Что такое индекс доллара
Одним из полезных инструментом как в техническом так и в фундаментальном анализе является использование индекса доллара США или USDX (IDX). Он отслеживает динамику доллара по отношению к корзине валют.
В эту корзину валют входят евро, иена, фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Помимо обеспечения общего направления поведения доллара, отслеживается динамика экономики США в общей сложности с 22 экономиками, поскольку евро является общей валютой среди 17 стран.
Соотношение вышеперечисленных валют в корзине IDX выражено следующей пропорцией:
IDX измеряется в пунктах, обычно до третьего знака после запятой, используя основание 100.000. Это означает, что значение 88.500 отражает падение курса доллара США на 11.5% по отношению к корзине валют. Показатель 105,675 показывает увеличение стоимости доллара на 5,675% по отношению к другим шести валютам.
Аналитики начали рассматривать этот индекс примерно в 1970-х годах, когда лидеры крупнейших стран мира собрались в Вашингтоне, чтобы договориться о стандарте, по которому их валюты могут свободно колебаться.
С тех пор были построены другие версии индекса доллара. Среди них - взвешенный по торговле индекс доллара, который учитывает торговую стоимость товаров из других стран. Он был создан ФРС для мониторинга конкурентоспособности американской продукции на международной арене. Доли периодически корректируются, но этот индекс обычно не контролируется трейдерами форекс, так как базовый USDX был нормой для отслеживания движения доллара.
Применение в торговле
Индекс доллара (IDX) может служить барометром для большинства пар и будущей цены доллара. Этот уровень обычно учитывает технические уровни, при этом тесты поддержки и сопротивления могут указывать на потенциальные развороты рынка.
Когда дело доходит до прогнозирования движения цены на рынке форекс, технический и фундаментальный анализ также может быть применен к индексу доллара для прогнозирования будущих движений. Тенденции отслеживаются и могут применяться опережающие или запаздывающие индикаторы. Точки перегиба, такие как круглые числа или уровни отката, также могут указывать на потенциальные коррекции или развороты рынка. Графики и японские свечи также полезны для прогнозирования движения USDX.
Отсюда можно прогнозировать поведение пары EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD и других долларовых пар. Когда прогнозируется, что IDX отскочит, разумно предположить, что EUR / USD может встретиться с распродажами или что может расти USD/CHF. Когда ожидается падение IDX, можно предсказать, что GBP/USD будет расти или что USD/JPY ослабнет.
На рисунке ниже представлена корреляция индекса доллара и валютной пары EUR/USD, потому как это наиболее отчетливый пример в силу процента соотношения евро в корзине IDX
На момент написания материала ярко выраженный тренд, вызванный фундаментальными факторами, обратно пропорционален между евро и индексом.
При использовании USDX для прогнозирования движения валютных цен важно помнить, является ли доллар США контрвалютой или базовой валютой. Например, IDX обратно коррелирует с движениями EUR/USD, потому что в этом моменте доллар США является контрвалютой .
Диапазоны при корреляции
Что интересно в диапазонах, так это то, что при наложении обоих инструментов вы часто обнаруживаете, что максимум или минимум, установленные одним инструментом, соблюдаются другим. Таблица ниже иллюстрирует эту точку зрения. Черная линия показывает EURUSD, а синяя линия показывает индекс доллара США.
Например, на графике ниже EURUSD поднялся до уровня 1.15294. Вместо того, чтобы использовать этот уровень цен в качестве максимума, обратите внимание на соответствующую цену индекса доллара (которая составляет приблизительно 97 - 97.50). Аналогичным образом, когда индекс доллара США достигает минимума 92.50 - 92.75, отметьте этот минимум соответствующей ценой EURUSD, которая составляет 1.099 - 1.10. Теперь внимательно наблюдайте за ценовым действием после вертикальной линии. Вы можете видеть, как синяя линия (USDX) поднимается до 97 - 97.50 (предыдущий максимум, отмеченный EURUSD) и разворачивается, и наоборот, черная линия (EURUSD) падает до 1,099 - 1,10.
Теперь, когда диапазоны установлены, а также заранее зная, как будут реагировать цены, трейдеры могут применить эти уровни на графике EURUSD и торговать в направлении движения, прекрасно зная, где фиксировать свою прибыль или где открывать новую сделку.
Иными словами, трейдер просто может строить какие-то уровни по индексу доллара и использовать технический анализ по IDX как дополнительный индикатор по паре EUR/USD.
Например, на представленном выше примере мы фиксируем ложный пробой паттерна 1-2-3 по EUR/USD? тогда как индекс доллара показывает нам при этом четкий отбой, без закрытия свечи ниже. Это можно было использовать в качестве IDX индикатора для EUR/USD.
Индекс доллара США и теория улыбки
Отслеживание долгосрочных тенденций в индексе доллара также полезно при наблюдении за теорией улыбки доллара. Это явление, которое помогает колеблющимся трейдерам прогнозировать, сможет ли доллар США реагировать на фундаментальные факторы или настроения риска.
Было отмечено, что доллар имеет тенденцию расти в более неопределенных условиях, когда глобальные экономические показатели очень слабые или во времена рецессии. В этих случаях слабые данные имеют тенденцию поддерживать ралли доллара США, в то время как сильные данные ведут к его распродаже.
Однако, когда мировая экономика более или менее стабильна, доллар США может быть более чувствительным к экономическим данным США. Это означает, что слабые отчеты США приводят к распродажам доллара, в то время как сильные отчеты ведут к ралли.
Если вы посмотрите на картинку ниже, вы можете увидеть вид улыбки.
На левой стороне улыбки - сильный доллара, когда мировая экономика замедляется. Происходит рост JPY, CHF и USD, так как деньги вкладываются в менее рискованные финансовые инструменты. Нижняя часть улыбки - доллар обесценивается. Правая часть улыбки - доллар прибавляет в цене благодаря ястребиной политике и предполагаемому риску. Эта теория улыбки полезна как быстрое практическое правило для понимания текущей позиции доллара и дальнейшего движения.
Объединение и использование информации из индекса доллара США может предоставить трейдерам уникальную информацию. На рынках форекс успешной сделкой считается та, где у трейдера есть информация о чем-то, что остальным участникам рынка еще предстоит узнать и увидеть.
Начните использовать индекс доллара США как часть вашего анализа и найдите некоторые действительно уникальные и интересные торговые решения, которые можно использовать для получения профита.
Далее в теме предлагаю делиться информацией, как Вы используете IDX в своем анализе? Возможно, кто-то просто торгует по индексу доллара?
Одним из полезных инструментом как в техническом так и в фундаментальном анализе является использование индекса доллара США или USDX (IDX). Он отслеживает динамику доллара по отношению к корзине валют.
В эту корзину валют входят евро, иена, фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Помимо обеспечения общего направления поведения доллара, отслеживается динамика экономики США в общей сложности с 22 экономиками, поскольку евро является общей валютой среди 17 стран.
Соотношение вышеперечисленных валют в корзине IDX выражено следующей пропорцией:
IDX измеряется в пунктах, обычно до третьего знака после запятой, используя основание 100.000. Это означает, что значение 88.500 отражает падение курса доллара США на 11.5% по отношению к корзине валют. Показатель 105,675 показывает увеличение стоимости доллара на 5,675% по отношению к другим шести валютам.
Аналитики начали рассматривать этот индекс примерно в 1970-х годах, когда лидеры крупнейших стран мира собрались в Вашингтоне, чтобы договориться о стандарте, по которому их валюты могут свободно колебаться.
С тех пор были построены другие версии индекса доллара. Среди них - взвешенный по торговле индекс доллара, который учитывает торговую стоимость товаров из других стран. Он был создан ФРС для мониторинга конкурентоспособности американской продукции на международной арене. Доли периодически корректируются, но этот индекс обычно не контролируется трейдерами форекс, так как базовый USDX был нормой для отслеживания движения доллара.
Применение в торговле
Индекс доллара (IDX) может служить барометром для большинства пар и будущей цены доллара. Этот уровень обычно учитывает технические уровни, при этом тесты поддержки и сопротивления могут указывать на потенциальные развороты рынка.
Когда дело доходит до прогнозирования движения цены на рынке форекс, технический и фундаментальный анализ также может быть применен к индексу доллара для прогнозирования будущих движений. Тенденции отслеживаются и могут применяться опережающие или запаздывающие индикаторы. Точки перегиба, такие как круглые числа или уровни отката, также могут указывать на потенциальные коррекции или развороты рынка. Графики и японские свечи также полезны для прогнозирования движения USDX.
Отсюда можно прогнозировать поведение пары EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD и других долларовых пар. Когда прогнозируется, что IDX отскочит, разумно предположить, что EUR / USD может встретиться с распродажами или что может расти USD/CHF. Когда ожидается падение IDX, можно предсказать, что GBP/USD будет расти или что USD/JPY ослабнет.
На рисунке ниже представлена корреляция индекса доллара и валютной пары EUR/USD, потому как это наиболее отчетливый пример в силу процента соотношения евро в корзине IDX
На момент написания материала ярко выраженный тренд, вызванный фундаментальными факторами, обратно пропорционален между евро и индексом.
При использовании USDX для прогнозирования движения валютных цен важно помнить, является ли доллар США контрвалютой или базовой валютой. Например, IDX обратно коррелирует с движениями EUR/USD, потому что в этом моменте доллар США является контрвалютой .
Диапазоны при корреляции
Что интересно в диапазонах, так это то, что при наложении обоих инструментов вы часто обнаруживаете, что максимум или минимум, установленные одним инструментом, соблюдаются другим. Таблица ниже иллюстрирует эту точку зрения. Черная линия показывает EURUSD, а синяя линия показывает индекс доллара США.
Например, на графике ниже EURUSD поднялся до уровня 1.15294. Вместо того, чтобы использовать этот уровень цен в качестве максимума, обратите внимание на соответствующую цену индекса доллара (которая составляет приблизительно 97 - 97.50). Аналогичным образом, когда индекс доллара США достигает минимума 92.50 - 92.75, отметьте этот минимум соответствующей ценой EURUSD, которая составляет 1.099 - 1.10. Теперь внимательно наблюдайте за ценовым действием после вертикальной линии. Вы можете видеть, как синяя линия (USDX) поднимается до 97 - 97.50 (предыдущий максимум, отмеченный EURUSD) и разворачивается, и наоборот, черная линия (EURUSD) падает до 1,099 - 1,10.
Теперь, когда диапазоны установлены, а также заранее зная, как будут реагировать цены, трейдеры могут применить эти уровни на графике EURUSD и торговать в направлении движения, прекрасно зная, где фиксировать свою прибыль или где открывать новую сделку.
Иными словами, трейдер просто может строить какие-то уровни по индексу доллара и использовать технический анализ по IDX как дополнительный индикатор по паре EUR/USD.
Индекс доллара США и теория улыбки
Отслеживание долгосрочных тенденций в индексе доллара также полезно при наблюдении за теорией улыбки доллара. Это явление, которое помогает колеблющимся трейдерам прогнозировать, сможет ли доллар США реагировать на фундаментальные факторы или настроения риска.
Было отмечено, что доллар имеет тенденцию расти в более неопределенных условиях, когда глобальные экономические показатели очень слабые или во времена рецессии. В этих случаях слабые данные имеют тенденцию поддерживать ралли доллара США, в то время как сильные данные ведут к его распродаже.
Однако, когда мировая экономика более или менее стабильна, доллар США может быть более чувствительным к экономическим данным США. Это означает, что слабые отчеты США приводят к распродажам доллара, в то время как сильные отчеты ведут к ралли.
Если вы посмотрите на картинку ниже, вы можете увидеть вид улыбки.
На левой стороне улыбки - сильный доллара, когда мировая экономика замедляется. Происходит рост JPY, CHF и USD, так как деньги вкладываются в менее рискованные финансовые инструменты. Нижняя часть улыбки - доллар обесценивается. Правая часть улыбки - доллар прибавляет в цене благодаря ястребиной политике и предполагаемому риску. Эта теория улыбки полезна как быстрое практическое правило для понимания текущей позиции доллара и дальнейшего движения.
Корреляция с доходностью 10 летних бондов США и Германии
Как мы видим до середины 2017 года, была довольно четкая корреляция между динамикой USDX и спрэдом 10-летних государственных облигаций США и Германии (зеленая линия). Тем не менее, с июля 2017 года эта связь была нарушена, и на данный момент существует серьезное несоответствие. Это было связано с ростом евро на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ. Спрэд облигаций, учитывал цикл повышения процентных ставок в США и сохранения монетарной политики ЕЦБ по крайней мере до конца 2018 года и будет уменьшаться с низкой вероятностью. Для этого должны быть веские причины, которые заставят инвесторов избегать рисков и покупать облигации - военный конфликт с участием Соединенных Штатов, экономический спад, падение на фондовом рынке и т. д.
Объединение и использование информации из индекса доллара США может предоставить трейдерам уникальную информацию. На рынках форекс успешной сделкой считается та, где у трейдера есть информация о чем-то, что остальным участникам рынка еще предстоит узнать и увидеть.
Начните использовать индекс доллара США как часть вашего анализа и найдите некоторые действительно уникальные и интересные торговые решения, которые можно использовать для получения профита.
Далее в теме предлагаю делиться информацией, как Вы используете IDX в своем анализе? Возможно, кто-то просто торгует по индексу доллара?
