Баннер

Свернуть

Объявление

Свернуть

Внимание!

Раздел не участвует в акции "Общайся с выгодой"
Показать больше
Показать меньше

Укрощение рисков.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    Укрощение рисков.

    Укрощение рисков. Или как примирить "быков" с "медведями" с минимальными потерями для нашего депозита.
    Риск менеджмент на форекс, математическое ожидание , максимальная просадка, коэффициент устойчивости, капитализация и прочие звери и зверята в помощь трейдеру при управлении капиталом.

    Не очень я люблю заимствованные иностранные слова и термины, но не я законодатель мод к сожалению, хотя может и к счастью -- а по сему раз они вошли в наш лексикон будем разбираться зачем, какой в этом смысл и самое главное, что собственно делать рядовым форекс - спекулянтам с таким огромным, свалившимся на них счастьем!

    Если говорить по - простому Риск менеджмент это умение грамотно распоряжаться собственными деньгами. И не изучив все составные части данного понятия, не разобравшись с каждым его оттенком по отдельности, а потом, не включив все эти элементы в свою торговую систему вкупе - наивно будет ожидать существенного прогресса в нелёгком пути форекс трейдинга!

    Бесспорно риск менеджмент - одна из важнейших составляющих любой торговой системы. Задача, стоящая перед ним - определение приемлемой рисковой части от общего размера нашего депозита, которую мы готовы потерять в новой сделке, если рынок пойдёт вопреки нашим ожиданиям не к вожделенному профиту, а с точностью до наоборот по лосиной тропе, столь не любимой всеми трейдерами!

    Ещё раз сделаю акцент - определяем рисковую часть именно на новую сделку, т.к на ранее открытые сделки их риск был заложен в момент открытия. На сегодняшний день существует довольно много различных подходов управления капиталом, как собственно и вариантов расчётов приемлемого риска на сделку. Но все они по сути сводятся к поиску разумного баланса между величиной риска и величиной вознаграждения за него.

    Важность риск-менеджмента так или иначе в своей интерпретации отмечают все признанные гуру финансовых спекуляций (здесь я говорю не про само провозгласивших себя таковыми, которых пруд пруди на постсоветском пространстве, и чья цена в лучшем случае пятак за дюжину в базарный день !)

    Так вот по их авторитетному мнению эффективный риск-менеджмент это на 80 - 90% гарант стабильности и устойчивости всех успешных торговых систем! Опираясь на опыт профессионалов, можно без малейшей тени сомнений сделать вывод - без эффективного управления капиталом сумма всех усилий, направленных на создание собственной или подгонкой под себя чьей либо торговой системы на длительном промежутке времени неизбежно приведут к очередной встрече с небезызвестным дядей Колей, перечёркивая подчас на нет все позитивные достижения многих предыдущих месяцев, а возможно и лет.


    PS Это первое сообщение в теме - важность, которой многие не дооценивают. Надеюсь мне удастся при активном участии других форумчан сделать её полезной
    и интересной.

    #2
    Для полноты восприятия всех элементов риск-менеджмента необходимо рассмотреть каждый из них по отдельности. И только после этого сложится мозаика, представив на обозрение целостную и законченную структуру управления капиталом, которая выступит фундаментом для построения любой торговой системы, способной выдержать самые неблагоприятные периоды в торговле валютой в долгосрочной перспективе.

    Все мы в той или иной степени изучали или по крайней слышали о таких понятиях как вероятность и математическое ожидание. Но как это часто в нашей жизни бывает многие пропустили в буквальном смысле мимо ушей, всю доступную информацию, которую пытались вложить в неразумные головы преподаватели.

    Каюсь - подобным образом, учась в институте поступил и я. "Подходил" к лекциям "вышки" ровно настолько, чтобы хватило на трояк в зачётке. А зачем оно мне больше было надо, математика к числу моих профилирующих предметов не относилась. Поэтому главный принцип сдал экзамен и забыл, зачем голову забивать всякой ерундой! Знакомо? Теперь вот приходится восполнять пробелы...

    Вероятность часто многими истолковывается превратно ( при чём людьми далеко не глупыми)
    Возьмём самый простой пример: если по прогнозам синоптиков вероятность того, что выпадет снег в субботу равняется 50 процентам и в воскресенье она по их оценкам также равна 50 процентам это ещё вовсе не означает, что выпадет снег на выходных с вероятностью 100 процентов! Это конечно пример из разряда про которые говорят - тяжёлый случай, но довольно много людей искренне ответят именно так! Люди все разные, встречаются порой и такие - и ничего живут не тужат, и париться по данному поводу вовсе не собираются. Для них это вполне простительно. Но для всех вступивших на путь биржевых или валютных спекуляций на рынке форекс такие инсинуации просто преступление против себя любимого.

    А значит мы (я, ты, он, она спекулянтская семья!) просто обязаны помочь себе разобраться в тонкостях математических понятий, без которых не может быть ясного понимания биржевой природы.

    Возьмём известный пример с подбрасыванием монеты. Мы в состоянии только наблюдать за её полётом, но не можем предсказать вероятность выпадения орла или решки. А почему не можем - т.к любое единичное подбрасывание монеты является случайным процессом. Как всё запущено - неужто тупик? Отнюдь! Мы вполне способны предсказать исход серии с большим количеством бросков!

    Комментарий


      #3
      А собственно зачем нам сдалась это вероятность? Какую практическую пользу мы можем извлечь из теории вероятности в трейдинге? Говоря простым языком вероятность это частота прибыльных или убыточных сделок. Зная величины вероятностей, а также величины средней прибыльной сделки и средней убыточной сделки. всегда можем вычислить математическое ожидание по следующей формуле

      МО = ( A * +% / 100%) - ( B * -% / 100% ) , где
      А - величина средней прибыльной сделки в ($); +% - вероятность прибыльных сделок в % от общего числа сделок,
      В - величина средней убыточной сделки в ($); -% - вероятность убыточных сделок в % от общего числа сделок

      Пример №1 А = 100$; +%=70%; B = 50$ ; -% = 30%; тогда МО = ( 100 * 70% / 100%) - ( 50 * 30% / 100% ) = 55$

      Пример №2 А = 150$; +%=60%; B = 75$; -% = 40%; тогда МО = ( 150 * 60% / 100%) - ( 75 * 40% / 100% ) = 60$

      Повлиять на вероятность, как бы нам этого не хотелось мы не в состоянии, т.к даже самая стабильная торговая система время от времени может давать сбои, сопряжённые с финансовыми потерями (причин, по которым они могут произойти великое множество: и хаотичность рынка на относительно коротких временных промежутках, и пресловутый фактор Трампа и т.д и т.п ) Что в итоге может привести к уменьшению количества прибыльных сделок и росту количества убыточных. С математическим ожиданием картина вырисовывается более радужная. Если научиться контролировать величины средней прибыли и среднего убытка , тогда даже в случае неблагоприятной полосы в торговле получится удерживать на плаву практически любую торговую систему, включая тс со значительно меньшим количеством прибыльных сделок, чем убыточных.(при условии, что средняя прибыльная сделка будет многократно превосходить среднюю убыточную - думаю поздней сделать табл. с некоторыми теор.выкладками для наглядности)
      Последний раз редактировалось Scald; 16-06-2018, 18:48.

      Комментарий


        #4
        Каким образом возможно контролировать величины средней прибыли и среднего убытка?
        Допустим по какой-либо
        торговой системе известна средне статистическая прибыль , исходя из этого будет непозволительной роскошью, поддавшись возможно каким-то сиюминутным эмоциям закрывать сделку, которая хотя и в"+", но ещё не достигла своей средне статистической величины. Каждое преждевременное закрытие в конечном итоге будет приводить в долгосрочной перспективе к снижению величины средней прибыльной сделки и как следствие к уменьшению математического ожидания.

        Что касается среднего убытка - нельзя допускать увеличение уровня стопа больше, чем он заложен по правилам торговой системы.
        Контролируя таким образом величины средней прибыли и среднего убытка, мы не только увеличиваем МО, но и в целом делаем тс более устойчивой...
        Последний раз редактировалось Scald; 16-06-2018, 19:11.

        Комментарий


          #5
          А вот и обещанная ранее мной, таблица появления серии прибыльных или убыточных сделок, в зависимости от доли прибыльных или убыточных сделок(от всех сделок в выборке, здесь я рассмотрел выборку в 100 сд)
          доля пр/сд от∑сд 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95
          Вероятность 10 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,8 5,6 10,7 19,7 34,8 59,8
          Вероятность 9 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7,5 13,4 23,1 38,7 63
          Вероятность 8 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,1 5,7 10 16,7 27,2 43 66,3
          Вероятность 7 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,8 4,9 8,2 13,3 20,9 32 47,8 69,8
          Вероятность 6+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,7 4,6 7,5 11,7 17,8 26,2 37,7 53,1 73,5
          Вероятность 5 + 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1,8 3 5 7,7 11,6 16,8 23,7 32,7 44,3 59 77,3
          Вероятность 4 + 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 4 6 9 12,9 17,8 24 31,6 40,9 52,2 65,6 81,4
          Вероятность 3 + 0 0 0 0 1,5 2,7 4 6 9 12,5 16,6 21,6 27,4 34,3 42,1 51,2 61,4 72,9 85,7
          Вероятность 2 + 0 1 2 4 6 9 12 16 20 25 30 36 42 49 56,2 64 72 81 90
          Вероятность 1 + 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
          доля уб/сд от∑сд 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05
          Убыток -1 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
          Убыток -2 90 81 72 64 56,2 49 42 36 30 25 20 16 12 9 6 4 2 1 0
          Убыток -3 85,7 72,9 61,4 51,2 42,1 34,3 27,4 21,6 16,6 12,5 9 6 4 2,7 1,5 0 0 0 0
          Убыток -4 81,4 65,6 52,2 40,9 31,6 24 17,8 12,9 9 6 4 2,5 1,5 0 0 0 0 0 0
          Убыток -5 77,3 59 44,3 32,7 23,7 16,8 11,6 7,7 5 3 1,8 1 0,5 0 0 0 0 0 0
          Убыток -6 73,5 53,1 37,7 26,2 23,7 11,7 7,5 4,6 2,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Убыток -7 69,8 47,8 32 20,9 13,3 8,2 4,9 2,8 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Убыток -8 66,3 43 27,2 16,7 10 5,7 3,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Убыток -9 63 38,7 23,1 13,4 7,5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Убыток -10 59,8 34,8 19,7 10,7 5,6 2,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Последний раз редактировалось Scald; 17-06-2018, 12:33.

          Комментарий


            #6
            Думаю нужны некоторые пояснения к таблице "вероятности возникновения серий, в зависимости от прибыльности тс".

            Допустим есть какая-либо тс (по ней имеется статистика за 100 предыдущих сделок) В ней 70% прибыльных сделок и 30% убыточных. Доля прибыльных сделок(от всех - т.е от 1) = 0,7; доля убыточных = 0,3

            Нам нужно узнать какая вероятность, что по данной торговой системе следующие сделки будут прибыльными(серии от 1 до 10) или убыточными (серии от 1 до 10)

            В общем случае вероятность серии = произведению вероятностей(отдельно взятых сделок)
            Надеюсь ход моих мыслей понятен (как и на то, что эти мои рассуждения верные, ну если что - поправите)

            В принципе здесь можно поиграться с цифрами и перемножая вероятности узнать вероятность допустим появления прибыльной сделки после серии из 2 убыточных сделок(вариантов жонглирования цифрами масса)

            Лично для себя сделал вывод, что для меня наверное более интересны варианты, где есть вероятность появления от 2-х и более прибыльных сделок подряд с вероятностью >50%(исходя из этой моей табл - это тс с долей прибыльных сделок от 0,75 и выше - я выделил в табл вероятности >50% салатовым цветом )

            Что касается возможности быть в прибыли, торгуя по тс со значительно меньшим количеством прибыльных сделок, чем убыточных.(о чём я заикнулся в посте №3) давайте немного порассуждаем.

            Пример - есть выборка по тс в 1000 сд(что уж мелочиться ). 70% сделок убыточные, т.е 700 лосей(о, ужас!) Допустим нам известен средний лось = 70 $

            Какой должна быть в данном случае средняя прибыльная сделка, чтобы мы могли рассчитывать на то, что будем на ней зарабатывать?

            1)Считаем общий убыток = 700*70 = 49000$ (жесть!!!) Если составить пропорцию 49000 = 300(количество приб. сделок)*Х(средняя приб. сделка), то Х = 49000/300≈163,34$ (т.е для того, чтобы выйти хотя бы в "0" нужна ср.приб.сд в (163,34/70≈2,34) раза > ср.убыт.сд.

            Если в этом же примере взять ср.приб.сд в 3 раза>ср.убыт.сд , т.е 70*3*300 - 49000=63000 - 49000=14000$ прибыли(за 1000 сд)

            Главный посыл этого моего опуса - нужно идти по пути увеличения ср.приб.сд, при одновременном уменьшении ср.убыт.сд. Но здесь конечно не нужно доходить до абсурда, а просто найти опытным или тестовым путём здравое соотношение прибыль/риск.

            Комментарий


              #7
              На всех форумах, посвящённых Форекс тематике, очень часто в названиях тем и в отдельных сообщениях можно встретить такое понятие, как "торговая система".

              Что скрывается под этим термином, в конце концов это же не просто игра слов, а если так, то какие цели у данного понятия, и о чём оно должно нам говорить.

              Торговая система - это набор правил, определяющих стратегию и регламентирующих тактику торговли, в результате неукоснительного выполнения которых, в итоге наша торговля должна иметь положительное математическое ожидание (если мо отрицательное - нет смысла рассматривать данный алгоритм принятия решений), позволяющее перейти к управлению капиталом, задачей которого является поиск оптимального риска и повышение устойчивости торговой системы в долгосрочной перспективе.

              Далее думаю не лишним будет рассмотреть статистические показатели, характеризующие с разных сторон свойства той или иной торговой системы, без которых будет сложно давать им объективную оценку и как следствие подбирать оптимальный метод управления капиталом.

              Комментарий


                #8
                Самое первое на что обратит своё внимание обычный не слишком посвящённый в вопросы трейдинга среднестатистический новичок - это на чистую прибыль ((Total Net profit), которую может дать та или иная торговая система. Чистая прибыль, как не сложно догадаться это разница между суммарной прибылью и суммарным убытком. Но этот показатель откровенно говоря, не даёт практически никакой информации не о методе торговли, не о достоинствах или недостатках тс. Этот показатель лишь повод посмотреть другие характеристики данной тс и возможно, если они будут приемлемыми, взять её в свой арсенал.
                Последний раз редактировалось Scald; 18-06-2018, 09:42.

                Комментарий


                  #9
                  Предположим нас заинтересовала какая-либо тс неплохим показелем чистой прибыли. Думаю настало время пристальней посмотреть на неё с точки зрения
                  "просадок". Что это за показатель? Сразу чуть забегая вперёд скажу, что просадка бывает 3-х видов:

                  1)Абсолютная просадка баланса (Balance Drawdown Absolute) — разница между значением начального депозита и минимальным значением ниже начального депозита, до которого когда-либо падал баланс за всю историю счета. Абсолютная просадка = Начальный депозит - Минимальный баланс.

                  2)Максимальная просадка баланса (Balance Drawdown Maximal) — наибольшее падение баланса между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в валюте депозита( в %). Максимальная просадка = Max[локальный максимум - следующий локальный минимум].

                  3)Относительная просадка баланса (Balance Drawdown Relative) — наибольшее падение баланса между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в процентах(в деньгах). Относительная просадка = Max[(локальный максимум - следующий локальный минимум)/локальный максимум * 100].

                  Для наглядности давайте посмотрим на диаграмму изменения баланса. Возьмём к примеру начальный депозит в 1000$.
                  Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Image 1.png 
Просмотров:	1 
Размер:	31.2 Кб 
ID:	4414


                  Наибольшее падение баланса ниже начального депозита зафиксировано в третьей точке — падение баланса до 750$. Абсолютная просадка = 1000 - 750 = 250$.
                  • Наибольшее падение в деньгах зафиксировано между предпоследней и последней точкой. Максимальная просадка = 1750 - 1200 = 550$. В процентном выражении этот перепад равен 550/1750*100%=31.42%.
                  • Наибольшее падение баланса в процентах зафиксировано между четвёртой и пятой точкой. Относительная просадка = (1300 - 850)/1250 * 100% = 34,61%. В денежном выражении этот перепад равен 450 $
                  Конечно мы не можем знать - смогут или нет просадки в будущем превысить свои исторические уровни, при работе по какой-либо тс. Но если история счёта за достаточно большой временной период - это по крайней мере раскроет глаза нам на то, что мы можем ожидать от тс( при неблагоприятном стечении обстоятельств) и избавит от необоснованных ожиданий.

                  Комментарий


                    #10
                    На мой взгляд одним из самых важных показателей тс является фактор восстановления (Recovery Factor). Это своего рода лакмусовая бумажка с помощью которой мы проверяем тс на устойчивость. Рассчитывается как отношение чистой прибыли к максимальной просадке.Фактор восстановления показывает, насколько быстро система восстанавливает свою доходность после просадок.

                    На что здесь на мой взгляд ещё нужно смотреть. Рассмотрим для примера работу двух тс, в некотором роде близняшек : начальный депозит у них одинаковый, максимальная просадка будет и там и там идентичной и более того - пусть и чистая прибыль один в один...

                    Пример 1) Депозит 1000$ Допустим тс №1 даёт 1000% годовых, т.е на выходе спустя год 11000$ Чистая прибыль равна 10000$ Максимальная просадка равна 800$.

                    Фактор восстановления = 10000/800=12,5 Максимальная просадка случилась после того как баланс достиг величины 1200$(т.е в самом начале) и потом рухнул до 400$ Интересно посмотреть, а что с относительными просадками по тс №1. Максимальный размер относительной просадки 66,67%(довольно агрессивная тс)
                    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Image 4.png 
Просмотров:	1 
Размер:	48.1 Кб 
ID:	4421


                    Пример 2) Депозит 1000$ Т.с №2 даёт также 1000% годовых, т.е на выходе спустя год 11000$ Чистая прибыль равна 10000$ Максимальная просадка равна 800$.

                    Фактор восстановления = 10000/800=12,5
                    Максимальная просадка случилась после того как баланс достиг величины 8500$(т.е когда депозит подрос) и потом упал до 7700$

                    Посмотрим на тс №2 через призму относительных просадок. Как видим максимальный размер относительной просадки 20%(более адекватная тс, в сравнении с тс №1)

                    Напрашивается сам собой вывод все винтики тс нужно рассматривать комплексно - для выявления оптимальных параметров.

                    Комментарий


                      #11
                      Для того, чтобы оценить все эти показатели, как раз и нужны мониторинги счетов с автоматическим расчетом разных параметров. Поэтому для анализа своей торговой системы желательно сразу же подключаться и к сервису мониторинга, т.к. редко у какого брокера встретишь всё необходимое для этого.
                      Если же оценивать в тестере стратегий, то там не всё есть, но хотя бы основное для расчета и других параметров.

                      Комментарий


                        #12
                        Сообщение от Nataly Посмотреть сообщение
                        Для того, чтобы оценить все эти показатели, как раз и нужны мониторинги счетов с автоматическим расчетом разных параметров. Поэтому для анализа своей торговой системы желательно сразу же подключаться и к сервису мониторинга, т.к. редко у какого брокера встретишь всё необходимое для этого.
                        Если же оценивать в тестере стратегий, то там не всё есть, но хотя бы основное для расчета и других параметров.
                        Думал об этом. Долгая песня будет, т.к только реал тайм. В тестере было бы быстрей (тем более на мухобойку можно загружать отчёты для анализа), Но опять есть огромный минус и в тестере мт5 - не знаю как объединить отчёты по разным валютам в один( у меня тс мультивалютная, это нужно как минимум найти решение по "склеиванию" отчётов тестера по разным валютам в один документ,) Чтобы была более менее ясная картина о реальной просадке при торговле корзиной валют. А уже потом загрузить единый отчёт для анализа на мухобойку. Вообщем пока у меня больше вопросов, чем ответов. Что хочу знаю - а как сделать нет...​​​​​​​

                        Комментарий


                          #13
                          Ну да ладно, это было небольшое лирическое отступление. Едем дальше. Какие ещё статистические показатели тс могут быть нам интересны.

                          Средняя сделка - я уже упоминал о данном показателе,но думаю не лишним будет ещё раз сделать акцент: важно стремиться к повышению величины среднего прибыльного трейда (Average profit trade) и снижению величины среднего убыточного трейда (Average loss trade) в рамках правил тс. Одним словом - берём эмоции под контроль и выжимаем из тс по максимуму!

                          Матожидание выигрыша (Expected Payoff) и процент прибыльных сделок

                          С моей точки зрения два данных показателя не имеет смысла рассматривать по отдельности, т. к практическую ценность они несут именно в связке.

                          Матожидание выигрыша - это статистически рассчитываемый коэффициент, равный отношению величины средней прибыльной сделки к величине средней убыточности сделки. Как не сложно догадаться он показывает наиболее вероятный сценарий исхода новой сделки на основе истории счёта.

                          Я уже на примере (в посте №6) рассматривал алгоритм взаимодействия данных элементов тс - основной посыл: чем больше % прибыльных сделок, тем может быть меньше отношение средней величины прибыльной сделки к средней величине убыточной сделки. И наоборот - при малом % положительных исходов понадобится значительно больший коэффициент (выигрыш/проигрыш) , чтобы хотя бы выйти на уровень безубыточности тс.

                          Для наглядности сейчас набросаю диаграмму зависимости коэффициента (выигрыш/проигрыш) от процента прибыльных сделок

                          Комментарий


                            #14

                            Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	Image 1.gif* Просмотров:	1* Размер:	21.6 Кб* ID:	4455


                            Важно понимать, что диаграмма показывает показатели при которых тс будет в безубытке.

                            Пример №1 Имеем выборку в 100 сделок по тс. 50% сделок прибыльные , 50% убыточные. Допустим ср.убыт =50 пт
                            а)Если коэф(ср.приб/ср.убыт)=1 ∑убыток=50*50=2500пт ∑приб=50*50*1(коэф)=2500пт
                            В итоге имеем ∑прирост = ∑приб - ∑убыток=0(при условии, что против нас не работали свопы)


                            б)Если взять в этом же примере коэф=1,2 Имеем следующую картину ∑убыток=50*50=2500пт ∑приб=50*50*1,22=3050пт ∑прирост = 550пт

                            с)Если взять в этом же примере коэф=1,5 Имеем следующую картину ∑убыток=50*50=2500пт ∑приб=50*50*1,5=3750пт ∑прирост = 750пт

                            Если проделать те же расчёты для более интересной тс (приб сд≥70%) картина более радужная
                            К этому всем нам и нужно стремиться!

                            Пример №2 70% сделок прибыльные , 30% убыточные. ср.убыт =50 пт
                            а)коэф=1 ∑убыток=50*30=1500пт ∑прибыль=50*70*1=3500пт ∑прирост = 2000пт()
                            б)Если взять в этом же примере коэф=1,22 Имеем следующую картину ∑убыток=50*30=1500пт ∑приб=50*70*1,22=4270пт ∑прирост = 2770пт(очень даже!)
                            с)Если взять в этом же примере коэф=1,5 Имеем следующую картину ∑убыток= 50*30=1500пт∑приб=50*70*1,5=5250пт ∑прирост = 3750пт(супер пума телефона )

                            Чистая математика и никакого мошенничества. Самое главное знать к чему стремиться!
                            Последний раз редактировалось Scald; 20-06-2018, 09:55.

                            Комментарий


                              #15
                              Первостепенной задачей для всех пришедших на рынок Форекс, по крайней мере на начальном этапе, является сохранение своего капитала. Если мы сумеем не потерять депозит, значит появится шанс - пойти дальше и начать зарабатывать. Поэтому важно иметь представление о том, что такое Вероятность Разорения ...

                              Probability of Ruin, POR – статистическая вероятность при работе по той или иной тс, довести счёт до разорения прежде, чем удастсявыйти на планируемый уровень доходности. Я не буду приводить довольно громоздкую формулу и примеры расчётов по ней (кому интересно можете посмотреть в интернете)

                              Я же хочу сразу перейти к практическим выводам, что гораздо более ценно. При условии разумного риска в каждой сделке - вероятность разорения счёта будет тем меньше, чем весомей стартовые позиции (начальный депозит), чем выше процентная доля выигрышных сделок и чем больше размер средних выигрышей .

                              Повышая долю прибыльных сделок и их среднюю величину при одновременном снижении риска на сделку, мы обязательно добьёмся успеха!

                              Ну и прежде, чем перейти непосредственно к методам управления капиталом ещё хотелось бы сказать пару слов о таком показателе, как Profit Factor или по простому Прибыльность тс. Это отношение суммарной прибыли к суммарному убытку. Если данный показатель равен 1 - значит сумма прибыли равна сумме убытков. Естественно чем больше данный показатель, тем более эффективна наша тс.

                              В целом статистические показатели это не инструментарий для подсчётов будущих прибылей, и нужны они нам - в качестве фильтра для предварительной оценки и отсеивания заведомо бесперспективных тс. А со всеми тс, прошедшими через сито статистики, можно и нужно работать, подбирая наиболее выгодный для конкретной тс метод управления капиталом.

                              Комментарий

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Рекорд одновременного пребывания 127, это было 01-09-2018 в 11:02.

                              Баннер

                              Свернуть

                              3D promo

                              Свернуть

                              Популярное

                              Свернуть

                              Анализ рынка - мнения

                              Свернуть

                              Клуб успешных трейдеров

                              Свернуть

                              Статистика Форекс форум о трейдинге и инвестициях - FinGate

                              Свернуть

                              Тем: 666   Сообщений: 26,619   Участники: 2,012   Активные участники: 105
                              Приветствуем нового участника, Yollowap.
                              Обработка...
                              X