• Гость, в данном разделе оплачиваются создание тем и постинг:
    • Создание темы: 1 поинт
    • Постинг: 0,2 поинта
    Подробнее в теме акции: Общайся с выгодой
  • ВНИМАНИЕ! С 1-го октября 2020 года бонусы за общение будут начисляться только на счета типа Standard Promo MT5.
    ВСЕМ участникам промоакции "Amega ОБЩЕНИЕ 2.0" необходимо оставить новую заявку! Обсуждения в теме...

Диверсификация рисков в торговле

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
348
Поблагодарили
46
Поинты
0.00
Пол
Муж.
20-02-2019 11-51-00.jpg


Как можно Диверсификацировать риски?
  • Мало кто из трейдеров слышал о возможности диверсификация рисков за счет использования целого набора торговых систем. В основном диверсификация проходит именно от не торговых рисков. Трейдер выбирает для торговли несколько брокеров и таким образом защищает свой капитал. Часто трейдеры спорят над тем, что защищать депозит от не торговых рисков нужно только при большом депозите. В целом я поддерживаю вопрос защиты капитала от не торговых рисков, если депозит превышает 5-10 тысяч долларов. В этом случае лучше выбрать несколько совершенно разных брокеров. Желательно с разными поставщиками ликвидности, разными юрисдикциями и разным сроком работы. Ведь часть брокеров может контролироваться одной группой людей, а это не есть приемлемым в условиях диверсификации рисков. Стоит отметить, что чем больше Вы выберете брокеров, тем сложнее Вам будет вести торговый процесс. Ведь нужно дублировать сделки на разных счетах, а при скальпинге это делать проблематично. На помощь приходят различные копировщики сделок, которые дублируют сделки на выбранные счета. Правда здесь можно с лотом ошибиться, ведь размер депозита на каждом счете редко бывает одинаковый.
  • Относительно новый вид диверсификации посредством торговых систем. Используется в основном трейдерами, которые имеют хороший опыт в торговли. Когда попытки создать одну высокоэффективную Т.С заканчиваются, то приходит мысль торговать на одном счете сразу по нескольким торговым стратегиям. Основной смысл такой торговли в том, что трейдер минимизирует просадки на своем торговом счете. В большинстве случаев при данном методе трейдер включает локирование, а ведь инвесторы крайне тщательно анализируют плавающую просадку. При использовании локов просадка значительно уменьшается, что придает популярности памм счету.
  • Часто трейдеры пытаются создать одну эффективную торговую систему на основе разных видов анализа рынка. Качество сигналов от этого не увеличивается, а просто сокращается. Кроме того, создать одну ТС под любой рынок просто невозможно. Любой алгоритм определенное время приносит прибыль, а потом начинаются убытки. Когда начинаются убытки, то на торговые решения трейдера начинают оказывать влияние психологические факторы. Чем выше размер просадки, тем больше шансов пойти на поводу у своих эмоций. Поле полученных убытков трейдерам свойственно переходить на другую торговую систему, но это не совсем правильное торговое решение. Логичнее будет использовать в торговле сразу нескольких торговых систем, которые Вы считаете лучшими....
  • Необходимо подобрать торговые системы так, чтобы когда одна система начинала давать убытки, другая приносила прибыль. Алгоритм открытия сделок в используемых стратегиях не должен пересекаться. При этом, ни в коем случае, нельзя прекращать торговлю по убыточной в данный момент системе. Ведь никогда не знаешь когда закончатся убытки и начнется прибыль...

Какие стратегии подходят для максимальной диверсификации торговых рисков?
  • ТС может быть основана на графическом анализе. В этом случае трейдер по большей части работает с чистым графиков, где самостоятельно отмечает важные горизонтальные уровни, находит фигуры технического анализа и рассматривает другие высокоэффективные паттерны. На основе найденной информации применяется торговое решение. Графический анализ часто совмещают с фундаментальным, так как пытаются объяснить природу формирования получаемых сигналов. Часто графический анализ дает хорошие точки входа в рынок, но вот выход с рынка смотрят по новостям или уровню волатильности выбранного финансового инструмента. Сюда можно отнести и торговые стратегии на основе прайс-экшн, хотя это уже другой вид анализа рынка. Прайс-экшн - относительно новый стиль торговли. Здесь могут использоваться свечные комбинации, так что возможно сочетании торговли по прайс-экшн и графическому анализу.
  • Индикаторные торговые стратегии. Это уже отдельный вид торговых стратегий, который отличается по своей сути от графического и других методов анализа рынка. Хорошо проявляет себя на трендовых участках рынка, где перестают работать различные фигуры тех-анализа. Индикаторный анализ всегда более понятный начинающим трейдерам, но у него много скептиков. Как только меняется рыночная ситуация, так система основанная на индикаторах начинает приносить убытки. Универсальных настроек или индикаторов просто не существует. Все они основаны на анализе исторических данных и отличаются только точностью сигналов. Можно использовать несколько индикаторных торговых систем, но выбрать для этого совершенно разные таймфреймы.
  • Пробойные торговые системы. Здесь используется по большей части максимумы и минимумы азиатской сессии. В индикаторными торговыми системами плохо сочетаются, так как при пробое указанных уровней в большинстве случаев получим сигнал на вход от трендового индикатора.
  • Более экзотические торговые системы то же можно комбинировать с основной. Не стоит отказывать от таких систем как Nonfarm Payrolls, день-час и т.д. Главное понимать, что риски должны быть снижены пропорционально количеству ТС в наборе. Если Вы торгуете по одной т.с и используете лот 0.9, то при торговле одновременно по трем стратегиям лот должен быть 0.3.
 

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,449
Поблагодарили
287
Поинты
16.60
Пол
Муж.
Психологически сложно переступить через себя и открывать продажи пары когда по ней открыты покупки. Разумное зерно конечно есть в данном подходе, но я не понял какой смысл все сделки открывать на одном торговом счете. Чисто для статистики инвесторам)))
 

yurikyohoho

Участник
Регистрация
25 Авг 2019
Сообщения
516
Поблагодарили
76
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Всем привет.

Если рисковать умеренно, то зачем вообще думать о защите умеренных рисков? Я лично так себе это представляю. Войди себе в рынок в нужном моменте, используй лот минимальный или усредненный и все, тут боятся нечего. А если еще и цели есть по профиту, так вообще проще, нашел одну возможность за весь день отработал её и ушел с рынка не взирая на прочие шумы.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
2,913
Поблагодарили
238
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Если рисковать умеренно, то зачем вообще думать о защите умеренных рисков? Я лично так себе это представляю. Войди себе в рынок в нужном моменте, используй лот минимальный или усредненный и все, тут боятся нечего. А если еще и цели есть по профиту, так вообще проще, нашел одну возможность за весь день отработал её и ушел с рынка не взирая на прочие шумы.
Мне кажется и при малых рисках не будет лишним применять диверсификацию, ведь всегда хорошо когда кривая доходности идет максимально плавная, а такое бывает зачастую как раз тогда, когда диверсификация присутствует в торговле. Так что она не помешает уж точно никогда и нигде.
 

alekmosk

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
1,302
Поблагодарили
84
Поинты
4.60
Пол
Муж.
Я уже несколько раз пострадал от подобной диверсификации рисков, поэтому больше не хочу серьёзно думать про локирование. Конечно, если бы открывал локи на продажу при открытых покупках вдвое меньшим объёмом, тогда можно было бы избежать слива из-за того, что тренд усилился, а я этого никак не ожидал и не сидел перед терминалом.
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
1,475
Поблагодарили
293
Поинты
30.40
Пол
Муж.
Начитался в свое время про открытие позиций на разных инструментах с целью этой самой диверсификации. Даже пробовал использовать (как же, Грааль же нашел)). Ни к чему хорошему меня не привело (возможно, кто-то и сумел этот момент использовать). Сливы с помощью той же йены происходят гораздо быстрее, чем без нее.
 

Lemix

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
1,093
Поблагодарили
84
Поинты
67.30
Пол
Муж.
Встречал на форумах трейдеров которые торгуют по трем стратегиям на одном счете. Встречал такое, когда ведутся торговли - долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная. Лично я не могу так перестраиваться. Это нужно постоянно рассматривать рынок в трех временных интервалах. Кому-то это не сложно, но я торгую только краткосрочно.
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
1,475
Поблагодарили
293
Поинты
30.40
Пол
Муж.
Встречал на форумах трейдеров которые торгуют по трем стратегиям на одном счете
Возвращаясь к теме советников (к сожалению). Есть такой ТриоДансер, ну очень был популярен в свое время, и, кстати, на его базе вроде как был создан другой "шедевр" - УоллСтритБот. Так вот у него фишка: в одного советника зашиты три разных, с разными настройками. Один совсем мало скальпит, другой - побольше, третий - еще больше. При флете удваивается со 100уе за полдня.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
2,913
Поблагодарили
238
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Диверсификация - вещь очень полезная, как в трейдинге, так и везде в принципе. В одну корзину все яйца класть не стоит, это опасно. На рынке же лучше применять разные тактики, если есть возможность, иметь несколько счетов с разными рисками и тактиками, и торговать на разных инструментах.
 

oleg8

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Дек 2018
Сообщения
427
Поблагодарили
56
Поинты
30.10
Пол
Муж.
Есть конечно такие трейдеры, которые по одной валютной паре ставят бай у одного брокера и шелл у другого брокера, но это в принципе не диверсификация а просто стратегия торговли, которая предполагает получение прибыли при любом направлении движения. Но на боковике это все малоэффективно в качестве размера прибыли.
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
1,475
Поблагодарили
293
Поинты
30.40
Пол
Муж.
ставят бай у одного брокера и шелл у другого брокера, но это в принципе не диверсификация а просто стратегия торговли, которая предполагает получение прибыли при любом направлении движения
Дык это как бы не совсем хорошо. Хотя имеет место вполне себе быть и получать какую-то прибыль. Но если бы было все так эффективно, то так уже давно бы все работали. Однако к такой торговли тоже должно какое-то понимание движения цены прикладываться, иначе можно только по нолям остаться.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
2,913
Поблагодарили
238
Поинты
2.20
Пол
Муж.
Диверсификация штука очень важная на рынке и в принципе везде, где есть деньги, в финансах, в инвестировании, в торговле, в доходах. Ну и риски также надо по возможности максимально диверсифицировать, для чего стараться торговать на различных инструментах.
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
1,475
Поблагодарили
293
Поинты
30.40
Пол
Муж.
Диверсификация штука очень важная на рынке
А я вот сколько не пробовал, единицы раз только получалось. Нарвался как-то на стратежку, по ней убыточные по евро диверсифицировались ордерами по йене. И что? Когда - работало, и неплохо, но иногда они начинали валить в одну сторону (против открытия), вот тут самая веселуха и была(((
 

Lemix

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
1,093
Поблагодарили
84
Поинты
67.30
Пол
Муж.
Есть три диверсификации, три уровня, что-ли. Первый уровень - это диверсификация непосредственно на счете, когда открываются разные сделки, не похожие. Второй уровень - это торговля у нескольких брокеров, на случай скама одного из них. Третий уровень - это инвестиции не только в форекс, а и в другие направления.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
2,913
Поблагодарили
238
Поинты
2.20
Пол
Муж.
А я вот сколько не пробовал, единицы раз только получалось. Нарвался как-то на стратежку, по ней убыточные по евро диверсифицировались ордерами по йене. И что? Когда - работало, и неплохо, но иногда они начинали валить в одну сторону (против открытия), вот тут самая веселуха и была(((
Но все же какая-то да была диверсификация, то есть спастись можно было от нежелательных грандиозных убытков. А если трейдер открывается на одной только паре и торгует лишь на ней, то конечно плавности кривой доходности здесь ждать не приходится, доход будет прыгать сильно.
 
Сверху