Баннер

Свернуть

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

Торговые стратегии, основанные на корреляции

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    #16
    Сообщение от Nataly Посмотреть сообщение
    Но когда наблюдала за движениями графиков, то у меня возникла идея торговли по расхождениям графиков совсем в другом направлении.
    Мы ждем, когда графики сойдутся и пересекутся, вход в этом случае в сторону продолжения движения пар.
    На счет тейк-профита - наиболее оптимальным на таймфрейме Н1 показалось, что брать половину расстояния среднедневного хода пары. В принципе там даже стоп можно предусмотреть. Но правила ещё надо формализовать что ли, т.к. бывает и по несколько раз графики пересекаются на небольшом промежутке времени, т.е. это именно когда возникает флэт.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_9.png 
Просмотров:	28 
Размер:	23.3 Кб 
ID:	1507
    Можете поискать в интернет, где то я видел робота по вашей стратегии, только он с методом усреднения, так как ваша стратегия довольно распространена у мартингельщиков и сеточников. Робот был для mt4.

    Комментарий


      #17
      Сообщение от Александриель Посмотреть сообщение

      Можете поискать в интернет, где то я видел робота по вашей стратегии, только он с методом усреднения, так как ваша стратегия довольно распространена у мартингельщиков и сеточников. Робот был для mt4.
      А тут без усреднений и не обойтись. А вот советников не встречала. Интересно было бы погонять хотя бы в тестере для оптимизации системы.

      Комментарий


        #18
        Здравствуйте, я когдато практиковал торговлю на кореляции с индексами так называемый квазиарбитраж, можно сказать если правильно подобрать обьемы и нужные индексы то эта торговая стратегия теоретически без проигришна, Не хочу называть компанию это будет реклама.

        Комментарий


          #19
          Сообщение от Nataly Посмотреть сообщение
          По корреляции есть ещё стратегия работы с кросс-курсами. Говорят, что они немного запаздывают по сравнению с мажорами. И глядя на составляющие валюты и их направления, можно предстказать дальнейшее движение кросс-курса. Кто такое практиковал? Есть в этом смысл?
          Вот табличка о взаимосвязи мажоров и влиянии их движений на дальнейший ход кросс-курса:

          Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	correlation1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	125.3 Кб  ID:	1342
          Пробовал, никакого смысла нет, в ручную вы не сможете а робот приносит копейки при огромном риске, овчинка выделки не стоит. Если хотите торговать "арбитраж" то самым разумным считается USDJPY против JP225 (Японский индекс) Подробнее про арбитраж смотрите на википедии (Арбитраж Экономика)

          Комментарий


            #20
            Если кому то интересно могу описать торговлю синтетиками и их арбитражу, с кем нибудь объединимся и сможем их протестировать. В одиночку мне будет сложно, ищу единомышленников.

            Комментарий

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Рекорд одновременного пребывания 722, это было 12-09-2019 в 12:52.

            Баннер

            Свернуть

            3D promo

            Свернуть

            Популярное

            Свернуть

            Ничего не найдено по данным критериям поиска.

            Анализ рынка - мнения

            Свернуть

            Клуб успешных трейдеров

            Свернуть

            Статистика Форекс форум о трейдинге и инвестициях - FinGate

            Свернуть

            Тем: 1,261   Сообщений: 61,150   Участники: 2,488   Активные участники: 340
            Приветствуем нового участника, Исламбек.
            Обработка...
            X