Что такое проскальзывание и реквоты на Форекс

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,230
Поблагодарили
510
Поинты
85.50
Пол
Муж.
Что такое проскальзывание

Проскальзывание (англ. Slippage) – это разница между ценой указанной в заявке трейдера и ценой, по которой была открыта или закрыта позиция. Как правило, сделка трейдера исполняется за доли секунды, но этого достаточно для изменения цены! Начинающие трейдеры часто не понимают, что брокер не гарантирует исполнение сделки по цене, которая указанна в терминале мт4. Брокер гарантирует исполнение сделки по рыночной цене в максимально короткие сроки. Другими словами без проскальзывания не работает ни один брокер, который использует рыночный тип исполнения ордеров.

Стоит отметить, что проскальзывание может быть не только отрицательное, но и положительное.

Отрицательное проскальзывание - ситуация с изменением цены в худшую для трейдера сторону.

К примеру, трейдер видит в своем терминале цену покупки EUR/USD 1.17038 и делает заявку на открытие длинной позиции по данной цене. Брокер открывает сделку за доли секунды, но не по 1.17038, а по 1.17044. В этом случае отрицательное проскальзывание составило 0.6 пунктов, что в денежном выражении при объеме сделки в 1 лот равняется 6 долларам. Средний расход на открытие сделки без проскальзывания в указанном случае около 12 долларов. Но можно потрать не только больше денег на открытие сделки, но и меньше. Как это возможно, читаем ниже.

Положительное проскальзывание - ситуация с изменением цены в лучшую для трейдера сторону.

К примеру, трейдер видит в своем терминале цену покупки EUR/USD 1.17038 и делает заявку на открытие длинной позиции по данной цене. Брокер открывает сделку за доли секунды, но не по 1.17038, а по 1.17035. В этом случае положительное проскальзывание составило 0.3 пункта, что в денежном выражении при объеме сделки в 1 лот равняется 3 долларам. При положительном проскальзывании сразу после открытия сделки можно увидеть положительный результат, так как само проскальзывание может перекрывать так называемый размер спред. Это случается на очень ликвидном рынке не только по валютной паре EUR/USD, но и по другим валютным парам, которые торгуются с долларом.

Какое проскальзывание и когда происходит?

  • Если говорить о рыночном исполнении ордеров и сотрудничестве брокера с ведущими поставщиками ликвидности, то уровень проскальзывания зачастую не превышает 0.1-0.2 пункта. При расходе на открытие ордера в 1 пункт, такое проскальзывание фактически не отражается на результатах торговли и проходит для трейдера незаметно. Особенно, если трейдер открывает несколько ордеров в день или неделю. Другими словами проскальзывание не является прихотью брокера, а является нормой для рынка форекс. Это как спред или комиссия, без которых просто не могут открываться сделки. Представьте себе ситуацию, когда Вы хотите открыть сделку объемом в 10 000 000 долларов. Да еще и по валютной паре обладающей низким уровнем ликвидности. Где брокер возьмет такой объем по статичной цене? Наверняка он выкупит доступный объем по лучшей цене от поставщиков ликвидности, а остаток будет выкупать по худшей для трейдера цене. Все это проходит за доли секунды и для трейдера кажется незаметным, но имеет место быть.

  • Высокая волатильность валютного рынка тоже может являться причиной проскальзывания. Особенно во время публикации важных экономических данных, а так же выступлений глав ЦБ. К примеру, данные NonFarm Payrolls, которые отражают количество новых рабочих мест в США.

  • Медленное исполнение ордеров, а как следствие изменение цены с момента подачи заявки до момента ее исполнения брокером. Здесь причина может быть как в сбоях связи при передаче ордера на стороне трейдера, так и на стороне брокера.

  • Мошенничество самого брокера - искусственное увеличение разрыва между ценой отображаемой в терминале и фактической ценой открытия сделки трейдером.

Что такое проскальзывание и реквоты


Виноват ли брокер в проскальзывании?

Пишу для тех, кто до сих пор указывает проскальзывание, как недостаток брокера. Любой брокер с рыночным исполнением сразу предупреждает трейдера о том, что цена исполнения ордера зависит от текущей рыночной ситуации, разница с запрашиваемой ценой может быть значительна. Если у брокера вообще нет проскальзывания или он утверждает об отсутствии проскальзывания, то наверняка он работает не по рыночной модели исполнения ордеров. То есть, он искусственно контролирует цену, покрывая или зарабатывая разницу между заявленной ценой и фактической.

К примеру, трейдер видит в своем терминале цену покупки EUR/USD 1.17038 и делает заявку на открытие длинной позиции по данной цене. Брокер открывает сделку трейдеру за доли секунды по 1.17038, но реальная цена по которой открыта сделка через поставщиков ликвидности 1.17039. В этом случае разницу в 0.1 пункт между ценой по которой трейдер открыл сделку и реальной ценой, брокер должен погасить со своего кармана. Чтобы не попасть в такую ситуацию, брокер заранее устанавливает разницу между фактической ценой и ценой открытия в несколько пунктов. Чтобы при сильном отрицательном проскальзывании не оказаться в минусе. Как правило, трейдер тратит гораздо больше, чем не торгует у брокера с рыночным типом исполнения ордеров, где проскальзывание считается полностью нормальным явлением.

Есть и другое мнение на счет проскальзывания. Некоторые трейдеры просто уверены в том, что брокер искусственно увеличивает уровень проскальзывания, если трейдер начинает стабильно торговать в прибыль. Я такого не замечал, поэтому не виню брокера в проскальзывании. Думаю дело в технологии открытия сделок. Нужно определенное время, чтобы заявка покупателя соединилась с заявкой желающего продать. На высоколиквидном рынке это время сводится к долям секунды, то тем не менее не всегда доступен нужный объем и за доли секунды цена меняется. Другими словами прежде чем обвинять брокера в искусственном проскальзывании, не лишним будет протестировать свое интернет соединение не только при начале работы, но и в период открытия множества программ. Ведь часто трейдеры совмещают трейдинг с другими видами деятельности.

Что такое реквоты


Реквота (от англ. «re-quote») – это предложение брокером новой цены открытия вашего ордера. Если при проскальзывании брокер не спрашивает открывать ли сделку когда цена изменилась, то при реквотах спрашивает. Реквоты это то что было раньше, а проскальзывание то что есть сейчас. Между тем, далеко не все брокеры отказались от исполнения ордеров с реквотами. Но причины появления реквот такие же, как и причины проскальзывания. Только здесь нужно понимать, что у брокера на одном типе счетов не могут существовать одновременно реквоты и проскальзывания. Следовательно, когда в отзыве написано о реквотах и проскальзываниях, то такой отзыв вероятней всего сомнительного качества. Тем более, если это отзыв о брокере, который использует исключительно рыночный метод исполнения ордеров.


Начинающие трейдеры часто интересуются возможностью торговать без реквот и проскальзывания. Как такое возможно?


Так как любой актив на рынке форекс можно сразу продать или купить, существует две цены:

Ask (аск) — цена спроса. По ней покупатель в валютной паре EUR/USD готов приобрести базовую валюту (EUR), а продать котируемую (USD).

Bid (бид) — цена предложения. По ней продавец готов в валютной паре EUR/USD реализовать базовую валюту (EUR) и приобрести валюту котировки (USD).

Цены эти меняются с очень высокой скоростью, но с помощью отложенных ордеров Buy или Sell limit, отправленный ордер к брокеру заранее отправляется на рынок и у него гораздо больше исполнится именно по цене, которую вы указали. Но и этот метод не гарантирует на 100% отсутствие проскальзывания. Кроме того, никакие отложенные ордера не спасут от формирования гепов, которые могут формироваться после чрезвычайных событий. Нужно быть готовым к тому, что цена указанная в вашей заявки на покупку или продажу актива, не будет соответствовать цене, по которой этот ордер исполнен. К сожалению так устроен рынок форекс, который имеет некоторые недостатки.

А на ваш взгляд, кого в первую очередь нужно винить в проскальзывании и рековтах? Брокера, трейдера, поставщика ликвидности или разработчиков программного обеспечения?

Какое проскальзывание и как часто у вас происходит?
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,263
Поблагодарили
15,743
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Проскольз и реквот,это типичная тактика ДЦ,когда котиры они берут с маркетов второго уровня.
Или по простому..денег нет у них на качественные сигналы от маркетов первого уровня.

То есть они берут сигналы уже у других,что сами берут у банков,которые с куклом в доле.

Вот по этому,если ДЦ говорит что работает с первым уровнем котиров,но реквотит,то это однозначно..ловчилы.

Так что выводы трейдеру делать самому.

Реквоты-только на новостях или сильном тренде,когда валюта летит без тормозов,но тогда просто нормальные дц ставят тайм-аут и не морочат голову трейдерам и себе не множат убытки.

Трейдер привык,что он типо может возмутится,но и дц должно на что то кушать ;)

имха:)
 
  • Like
Благодарности: Michael

Michael

Участник
Регистрация
2 Июн 2020
Сообщения
340
Поблагодарили
223
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Котиры как вы выразились, то есть цены берут все уровни с одного места. Именно по этой причине цена одинаковая, а не разная как по криптовалютам. По криптовалютам цена разная, так как полностью зависит от спроса и предложения на той или иной площадке, а вот по паре евро доллар ее кто-то один диктует всем уровням. Какую захочет, такую и нарисует. Думайте.
 

Michael

Участник
Регистрация
2 Июн 2020
Сообщения
340
Поблагодарили
223
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Проскальзывание тоже трейдеры недооценивают.

У меня сегодня 7 долларов съело на проскальзывании, то есть 1.4 пункта, так как позицию держал по паре евро доллар объемом в 0.5 лота. Я когда закрывал сделку на продажу прибыль была 7 долларов, а зашел в историю сделок, там 0. Это как понимать? Вы просто не проверяете уровень проскальзывания))) Сравните прибыль, которую вы фиксируете и прибыль по факту, я уже не говорю о цена открытия. Но цены открытия вроде совпадают более-менее, а вот когда фиксируешь, то там дерут не по детски.
 
  • Like
Благодарности: Nataly
Сверху