индикатора.
- Более экзотические торговые системы то же можно комбинировать с основной. Не стоит отказывать от таких систем как Nonfarm Payrolls, день-час и т.д. Главное понимать, что риски должны быть снижены пропорционально количеству ТС в наборе. Если Вы торгуете по одной т.с и используете лот 0.9, то при торговле одновременно по трем стратегиям лот должен быть 0.3.
